基金管理人:华夏基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一七年八月二十六日
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
§2 基金简介
2.1基金基本情况
基金名称
华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金简称
华夏沪深300ETF联接
基金主代码
000051
交易代码
000051
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2009年7月10日
基金管理人
华夏基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
8,948,421,185.77份
基金合同存续期
不定期
2.1.1目标基金基本情况
基金名称
华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金
基金主代码
510330
基金运作方式
交易型开放式
基金合同生效日
2012年12月25日
基金份额上市的证券交易所
上海证券交易所
上市日期
2013年1月16日
基金管理人名称
华夏基金管理有限公司
基金托管人名称
中国工商银行股份有限公司
2.2基金产品说明
投资目标
采用指数化投资方式,追求对标的指数的有效跟踪,获得与标的指数收益相似的回报及适当的其他收益。
投资策略
本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标ETF的份额。根据投资者申购、赎回的现金流情况,本基金将综合目标ETF的流动性、折溢价率、标的指数成份股流动性等因素分析,对投资组合进行监控和调整,密切跟踪标的指数。基金也可以通过买入标的指数成份股来跟踪标的指数。基金还可适度参与目标ETF基金份额交易和申购、赎回之间的套利,以增强基金收益。
业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为沪深300指数收益率×95%+1%(指年收益率,评价时应按期间折算)。
风险收益特征
本基金属于股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。
2.2.1目标基金产品说明
投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略
本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数,实现基金投资目标。
业绩比较基准
本基金业绩比较基准为沪深300指数。
风险收益特征
本基金属于股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,在股票基金中属于较高风险、较高收益的产品。
2.3基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
华夏基金管理有限公司
中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
李彬
郭明
联系电话
400-818-6666
010-66105799
电子邮箱
service@ChinaAMC.com
custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-818-6666
95588
传真
010-63136700
010-66105798
2.4信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
www.ChinaAMC.com
基金半年度报告备置地点
基金管理人和基金托管人的住所
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1期间数据和指标
报告期(2017年1月1日至2017年6月30日)
本期已实现收益
250,681,208.80
本期利润
1,110,511,968.05
加权平均基金份额本期利润
0.1188
本期加权平均净值利润率
10.75%
本期基金份额净值增长率
11.31%
3.1.2期末数据和指标
报告期末(2017年6月30日)
期末可供分配利润
1,620,335,583.42
期末可供分配基金份额利润
0.1811
期末基金资产净值
10,568,756,769.19
期末基金份额净值
1.181
3.1.3累计期末指标
报告期末(2017年6月30日)
基金份额累计净值增长率
18.10%
注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
③期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去一个月
5.35%
0.61%
4.81%
0.64%
0.54%
-0.03%
过去三个月
6.68%
0.58%
6.04%
0.59%
0.64%
-0.01%
过去六个月
11.31%
0.53%
10.73%
0.54%
0.58%
-0.01%
过去一年
18.34%
0.63%
16.45%
0.64%
1.89%
-0.01%
过去三年
77.86%
1.66%
18.45%
1.66%
59.41%
0.00%
自基金合同生效起至今
18.10%
1.46%
15.54%
1.50%
2.56%
-0.04%
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2009年7月10日至2017年6月30日)
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§4 管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日,是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京,在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司,在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批QDII基金管理人、境内首只ETF基金管理人、境内首只沪港通ETF基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司,以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人,香港子公司是首批RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。
华夏基金是境内ETF基金资产管理规模最大的基金管理公司之一,在ETF基金管理方面积累了丰富的经验,目前旗下管理华夏沪深300ETF、华夏MSCI中国A股ETF、华夏中证500ETF、华夏上证50ETF、华夏中小板ETF、华夏消费ETF、华夏金融ETF、华夏医药ETF、华夏恒生ETF、华夏沪港通恒生ETF和华夏快线ETF,初步形成了覆盖宽基指数、大盘蓝筹指数、中小盘指数、行业指数、海外市场指数等的产品线。今年6月,A股成功纳入MSCI新兴市场指数,作为境内率先推出的跟踪MSCI中国A股指数的ETF基金,华夏MSCI中国A股ETF受到市场广泛关注。
在《中国证券报》主办的第十四届中国基金业金牛奖的评选中,华夏基金获得“2016年度被动投资金牛基金公司”奖。
在客户服务方面,2017年上半年,华夏基金继续以客户需求为导向,努力提高客户使用的便利性和服务体验:(1)下调旗下开放式基金在直销机构及华夏财富的申购、赎回等业务最低数量限制,更好地满足客户理财需求;(2)新增开通华夏财富宝货币、华夏薪金宝货币网上交易快速赎回业务,并且将单日单账户快速赎回份额上调至50万份,更好地满足了投资者的流动性需求;(3)网上交易上线中信银行和广发银行快捷支付业务,并与花旗银行、青岛农商银行、国美基金等代销机构合作,拓宽客户交易渠道,提高客户交易便利性;(4)开展“华夏基金19周年司庆”、“4月万物生长,定投让理财生花”、“知识就是红包”等多项客户活动,为客户提供多样化的投资者教育和关怀服务。
