中加货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会2013年8月27日中国证券监督管理委员会【2013】【1125】号文注册募集,基金合同于2013年10月21日生效。根据中国证监会2017年8月31日发布的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《规定》”),对已经成立或已获核准但尚未完成募集的开放式基金,原基金合同内容不符合该《规定》的,应当在《规定》施行之日起6个月内,修改基金合同并公告。
本次《中加货币市场基金基金合同》、《中加货币市场基金托管协议》的修订内容,符合《规定》和相关法律法规的要求、符合《基金合同》的相关约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响,不需召开基金份额持有人大会。本基金管理人中加基金管理有限公司(以下简称“本公司”)已就本次修订内容履行了规定的程序,与基金托管人中国光大银行股份有限公司协商一致。(《中加货币市场基金基金合同修改方案》、《中加货币市场基金托管协议修改方案》附后)
上述基金合同、托管协议的修订及赎回费相关规则调整等事宜自2018年3月31日生效。投资者可以登录本公司网站(www.bobbns.com)查询或者拨打本公司的客户服务电话(400-00-95526)垂询相关事宜。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人于投资前认真阅读本基金的基金合同。
特此公告。
附件1:《中加货币市场基金基金合同修改方案》
附件2:《中加货币市场基金托管协议修改方案》
附件1:《中加货币市场基金基金合同修改方案》
章节
《基金合同》修改前条款 《基金合同》修改后条款 修改理由 内容 内容
第一部
分
前言
一、订立本基金合同的目的、依据和原则
2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同
法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券
投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证
券投资基金运作管理办法》 (以下简称“《运作办
法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销
售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以
下简称“《信息披露办法》”)、《货币市场基金监督管
理办法》、《关于实施<货币市场基金监督管理办法>
有关问题的规定》、《证券投资基金信息披露编报规则
第 5 号<货币市场基金信息披露特别规定>》、《证券投
资基金信息披露内容与格式准则第 6 号<基金合同的
内容与格式>》及其他法律法规的有关规定。
一、订立本基金合同的目的、依据和原则
2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》
(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资
基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》 (以下简称“《运作办法》”)、
《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办
法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称
“《信息披露办法》”)、《货币市场基金监督管理办法》、
《关于实施<货币市场基金监督管理办法>有关问题的
规定》、《证券投资基金信息披露编报规则第 5 号<货币
市场基金信息披露特别规定>》、《证券投资基金信息披
露内容与格式准则第 6 号<基金合同的内容与格式>》、
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规
定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)及其他法
律法规的有关规定。
增加《流动性
风 险 管 理 规
定》作为订立
合同的依据。
第二部
分
释义
新增:
13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8
月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开放
式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对
其不时做出的修订
??
增加《流动性
风 险 管 理 规
定》的相关释
义。
根据《流动性
风 险 管 理 规
2
61、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同
或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,
包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与
银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存
款)、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让
或交易的债券等
定》增加流动
性受限资产的
释义。
第六部
分
基金份
额的申
购与赎
回
五、申购和赎回的数量限制
五、申购和赎回的数量限制
新增:
5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜
在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投
资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝
大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金
份额持有人的合法权益。具体规定请参见相关公告。
根据《流动性
风 险 管 理 规
定》第 19 条补
充接受申购申
请对存量基金
份额持有人利
益构成潜在重
大不利影响时
基金管理人应
当 采 取 的 措
施。
六、申购份额与赎回金额的计算方式
1、本基金在一般情况下不收取申购费用和赎回费用,
但当基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性
金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占
基金资产净值的比例合计低于 5%且偏离度为负时,
为确保基金平稳运作,避免诱发系统性风险,对当日
单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总
份额的 1%以上的赎回申请(超过 1%的部分)征收
1%的强制赎回费用,并将上述赎回费用全额计入基
六、申购份额与赎回金额的计算方式
1、本基金不收取申购费用和赎回费用,但为确保基金
平稳运作,避免诱发系统性风险,如发生下列情形之
一的,基金管理人应当对单个基金份额持有人申请赎
回基金份额超过基金总份额的 1%以上的赎回申请征
收 1%的强制赎回费用,并将上述赎回费用全额计入
基金资产,基金管理人与基金托管人协商确认上述做
法无益于基金利益最大化的情形除外:
(1)在满足相关流动性风险管理要求的前提下,当本
根据《流动性
风 险 管 理 规
定》第 31 条修
订。
3
金资产。基金管理人与基金托管人协商确认上述做法
无益于基金利益最大化的情形除外。
基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融
债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资
产净值的比例合计低于 5%且偏离度为负时;
(2)当本基金前 10 名基金份额持有人的持有份额合
计超过基金总份额 50%,且本基金投资组合中现金、
国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易
日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计
低于 10%且偏离度为负时。
八、拒绝或暂停申购的情形
发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资
人的申购申请:
??
