基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
送出日期:二〇一七年三月三十一日§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告中财务资料已经审计。安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了标准无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。
本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称
易方达裕惠定开混合发起式
基金主代码
000436
交易代码
000436
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2014年8月18日
基金管理人
易方达基金管理有限公司
基金托管人
兴业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
1,999,672,526.08份
基金合同存续期
不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
在控制基金资产净值波动的基础上,力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略
本基金在封闭期与开放期将采取不同的投资策略,力争为基金持有人提供持续稳定的高于业绩比较基准的收益,实现基金资产的长期增值。
封闭期内,在遵循债券组合久期与封闭期适当匹配的基础上,本基金通过对宏观经济变量和宏观经济政策的分析,预测未来的市场利率、信用利差水平、利率期限结构的变化,并据此对债券组合进行调整,力争提高债券组合的总投资收益。
开放期内,本基金为保持较高的组合整体收益水平,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,逐步提升组合杠杆比例,将更多资产配置与债券资产上,降低存款配置比例,组合还将在整体资产中保持适度比例流动性高的投资品种,以提升组合的流动性。
业绩比较基准
中国人民银行公布的三年期银行定期整存整取存款利率(税后)+1.75%
风险收益特征
本基金为混合型基金,基金整体的长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
易方达基金管理有限公司
兴业银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
张南
吴荣
联系电话
020-85102688
021-52629999-213117
电子邮箱
service@efunds.com.cn
011693@cib.com.cn
客户服务电话
400 881 8088
95561
传真
020-85104666
021-62535823
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.efunds.com.cn
基金年度报告备置地点
广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦43楼
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2016年
2015年
2014年8月18日(基金合同生效日)至2014年12月31日
本期已实现收益
292,024,734.79
675,983,963.38
156,652,481.47
本期利润
155,075,976.70
710,614,524.33
274,689,457.58
加权平均基金份额本期利润
0.0780
0.3596
0.1395
本期基金份额净值增长率
4.93%
29.44%
12.82%
3.1.2 期末数据和指标
2016年末
2015年末
2014年末
期末可供分配基金份额利润
0.6195
0.4727
0.1304
期末基金资产净值
3,321,883,155.31
3,134,281,259.09
2,411,310,040.82
期末基金份额净值
1.661
1.583
1.223
注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.本基金转型后基金合同于2014年8月18日生效,合同生效当期的相关数据和指标按实际存续期计算。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
-1.01%
0.23%
1.15%
0.02%
-2.16%
0.21%
过去六个月
3.23%
0.22%
2.30%
0.01%
0.93%
0.21%
过去一年
4.93%
0.28%
4.58%
0.01%
0.35%
0.27%
过去三年
-
-
-
-
-
-
过去五年
-
-
-
-
-
-
自基金合同生效起至今
53.23%
0.28%
12.00%
0.02%
41.23%
0.26%
3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2014年8月18日至2016年12月31日)
/
注:自基金转型至报告期末,基金份额净值增长率为53.23%,同期业绩比较基准收益率为12.00%。
3.2.3 自基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金
自基金转型以来基金净值增长率与业绩比较基准历年收益率对比图
/
注:本基金合同生效日为2014年8月18日,合同生效当年期间的相关数据和指标按实际存续期计算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金自基金转型日(2014年8月18日)至本报告期末未发生利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