4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介
姓名
职务
任本基金的基金经理
(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
张弘弢
本基金的基金经理、董事总经理
2009-07-10
-
17年
硕士。2000年4月加入华夏基金管理有限公司,曾任研究发展部总经理、数量投资部副总经理,上证能源交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2013年3月28日至2016年3月28日期间)等。
赵宗庭
本基金的基金经理、数量投资部高级副总裁
2017-04-17
-
9年
对外经济贸易大学经济学硕士。曾任华夏基金管理有限公司研究发展部产品经理、数量投资部研究员,嘉实基金管理有限公司指数投资部基金经理助理,嘉实国际资产管理有限公司基金经理。2016年11月加入华夏基金管理有限公司。
方军
本基金的基金经理、数量投资部总监
2009-07-10
2017-03-24
18年
硕士。1999年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任研究员、华夏成长证券投资基金基金经理助理、兴华证券投资基金基金经理助理、华夏回报证券投资基金基金经理助理、数量投资部副总经理等。
注:①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规,本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。
4.3.2异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
本基金跟踪的标的指数为沪深300指数,业绩基准为沪深300指数收益率×95%+1%(指年收益率,评价时应按期间折算)。沪深300指数由沪深A股中规模大、流动性好、最具代表性的300只股票组成,于2005年4月8日正式发布,以综合反映沪深A股市场整体表现。沪深300指数是内地首只股指期货的标的指数。本基金的投资策略主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标ETF(华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金)的份额,从而实现基金投资目标。基金也可以通过买入标的指数成份股来跟踪标的指数。
上半年,国际方面,随着终端消费需求改善,私人部门投资回暖,内生增长动力增强,美国经济持续复苏,美联储连续加息两次;伴随政治风险减退,信心指数和景气指数上升,欧洲经济逐渐复苏。国内方面,经济运行延续了稳中向好的态势,稳的格局更加巩固,好的态势更加明显,总体形势好于预期;供给侧结构性改革稳步推进,工业经济增长动力逐步增强;投资结构持续优化,制造业投资、民间投资增速回升;居民收入与经济同步增长,消费结构加快升级,消费继续发挥经济增长主要动力的作用;战略性新兴、高技术产业等新兴行业继续保持较高增长,成为推动经济稳步增长的重要动力。
市场方面,1季度A股市场延续了去年下半年震荡向上的趋势行情,进入4月后,大盘指数开始回落,沪深两市成交疲软;5月上旬行情步入低谷,资金开始青睐蓝筹股,大盘股与中小盘股走势有所分化;6月,在A股纳入MSCI以及较为宽松的货币政策等因素的刺激下,市场走出一波反弹行情。
报告期内,本基金在做好跟踪标的指数的基础上,认真应对投资者日常申购、赎回等工作。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至2017年6月30日,本基金份额净值为1.181元,本报告期份额净值增长率为11.31%,同期业绩比较基准增长率为10.73%。本基金本报告期跟踪偏离度为+0.58%,与业绩比较基准产生偏离的主要原因为成份股分红、日常运作费用、指数结构调整、申购赎回等产生的差异。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
下半年,国际方面,在经济保持平稳增长的前提下,美国预期还会加息一次,利率抬升一定程度后美联储或将启动缩表程序;英国退欧对欧洲的负面影响继续消散,短期政治风险继续减弱,但欧洲经济走势仍存在不确定性。国内方面,在供给侧结构性改革深入实施、创新驱动发展战略加快推进的背景下,我国实体经济运行当中的积极变化还会继续增加,稳中向好的发展态势将会进一步巩固和扩大;货币政策仍会维持上半年的中性偏紧的态势,在金融去杠杆及严监管之下,股市的推动因素基本面重于资金面,但整体宏观环境仍然利好股市,在基本面继续向好的情况下,沪深300指数将会有较好的投资机会。
本基金将会根据基金合同要求,在紧密跟踪标的指数的基础上,做好相关投资工作。
珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任,本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念,规范运作,审慎投资,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及基金合同约定,本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中,本基金管理人为了确保估值工作的合规开展,建立了负责估值工作决策和执行的专门机构,组成人员包括主管基金运营的公司领导或其授权人、督察长、投资风控工作负责人、证券研究工作负责人、合规负责人及基金会计工作负责人等,以上人员具有丰富的风控、证券研究、合规、会计方面的专业经验。同时,根据基金管理公司制定的相关制度,估值工作决策机构的成员中不包括基金经理。本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,本基金托管人在对华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的管理人——华夏基金管理有限公司在华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
本报告期内,华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金未进行利润分配。
5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对华夏基金管理有限公司编制和披露的华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2017年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1资产负债表
会计主体:华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金
报告截止日:2017年6月30日
单位:人民币元
资产
附注号
本期末
2017年6月30日
上年度末
2016年12月31日
资产:
-
-
银行存款
290,963,923.21
506,611,505.51
结算备付金
1,765,268.00
-
存出保证金
239,600.29
147,930.21
交易性金融资产
10,285,969,679.34
9,732,751,635.59
其中:股票投资
133,395,490.97
87,618,102.97
基金投资
9,904,103,019.50
9,644,720,931.05
债券投资
248,471,168.87
412,601.57
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
-
-
买入返售金融资产
-
20,000,000.00
应收证券清算款
