基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2018年3月28日
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告期自2017年1月1日起至12月31日止。
基金简介
基金基本情况
基金简称
汇添富年年利定期开放债券
基金主代码
000221
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2013年9月6日
基金管理人
汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
896,679,058.94份
基金合同存续期
不定期
下属分级基金的基金简称:
汇添富年年利定期开放债券A
汇添富年年利定期开放债券C
下属分级基金的交易代码:
000221
000222
报告期末下属分级基金的份额总额
802,505,682.83份
94,173,376.11份
基金产品说明
投资目标
在追求本金安全的基础上,本基金力争创造超越业绩比较基准的长期稳健收益
投资策略
本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,在每个受限开放期的前10个工作日和后10个工作日、自由开放期的前3个月和后3个月以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制。本基金在封闭期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受限制,但在开放期持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%
业绩比较基准
银行一年期定期存款税后利率+1.2%
风险收益特征
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金
基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
汇添富基金管理股份有限公司
中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
李鹏
郭明
联系电话
021-28932888
010-66105799
电子邮箱
service@99fund.com
custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-888-9918
95588
传真
021-28932998
010-66105798
信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
www.99fund.com
基金年度报告备置地点
上海市富城路99号震旦国际大楼21-23楼 汇添富基金管理股份有限公司
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2017年
2016年
2015年
汇添富年年利定期开放债券A
汇添富年年利定期开放债券C
汇添富年年利定期开放债券A
汇添富年年利定期开放债券C
汇添富年年利定期开放债券A
汇添富年年利定期开放债券C
本期已实现收益
58,475,443.71
5,936,859.02
62,173,127.17
10,925,774.97
17,855,844.42
7,354,743.33
本期利润
69,423,513.22
8,313,331.76
11,996,572.06
2,602,472.58
30,200,196.01
11,541,658.61
加权平均基金份额本期利润
0.0166
0.0119
0.0079
0.0089
0.0927
0.0960
本期基金份额净值增长率
0.78%
0.21%
3.77%
3.46%
9.53%
9.02%
3.1.2 期末数据和指标
2017年末
2016年末
2015年末
期末可供分配基金份额利润
0.1743
0.1524
0.2037
0.1883
0.1515
0.1414
期末基金资产净值
962,868,389.41
110,923,052.88
6,171,385,209.57
1,026,990,874.85
1,040,670,784.62
233,591,427.99
期末基金份额净值
1.200
1.178
1.240
1.225
1.195
1.184
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:基金的申购赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
基金净值表现
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
汇添富年年利定期开放债券A
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
-0.74%
0.08%
0.68%
0.01%
-1.42%
0.07%
过去六个月
-0.34%
0.07%
1.36%
0.01%
-1.70%
0.06%
过去一年
0.78%
0.06%
2.70%
0.01%
-1.92%
0.05%
过去三年
14.55%
0.09%
8.72%
0.01%
5.83%
0.08%
自基金合同生效日起至今
24.97%
0.09%
14.24%
0.01%
10.73%
0.08%
汇添富年年利定期开放债券C
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
-1.00%
0.08%
0.68%
0.01%
-1.68%
0.07%
过去六个月
-0.68%
0.06%
1.36%
0.01%
-2.04%
0.05%
过去一年
0.21%
0.06%
2.70%
0.01%
-2.49%
0.05%
过去三年
13.04%
0.09%
8.72%
0.01%
4.32%
0.08%
自基金合同生效日起至今
22.76%
0.09%
14.24%
0.01%
8.52%
0.08%
自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2013 年9 月6 日)起6 个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同规定。
自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注:1、本基金的《基金合同》生效日为2013年9月6日,至本报告期末未满五年。