经中国证监会证监基金字[2001]4号文批准,易方达基金管理有限公司(简称“易方达”)成立于2001年4月17日,旗下设有北京、广州、上海、成都、大连、南京等六个分公司和易方达国际控股有限公司、易方达资产管理有限公司等子公司。易方达秉承“取信于市场,取信于社会”的宗旨,坚持在“诚信规范”的前提下,通过“专业化运作和团队合作实现持续稳健增长”的经营理念,以严格的管理、规范的运作和良好的投资业绩,赢得市场认可。2004年10月,易方达取得全国社会保障基金投资管理人资格。2005年8月,易方达获得企业年金基金投资管理人资格。2007年12月,易方达获得合格境内机构投资者(QDII)资格。2008年2月,易方达获得从事特定客户资产管理业务资格。2012年10月,易方达获得管理保险委托资产业务资格。2016年12月,易方达获得基本养老保险基金证券投资管理机构资格。截至2016年12月31日,公司旗下管理的各类资产总规模10491亿元,其中公募基金规模4283亿元,公募基金规模排名连续12年保持在行业前五名,服务客户超过5000万户,公司净资产66亿元,在国内资产管理行业具有领先的市场地位和综合实力。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
胡剑
本基金的基金经理、易方达裕景添利6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理、易方达信用债债券型证券投资基金的基金经理、易方达稳健收益债券型证券投资基金的基金经理、易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、固定收益研究部总经理
2013-12-17
-
10年
硕士研究生,曾任易方达基金管理有限公司固定收益部债券研究员、基金经理助理兼债券研究员、固定收益研究部负责人、固定收益总部总经理助理、易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF)基金经理、易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金基金经理、易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金基金经理、易方达纯债债券型证券投资基金基金经理。
张雅君
本基金的基金经理助理、易方达纯债债券型证券投资基金的基金经理、易方达中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金的基金经理、易方达中债3-5年期国债指数证券投资基金的基金经理、易方达增强回报债券型证券投资基金的基金经理、易方达裕祥回报债券型证券投资基金的基金经理、易方达富惠纯债债券型证券投资基金的基金经理、易方达安心回报债券型证券投资基金的基金经理助理、易方达保本一号混合型证券投资基金的基金经理助理、易方达裕祥回报债券型证券投资基金的基金经理助理(自2016年01月29日至2016年06月01日)、易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理、易方达裕丰回报债券型证券投资基金的基金经理助理、易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理、易方达投资级信用债债券型证券投资基金的基金经理助理、易方达安心回馈混合型证券投资基金的基金经理助理
2015-02-17
-
7年
硕士研究生,曾任海通证券股份有限公司项目经理,工银瑞信基金管理有限公司债券交易员,易方达基金管理有限公司债券交易员、固定收益研究员。
李一硕
本基金的基金经理助理、易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金的基金经理、易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理、易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、易方达信用债债券型证券投资基金的基金经理助理、易方达新享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理、易方达新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理、易方达稳健收益债券型证券投资基金的基金经理助理、易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF)的基金经理助理、易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理
2015-02-17
-
8年
硕士研究生,曾任瑞银证券有限公司研究员,中国国际金融有限公司研究员,易方达基金管理有限公司研究员。
轩璇
本基金的基金经理助理、易方达稳健收益债券型证券投资基金的基金经理助理、易方达信用债债券型证券投资基金的基金经理助理
2015-02-17
-
4年
硕士研究生,曾任易方达基金管理有限公司研究员。
苏宁
本基金的基金经理助理、易方达稳健收益债券型证券投资基金的基金经理助理、易方达信用债债券型证券投资基金的基金经理助理
2015-02-17
-
5年
硕士研究生,曾任易方达基金管理有限公司交易员、研究员。
注:1.此处的“离任日期”为公告确定的解聘日期,胡剑的“任职日期”为基金合同生效之日,李一硕、苏宁、轩璇、张雅君的“任职日期”为公告确定的聘任日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规制定了《公平交易制度》,内容主要包括公平交易的适用范围、公平交易的原则和内容、公平交易的实现措施和交易执行程序、反向交易控制、公平交易效果评估及报告等。
公平交易制度所规范的范围涵盖旗下各类资产组合,围绕境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易(含银行间市场)等投资管理活动,贯穿投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等各个环节。公平交易的原则包括:集中交易原则、机制公平原则、公平协调原则、及时评估反馈原则。
