-0.0183% 基金管理人：民生加银基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2018 年 3 月 29 日
民生加银家盈理财月度 2017 年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 3 月 28 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者
注意阅读。
本报告期自 2017年 1月 1日起至 2017年 12月 31日止。
民生加银家盈理财月度 2017 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................. 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................. 7
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 9
3.3 其他指标 .................................................................................................................................... 15
3.4 过去三年基金的利润分配情况 ................................................................................................ 15
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 17
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 17
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 19
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 19
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 20
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 21
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 22
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 22
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 22
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 22
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 23
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 23
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 23
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 23
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 24
6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 24
6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 24
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 27
7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 27
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 28
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 29
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 30
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 58
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 58
8.2 债券回购融资情况 .................................................................................................................... 58
8.3 基金投资组合平均剩余期限 .................................................................................................... 59
8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 .................................................... 59
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 59
8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 ............................ 60
民生加银家盈理财月度 2017 年年度报告
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8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ............................................ 61
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 61
8.9 投资组合报告附注 .................................................................................................................... 61
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 63
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 63
9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 ............................................................................ 64
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 64
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 64
§10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 66
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 67
11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 67
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 67
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 67
11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 67
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 67
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 68
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 68
11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 ............................................................................................. 73
11.9 其他重大事件 .......................................................................................................................... 73
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 77
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 77
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 77
§13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 78
13.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 78
13.2 存放地点 .................................................................................................................................. 78
13.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 78
民生加银家盈理财月度 2017 年年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 民生加银家盈理财月度债券型证券投资基金
基金简称 民生加银家盈理财月度
场内简称 -
基金主代码 000089
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年 4月 25日
基金管理人 民生加银基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 19,744,580,666.72份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 -
上市日期 -
下属分级基金的基金简称： 民生加银家盈理财
月度 A
民生加银家盈理财
月度 B
民生加银家盈理财
月度 E
下属分级基金的场内简称： - - -
下属分级基金的交易代码： 000089 000090 000715
报告期末下属分级基金的份额总
额
4,375,440,483.32
份
12,451,793,398.89
份
2,917,346,784.51
份
2.2 基金产品说明
投资目标 在综合考虑基金资产收益性、安全性和流动性的基础上，通过积极主动的
投资管理，力争实现超过业绩比较基准的投资收益。
投资策略 本基金的投资将以保证资产的安全性和流动性为基本原则，在对国内外宏
观经济走势、财政政策、货币政策变动等因素充分评估的基础上，判断金
融市场利率的走势，择优筛选并优化配置投资范围内的各种金融工具，进
行积极的投资组合管理，将组合的平均剩余期限控制在合理的水平，提高
基金的收益。
业绩比较基准 七天通知存款利率
风险收益特征 本基金为短期理财债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其
预期收益和预期风险水平低于混合型基金、股票型基金和普通债券型基
金，高于货币市场基金。
民生加银家盈理财月
度 A
民生加银家盈理财月度 B
民生加银家盈理财
月度 E
下属分级基金的风
险收益特征
- - -
民生加银家盈理财月度 2017 年年度报告
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2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 邢颖 田青
联系电话 010-88566571 010-67595096
电子邮箱 xingying@msjyfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 400-8888-388 010-67595096
传真 0755-23999800 010-66275853
注册地址 深圳市福田区莲花街道福中
三路2005号民生金融大厦13
楼 13A
北京市西城区金融大街 25号
办公地址 深圳市福田区莲花街道福中
三路2005号民生金融大厦13
楼 13A
北京市西城区闹市口大街 1 号
院 1 号楼
邮政编码 518038 100033
法定代表人 张焕南 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.msjyfund.com.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊普通
合伙）
北京市东城区东长安街 1 号东方广
场安永大楼 17层 01-12室
注册登记机构
民生加银基金管理有限公司
深圳市福田区莲花街道福中三路
2005号民生金融大厦 13楼 13A
民生加银家盈理财月度 2017 年年度报告
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.
1.
1
期
间
数
据
和
指
标
2017年 2016年 2015年
民生加银
家盈理财
月度 A
民生加银
家盈理财
月度 B
民生加银
家盈理财
月度 E
民生加
银家盈
理财月
度 A
民生加
银家盈
理财月
度 B
民生加银
家盈理财
月度 E
民生加
银家盈
理财月
度 A
民生加
银家盈
理财月
度 B
民生加银
家盈理财
月度 E
本
期
已
实
现
收
益
134,598,
025.37
147,243,
346.21
149,627,
049.04
14,029,
150.55
44,255,
547.16
107,223,
189.74
8,579,9
65.12
7,688,6
27.36
147,119,
445.98
本
期
利
润
134,598,
025.37
147,243,
346.21
149,627,
049.04
14,029,
150.55
44,255,
547.16
107,223,
189.74
8,579,9
65.12
7,688,6
27.36
147,119,
445.98
本
期
净
值
收
益
率
4.3217% 4.5710% 4.3201% 3.2038% 3.4516% 3.2035% 4.3630% 4.6131% 4.3621%
3.
1.
2
期
末
数
据
2017年末 2016年末 2015年末
民生加银家盈理财月度 2017 年年度报告
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和
指
标
期
末
基
金
资
产
净
值
4,375,44
0,483.32
12,451,7
93,398.8
9
2,917,34
6,784.51
458,117
,356.56
631,882
,784.20
3,236,17
1,452.78
347,542
,285.75
687,714
,166.56
3,421,98
0,867.44
期
末
基
金
份
额
净
值
1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
3.
1.