2、同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算
过去三年基金的利润分配情况
单位:人民币元
汇添富年年利定期开放债券A
年度
每10份基金份额分红数
现金形式发放总额
再投资形式发放总额
年度利润分配合计
备注
2017
0.500
182,427,591.86
44,100,353.98
226,527,945.84
2016
-
-
-
-
2015
-
-
-
-
合计
0.500
182,427,591.86
44,100,353.98
226,527,945.84
单位:人民币元
汇添富年年利定期开放债券C
年度
每10份基金份额分红数
现金形式发放总额
再投资形式发放总额
年度利润分配合计
备注
2017
0.500
29,359,555.58
8,559,698.28
37,919,253.86
2016
-
-
-
-
2015
-
-
-
-
合计
0.500
29,359,555.58
8,559,698.28
37,919,253.86
注:本基金2015年度、2016年度未进行利润分配。
管理人报告
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
汇添富基金成立于2005年2月,是中国一流的综合性资产管理公司之一。公司总部设在上海,在北京、上海、广州、成都等地设有分公司,在香港及上海设有子公司——汇添富资产管理(香港)有限公司和汇添富资本管理有限公司。公司及旗下子公司业务牌照齐全,拥有全国社保基金境内委托投资管理人、全国社保基金境外配售策略方案投资管理人、基本养老保险基金投资管理人、保险资金投资管理人、专户资产管理人、特定客户资产管理子公司、QDII基金管理人、RQFII基金管理人及QFII基金管理人等业务资格。
汇添富基金自成立以来,始终将投资业绩放在首位,形成了独树一帜的品牌优势,被誉为“选股专家”,并以优秀的长期投资业绩和一流的客户服务,赢得了广大基金持有人和海内外机构的认可和信赖。
目前,汇添富基金已经发展成为长期业绩优异、产品布局完善、业务领域全面、资产管理规模居前的大型基金公司。截至2017年12月31日,汇添富资产管理总规模超过5500亿元,其中公募资产管理规模(剔除货基口径)1892亿元,位居行业第7;服务客户超过6000万人。根据银河证券基金研究中心数据,汇添富旗下股票基金最近3年、5年的股票投资主动管理平均收益率分别达到89.86%、184.98%,在公募规模(不含货基)前十大基金公司中均排名第一。优秀的业绩赢得了行业与市场的高度认可。2017年,汇添富基金荣获“金基金?TOP公司奖”、“三年持续回报明星基金公司”、“优秀资产管理机构”等奖项,汇添富价值精选、汇添富民营活力荣获“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”,汇添富上海国企ETF荣获“上海金融创新成果奖”,“添富智投”荣登“2017中国智能投顾新锐榜”。
2017年,汇添富基金新发行22只公募基金,包括11只混合型基金,5只指数基金,3只债券基金以及3只QDII基金。其中,上证上海改革发展主题ETF为助力国企改革的创新产品,汇添富全球移动互联混合基金和汇添富全球医疗保健混合基金布局海外市场,进一步丰富完善了公司的国际产品线。全年,公司管理公募基金产品达到97只,涵盖股票型、混合型、债券型、理财、QFII、指数、商品、货币基金等风险程度和预期收益从高到低的各类产品,为投资者提供更加全面的资产配置选择。
2017年,汇添富基金大力发展自有平台建设,不断引领行业创新。全年推出多款树立行业标杆的拳头功能:添富智投、添富养老、汇闪付、工资宝、理财日历、在线客服机器人等。规模稳定在千亿级别,服务客户数量超5000万,处于行业领先水平。与此同时,互联网金融对外合作业务取得重大突破。截至年底,对外合作伙伴数量已超80家,成为业内对外合作最多的公司之一。
2017年,汇添富基金稳步推行大机构战略,截至年底,公司机构理财总部保有规模达2900亿元;获得全国社保基金及基本养老保险基金投资管理人资格,社保基金和基本养老保险基金业务规模快速增长,受托管理组合账户数量持续增加。
2017年,公司积极开展渠道销售和培训工作,专业的投顾服务以及良好的渠道维护口碑不断提升汇添富品牌在渠道影响力和认可度。同时公司持续大力开展定投、投资者教育、添富论坛等系列客户活动,营销培训活动拓展到银行和券商的网点、营业部。
2017年,汇添富基金继续提升客户服务能力,全方位优化客户服务体系。公司通过完善大客户平台建设,搭建了囊括投顾式服务、基金理财、高端客户、现金宝的全新客服体系,为公司各项销售业务提供全方位支持。同时,持续优化电话、在线客服、短信系统等服务通道建设,丰富服务渠道,提高客服体验。
2017年,香港子公司在加强母公司投研一体化基础上,深入发掘港股价值洼地,港股投资及海外债券投资业绩持续优异,汇添富中港策略基金获得晨星三年五星评级,在最近一年、三年、五年同类港股基金中业绩均位列第一;汇添富港币债券基金获得晨星三年四星评级,在同类型基金中持续名列第一。社保海外组合业绩在所有社保管理人中排名第一。
2017年,公司公益事业蓬勃发展,公益活动精彩纷呈,公益品牌建设更上一个台阶。一是依托公司旗下上海汇添富公益基金会的专业平台,连续第十年开展“河流?孩子”公益助学计划,并成立“河流?孩子”公益助学联盟,将项目的平台化建设推向新的高度。二是将公益事业与公司党建结合,催生出新活力和亮点。公司党委下属的八个党支部分别与各地“添富小学”建立结对关系,党员们通过实地探访,了解学校实际困难和发展需求,积极寻求社会公益资源给予帮助。三是持续开展“河流?孩子”相关品牌活动,延续爱心传递温暖。持续开展“河流?孩子”公益助学计划,组织100名添富小学乡村一线教师分赴上海苏州参加专业教师培训;继续组织西部助学公益活动,邀请公司员工、客户和合作伙伴前往公司援建的 “添富小学”参加公益服务;继续举办海外留学志愿者支教,帮助山区孩子打开的视野。其余员工公益活动持续精彩纷呈,向公司员工发售筹款台历、参加沪上知名的群众性公益活动——一个鸡蛋的暴走筹款4万多元,作为“添富小学”多媒体教室建设费用等。
2018年,资产管理行业面临重大行业变革期:混业竞争格局下严格依法从严监管;资管业务回归本源,短期业务失去快速扩张的土壤;互联网与金融的融合与碰撞将重构现有行业发展格局;港股通、沪伦通的发展,带动了A股国际化也进一步带来新的机遇与挑战。汇添富基金将始终坚信长期的力量,开拓进取、奋勇前行,为筑造中国梦添砖加瓦,为成为中国最优秀的资产管理公司的梦想努力奋斗!