公平交易的实现措施和执行程序主要包括:通过建立规范的投资决策机制、共享研究资源和投资品种备选库为投资人员提供公平的投资机会;投资人员应公平对待其管理的不同投资组合,控制其所管理不同组合对同一证券的同日同向交易价差;建立集中交易制度,交易系统具备公平交易功能,对于满足公平交易执行条件的同向指令,系统将自动启用公平交易功能,按照交易公平的原则合理分配各投资指令的执行;根据交易所场内竞价交易和非公开竞价交易的不同特点分别设定合理的交易执行程序和分配机制,通过系统与人工控制相结合的方式,力求确保所有投资组合在交易机会上得到公平、合理对待;建立事中和事后的同向交易、异常交易监控分析机制,对于发现的异常问题进行提示,并要求投资组合经理解释说明。
公司严格按照法律法规的要求禁止旗下管理的不同投资组合之间各种可能导致不公平交易和利益输送的反向交易行为。对于旗下投资组合之间(纯被动指数组合和量化投资组合除外)确因投资策略或流动性管理等需要而进行的反向交易,投资人员须提供充分的投资决策依据,并经审核确认方可执行。
公司通过定期或不定期的公平交易效果评估报告机制,并借助相关技术系统,使投资和交易人员能及时了解各组合的公平交易执行状况,持续督促公平交易制度的落实执行,并不断在实践中检验和完善公平交易制度。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内,上述公平交易制度和控制方法总体执行情况良好。
公司利用统计分析的方法和工具,按照不同的时间窗口(包括当日内、3日内、5日内),对我司旗下所有投资组合2016年度的同向交易价差情况进行了分析,包括旗下各大类资产组合之间(即公募、社保、年金、专户四大类业务之间)的同向交易价差、各组合与其他所有组合之间的同向交易价差、以及旗下任意两个组合之间的同向交易价差。根据对样本个数、平均溢价率是否为0的T检验显著程度、平均溢价率以及溢价率分布概率、同向交易价差对投资组合的业绩影响等因素的综合分析,未发现旗下投资组合之间存在不公平交易现象。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
本报告期内,本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有29次,其中26次为旗下指数及量化组合因投资策略需要和其他组合发生反向交易, 3次为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易,有关基金经理按规定履行了审批程序。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2016年经济基本面与资本市场均呈现了较大幅度的波动。
2016年前三季度我国经济增速持平在6.7%的水平。具体来看,一季度经济出现较多积极因素,进入二、三季度之后,增长略显乏力,但微观数据下半年开始逐渐走强,并从四季度的主要经济指标中逐步反映出来,显示经济确实出现企稳回升的趋势。物价方面,中上游价格呈现大幅上涨的态势,但暂时对下游传导有限,因此全年的CPI水平依然较为平稳。
市场方面,债券市场全年呈现剧烈的震荡。1-10月十年金融债收益率水平在3.0-3.4%之间窄幅震荡,具体来看,1-4月份收益率持续上行至3.4%以上,5月份以后缓慢下行,至10月下旬下行至3.0%附近;11-12月份随着经济回升确认和央行货币政策转紧,债券市场出现一波急跌,最高上行100BP至4%左右。
信用债券方面,利差在全年大部分时间呈现流动性溢价压缩的状态,仅在4月份信用风险事件导致流动性风险上升时,出现扩大,尤其过剩产能行业利差大幅上行100BP。5-6月份以后,随着企业经营环境的改善,利差随之压缩。11-12月份基础利率的快速调整也伴随着流动性溢价的回升,但回升幅度有限,且在年底资金面平稳后再度回落至历史低点。
权益市场在1月份出现断崖式下跌后持续震荡,行业、个股之间分化较大,表现出明显的结构性行情。
操作上,本组合在3、4月份降低了组合久期和仓位,并在7、8月份参与了超长债的波段操作,在四季度进一步降低了久期和仓位。信用债券方面以城投品种为主,较好的规避了信用债的违约风险。权益方面,组合在一季度进行了积极的仓位变动获得较好的超额收益,之后主要通过精选个股的方式投资于一些具备较好安全边际的品种。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为1.661元,本报告期份额净值增长率为4.93%,同期业绩比较基准收益率为4.58%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望未来,我们认为目前经济大概率仍将延续企稳回升的趋势,央行将延续中性偏紧的货币政策,债券市场整体预期偏悲观,需要等待更好的参与机会。
经济方面,我们认为近期制造业投资的回升、融资数据的改善均显示出经济本身的活力有所恢复,基建投资大概率维持平稳,出口方面可能受到海外市场经济回暖的正面带动,此外,虽然地产限购政策较为严格,但对地产投资的负面影响可能相对有限。
具体来看,一方面,2016年以来大宗商品价格的持续上涨在一定程度上反映了供需缺口没有想象中大,或者说“去产能”已经取得较为明显的效果,微观主体从对新增产能过度悲观的预期中恢复将带动民营投资出现回升。另一方面,从最近2-3个月的数据来看,制造业投资已经明显企稳。此外,工业企业利润增速近几个月来反弹较快,也印证了以上判断。2016年11月份规模以上工业企业利润同比增长14.5%,行业细分数据显示,几乎所有主要行业的盈利增速都出现改善。我们认为企业盈利能力的改善将激励企业逐步恢复投资,有利于总需求回暖的延续。
目前市场的主要分歧集中在房地产限购政策对地产投资的影响。考虑到本轮房地产小周期行情中销售大幅回升而投资增长不多,房地产库存并未增长,因此,我们预期限购对实际投资的负面影响相对有限。
此外,通胀方面,在生产资料价格加速上涨的同时,已经开始出现对生活资料价格传导的迹象,对债券市场的影响偏负面。
政策方面,在央行的货币政策执行报告以及中央经济工作会议传达的精神中,均体现了货币政策未来可能会呈现中性略偏紧的趋势。此外,基于上述经济短期企稳回升势头延续的判断,我们认为货币政策易紧难松。