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,
基金管理人可暂停接受投资人的申购申请;
??
发生上述第1、2、3、5、6、7项暂停申购情形之一且
基金管理人决定暂停申购时,基金管理人应当根据有
关规定在指定媒体上刊登暂停申购公告。如果投资人
的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将退还给投资
人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢
复申购业务的办理。
八、拒绝或暂停申购的情形
发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资
人的申购申请:
??
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。当
前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参
考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存
在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基
金管理人应当暂停接受基金申购申请;
??
新增:
7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致
单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50%,
或者变相规避50%集中度的情形时;
8、申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申
购比例上限、单个投资人单日或单笔申购金额上限的;
??
发生上述第1、2、3、5、6、9项暂停申购情形之一且
1、根据《流动
性风险管理规
定》第 24 条增
加极端市场条
件下的暂停接
受申购申请的
情形。
2、根据《流动
性风险管理规
定》第 19 条补
充暂停接受申
购申请 的 情
形。
4
基金管理人决定暂停申购时,基金管理人应当根据有
关规定在指定媒体上刊登暂停申购公告。如果投资人
的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将退还给投资
人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢
复申购业务的办理。
九、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形及处理
在以下情况下,基金管理人可以暂停接受投资者的赎
回申请或延缓支付赎回款项:
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,
基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支
付赎回款项;
九、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形及处理
在以下情况下,基金管理人可以暂停接受投资者的赎
回申请或延缓支付赎回款项:
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,当
前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参
考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存
在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基
金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金
赎回申请的措施;
根据《流动性
风 险 管 理 规
定》第24条增
加极端市场条
件下的暂停接
受赎回申请或
延缓支付赎回
款项的情形。
十、巨额赎回的情形及处理方式
2、巨额赎回的处理方式
(2)
十、巨额赎回的情形及处理方式
2、巨额赎回的处理方式
(2)
新增:
若基金发生巨额赎回,在单个基金份额持有人当日赎
回申请超过上一开放日基金总份额30%的情形下,基
金管理人可以延期办理赎回申请:对于该单一基金份
额持有人当日超过上一日基金总份额30%以上的赎回
申请,可以进行延期办理,如下一开放日,该单一基
金份额持有人剩余未赎回部分仍旧超出前述比例约定
的,继续按前述规则处理,直至该单一基金份额持有
人单个开放日内申请赎回的基金份额占上一开放日基
根据《流动性
风 险 管 理 规
定》第 21 条增
加巨额赎回情
形下单个基金
份额持有人赎
回申请超过一
定比例的情形
下基金管理人
采取的措施。
5
金总份额的比例低于前述比例;对该单个基金份额持
有人不超过上述比例的赎回申请,基金管理人有权根
据前述“(1)全额赎回”或“(2)部分延期赎回”的
约定方式与其他基金份额持有人的赎回申请一并办
理。但是,对于未能赎回部分,如该基金份额持有人
在提交赎回申请时选择取消赎回,则其当日未获受理
的部分赎回申请将被撤销。
第七部
分
基金合
同当事
人及权
利义务
一、 基金管理人
??
法定代表人:闫冰竹
??
联系电话:010-63620212
一、 基金管理人
??
法定代表人:夏英 更新了基金管
理人的信息。
第十二
部分
基金的
投资
四、投资限制
1、组合限制
1)本基金不得投资于以下金融工具:
??
2)基金投资组合比例限制:
(1) 本基金投资组合的平均剩余期限不得超过 120
天,平均剩余存续期不得超过 240 天;
(6) 现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以
及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净
值的比例合计不得低于 10%;
??
