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基金管理人:长城基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
二○一八年三月 长城久利保本混合型证券投资基金基金合同
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目 录
一、前言 .............................................................................................................................................. 3
二、释义 .............................................................................................................................................. 4
三、基金的基本情况 ........................................................................................................................ 10
四、基金份额的发售 ........................................................................................................................ 13
五、基金备案 .................................................................................................................................... 15
六、基金份额的申购与赎回............................................................................................................. 16
七、基金的保本 ................................................................................................................................ 22
八、基金保本的保证 ........................................................................................................................ 25
九、保本周期到期 ............................................................................................................................ 32
十、基金合同当事人及权利义务 ..................................................................................................... 37
十一、基金份额持有人大会............................................................................................................. 43
十二、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 ..................................................................... 50
十三、基金的托管 ............................................................................................................................ 52
十四、基金份额的登记..................................................................................................................... 53
十五、基金的投资 ............................................................................................................................ 54
十六、基金的财产 ............................................................................................................................ 70
十七、基金资产的估值..................................................................................................................... 71
十八、基金的费用与税收................................................................................................................. 75
十九、基金的收益与分配................................................................................................................. 77
二十、基金的会计和审计................................................................................................................. 79
二十一、基金的信息披露................................................................................................................. 80
二十二、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ..................................................................... 85
二十三、违约责任 ............................................................................................................................ 88
二十四、争议的处理 ........................................................................................................................ 89
二十五、基金合同的效力................................................................................................................. 90
二十六、其他事项 ............................................................................................................................ 91
二十七、基金合同内容摘要............................................................................................................. 92 长城久利保本混合型证券投资基金基金合同
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一、前言