从中期角度看,中国企业债务压力过高等问题依然没有解决,居民和政府类企业的杠杆率依然在攀升,结构调整的问题可能还会延续。短期在经济自身活力有所恢复后,财政政策的力度可能会有所走弱;房地产投资虽然负面影响有限,但对经济的拉动作用大概率难以回到从前;货币政策如若提前收紧,对企业的融资成本有负面的影响。因此,在收益率超调或基本面出现变化时,债券市场仍将存在较好的投资机会。
实际操作中,本组合将维持偏短的久期和杠杆水平,保持良好的流动性,根据市场情况适度参与中短端品种,对中长端品种保持谨慎,等待更加确定的经济下行信号。权益方面,考虑到经济企稳回升,股票的表现大概率好于债券,但是由于货币政策相对偏紧,我们在决定权益仓位时也会相对谨慎,仍然主要从自下而上的角度,选择真正具备投资价值的品种。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值委员会,公司营运总监担任估值委员会主席,研究部、固定收益总部、投资风险管理部、监察部和核算部指定人员担任委员。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序,指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验,熟悉相关法律法规,具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
本报告期内,参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议,由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未实施利润分配。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
报告期内,本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,诚信、尽责地履行了基金托管人义务,不存在损害本基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
报告期内,本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查,未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为;基金管理人在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,认为其真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计了2016年12月31日的资产负债表、2016年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表和财务报表附注,并出具了标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体:易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金
报告截止日:2016年12月31日
单位:人民币元
资 产
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
资 产:
银行存款
12,604,236.46
994,168.56
结算备付金
86,228,649.16
129,388,893.67
存出保证金
175,777.16
547,131.86
交易性金融资产
4,230,937,823.24
4,669,713,777.42
其中:股票投资
570,996,019.13
360,760,321.59
基金投资
-
-
债券投资
3,659,941,804.11
4,308,953,455.83
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
-
-
买入返售金融资产
-
-
应收证券清算款
-
29,819,683.86
应收利息
89,221,695.04
106,771,172.50
应收股利
-
-
应收申购款
-
-
递延所得税资产
-
-
其他资产
-
-
资产总计
4,419,168,181.06
4,937,234,827.87
负债和所有者权益
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
负 债:
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
-
-
卖出回购金融资产款
1,084,149,268.77
1,770,686,569.97
应付证券清算款
10,564,285.93
30,005,752.41
应付赎回款
-
-
应付管理人报酬
1,132,943.68
1,054,642.29
应付托管费
283,235.93
263,660.56
应付销售服务费
-
-
应付交易费用
443,808.74
409,051.77
应交税费
-
-
应付利息
301,482.70
133,891.78
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
410,000.00
400,000.00
负债合计
1,097,285,025.75
1,802,953,568.78
所有者权益:
实收基金
1,999,672,526.08
1,979,868,074.12
未分配利润
1,322,210,629.23
1,154,413,184.97
所有者权益合计
3,321,883,155.31
3,134,281,259.09
负债和所有者权益总计
4,419,168,181.06
4,937,234,827.87
注:报告截止日2016年12月31日,基金份额净值1.661元,基金份额总额1,999,672,526.08份。
7.2 利润表
会计主体:易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金
本报告期:2016年1月1日至2016年12月31日
单位:人民币元
项 目
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
