基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
送出日期:2016 年 8 月 24 日
招商标普高收益红利贵族指数增强型证券投资基金 2016年半年度报告
第
1
页 共
49
页
§
1
重要提示及目录
1.1
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 8 月 23 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
招商标普高收益红利贵族指数增强型证券投资基金 2016年半年度报告
第
2
页 共
49
页
1.2
目录
§1 重要提示及目录.....................................................................................................................................1
1.1 重要提示........................................................................................................................................ 1
1.2 目录................................................................................................................................................ 2
§2 基金简介................................................................................................................................................. 4
2.1 基金基本情况................................................................................................................................ 4
2.2 基金产品说明................................................................................................................................ 4
2.3 基金管理人和基金托管人............................................................................................................5
2.4 境外投资顾问和境外资产托管人................................................................................................5
2.5 信息披露方式................................................................................................................................ 5
2.6 其他相关资料................................................................................................................................ 6
§3 主要财务指标和基金净值表现.............................................................................................................6
3.1 主要会计数据和财务指标............................................................................................................6
3.2 基金净值表现................................................................................................................................ 6
§4 管理人报告............................................................................................................................................. 8
4.1 基金管理人及基金经理情况........................................................................................................8
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介......................................................... 11
4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明..............................................................11
4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明..........................................................................11
4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......................................................... 12
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......................................................... 13
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..................................................................... 13
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......................................................................... 14
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................. 14
§5 托管人报告........................................................................................................................................... 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明..............................................................................14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.........14
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......................... 14
§6 半年度财务会计报告(未经审计).................................................................................................. 15
6.1 资产负债表.................................................................................................................................. 15
6.2 利润表.......................................................................................................................................... 16
6.3 所有者权益(基金净值)变动表..............................................................................................17
6.4 报表附注...................................................................................................................................... 18
§7 投资组合报告....................................................................................................................................... 33
7.1 期末基金资产组合情况..............................................................................................................33
7.2 期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布............................................................. 34
7.3 期末按行业分类的权益投资组合..............................................................................................34
7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细......................................... 34
7.5 报告期内权益投资组合的重大变动..........................................................................................42
7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合..............................................................................43
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................. 44
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................44
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细.................44
7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细........................... 44