4,710,488.02
-
应收利息
1,175,560.97
123,687.05
应收股利
-
-
应收申购款
2,915,802.98
2,248,910.05
递延所得税资产
-
-
其他资产
-
-
资产总计
10,587,740,322.81
10,261,883,668.41
负债和所有者权益
附注号
本期末
2017年6月30日
上年度末
2016年12月31日
负债:
-
-
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
-
-
卖出回购金融资产款
-
-
应付证券清算款
-
-
应付赎回款
17,905,018.36
6,814,418.24
应付管理人报酬
263,889.28
262,065.67
应付托管费
52,777.86
52,413.11
应付销售服务费
-
-
应付交易费用
587,225.70
580,385.18
应交税费
-
-
应付利息
-
-
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
174,642.42
77,023.52
负债合计
18,983,553.62
7,786,305.72
所有者权益:
-
-
实收基金
8,948,421,185.77
9,663,024,827.37
未分配利润
1,620,335,583.42
591,072,535.32
所有者权益合计
10,568,756,769.19
10,254,097,362.69
负债和所有者权益总计
10,587,740,322.81
10,261,883,668.41
注:报告截止日2017年6月30日,基金份额净值1.181元,基金份额总额8,948,421,185.77份。
6.2利润表
会计主体:华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金
本报告期:2017年1月1日至2017年6月30日
单位:人民币元
项目
附注号
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
一、收入
1,112,635,012.23
-1,524,824,120.66
1.利息收入
3,048,983.09
3,177,937.16
其中:存款利息收入
1,555,975.43
1,512,210.46
债券利息收入
1,118,196.66
1,652,958.00
资产支持证券利息收入
-
-
买入返售金融资产收入
374,811.00
12,768.70
其他利息收入
-
-
2.投资收益(损失以“-”填列)
249,365,640.65
71,531,531.19
其中:股票投资收益
7,690,722.46
2,997,611.90
基金投资收益
240,665,981.60
66,781,047.32
债券投资收益
-
274,250.00
资产支持证券投资收益
-
-
贵金属投资收益
-
-
衍生工具收益
-
-
股利收益
1,008,936.59
1,478,621.97
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
859,830,759.25
-1,600,142,439.82
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
-
-
5.其他收入(损失以“-”号填列)
389,629.24
608,850.81
减:二、费用
2,123,044.18
2,041,395.99
1.管理人报酬
1,543,053.08
1,480,701.00
2.托管费
308,610.68
296,140.18
3.销售服务费
-
-
4.交易费用
96,291.77
97,023.70
5.利息支出
-
-
其中:卖出回购金融资产支出
-
-
6.其他费用
175,088.65
167,531.11
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
1,110,511,968.05
-1,526,865,516.65
减:所得税费用
-
-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)
1,110,511,968.05
-1,526,865,516.65
6.3所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金
本报告期:2017年1月1日至2017年6月30日
单位:人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
9,663,024,827.37
591,072,535.32
10,254,097,362.69
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
1,110,511,968.05
1,110,511,968.05
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)
-714,603,641.60
-81,248,919.95
-795,852,561.55
其中:1.基金申购款
563,912,849.89
60,787,765.74
624,700,615.63
2.基金赎回款
-1,278,516,491.49
-142,036,685.69
-1,420,553,177.18
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-
-
五、期末所有者权益(基金净值)
8,948,421,185.77
1,620,335,583.42
10,568,756,769.19
项目
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
9,874,658,867.15
1,513,302,983.38
11,387,961,850.53
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
-1,526,865,516.65
-1,526,865,516.65
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)
168,751,817.38
-11,138,214.59
157,613,602.79
其中:1.基金申购款
926,056,412.78
-22,626,617.44
903,429,795.34
2.基金赎回款
-757,304,595.40
11,488,402.85
-745,816,192.55
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-
-
五、期末所有者权益(基金净值)
10,043,410,684.53
-24,700,747.86
10,018,709,936.67
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4,财务报表由下列负责人签署:
基金管理人负责人:杨明辉,主管会计工作负责人:汪贵华,会计机构负责人:汪贵华
6.4报表附注
6.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。
6.4.2差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.3关联方关系
6.4.3.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.3.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系
华夏基金管理有限公司
基金管理人
中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”)
基金托管人