(一)订立本基金合同的目的、依据和原则
1.订立本基金合同的目的是保护投资人合法权益,明确基金合同当事人的权利义务,规
范基金运作。
2.订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中
华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管
理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售
办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募
集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险规定》”)和其他有关
法律法规。
3.订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护投资人合法权益。
(二)基金合同是规定基金合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件,其他与基金相
关的涉及基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述,如与基金合同有冲突,均以
基金合同为准。基金合同当事人按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义
务。
基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投资人自依本
基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的
行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。投资者投资于保本基金并不等于将资金作为存
款存放在银行或存款类金融机构,保本基金在极端情况下仍然存在本金损失的风险。基金管
理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净
值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。
(三)长城久利保本混合型证券投资基金由基金管理人依照《基金法》、基金合同及其他有
关规定募集,并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准。
中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或
保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证
投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。
(四)基金管理人、基金托管人在本基金合同之外披露涉及本基金的信息,其内容涉及界
定基金合同当事人之间权利义务关系的,如与基金合同有冲突,以基金合同为准。 长城久利保本混合型证券投资基金基金合同
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二、释义
在本基金合同中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
1.基金或本基金:指长城久利保本混合型证券投资基金
2.基金管理人:指长城基金管理有限公司
3.基金托管人:指中国建设银行股份有限公司
4.担保人:指根据《基金合同》的约定,为本基金份额持有人的保本提供不可撤销的连
带责任保证的担保人。本基金第二个保本周期的担保人为深圳市高新投集团有限公司或《基
金合同》约定的其他机构
5.基金合同或本基金合同:指《长城久利保本混合型证券投资基金基金合同》及对本基
金合同的任何有效修订和补充
6.托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《长城久利保本混合型证券投
资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
7.招募说明书:指《长城久利保本混合型证券投资基金招募说明书》及其定期的更新
8.基金份额发售公告:指《长城久利保本混合型证券投资基金份额发售公告》
9.法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、
行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
10.《基金法》:指《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
11.《销售办法》:指《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12.《信息披露办法》:指《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出
的修订
13.《运作办法》:指《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出
的修订
14.《流动性风险规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公
开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订
15.中国证监会:指中国证券监督管理委员会
16.银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会
17.基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体,
包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 长城久利保本混合型证券投资基金基金合同
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18.个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
19.机构投资者:指依法可以投资开放式证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法注
册登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组
织
20.合格境外机构投资者:指符合现实有效的相关法律法规规定可以投资于中国境内证券
市场的中国境外的机构投资者
21.投资人:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监
会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
22.基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
23.基金销售业务:指基金管理人或代销机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基金份
额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务
24.销售机构:指直销机构和代销机构
25.直销机构:指长城基金管理有限公司
26.代销机构:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基金代销业务资
格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议,代为办理基金销售业务的机构
27.基金销售网点:指直销机构的直销中心及代销机构的代销网点
28.注册登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资人基
金账户的建立和管理、基金份额注册登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红
利、建立并保管基金份额持有人名册等
29.注册登记机构:指办理注册登记业务的机构。基金的注册登记机构为长城基金管理有
限公司或接受长城基金管理有限公司委托代为办理注册登记业务的机构
30.基金账户:指注册登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基
金份额余额及其变动情况的账户
31.基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构买卖本基金
的基金份额变动及结余情况的账户
32.基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管理人