一、收入
212,873,137.88
768,736,660.90
1.利息收入
255,088,896.35
244,650,991.18
其中:存款利息收入
1,832,672.99
3,494,325.14
债券利息收入
253,256,223.36
239,176,189.47
资产支持证券利息收入
-
-
买入返售金融资产收入
-
1,980,476.57
其他利息收入
-
-
2.投资收益(损失以“-”填列)
94,719,606.80
489,452,240.66
其中:股票投资收益
61,890,029.47
348,503,348.94
基金投资收益
-
-
债券投资收益
23,783,341.31
139,346,447.63
资产支持证券投资收益
-
-
贵金属投资收益
-
-
衍生工具收益
-
-
股利收益
9,046,236.02
1,602,444.09
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
-136,948,758.09
34,630,560.95
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
-
-
5.其他收入(损失以“-”号填列)
13,392.82
2,868.11
减:二、费用
57,797,161.18
58,122,136.57
1.管理人报酬
12,933,212.19
11,236,566.79
2.托管费
3,233,303.09
2,809,141.78
3.销售服务费
-
-
4.交易费用
1,702,945.66
2,885,521.55
5.利息支出
39,448,569.95
40,720,308.86
其中:卖出回购金融资产支出
39,448,569.95
40,720,308.86
6.其他费用
479,130.29
470,597.59
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
155,075,976.70
710,614,524.33
减:所得税费用
-
-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)
155,075,976.70
710,614,524.33
7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金
本报告期:2016年1月1日至2016年12月31日
单位:人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
1,979,868,074.12
1,154,413,184.97
3,134,281,259.09
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
155,075,976.70
155,075,976.70
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)
19,804,451.96
12,721,467.56
32,525,919.52
其中:1.基金申购款
24,729,064.88
15,793,486.98
40,522,551.86
2.基金赎回款
-4,924,612.92
-3,072,019.42
-7,996,632.34
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-
-
五、期末所有者权益(基金净值)
1,999,672,526.08
1,322,210,629.23
3,321,883,155.31
项目
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
1,971,000,991.50
440,309,049.32
2,411,310,040.82
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
710,614,524.33
710,614,524.33
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)
8,867,082.62
3,489,611.32
12,356,693.94
其中:1.基金申购款
10,130,122.95
4,037,583.80
14,167,706.75
2.基金赎回款
-1,263,040.33
-547,972.48
-1,811,012.81
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-
-
五、期末所有者权益(基金净值)
1,979,868,074.12
1,154,413,184.97
3,134,281,259.09
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4,财务报表由下列负责人签署:
基金管理人负责人:刘晓艳 ,主管会计工作负责人:张优造,会计机构负责人:陈荣
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金由易方达裕惠回报债券型证券投资基金转换运作方式、变更基金类别及修改其他相关事项而来。《关于易方达裕惠回报债券型证券投资基金转换运作方式、变更基金类别及修改其他相关事项的议案》经 2014年8月18日易方达裕惠回报债券型证券投资基金基金份额持有人大会决议通过。自 2014年8月18日起,由《易方达裕惠回报债券型证券投资基金基金合同》修订而成的《易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金基金合同》生效。易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金的基金管理人为易方达基金管理有限公司,基金托管人为兴业银行股份有限公司。