因市场波动、基金规模变化等基金管理人之外因素导
致本基金投资组合不符合上述(2)、(3)、(4)、(6)、
四、投资限制
1、组合限制
1)本基金不得投资于以下金融工具:
新增:
本基金拟投资于主体信用评级低于 AA+的商业银行的
银行存款与同业存单的,应当经基金管理人董事会审
议批准,相关交易应当事先征得基金托管人的同意,
并作为重大事项履行信息披露程序。
??
2)基金投资组合比例限制:
新增:
(1) 当货币市场基金前 10 名份额持有人的持有份额合
计未超过基金总份额的 20%时,本基金投资组合的平
1、根据《流动
性风险管理规
定》第 33 条补
充相关投资表
述。
6
(7)、(8)、(12)条约定的以上比例限制的,基金管
理人应在 10 个交易日内进行调整,以达到上述标准,
中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定
的,从其规定。
均剩余期限不得超过 120 天,平均剩余存续期不得超
过 240 天;
(6) 当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计未超
过基金总份额的 20%时,现金、国债、中央银行票据、
政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工
具占基金资产净值的比例合计不得低于 10%;
??
新增:
(14) 本基金管理人管理的全部货币市场基金投资于同
一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券,
不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的 10%;
(15) 当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过
基金总份额的 50%时,本基金投资组合的平均剩余期
限不得超过 60 天,平均剩余存续期不得超过 120 天;
投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融
债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资
产净值的比例合计不得低于 30%;
(16) 当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过
基金总份额的 20%时,本基金投资组合的平均剩余期
限不得超过 90 天,平均剩余存续期不得超过 180 天;
投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融
债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资
产净值的比例合计不得低于 20%;
(17) 本基金投资于主体信用评级低于 AAA 的机构发行
的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过
10%,其中单一机构发行的金融工具占基金资产净值
2、根据《流动
性风险管理规
定》货币基金
特别规定补充
相 关 投 资 限
制。
7
的比例合计不得超过 2%;前述金融工具包括债券、
非金融企业债务融资工具、银行存款、同业存单、相
关机构作为原始权益人的资产支持证券及中国证监会
认定的其他品种;
(18) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不
得超过基金资产净值的 10%;因证券市场波动、基金
规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前
款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动
性受限资产的投资;
(19) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定
的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质
押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保
持一致;
除上述第(1)、(5)、(18)、(19)项外,因市场波动、
基金规模变化等基金管理人之外因素导致本基金投资
组合不符合上述规定投资比例限制的,基金管理人应
在 10 个交易日内进行调整,中国证监会规定的特殊情
形除外。法律法规另有规定的,从其规定。
第十四
部分
基金资
产估值
六、暂停估值的情形
六、暂停估值的情形
新增:
4、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现
无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允
价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认
后,应当暂停基金估值;
根据《流动性
风 险 管 理 规
定》第24条增
加极端市场条
件下的暂停估
值的情形。
8
第十八
部分
基金的
信息披
露
五、公开披露的基金信息
(五)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年
度报告和基金季度报告
五、公开披露的基金信息
(五)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年
度报告和基金季度报告
??
新增:
如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过
基金总份额20%的情形,为保障其他投资者的权益,基
金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其
他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持
有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金
的特有风险。中国证监会认定的特殊情形除外。
本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和半年
度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析
等。
基金管理人应当在年度报告、半年度报告中,至少披
露报告期末基金前10名份额持有人的类别、持有份额
及占总份额的比例等信息。
根据《流动性
风 险 管 理 规
定》第 26 条、
第 27 条以及
第 36 条增加
定期报告中应
披露的内容。
(六)临时报告
(六)临时报告
新增:
28、本基金发生涉及申购、赎回事项调整,或潜在影
响投资人赎回等重大事项;
29、本基金投资于主体信用评级低于AA+的商业银行
的银行存款与同业存单;
根据《流动性
风 险 管 理 规
定》第 26 条、
第 33 条增加
临时报告应披
露的内容。
附件2:《中加货币市场基金托管协议修改方案》
章节
《托管协议》修改前条款 《托管协议》修改后条款 修改理由 内容 内容
一、基
金托管
协议当
事人
法定代表人:闫冰竹 法定代表人:夏英
更新了基金管
理人的信息。
二、基
金托管
协议的
依据、
目的、
原则和
解释
(一)订立托管协议的依据
本协议依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共
和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”) 《公
开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运
作办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以
下简称“《信息披露办法》”)、《货币市场基金监督管
理办法》、《关于实施<货币市场基金监督管理办法>
有关问题的规定》等有关法律法规、《中加货币市场
基金基金合同》( 以下简称“基金合同”)及其他有
关规定制订。
(一)订立托管协议的依据
本协议依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共
和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”) 《公
开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运
作办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下
简称“《信息披露办法》”)、《货币市场基金监督管理办
法》、《关于实施<货币市场基金监督管理办法>有关问
题的规定》等有关法律法规、《中加货币市场基金基金
合同》( 以下简称“基金合同”)、《公开募集开放式证
券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动
性风险管理规定》”)及其他有关规定制订。
增加《流动性
风 险 管 理 规
定》作为订立
托管协议的依
据。
三、基
金托管
人对基
金管理
人的业
(二)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合
同的约定,对基金投资、融资比例进行监督。基金托
管人按下述比例和调整期限进行监督:
1)本基金不得投资于以下金融工具:
??