基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
陈加荣
汇添富双利债券基金、汇添富高息债债券基金、汇添富年年利定期开放债券基金、添富年年丰定开混合基金的基金经理。
2013年9月6日
-
16年
国籍:中国。学历:天津大学管理工程硕士。相关业务资格:证券投资基金从业资格。从业经历:曾在中国平安集团任债券研究员、交易员及本外币投资经理,国联安基金公司任基金经理助理、债券组合经理,农银汇理基金公司任固定收益投资负责人。2008年12月23日到2011年3月2日任农银汇理恒久增利债券基金的基金经理,2009年4月2日到2010年5月9日任农银汇理平衡双利混合基金的基金经理。2012年3月加入汇添富基金管理股份有限公司,历任金融工程部高级经理、基金经理助理。2012年12月21日至2014年1月21日任汇添富收益快线货币基金的基金经理,2013年2月7日至今任汇添富双利债券基金的基金经理,2013年2月7日至2015年8月28日任汇添富信用债债券基金的基金经理,2013年6月27日至今任汇添富高息债债券基金的基金经理,2013年9月6日至今任汇添富年年利定期开放债券基金的基金经理,2017年4月20日至今任添富年年丰定开混合基金的基金经理。
注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期;
2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期;
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度和控制方法
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本基金管理人制定了《汇添富基金管理有限公司公平交易制度》,建立了健全、有效的公平交易制度体系,覆盖了全部开放式基金、特定客户资产管理组合和社保组合;涵盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动;贯穿了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查等投资管理活动的各个环节。具体控制措施包括:(1)在研究环节,公司建立了统一的投研平台信息管理系统,公司内外部研究成果对所有基金经理和投资经理开放分享。同时,通过投研团队例会、投资研究联席会议等投资研究交流机制来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。(2)在投资环节,公司针对基金、专户、社保、境外投资分别设立了投资决策委员会,各委员会根据各自议事规则分别召开会议,在其职责范围内独立行使投资决策权。各投资组合经理在授权范围内根据投资组合的风格和投资策略,独立制定资产配置计划和组合调整方案,并严格执行交易决策规则,以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。(3)在交易环节,公司实行集中交易,所有交易执行由集中交易室负责完成。投资交易系统参数设置为公平交易模式,按照“时间优先、价格优先、比例分配”的原则执行交易指令。所有场外交易执行亦由集中交易室处理,严格按照各组合事先提交的价格、数量进行分配,确保交易的公平性。(4)在交易监控环节,公司通过日常监控分析、投资交易监控报告、专项稽核等形式,对投资交易全过程实施监督,对包括利益输送在内的各类异常交易行为进行核查。核查的范围包括不同时间窗口下的同向交易、反向交易、交易价差、收益率差异、场外交易分配、场外议价公允性等等。(5)在报告分析方面,公司按季度和年度编制公平交易分析报告,并由投资组合经理、督察长、总经理审核签署。同时,投资组合的定期报告还将就公平交易执行情况做专项说明。
公平交易制度的执行情况
本基金管理人高度重视投资者利益保护。报告期内,本基金管理人持续完善公司投资交易业务流程和公平交易制度,进一步实现了流程化、体系化和系统化。公司投资交易风险控制体系由投资、研究、交易、清算,以及稽核监察等相关部门组成,各部门各司其职,对投资交易行为进行事前、事中和事后全程嵌入式的风险管控,确保公平交易制度的执行和实现。
报告期内,公司对旗下所有投资组合之间的收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异进行了分析,并采集连续四个季度期间内、不同时间窗口下(日内、3日、5日)同向交易的样本,根据95%置信区间下差价率的T检验显著程度、差价率均值是否小于1%、同向交易占优比等方面进行综合分析,未发现旗下投资组合之间存在利益输送情况。
通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查,本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。
异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为11次,均是因为投资策略原因,并经过公司内部风控审核。经检查和分析未发现异常情况。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
2017年,主要受金融控风险、去杠杆政策的影响,债券市场整体上处于主动对标监管要求,减杠杆状态,债券利率总体上是一路上行,其中:10年国开收益率上行114bp,AA+评级企业债利率上行130bp,经济基本面虽然表现出一定的韧性,对债市也有一定影响,但不是影响债市的关键因素;权益市场则是冰火两重天,经历股灾后,在经济L型大格局下,估值不高、有较确定的盈利增长空间的行业和公司更受市场的青睐,上证50指数上涨25.08%,创业板指数下跌10.67%,上证综指上涨6.56%;转债也表现出很大的弹性,在5月底跟随股市大幅上涨后,于9月受转债发行可能放量的影响,转而大幅下跌,全年中证转债-0.16%。
本基金积极跟踪、预判市场变化,在2016年4季度即开始看空债市,比较可惜的是,坚持做空上做的还是不够,未能像2013年“钱荒”中那么彻底,导致在市场大跌中尽管有正收益,但不够,与客户需求还有差距,到三季度时,主要基于央行报告中“降低社会融资成本”的表述,同时也为获得更多资本利得,增厚收益,进行了加仓,但很快做了纠错,从净值表现看,影响很小;转债方面,近年底时,总体上转向乐观,但稍微早了一个月左右,从中期来看,年底是加仓转债的好机会。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末汇添富年年利定期开放债券A基金份额净值为1.200元,本报告期基金份额净值增长率为0.78%;截至本报告期末汇添富年年利定期开放债券C基金份额净值为1.178元,本报告期基金份额净值增长率为0.21%;同期业绩比较基准收益率为2.70%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
