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基金概况 |
法定名称 | 天弘中债1-3年国开行债券指数发起式证券投资基金 | 基金简称 | 天弘中债1-3年国开债指数发起E | |
投资类型 | 债券型基金 | 成立日期 | 2024-11-14 | |
募集起始日 | 2024-11-14 | 总募集规模(万份) | 0.00 | |
募集截止日 | 2024-11-14 | 其 中 |
实际募集规模(万份) | 0.00 |
日常申购起始日 | 2024-11-14 | 管理人参与规模(万份) | 0.00 | |
日常赎回起始日 | 2024-11-14 | 参与资金利息(万份) | 0.00 | |
基金经理 | 刘洋 | 最近总份额(万份) | 0.00 | |
基金管理人 | 天弘基金管理有限公司 | 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | |
投资风格 | 指数型 | 费率结构表 | 天弘中债1-3年国开债指数发起E | |
业绩比较基准 | 中债1-3年国开行债券全价(总值)指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% | |||
投资目标 | 本基金通过指数化投资,争取获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过2%。 | |||
投资理念 | 该项目暂无资料 | |||
投资范围 | 本基金主要投资于标的指数的成份国开债、备选成份国开债等。为更好地实现投资目标,本基金还可投资于国内依法发行上市的国债、政策性金融债、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资股票等权益类资产,也不投资于信用债。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | |||
投资策略 | 本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。在正常市场情况下,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 1、资产配置策略 本基金将采用抽样复制和动态最优化的方法,主要以标的指数成份券和备选成份券构成为基础,综合考虑国内外宏观经济形式、债券市场资金供求情况、跟踪效果、操作风险、投资可行性等因素构建投资组合,并根据基金资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性以及债券特性等情况,选择合适的债券进行投资,并对投资组合进行优化调整,力争实现对标的指数的有效跟踪,同时有效控制跟踪误差。 2、债券投资策略 (1)分层抽样 本基金主要采用抽样复制策略,根据债券的剩余期限将标的指数成份券划分层级,按照分层抽样的原理,确定各层级成份券及其权重。主要投资于标的指数中具有代表性的部分成份券,或选择非成份券作为替代,使得债券投资组合的总体特征(如久期、剩余期限分布和到期收益率等)与标的指数相似。 (2)组合优化 为了更好地进行指数跟踪,本基金在各层级成份券内利用动态最优化等方法筛选出与各层级总体风险收益特征相近的且流动性较好的个券,在债券投资组合整体构建过程中,通过久期匹配、期限分布匹配等方法进行整体优化调整,在满足总组合标的券不少于80%的前提下根据投资需要适当投资于非成份券,以更好地实现对标的指数的跟踪。 (3)动态调整 本基金将定期评估投资组合整体以及各层级债券与标的指数的偏离情况,对投资组合进行调整,以确保组合总体特征与标的指数相似,并缩小跟踪误差。当市场波动、大额申赎等原因导致投资组合与标的指数出现偏离,本基金将综合考虑市场流动性、交易成本、偏离程度等因素,对投资组合进行不定期的动态调整以缩小跟踪误差。 | |||
投资标准 | 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;其中投资待偿期为1-3年的标的指数成份券及其备选成份券的比例不低于本基金基金资产的80%;本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | |||
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用抽样复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。 | |||
风险管理工具及主要指标 | 该项目暂无资料 |