基金管理人:建信基金管理有限责任公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
报告送出日期:2017年1月19日
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年10月1日起至12月31日止。
基金产品概况
基金简称
建信双债增强债券
基金主代码
000207
交易代码
000207
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2013年7月25日
报告期末基金份额总额
368,604,105.46份
投资目标
在严格控制风险并保持良好流动性的基础上,通过主动的组合管理为投资人创造较高的当期收入和总回报。
投资策略
本基金主要通过采取债券类属配置策略、信用债投资策略、可转债投资策略等投资策略以实现投资目标。
业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为:中债综合全价(总值)指数。
风险收益特征
本基金为债券型基金,其风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
基金管理人
建信基金管理有限责任公司
基金托管人
中信银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称
建信双债增强债券A
建信双债增强债券C
下属分级基金的交易代码
000207
000208
报告期末下属分级基金的份额总额
303,073,209.89份
65,530,895.57份
主要财务指标和基金净值表现
主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期( 2016年10月1日 - 2016年12月31日 )
建信双债增强债券A
建信双债增强债券C
1.本期已实现收益
1,858.87
99,016.40
2.本期利润
-13,700,104.61
-2,795,020.79
3.加权平均基金份额本期利润
-0.0291
-0.0169
4.期末基金资产净值
377,294,755.31
80,500,646.06
5.期末基金份额净值
1.245
1.228
1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动损益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
基金净值表现
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
建信双债增强债券A
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
-2.51%
0.26%
-2.32%
0.15%
-0.19%
0.11%
建信双债增强债券C
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
-2.69%
0.26%
-2.32%
0.15%
-0.37%
0.11%
自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:本报告期,本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。
管理人报告
基金经理(或基金经理小组)简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
朱虹
固定收益投资部副总经理、本基金的基金经理
2016年6月1日
-
9
硕士。2007年加入长城人寿保险股份有限公司,任债券投资助理。2009年4月加入天弘基金管理有限公司,任基金经理、固定收益投资总监助理。2012年1月,加入万家基金管理有限公司,任基金经理、固定收益总监。2014年8月加入我公司,历任投资管理部副总监、固定收益投资部副总经理,2015年10月29日任建信安心保本二号混合型证券投资基金基金经理,2016年1月4日起任建信安心保本三号混合型证券投资基金基金经理,2016年6月3日起任建信双债增强债券型证券投资基金基金经理,2016年11月17日起任建信恒远一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信双债增强债券型证券投资基金基金合同》的规定。
公平交易专项说明
公平交易制度的执行情况
为了公平对待投资人,保护投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度,制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行操作,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。
异常交易行为的专项说明
本报告期内,本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有2次,原因是投资组合投资策略需要,未导致不公平交易和利益输送。
报告期内基金投资策略和运作分析
央行在8月末开始公开市场转向,9月至10月确立进一步转向货币政策中性。债券市场在10月微幅调整,11月、12月巨幅调整,表面上受到全球货币政策转向确立以及“国海”事件的摩擦影响,而本质仍然是PPI层面的转折确立、央行主导下的银行资产配置发生16年以来的重大转折所致。
14年1月以来,利率水平持续回落,客观上造成了银行增量资金涌入债券市场套利的行为。与过去不同的是,本次流动性的派生是由表外主导发生的,由于表外派生不受银行资本金以及严格意义的准备金制度的约束,导致非银机构以及银行机构资产共同膨胀。当该交易结构受到基本面、央行、以及其他政策的共同影响时,形成了市场较大幅度的调整。
债券市场的流动性逆转以及“国海事件”的信用问题,使依赖于流动性的股票市场受到较大打击。但在此调整过程中,草甘膦、尿素为代表的化工股,造纸、PPP类股票等均表现的较强的抗跌特征。这意味着市场已经从单一依赖流动性向业绩因子靠拢。
本基金在9月初将组合久期降至较低水平,并在2季度一直缓慢增持可转债。在此次股票调整中,可转债跌幅较大,使基金净值受到一定影响。
报告期内基金的业绩表现
本报告期双债增强A净值增长率-2.51%,波动率0.26%,双债增强C净值增长率-2.69%,波动率0.26%;业绩比较基准收益率-2.32%,波动率0.15%。
投资组合报告
