基金管理人:建信基金管理有限责任公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
报告送出日期:2018年7月18日
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年4月1日起至6月30日止。
基金产品概况
基金简称
建信安心保本混合
基金主代码
000270
交易代码
000270
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2013年9月3日
报告期末基金份额总额
1,732,832,476.81份
投资目标
本基金通过风险资产与安全资产的动态配置和有效的组合管理,在严格控制风险和保证本金安全的基础上,寻求组合资产的稳定增长和保本周期收益的最大化。
投资策略
本基金采用恒定比例组合保险策略来实现保本和增值的目标。恒定比例投资组合保险策略不仅能从投资组合资产配置的水平上基本消除投资到期时基金净值低于本金的可能性,而且能在一定程度上使基金分享股市整体性上涨带来的收益。
业绩比较基准
三年期银行定期存款收益率(税前)。
风险收益特征
本基金为保本混合型基金产品,属证券投资基金中的中低风险品种。
基金管理人
建信基金管理有限责任公司
基金托管人
中国民生银行股份有限公司
基金保证人
重庆市三峡担保集团有限公司
主要财务指标和基金净值表现
主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期( 2018年4月1日 - 2018年6月30日 )
1.本期已实现收益
11,797,375.01
2.本期利润
16,402,290.31
3.加权平均基金份额本期利润
0.0092
4.期末基金资产净值
1,809,375,397.26
5.期末基金份额净值
1.044
1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动损益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
基金净值表现
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
0.87%
0.12%
0.70%
0.01%
0.17%
0.11%
自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
本报告期,本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。
管理人报告
基金经理(或基金经理小组)简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
牛兴华
本基金的基金经理
2018年4月20日
-
7
硕士,2008年毕业于英国卡迪夫大学国际经济、银行与金融学专业,同年进入神州数码中国有限公司,任投资专员;2010年9月,加入中诚信国际信用评级有限责任公司,担任高级分析师;2013年4月加入本公司,历任债券研究员、基金经理。2014年12月2日至2017年6月30日任建信稳定得利债券型证券投资基金的基金经理;2015年4月17日起任建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2015年5月13日起任建信回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2015年5月14日起任建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2015年6月16日至2018年1月23日任建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2015年7月2日至2015年11月25日任建信鑫裕回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2015年10月29日至2017年7月12日任建信安心保本二号混合型证券投资基金的基金经理;2016年2月22日至2018年1月23日任建信目标收益一年期债券型证券投资基金的基金经理;2016年10月25日至2017年12月6日任建信瑞盛添利混合型证券投资基金的基金经理;2016年12月2日起任建信鑫悦回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2016年12月23日至2017年12月29日任建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年3月1日起任建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年4月20日起任建信安心保本混合型证券投资基金的基金经理。
钟敬棣
固定收益部首席固定收益投资官、本基金的基金经理
2013年9月3日
2018年5月3日
12
钟敬棣先生,固定收益投资部首席固定收益投资官,特许金融分析师(CFA),硕士,加拿大籍华人。南开大学金融学学士,加拿大不列颠哥伦比亚大学硕士。曾先后任职于广东发展银行珠海分行、深圳发展银行珠海分行、嘉实基金管理有限公司等,从事外汇交易、信贷、债券研究及投资组合管理等工作。2008年5月加入建信基金管理有限责任公司,历任基金经理、资深基金经理、投资管理部副总监、固定收益投资部首席固定收益投资官。2008年8月15日至2018年5月3日任建信稳定增利债券型证券投资基金的基金经理;2009年6月2日至2011年5月11日任建信收益增强债券型证券投资基金的基金经理;2011年12月13日至2018年5月3日任建信双息红利债券型证券投资基金的基金经理;2013年9月3日至2018年5月3日任建信安心保本混合型证券投资基金的基金经理。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信安心保本混合型证券投资基金基金合同》的规定。
公平交易专项说明
公平交易制度的执行情况
为了公平对待投资人,保护投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度,制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行操作,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。
异常交易行为的专项说明
本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。本报告期,未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内基金投资策略和运作分析
二季度宏观经济运行整体平稳, PMI指数维持在景气区间内,今年4-6月份制造业PMI指数分别为51.4%,51.9%和51.5%。从需求端上看,固定资产投资增速小幅下滑,1-5月累计增速6.1%较一季度末累计增速下降了1.4个百分点。基础设施投资增长9.4%,增速相比于一季度末下降较多,回落3.6个百分点;房地产投资名义增长10.2%仍然保持较快增长,增速比一季度末小幅回落0.2个百分点。虽然经济数据整体变现平稳,但随着社融数据的持续走低,未来经济增速放缓成为市场普遍预期。加之贸易战呈现升级态势,以及国内严监管去杠杆的政策环境,资本市场持续承压。为应对复杂多变的国际环境,央行在二季度进行两次“定向降准”操作以缓解市场担忧,但在紧信用的环境下,企业违约事件频发持续对资本市场信心造成冲击。
二季度债券市场震荡下行,4月在定向降准政策刺激下,收益率快速下行,随后资管新规、大额风险暴露等政策出台,收益率有所反弹。进入6月,随着贸易战进一步发酵引发避险情绪,叠加央行暂停加息和再次定向降准,收益率重回下行态势,10年国开债收益率相比于一季度末4.65%的位置下行40BP到4.25%,而10年国债收益率也下行26BP到3.48%。权益方面,受贸易战升级、财政补贴收紧以及悲观的宏观预期,上证指数一路跌至2800点附近,市场风险偏好全面回落。
回顾二季度的基金管理工作,组合保持稳健的操作思路,大幅降低了权益品种的持仓比例,在债券投资方面以流动性较好的安全资产为主要配置方向。在二季度市场环境恶化的过程中有效的规避了净值大幅回撤的风险。
报告期内基金的业绩表现