金融监管及经济基本面是目前影响债市的关键驱动因素,明年上半年监管政策的影响更大些,尤其是资产新规落地后,部分市场机构仍然需要一定的时间整改,到下半年,伴随经济压力的浮现,加上去杠杆已有一定成效,债市机会值得期待。股市逻辑有所不同,在经济L型+改革的背景下,一些行业的盈利仍有较大的提升空间,而估值相对合理,因此结构性行情仍然可期。
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》以及2017年9月5日发布的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(2017年9月5日《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》同时废止)等相关规定和基金合同的约定,日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管理人完成估值后,经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。
报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并由投资研究部、固定收益部、集中交易室、基金营运部和稽核监察部人员及基金经理等组成了估值委员会,负责研究、指导基金估值业务。估值委员会成员均为公司各部门人员,均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历,且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员会的成员,不介入基金日常估值业务,但应参加估值小组会议,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权表决有关议案但仅享有一票表决权,从而将其影响程度进行适当限制,保证基金估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯性。
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金《基金合同》约定:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
本基金于2017年11月7日实施利润分配,每10份基金份额派发红利0.5元人民币。
报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
托管人报告
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,本基金托管人在对汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金的管理人——汇添富基金管理股份有限公司在汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金对基金份额持有人进行了1次利润分配,分配金额为264,447,199.70元。
托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对汇添富基金管理股份有限公司编制和披露的汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金2017年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。
审计报告
本报告期的基金财务会计报告经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,注册会计师陈露、陈军于2018年3月27日签字出具了安永华明(2018)审字第60466941_B38号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
年度财务报表
资产负债表
会计主体:汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金
报告截止日: 2017年12月31日
单位:人民币元
资 产
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
资 产:
银行存款
623,273.40
3,417,406,936.55
结算备付金
52,644,998.21
5,083,433.92
存出保证金
643,177.18
10,280.53
交易性金融资产
1,015,170,338.52
3,914,961,225.43
其中:股票投资
-
-
基金投资
-
-
债券投资
955,758,338.52
3,914,961,225.43
资产支持证券投资
59,412,000.00
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
-
-
买入返售金融资产
18,100,000.00
200,000,420.00
应收证券清算款
2,918,591.72
9,002,736.99
应收利息
14,632,882.38
61,335,990.73
应收股利
-
-
应收申购款
-
-
递延所得税资产
-
-
其他资产
-
-
资产总计
1,104,733,261.41
7,607,801,024.15
负债和所有者权益
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
负 债:
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
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衍生金融负债
-
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卖出回购金融资产款
27,000,000.00
357,500,000.00