2)基金投资组合比例限制:
(1) 本基金投资组合的平均剩余期限不得超过 120
(二)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合
同的约定,对基金投资、融资比例进行监督。基金托
管人按下述比例和调整期限进行监督:
1)本基金不得投资于以下金融工具:
新增:
本基金拟投资于主体信用评级低于 AA+的商业银行的
银行存款与同业存单的,应当经基金管理人董事会审
根据《流动性
风 险 管 理 规
定》第 33 条补
充相关投资限
制。
10
务监督
和核查
天,平均剩余存续期不得超过 240 天;
(6) 现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以
及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净
值的比例合计不得低于 10%;
??
因市场波动、基金规模变化等基金管理人之外因素导
致本基金投资组合不符合上述(2)、(3)、(4)、(6)、
(7)、(8)、(12)条约定的投资比例限制的,基金管
理人应在 10 个交易日内进行调整,以达到上述标准,
中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定
的,从其规定。
议批准,相关交易应当事先征得基金托管人的同意,
并作为重大事项履行信息披露程序。
??
2)基金投资组合比例限制:
(1) 当货币市场基金前 10 名份额持有人的持有份额合
计未超过基金总份额的 20%时,本基金投资组合的平
均剩余期限不得超过 120 天,平均剩余存续期不得超
过 240 天;
(6) 当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计未超
过基金总份额的 20%时,现金、国债、中央银行票据、
政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工
具占基金资产净值的比例合计不得低于 10%;
??
新增:
(14) 本基金管理人管理的全部货币市场基金投资于同
一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券,
不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的 10%;
(15) 当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过
基金总份额的 50%时,本基金投资组合的平均剩余期
限不得超过 60 天,平均剩余存续期不得超过 120 天;
投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融
债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资
产净值的比例合计不得低于 30%;
(16) 当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过
基金总份额的 20%时,本基金投资组合的平均剩余期
限不得超过 90 天,平均剩余存续期不得超过 180 天;
2、根据《流动
性风险管理规
定》货币基金
特殊规定补充
相 关 投 资 限
制。
11
投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融
债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资
产净值的比例合计不得低于 20%;
(17) 本基金投资于主体信用评级低于 AAA 的机构发行
的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过
10%,其中单一机构发行的金融工具占基金资产净值
的比例合计不得超过 2%;前述金融工具包括债券、
非金融企业债务融资工具、银行存款、同业存单、相
关机构作为原始权益人的资产支持证券及中国证监会
认定的其他品种;
(18) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不
得超过基金资产净值的 10%;因证券市场波动、基金
规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前
款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动
性受限资产的投资;
(19) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定
的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质
押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保
持一致;
除上述第(1)、(5)、(18)、(19)项外,因市场波动、
基金规模变化等基金管理人之外因素导致本基金投资
组合不符合上述规定投资比例限制的,基金管理人应
在 10 个交易日内进行调整,中国证监会规定的特殊情
形除外。法律法规另有规定的,从其规定。
12
十、
基金信
息披露
(三)暂停或延迟信息披露的情形
(三)暂停或延迟信息披露的情形
新增:
4、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无
可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价
值存在重大不确定时,经与基金托管人协商一致决定
暂停估值的;
根据《流动性
风 险 管 理 规
定》第 24 条增
加极端市场条
件下的暂停基
金估值信批的
情形。