报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额(元)
占基金总资产的比例(%)
1
权益投资
-
-
其中:股票
-
-
2
基金投资
-
-
3
固定收益投资
481,087,954.01
96.44
其中:债券
481,087,954.01
96.44
资产支持证券
-
-
4
贵金属投资
-
-
5
金融衍生品投资
-
-
6
买入返售金融资产
-
-
其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-
7
银行存款和结算备付金合计
12,633,648.94
2.53
8
其他资产
5,122,101.17
1.03
9
合计
498,843,704.12
100.00
报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金本报告期未投资沪港通股票。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
20,126,000.00
4.40
其中:政策性金融债
20,126,000.00
4.40
4
企业债券
133,000,550.20
29.05
5
企业短期融资券
29,952,000.00
6.54
6
中期票据
-
-
7
可转债(可交换债)
298,009,403.81
65.10
8
同业存单
-
-
9
其他
-
-
10
合计
481,087,954.01
105.09
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
132004
15国盛EB
433,320
42,881,347.20
9.37
2
110035
白云转债
327,050
40,737,348.00
8.90
3
113009
广汽转债
309,250
35,910,110.00
7.84
4
132005
15国资EB
301,210
33,434,310.00
7.30
5
041654039
16安徽电力CP001
300,000
29,952,000.00
6.54
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
本基金报告期内未投资于国债期货。
报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金报告期内未投资于国债期货。
本期国债期货投资评价
本基金报告期内未投资于国债期货。
投资组合报告附注
本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
其他资产构成
序号
名称
金额(元)
1
存出保证金
81,999.29
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
5,037,458.59
5
应收申购款
2,643.29
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
5,122,101.17
报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号
债券代码
债券名称
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
132004
15国盛EB
42,881,347.20
9.37
2
110035
白云转债
40,737,348.00
8.90
3
113009
广汽转债
35,910,110.00
7.84
4
132005
15国资EB
33,434,310.00
7.30
5
110034
九州转债
27,599,724.00
6.03
6
110033
国贸转债
18,619,062.00
4.07
7
110031
航信转债
17,838,608.20
3.90
8
123001
蓝标转债
12,942,903.89
2.83
9
128010
顺昌转债
11,721,431.70
2.56
10
113008
电气转债
9,577,791.00
2.09
11
113010
江南转债
5,758,140.00
1.26
12
128011
汽模转债
4,166,685.54
0.91
13
110032
三一转债
1,105,200.00
0.24
14
128012
辉丰转债
1,029,872.00
0.22
15
127003
海印转债
1,005,255.60
0.22
16
110030
格力转债
822,918.60
0.18
17
132001
14宝钢EB
125,663.10
0.03
报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
开放式基金份额变动
单位:份
项目
建信双债增强债券A
建信双债增强债券C
报告期期初基金份额总额
511,342,782.03
252,062,718.72
报告期期间基金总申购份额
300,095,620.01
1,230,160.26
减:报告期期间基金总赎回份额
508,365,192.15
187,761,983.41
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)
-
-
报告期期末基金份额总额
303,073,209.89
65,530,895.57
总申购份额含转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
基金管理人运用固有资金投资本基金情况
基金管理人持有本基金份额变动情况
本基金本报告期基金管理人未持有本基金。
基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金本报告期未发生管理人运用固有资金投资本基金的情况。
备查文件目录
备查文件目录
1、中国证监会批准建信双债增强债券型证券投资基金设立的文件;
2、《建信双债增强债券型证券投资基金基金合同》;
3、《建信双债增强债券型证券投资基金招募说明书》;
4、《建信双债增强债券型证券投资基金托管协议》;
5、基金管理人业务资格批件和营业执照;
6、基金托管人业务资格批件和营业执照;
7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
存放地点
基金管理人或基金托管人处。
查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。
建信基金管理有限责任公司
2017年1月19日