| 法定名称 |
摩根共同分类目录绿色债券债券型证券投资基金 |
基金简称 |
摩根共同分类目录绿色债券A |
| 投资类型 |
债券型基金 |
成立日期 |
2024-12-05 |
| 募集起始日 |
2024-11-18 |
总募集规模(万份) |
599,798.18 |
| 募集截止日 |
2024-12-03 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
599,783.01 |
| 日常申购起始日 |
|
管理人参与规模(万份) |
0.00 |
| 日常赎回起始日 |
|
参与资金利息(万份) |
151,649.98 |
| 基金经理 |
任翔 |
最近总份额(万份) |
599,785.13 |
| 基金管理人 |
摩根基金管理(中国)有限公司 |
基金托管人 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 投资风格 |
稳健成长型 |
费率结构表 |
摩根共同分类目录绿色债券A |
| 业绩比较基准 |
CFETS共同分类目录投资级主题绿色债券指数(全价)收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% |
| 投资目标 |
在合理充分的定量分析及定性研究基础上，在风险可控的原则下，通过参与
债券类资产的投资运作，力争获取超越基准的稳健回报。 |
| 投资理念 |
该项目暂无资料 |
| 投资范围 |
本基金主要投资于债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业
债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资
券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、国债期货
以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会
的相关规定）。
本基金不投资于股票资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯
债部分除外）、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整
投资范围。 |
| 投资策略 |
1、绿色投资筛选策略
本基金所定义的共同分类目录是指由中国人民银行和欧盟委员会共同发起
编制的《可持续金融共同分类目录》及颁布机关对其不时做出的修订。共同分类
目录内列示了欧盟已采用的可持续金融分类方案和中国绿色金融目录共同认可
的经济活动。本基金所投资的符合共同分类目录标准的债券均为带有绿色标识的
债券。
本基金投资于符合共同分类目录标准的带有绿色标识的债券的比例不低于
非现金基金资产的90%。
在债券筛选过程中，本基金将对信用债发行人ESG评价情况纳入债券资产
投资参考。在评估发行人时，本基金首先将进行发行人行业争议性评估，并采用
排除法以避免投资于具有重大环境和社会争议性的发行人发行的债券。其次，本
基金将基于基金管理人的ESG评价体系对发行人具有财务重要性的ESG因素
（包括环境、社会和治理等因素）进行全面评估，环境因素可指气候风险、能耗
管理和环境指标披露等因素；社会因素可指人才管理、供应链管理和员工健康与
安全等因素；治理因素可指治理结构、反腐败政策和薪酬激励等因素。前述所列
的具体ESG因素的示例仅供说明之用，并未包含全部ESG因素，且并非所有
ESG因素均与某一特定债券投资有关。在通过前述ESG评价完成债券筛选后，
本基金在投资决策时将综合考虑基本面、量化因素以及技术面，通过信用择券及
曲线、利差等策略进行投资。
2、债券类属配置策略
本基金将对不同类型固定收益品种的信用风险、税赋水平、市场流动性、市
场风险等因素进行分析，研究同期限的国债、金融债、企业债、交易所和银行间
市场投资品种的利差和变化趋势，评估不同债券板块之间的相对投资价值，确定
债券类属配置策略，并根据市场变化及时进行调整。
3、久期管理策略
本基金将基于对市场利率的变化趋势的预判，相应的调整债券组合的久期。
本基金通过对影响债券投资的宏观经济变量和宏观经济政策等因素的综合分析，
预测未来的市场利率的变动趋势，判断债券市场对上述因素及其变化的反应，并
据此积极调整债券组合的久期。在预期利率下降时，增加组合久期，以较多地获
得债券价格上升带来的收益，在预期利率上升时，减小组合久期，以规避债券价
格下降的风险。
4、收益率曲线策略
本基金资产组合中的长、中、短期债券主要根据收益率曲线形状的变化进行
合理配置。本基金在确定固定收益资产组合平均久期的基础上，将结合收益率曲
线变化的预测，适时采用跟踪收益率曲线的骑乘策略或者基于收益率曲线变化的
子弹、杠铃及梯形策略构造组合，并进行动态调整。
5、信用策略（含资产支持证券）
本基金将深入挖掘信用债（含资产支持证券，下同）的投资价值，在承担适
度风险的前提下追求较高收益。本基金将利用内部信用评级体系对债券发行人及
其发行的债券进行信用评估，并结合外部评级机构的信用评级，分析违约风险以
及合理信用利差水平，判断债券的投资价值，谨慎选择债券发行人基本面良好、
债券条款优惠的信用债进行投资。
本基金投资于信用评级在AA+（含）以上的信用债，对信用评级的认定参
照基金管理人选定的评级机构（不含中债资信）出具的信用评级，信用评级依照
评级机构出具的债项评级，如无债项评级依照主体评级。其中，投资于AA+评
级的信用债不超过信用债持仓的50%；投资于AAA及以上评级的信用债不低于
信用债持仓的50%。
本基金持有信用债期间，如果其信用评级下降不再符合前述标准，应在评级
报告发布之日起3个月内调整至符合约定。
6、回购策略
本基金将通过对回购利率和现券收益率以及其他投资品种收益率的比较，通
过回购融入短期资金滚动操作，投资于收益率高于回购成本的债券以及其他获利
机会，从而获得杠杆放大收益，并根据市场利率水平以及对利率期限结构的预期
等，对回购放大的杠杆比例适时进行调整。
7、国债期货投资策略
本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，
本着谨慎原则，参与国债期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合
的风险收益特性。 |
| 投资标准 |
本基金投资于债券资产不低于基金资产的80%，本基金投资于符合共同分类
目录标准的带有绿色标识的债券的比例不低于非现金基金资产的90%；每个交易
日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的保证金以后，本基金应当保持不低于基金
资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备
付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或中国证监会允许，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上
述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 |
本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合
型基金和股票型基金。 |
| 风险管理工具及主要指标 |
该项目暂无资料 |
0.0100%