招商标普高收益红利贵族指数增强型证券投资基金 2016年半年度报告
第
3
页 共
49
页
7.11 投资组合报告附注.................................................................................................................... 44
§8 基金份额持有人信息...........................................................................................................................45
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构..................................................................................45
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.................................................................... 45
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................ 45
§9 开放式基金份额变动...........................................................................................................................45
§10 重大事件揭示.....................................................................................................................................46
10.1 基金份额持有人大会决议........................................................................................................46
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动....................................... 46
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼........................................................... 46
10.4 基金投资策略的改变................................................................................................................46
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况....................................................................................46
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况................................................... 46
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况................................................................................46
10.8 其他重大事件............................................................................................................................47
§11 备查文件目录..................................................................................................................................... 49
11.1 备查文件目录............................................................................................................................ 49
11.2 存放地点.................................................................................................................................... 49
11.3 查阅方式.................................................................................................................................... 49
招商标普高收益红利贵族指数增强型证券投资基金 2016年半年度报告
第
4
页 共
49
页
§
2
基金简介
2.1
基金基本情况
基金名称 招商标普高收益红利贵族指数增强型证券投资基金
基金简称 招商标普高收益红利指数(QDII)
基金主代码 000391
交易代码 000391
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 12 月 11 日
基金管理人 招商基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 10,444,183.15 份
基金合同存续期 不定期
2.2
基金产品说明
投资目标 本基金为指数增强型基金,在严格控制跟踪误差的基
础上,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现
基金资产的长期稳健增值。
投资策略 本基金以指数化投资为主,并辅以有限度的增强操作。
本基金将按照成份股在标的指数中的基准权重构建指
数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的、
进行相应的调整。当预期成份股发生调整和成份股发
生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎
回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,
或因某些特殊情况导致流动性不足时,或因法律法规
限制等其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数
时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和
调整,并辅之以金融衍生品投资管理等,力争使跟踪
误差控制在限定的范围之内。
对于主动型投资部分,基金管理人会根据深入的公司
基本面和数量化研究以及对美国及全球宏观经济的理
解和判断,在公开发行或上市交易的证券中有选择地
重点投资于基金管理人认为最具有中长期成长价值的
企业或本基金允许投资的固定收益类品种、货币市场
工具、金融衍生品以及有关法律法规和中国证监会允
许本基金投资的其他金融工具。
业绩比较基准 标普高收益红利贵族全收益指数收益率 (S&P High
Yield Dividend Aristocrats Total Return Index)
风险收益特征 本基金是指数增强型基金,主要投资方向为标普高收
益红利贵族全收益指数的成份股及备选成份股,属于
具有较高风险和收益预期的证券投资基金品种。
招商标普高收益红利贵族指数增强型证券投资基金 2016年半年度报告
第
5
页 共
49
页
2.3
基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 招商基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 潘西里 王永民
联系电话 0755-83196666 010-66594896
电子邮箱 cmf@cmfchina.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话 400-887-9555 95566
传真 0755-83196475 010-66594942
注册地址 深圳市福田区深南大道
7088 号
北京西城区复兴门内大街 1 号
办公地址 中国深圳深南大道 7088 号
招商银行大厦
北京西城区复兴门内大街 1 号
邮政编码 518040 100818
法定代表人 李浩 田国立
2.4
境外投资顾问和境外资产托管人
项目 境外投资顾问 境外资产托管人
名称
英文 - Bank of China Limited
中文 - 中国银行股份有限公司
注册地址 - 北京市复兴门内大街 1 号
办公地址 - 北京市复兴门内大街 1 号
邮政编码 - -
注:本基金基金托管人尚未委托任何第三方机构担任本基金的境外托管人。本基金的境外资产托
管业务由基金托管人中国银行有限公司承担。
2.5 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.cmfchina.com
基金半年度报告备置地点 (1)招商基金管理有限公司
地址:中国深圳深南大道 7088 号招商银行大厦
(2)中国银行股份有限公司
地址:北京市复兴门内大街 1号
招商标普高收益红利贵族指数增强型证券投资基金 2016年半年度报告
第
6
页 共
49
页
2.6
其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 招商基金管理有限公司 中国深圳深南大道 7088 号招商银行大厦
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016 年 1 月 1 日 - 2016 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 1,106,839.56
本期利润 1,768,272.95
加权平均基金份额本期利润 0.1455
本期加权平均净值利润率 12.40%
本期基金份额净值增长率 13.30%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016 年 6 月 30 日 )
期末可供分配利润 2,653,824.01
期末可供分配基金份额利润 0.2541
期末基金资产净值 13,268,437.52
期末基金份额净值 1.2704
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2016 年 6 月 30 日 )
基金份额累计净值增长率 30.37%
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要
低于所列数字;
3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低
数;
3.2
基金净值表现
3.2.1
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去一
个月
2.42% 0.85% 4.02% 0.94% -1.60% -0.09%
过去三
个月
5.92% 0.73% 8.53% 0.77% -2.61% -0.04%
过去六
个月
13.30% 0.82% 18.19% 0.86% -4.89% -0.04%
招商标普高收益红利贵族指数增强型证券投资基金 2016年半年度报告
第
7
页 共
49
页
过去一
年
18.84% 0.96% 27.53% 0.98% -8.69% -0.02%
自基金
合同生
效起至
今
30.37% 0.74% 45.80% 0.80% -15.43% -0.06%
注:1、业绩比较基准=标普高收益红利贵族全收益指数收益率 (S&P High Yield Dividend
Arist