本报告期基金净值增长率0.87%,波动率0.12%,业绩比较基准收益率0.7%,波动率0.01%。
投资组合报告
报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额(元)
占基金总资产的比例(%)
1
权益投资
57,287,549.64
3.16
其中:股票
57,287,549.64
3.16
2
基金投资
-
-
3
固定收益投资
1,683,472,641.79
92.72
其中:债券
1,683,472,641.79
92.72
资产支持证券
-
-
4
贵金属投资
-
-
5
金融衍生品投资
-
-
6
买入返售金融资产
-
-
其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-
7
银行存款和结算备付金合计
39,919,712.75
2.20
8
其他资产
34,960,980.84
1.93
9
合计
1,815,640,885.02
100.00
报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
10,514,450.00
0.58
B
采矿业
-
-
C
制造业
31,047,362.00
1.72
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E
建筑业
-
-
F
批发和零售业
-
-
G
交通运输、仓储和邮政业
-
-
H
住宿和餐饮业
-
-
I
信息传输、软件和信息技术服务业
3,758,936.00
0.21
J
金融业
11,885,575.50
0.66
K
房地产业
-
-
L
租赁和商务服务业
-
-
M
科学研究和技术服务业
-
-
N
水利、环境和公共设施管理业
81,226.14
0.00
O
居民服务、修理和其他服务业
-
-
P
教育
-
-
Q
卫生和社会工作
-
-
R
文化、体育和娱乐业
-
-
S
综合
-
-
合计
57,287,549.64
3.17
以上行业分类以2018年6月30日的证监会行业分类标准为依据。
报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期未投资港股通股票。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
002833
弘亚数控
258,600
13,744,590.00
0.76
2
601318
中国平安
201,000
11,774,580.00
0.65
3
000998
隆平高科
557,500
10,514,450.00
0.58
4
300398
飞凯材料
460,100
8,999,556.00
0.50
5
002202
金风科技
656,900
8,303,216.00
0.46
6
300059
东方财富
285,200
3,758,936.00
0.21
7
601990
南京证券
10,230
110,995.50
0.01
8
601330
绿色动力
4,971
81,226.14
0.00
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
328,478,683.00
18.15
其中:政策性金融债
288,338,683.00
15.94
4
企业债券
258,046,120.90
14.26
5
企业短期融资券
341,400,000.00
18.87
6
中期票据
631,850,000.00
34.92
7
可转债(可交换债)
28,087,837.89
1.55
8
同业存单
95,610,000.00
5.28
9
其他
-
-
10
合计
1,683,472,641.79
93.04
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
180205
18国开05
1,300,000
136,331,000.00
7.53
2
101660049
16赣高速MTN003
1,300,000
128,453,000.00
7.10
3
160415
16农发15
1,000,000
99,530,000.00
5.50
4
112546
17万科01
1,000,000
99,490,000.00
5.50
5
111781018
17重庆农村商行CD137
1,000,000
95,610,000.00
5.28
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未投资股指期货。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未投资股指期货。
报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
本期国债期货投资评价
本基金报告期内未投资于国债期货。
投资组合报告附注
本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
其他资产构成
序号
名称
金额(元)
1
存出保证金
371,582.34
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
34,583,234.14
5
应收申购款
6,164.36
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
34,960,980.84
报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号
债券代码
债券名称
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
123001
蓝标转债
3,181,787.49
0.18
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。
投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额
1,919,405,877.39
报告期期间基金总申购份额
1,711,948.53
减:报告期期间基金总赎回份额
188,285,349.11
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)
-
报告期期末基金份额总额
1,732,832,476.81
总申购份额含转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
基金管理人运用固有资金投资本基金情况
基金管理人持有本基金份额变动情况
本基金本报告期基金管理人未持有本基金。
基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金本报告期未发生管理人运用固有资金投资本基金的情况。
影响投资者决策的其他重要信息
报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
单位:份
投资者类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占比
机构
1
2018年04月01日-2018年06月30日
500,800,841.15
0.00
0.00
500,800,841.15
28.90%
产品特有风险
本基金由于存在单一投资者份额占比达到或超过20%的情况,可能会出现因集中赎回而引发的基金流动性风险,敬请投资者注意。本基金管理人将不断完善流动性风险管控机制,持续做好基金流动性风险的管控工作,审慎评估大额申赎对基金运作的影响,采取有效措施切实保护持有人合法权益。
备查文件目录
备查文件目录
1、中国证监会批准建信安心保本混合型证券投资基金设立的文件;
2、《建信安心保本混合型证券投资基金基金合同》;
3、《建信安心保本混合型证券投资基金招募说明书》;
4、《建信安心保本混合型证券投资基金托管协议》;
5、基金管理人业务资格批件和营业执照;
6、基金托管人业务资格批件和营业执照;
7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
存放地点
基金管理人或基金托管人处。
查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。
建信基金管理有限责任公司
2018年7月18日