原易方达裕惠回报债券型证券投资基金经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]1375号《关于核准易方达裕惠回报债券型证券投资基金募集的批复》注册,由易方达基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《易方达裕惠回报债券型证券投资基金基金合同》公开募集。经向中国证监会备案,《易方达裕惠回报债券型证券投资基金基金合同》于2013年12月17日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为1,000,083,493.89份基金份额,其中认购资金利息折合40,006.81份基金份额。根据《易方达裕惠回报债券型证券投资基金基金合同》的约定,原易方达裕惠回报债券型证券投资基金为契约型开放式基金,存续期限不定。原易方达裕惠回报债券型证券投资基金的基金管理人为易方达基金管理有限公司,基金托管人为兴业银行股份有限公司。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5差错更正的说明
本基金本报告期无会计差错。
7.4.6 税项
(1)印花税
证券(股票)交易印花税税率为1‰,由出让方缴纳。
股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。
(2)营业税、增值税、企业所得税
以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。
证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,免征营业税。
自2016年5月1日起,在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,金融业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税;质押式买入返售金融商品及持有政策性金融债券的利息收入免征增值税;买断式买入返售金融商品、同业存单以及持有金融债券的利息收入免征增值税。
证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。
(3)个人所得税
个人所得税税率为20%。
基金从上市公司分配取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,减按25%计入应纳税所得额;自2015年9月8日起,证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。
股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。
暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称
与本基金的关系
易方达基金管理有限公司
基金管理人、注册登记机构、基金销售机构、基金发起人
兴业银行股份有限公司(以下简称“兴业银行”)
基金托管人、基金销售机构
广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)
基金管理人股东
广东粤财信托有限公司(以下简称“粤财信托”)
基金管理人股东
盈峰投资控股集团有限公司
基金管理人股东
广东省广晟资产经营有限公司
基金管理人股东
广州市广永国有资产经营有限公司
基金管理人股东
易方达资产管理有限公司
基金管理人的子公司
注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。
7.4.8.1.2 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金
本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费
12,933,212.19
11,236,566.79
其中:支付销售机构的客户维护费
1,075.51
246.68
注:本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.40%年费率计提。管理费的计算
方法如下:
H=E×0.40%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位:人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费
3,233,303.09
2,809,141.78
注:本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计
算方法如下:
H=E×0.10%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位:人民币元
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
银行间市场交易的各关联方名称
债券交易金额
基金逆回购
基金正回购
基金买入
基金卖出
交易金额
利息收入
交易金额
利息支出
-
-
-
-
-
-
-
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
银行间市场交易的各关联方名称
债券交易金额
基金逆回购
基金正回购
基金买入
基金卖出
交易金额
利息收入
交易金额
利息支出
兴业银行
63,942,843.50
52,077,813.11
-
-
-
-
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位:份
项目
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
报告期初持有的基金份额
9,149,130.83
9,149,130.83
报告期间申购/买入总份额
-
-
报告期间因拆分变动份额
-
-
减:报告期间赎回/卖出总份额
-
-
报告期末持有的基金份额
9,149,130.83
9,149,130.83
报告期末持有的基金份额占基金总份额比例
0.46%
0.46%
注:基金管理人投资本基金相关的费用按基金合同及更新的招募说明书的有关规定支付。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