向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期
33.基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完毕,
清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
34.基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过 3 个长城久利保本混合型证券投资基金基金合同
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月
35.存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
36.保本周期:指基金管理人提供保本的期限,在本基金合同中如无特别指明即为
当期保本周期,本基金的保本周期以 3 年为一个周期。第一个保本周期自《基金合同》
生效之日起至三个公历年后对应日止,如该对应日为非工作日或无该对应日,则顺延至
下一个工作日;本基金第一个保本周期后的各保本周期自基金管理人公告的保本周期起
始日起至三年后对应日止,如该日为非工作日或无该对应日,则保本周期到期日顺延至
下一个工作日。基金管理人将在保本周期到期前公告的到期处理规则中确定下一个保本
周期的起始时间
37.保本周期到期日:保本周期届满的最后一日,如该对应日为非工作日或无该对
应日,则顺延至下一个工作日
38.持有到期的基金份额的可赎回金额:指根据基金保本周期到期日基金份额净值
计算的可赎回金额,即基金份额持有人认购、或过渡期申购并持有到期、以及从上一保
本周期转入当期保本周期并持有到期的基金份额与保本周期到期日基金份额净值的乘
积(过渡期申购并持有到期、或从上一保本周期转入当期保本周期并持有到期的基金份
额不适用于第一个保本周期)
39.认购保本金额:基金份额持有人认购并持有到期的基金份额的净认购金额、认
购费用及募集期间的利息收入之和
40.过渡期申购的保本金额:基金份额持有人在过渡期内进行申购并持有到期的基
金份额在折算日所代表的资产净值及过渡期申购费用之和
41.从上一保本周期转入的保本金额:基金份额持有人从上一保本周期转入当期保
本周期并持有到期的基金份额在折算日所代表的资产净值
42.保本赔付差额:保本周期到期发生赔付时,赔付给基金份额持有人的赔付金额。
对于第一个保本周期,保本赔付差额为基金份额持有人认购并持有到期的基金份额的可
赎回金额加上其认购并持有到期的基金份额的累计分红款项之和低于认购保本金额的
差额部分;第二个保本周期起的后续各保本周期,保本赔付差额为过渡期申购并持有到
期以及从上一保本周期转入当期保本周期并持有到期的基金份额的可赎回金额加上其
持有到期的基金份额的累计分红款项之和低于其保本金额的差额部分
43.保本:在第一个保本周期到期日,如基金份额持有人认购并持有到期的基金份额的可
赎回金额加上其认购并持有到期的基金份额的累计分红款项之和低于认购保本金额(差额部长城久利保本混合型证券投资基金基金合同
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分即为保本赔付差额),基金管理人应补足该差额,并在保本周期到期日后二十个工作日内将
该差额支付给基金份额持有人;第二个保本周期起的后续各保本周期到期日,如基金份额持
有人过渡期申购并持有到期、以及从上一保本周期转入当期保本周期并持有到期的基金份额
的可赎回金额加上其持有到期的基金份额在当期保本周期内的累计分红款项之和低于其保本
金额,由基金管理人或保本义务人根据当期有效的《基金合同》或《风险买断合同》的约定
将该差额支付给基金份额持有人
44.保证:就第二个保本周期而言,担保人为本基金保本提供的不可撤销的连带责
任保证,保证范围为在保本周期到期日,基金份额持有人过渡期申购并持有到期以及从上一
保本周期转入当期保本周期并持有到期的基金份额的可赎回金额加上该部分基金份额在当期
保本周期内的累计分红金额之和计算的总金额低于保本金额的差额部分,保证期间为基金保本
周期到期日起六个月止;自第三个保本周期起的后续各保本周期的保本保障机制,由基金管理人与
担保人或保本义务人届时签订的《保证合同》或《风险买断合同》决定,并由基金管理人在当期保
本周期开始前公告
45.持有到期:在第一个保本周期指基金份额持有人持有其认购的基金份额至第一个保本
周期到期日的行为;自第二个保本周期起后续各保本周期指基金份额持有人持有过渡期申购、
或从上一保本周期转入当期保本周期的本基金基金份额至相应保本周期到期日的行为
46.保本基金存续条件:本基金保本周期届满时,担保人或基金管理人和基金托管人认可
的其他符合条件的担保人或保本义务人为本基金下一保本周期提供保本保障,与基金管理人
就本基金下一保本周期签订《保证合同》或《风险买断合同》,同时本基金满足法律法规和本
合同规定的基金存续要求
47.转入下一保本周期:在符合保本基金存续条件下,持有到期的基金份额持有人继续持
有本基金基金份额的行为
48.保本周期到期后基金的存续形式:保本周期届满时,在符合保本基金存续条件下,本
基金继续存续并进入下一保本周期,该保本周期的具体起讫日期以本基金管理人届时公告为
准;如保本周期到期后,本基金未能符合上述保本基金存续条件,则本基金将按《基金合同》
的约定,变更为“长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金”。如果本基金不符合法律法规
和基金合同对基金的存续要求,则本基金将根据本基金合同的规定终止
49.保本周期到期选择:基金份额持有人在保本周期到期后,选择赎回本基金基金份额,
将本基金基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额,转入下一保本周期,或继续
持有变更后的“长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金”基金份额的行为 长城久利保本混合型证券投资基金基金合同
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50.折算日:过渡期最后一个工作日(即下一保本周期开始日前一工作日)为基金
份额折算日
51.基金份额折算:在基金份额折算日,基金份额持有人所持有的基金份额(包括
投资者过渡期申购的基金份额、保本周期结束后选择或默认选择转入下一个保本周期的
基金份额持有人所持有的基金份额)在其持有的基金份额所代表的资产净值总额保持不
变的前提下,变更登记为基金份额净值为 1.00 元的基金份额,基金份额数额按折算比
例相应调整
52.工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
53.T 日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的工作日
54.T+n 日:指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日)
55.开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
56.交易时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
57.《业务规则》:指长城基金管理有限公司开放式基金业务规则,是规范基金管理人所
管理的开放式证券投资基金注册登记方面的业务规则,由基金管理人和投资人共同遵守
58.认购:指在基金募集期内,投资人申请购买基金份额的行为
59.申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份
额的行为
60.赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同规定的条件要求将基金份额兑
换为现金的行为
61.基金转换:指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条
件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的、且由
同一注册登记机构办理注册登记的其他基金基金份额的行为
62.转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销
售机构的操作
63.定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期扣款日、
扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成
扣款及基金申购申请的一种投资方式
64.巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金