3
累
计
期
末
指
标
2017年末
2016年末 2015年末
累
计
净
值
收
益
率
21.6303% 22.8143% 14.4716%
16.5915
%
17.4458
%
9.7311%
12.9721
%
13.5273
%
6.3250%
注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额；
②本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核
算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
③本基金自 2014 年 8 月 11 日起，增加民生加银家盈理财月度 E类基金份额类别。增加基金份额
类别后，本基金将分设 A类、B类及 E类三类基金份额，详情请参阅相关公告。
④本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。
民生加银家盈理财月度 2017 年年度报告
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⑤本基金按日结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
民生加银家盈理财月度 A
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 1.0893% 0.0009% 0.3403% 0.0000% 0.7490% 0.0009%
过去六个月 2.2133% 0.0011% 0.6805% 0.0000% 1.5328% 0.0011%
过去一年 4.3217% 0.0011% 1.3500% 0.0000% 2.9717% 0.0011%
过去三年 12.3614% 0.0043% 4.0537% 0.0000% 8.3077% 0.0043%
自基金合同
生效起至今
21.6303% 0.0039% 6.3321% 0.0000% 15.2982% 0.0039%
民生加银家盈理财月度 B
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 1.1508% 0.0009% 0.3403% 0.0000% 0.8105% 0.0009%
过去六个月 2.3369% 0.0011% 0.6805% 0.0000% 1.6564% 0.0011%
过去一年 4.5710% 0.0011% 1.3500% 0.0000% 3.2210% 0.0011%
过去三年 13.1709% 0.0043% 4.0537% 0.0000% 9.1172% 0.0043%
自基金合同
生效起至今
22.8143% 0.0041% 6.3321% 0.0000% 16.4822% 0.0041%
民生加银家盈理财月度 E
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 1.0894% 0.0009% 0.3403% 0.0000% 0.7491% 0.0009%
过去六个月 2.2131% 0.0011% 0.6805% 0.0000% 1.5326% 0.0011%
过去一年 4.3201% 0.0011% 1.3500% 0.0000% 2.9701% 0.0011%
过去三年 12.3583% 0.0043% 4.0537% 0.0000% 8.3046% 0.0043%
自基金合同
生效起至今
14.4716% 0.0042% 4.5826% 0.0000% 9.8890% 0.0042%
注：业绩比较基准=人民币七天通知存款利率
民生加银家盈理财月度 2017 年年度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
民生加银家盈理财月度 2017 年年度报告
第 11 页 共 78 页
民生加银家盈理财月度 2017 年年度报告
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注：本基金合同于 2013 年 4 月 25日生效。本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6个月，截至
建仓期结束及本报告期末，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的
约定。
民生加银家盈理财月度 2017 年年度报告
第 13 页 共 78 页
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
民生加银家盈理财月度 2017 年年度报告
第 14 页 共 78 页
民生加银家盈理财月度 2017 年年度报告
第 15 页 共 78 页
注：本基金合同于 2013 年 4 月 25 日生效，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度
进行折算。
3.3 其他指标
3.4 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
民生加银家盈理财月度 A
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金
额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2017 133,043,930.06 - 1,554,095.31 134,598,025.37
2016 13,962,230.72 - 66,919.83 14,029,150.55
2015 8,561,813.09 - 18,152.03 8,579,965.12
合计 155,567,973.87 - 1,639,167.17 157,207,141.04
单位：人民币元
民生加银家盈理财月度 2017 年年度报告
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民生加银家盈理财月度 B
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金
额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2017 142,441,758.23 - 4,801,587.98 147,243,346.21
2016 44,177,120.33 - 78,426.83 44,255,547.16
2015 7,632,122.45 - 56,504.91 7,688,627.36
合计 194,251,001.01 - 4,936,519.72 199,187,520.73
单位：人民币元
民生加银家盈理财月度 E
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金
额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2017 149,207,450.80 - 419,598.24 149,627,049.04
2016 106,832,271.89 - 390,917.85 107,223,189.74
2015 147,293,580.33 - -174,134.35 147,119,445.98
合计 403,333,303.02 - 636,381.74 403,969,684.76
民生加银家盈理财月度 2017 年年度报告
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
民生加银基金管理有限公司（以下简称“公司”）是由中国民生银行股份有限公司、加拿大皇
家银行和三峡财务有限责任公司共同发起设立的中外合资基金管理公司。经中国证监会
[2008]1187号文批准，于 2008年 11月 3日在深圳正式成立，2012年注册资本增加至 3亿元人民
币。
截至 2017 年 12 月 31 日，民生加银基金管理有限公司管理 53 只开放式基金：民生加银品牌
蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、民生加银增强收益债券型证券投资基金、民生加银精选混合
型证券投资基金、民生加银稳健成长混合型证券投资基金、民生加银内需增长混合型证券投资基
金、民生加银景气行业混合型证券投资基金、民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金、
民生加银信用双利债券型证券投资基金、民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金、民生
加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金、民生加银现金增利货币市场基金、民生加银积极成
长混合型发起式证券投资基金、民生加银家盈理财 7 天债券型证券投资基金、民生加银转债优选
债券型证券投资基金、民生加银家盈理财月度债券型证券投资基金、民生加银策略精选灵活配置
混合型证券投资基金、民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金、民生加银平稳添利定期
开放债券型证券投资基金、民生加银现金宝货币市场基金、民生加银城镇化灵活配置混合型证券
投资基金、民生加银优选股票型证券投资基金、民生加银研究精选灵活配置混合型证券投资基金、
民生加银新动力灵活配置混合型证券投资基金、民生加银新战略灵活配置混合型证券投资基金、
民生加银新收益债券型证券投资基金、民生加银和鑫债券型证券投资