兴业银行
12,604,236.46
234,247.37
994,168.56
1,864,232.52
注:本基金的银行存款由基金托管人兴业银行股份有限公司保管,按银行同业利率或约定利率计息。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位:人民币元
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
关联方名称
证券代码
证券名称
发行方式
基金在承销期内买入
数量(单位:股/张)
总金额
广发证券
002790
瑞尔特
新股网下发行
3,022
50,104.76
广发证券
603028
赛福天
新股网下发行
3,309
14,096.34
广发证券
603036
如通股份
新股网下发行
2,114
14,459.76
广发证券
603131
上海沪工
新股网下发行
1,263
12,743.67
广发证券
603239
浙江仙通
新股网下发行
924
20,180.16
广发证券
603313
恒康家居
新股网下发行
3,371
51,947.11
广发证券
603339
四方冷链
新股网下发行
2,793
28,460.67
广发证券
603585
苏利股份
新股网下发行
1,041
27,888.39
广发证券
1680038
16普兰店债
分销
400,000
40,000,000.00
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
关联方名称
证券代码
证券名称
发行方式
基金在承销期内买入
数量(单位:股/张)
总金额
广发证券
002777
久远银海
新股网下发行
4,264
48,865.44
广发证券
300404
博济医药
新股网上发行
500
6,435.00
广发证券
300464
星徽精密
新股网上发行
500
5,100.00
广发证券
300482
万孚生物
新股网下发行
7,942
127,072.00
广发证券
603021
山东华鹏
新股网下发行
33,000
288,090.00
广发证券
1580182
15长沙轨道债02
分销
100,000
10,000,000.00
广发证券
1580249
15沛县城投债
分销
200,000
20,000,000.00
7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.9 期末(2016年12月31日)本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位:人民币元
7.4.9.1.1受限证券类别:股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受限类型
认购
价格
期末估值单价
数量(单位:股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
002792
通宇通讯
2016-03-21
2017-03-28
老股转让流通受限
22.94
54.26
116,431
1,780,625.74
6,317,546.06
-
002821
凯莱英
2016-11-11
2017-11-20
老股转让流通受限
30.53
143.49
21,409
653,616.77
3,071,977.41
-
002838
道恩股份
2016-12-28
2017-01-06
新股流通受限
15.28
15.28
681
10,405.68
10,405.68
-
002840
华统股份
2016-12-29
2017-01-10
新股流通受限
6.55
6.55
1,814
11,881.70
11,881.70
-
300508
维宏股份
2016-04-12
2017-04-19
老股转让流通受限
20.08
121.49
10,383
208,490.64
1,261,430.67
-
300583
赛托生物
2016-12-29
2017-01-06
新股流通受限
40.29
40.29
1,582
63,738.78
63,738.78
-
300586
美联新材
2016-12-26
2017-01-04
新股流通受限
9.30
9.30
1,006
9,355.80
9,355.80
-
300587
天铁股份
2016-12-28
2017-01-05
新股流通受限
14.11
14.11
1,438
20,290.18
20,290.18
-
300588
熙菱信息
2016-12-27
2017-01-05
新股流通受限
4.94
4.94
1,380
6,817.20
6,817.20
-
300591
万里马
2016-12-30
2017-01-10
新股流通受限
3.07
3.07
2,397
7,358.79
7,358.79
-
601375
中原证券
2016-12-20
2017-01-03
新股流通受限
4.00
4.00
26,695
106,780.00
106,780.00
-
603032
德新交运
2016-12-27
2017-01-05
新股流通受限
5.81
5.81
1,628
9,458.68
9,458.68
-
603035
常熟汽饰
2016-12-27
2017-01-05
新股流通受限
10.44
10.44
2,316
24,179.04
24,179.04
-
603186
华正新材
2016-12-26
2017-01-03
新股流通受限
5.37
5.37
1,874
10,063.38
10,063.38
-
603228
景旺电子
2016-12-28
2017-01-06
新股流通受限
23.16
23.16
3,491
80,851.56
80,851.56
-
603266
天龙股份
2016-12-30
2017-01-10
新股流通受限
14.63
14.63
1,562
22,852.06
22,852.06
-
603660
苏州科达
2016-11-21
2017-12-01
老股转让流通受限
8.03
32.22
26,007
208,836.21