转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后
的余额)超过上一开放日基金总份额的 10% 长城久利保本混合型证券投资基金基金合同
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65.元:指人民币元
66.基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、
已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
67.基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他
资产的价值总和
68.基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
69.基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
70.基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份额
净值的过程
71.流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予
以变现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约
定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证
券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等
72.摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份额净值的方式,
将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对存量基金
份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待
73.指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒介
74.不可抗力:指本基金合同当事人无法预见、无法抗拒、无法避免且在本基金合同由基
金管理人、基金托管人签署之日后发生的,使本基金合同当事人无法全部或部分履行本基金
合同的任何事件,包括但不限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、骚乱、火灾、政府征用、
没收、恐怖袭击、传染病传播、法律法规变化、突发停电或其他突发事件、证券交易所非正
常暂停或停止交易
长城久利保本混合型证券投资基金基金合同
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三、基金的基本情况
(一)基金的名称
长城久利保本混合型证券投资基金
(二)基金的类别
保本混合型证券投资基金
(三)基金的运作方式
契约型开放式
(四)基金的投资目标
本基金严格控制风险,在确保保本周期到期时本金安全的基础上,力争实现基金资产的
稳定增值。
(五)基金的最低募集份额总额和金额
基金募集份额总额不少于 2 亿份,基金募集金额不少于 2 亿元。
(六)基金募集金额上限
本基金首次募集规模上限为 30 亿元人民币(不包括募集期利息)。
基金管理人可以按照基金合同的约定,与担保人协商确定本基金每一个保本周期的规模
上限,并提前公告。
(七)基金份额面值和认购费用
基金份额的初始面值为人民币 1.00 元。
本基金的认购费率最高不超过 5%,具体费率情况由基金管理人决定,并在招募说明书中
列示。
(八)基金存续期限
不定期
(九)基金保本周期
3 年。第一个保本周期自《基金合同》生效之日起至三个公历年后对应日止,如该对应日
为非工作日或无该对应日,则顺延至下一个工作日;本基金第一个保本周期后的各保本周期
自基金管理人公告的保本周期起始日起至三年后对应日止,如该日为非工作日或无该对应日,
则保本周期到期日顺延至下一个工作日。基金管理人将在保本周期到期前公告的到期处理规
则中确定下一个保本周期的起始时间。 长城久利保本混合型证券投资基金基金合同
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(十)保本金额
1.认购保本金额:基金份额持有人认购并持有到期的基金份额的净认购金额、认购费用
及募集期间的利息收入之和。
2.过渡期申购的保本金额:基金份额持有人在过渡期内进行申购并持有到期的基金份额
在折算日所代表的资产净值及过渡期申购费用之和。
3.从上一保本周期转入的保本金额:基金份额持有人从上一保本周期转入当期保本周期
并持有到期的基金份额在折算日所代表的资产净值。
(十一)基金的保本
在第一个保本周期到期日,如基金份额持有人认购并持有到期的基金份额的可赎回金额
加上其认购并持有到期的基金份额的累计分红款项之和低于认购保本金额(差额部分即为保
本赔付差额),基金管理人应补足该差额,并在保本周期到期日后二十个工作日内将该差额支
付给基金份额持有人;第二个保本周期起的后续各保本周期到期日,如基金份额持有人过渡
期申购并持有到期、以及从上一保本周期转入当期保本周期并持有到期的基金份额的可赎回
金额加上其持有到期的基金份额在当期保本周期内的累计分红款项之和低于其保本金额,由
基金管理人或保本义务人根据当期有效的《基金合同》或《风险买断合同》的约定将该差额
支付给基金份额持有人。基金份额持有人未持有到期而赎回或转换转出的基金份额或者发生
《基金合同》约定的其他不适用保本条款情形的,相应基金份额不适用保本条款。
(十二)基金保本的保证
就第二个保本周期而言,本基金的保本由担保人提供不可撤销的连带责任保证。本基金
的担保人为深圳市高新投集团有限公司或《基金合同》规定的其他机构,保证范围为基金份
额持有人过渡期申购并持有到期、以及从上一保本周期转入当期保本周期并持有到期的基金
份额的可赎回金额加上其持有到期的基金份额在当期保本周期内的累计分红款项之和低于其
保本金额的差额部分,保证期间为基金保本周期到期日起六个月止。
自第三个保本周期起的后续各保本周期的保本保障机制,由基金管理人与担保人或保本
义务人届时签订的《保证合同》或《风险买断合同》决定,并由基金管理人在当期保本周期
开始前公告。
(十三)保本周期到期后基金的存续形式
保本周期届满时,在符合保本基金存续条件下,本基金继续存续并进入下一保本周期,
该保本周期的具体起讫日期以本基金管理人届时公告为准;如保本周期到期后,本基金未能
符合上述保本基金存续条件,则本基金将按《基金合同》的约定,变更为“长城核心优选灵长城久利保本混合型证券投资基金基金合同
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活配置混合型证券投资基金”。同时,基金的投资目标、投资范围、投资策略以及基金费率等
相关内容也将根据基金合同的相关约定作相应修改。上述变更由基金管理人和基金托管人同
意后,可不经基金份额持有人大会决议,在报中国证监会备案后,提前在临时公告或更新的
基金招募说明书中予以说明。如果本基金不符合法律法规和基金合同对基金的存续要求,则
本基金将根据本基金合同的规定终止。
长城久利保本混合型证券投资基金基金合同
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四、基金份额的发售
(一)基金份额的发售时间、发售方式、发售对象
1.发售时间
自基金份额发售之日起最长不得超过 3 个月,具体发售时间见基金份额发售公告。
2.发售方式
通过基金销售网点(包括基金管理人的直销中心及代销机构的代销网点,具体名单见基金
份额发售公告)公开发售。
3.发售对象
符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者和机构投资者以及合格境外机
构投资者。
4.发售规模
本基金首次募集规模上限为 30 亿元人民币(不含募集期利息),募集规模控制的具体处
理方法详见本基金基金份额发售公告。
基金管理人可以按照基金合同的约定,与担保人协商确定本基金每一个保本周期的规模
上限,并提前公告。
(二)基金份额的认购
1.认购费用
本基金以认购金额为基数采用比例费率计算认购费用,认购费率不得超过认购金额的 5%。
本基金的认购费率由基金管理人决定,并在招募说明书中列示。基金认购费用不列入基金财
产,主要用于基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。
2.募集期利息的处理方式
认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有,其中利息以
注册登记机构的记录为准。
3.基金认购份额的计算
基金认购份额具体的计算方法在招募说明书中列示。
4.认购份额余额的处理方式
认购份额