837,945.54
-
603689
皖天然气
2016-12-30
2017-01-10
新股流通受限
7.87
7.87
4,818
37,917.66
37,917.66
-
603877
太平鸟
2016-12-29
2017-01-09
新股流通受限
21.30
21.30
3,180
67,734.00
67,734.00
-
注:1.广东通宇通讯股份有限公司于2016年6月7日(流通受限期内),向全体股东每10股派4元人民币现金(含税),同时按每10股转增5股进行资本公积金转增股本;
2.上海维宏电子科技股份有限公司于2016年6月28日(流通受限期内),向全体股东每10股派1.64元人民币现金(含税);
3.以上“可流通日”中,部分证券的日期是根据上市公司公告估算的流通日期。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位:人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估值单价
复牌
日期
复牌开盘单价
数量
(股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
300477
合纵科技
2016-09-14
重大事项停牌
24.84
2017-01-11
23.52
80,382
341,143.33
1,996,688.88
-
603986
兆易创新
2016-09-19
重大事项停牌
177.97
2017-03-13
195.77
1,133
26,353.58
201,640.01
-
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2016年12月31日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额274,149,268.77元,是以如下债券作为质押:
金额单位:人民币元
债券代码
债券名称
回购到期日
期末估值单价
数量(张)
期末估值总额
1380175
13瓯交投债
2017-01-03
104.95
280,000
29,386,000.00
1280297
12通辽天诚债
2017-01-11
63.01
400,000
25,204,000.00
1280314
12阜新债
2017-01-11
62.73
400,000
25,092,000.00
1280402
12启东债
2017-01-11
86.12
670,000
57,700,400.00
1380081
13融国投债
2017-01-11
89.41
300,000
26,823,000.00
1480226
13周口债02
2017-01-11
106.83
140,000
14,956,200.00
1480403
14淮南城投债
2017-01-11
103.57
300,000
31,071,000.00
1580139
15通辽天诚债02
2017-01-11
104.88
215,000
22,549,200.00
160206
16国开06
2017-01-11
97.44
500,000
48,720,000.00
合计
3,205,000
281,501,800.00
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2016年12月31日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额810,000,000.00元,于2017年1月3日(先后)到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定:
第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于2016年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为574,724,293.44元,属于第二层次的余额为3,656,213,529.80元,无属于第三层次的余额(2015年12月31日:第一层次331,273,617.26元,第二层次4,338,440,160.16元,无属于第三层次的余额) 。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于2016年12月31日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015年12月31日:同) 。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。
(2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例(%)
1
权益投资
570,996,019.13
12.92
其中:股票
570,996,019.13
12.92
2
固定收益投资
3,659,941,804.11
82.82
其中:债券
3,659,941,804.11
82.82
资产支持证券
-
-
3
贵金属投资
-
-
4
金融衍生品投资
-
-
5
买入返售金融资产
-
-
其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-
6
银行存款和结算备付金合计
98,832,885.62
2.24
7
其他各项资产
89,397,472.20
2.02
8
合计
4,419,168,181.06
100.00
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
-
-
B
采矿业
-
-
C
制造业
322,048,916.99
9.69
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
30,118,358.28
0.91
E
建筑业
54,504,866.93
1.64
F
批发和零售业
6,186,794.13
0.19
G
交通运输、仓储和邮政业
69,835,628.59
2.10
H
住宿和餐饮业
-
-
I
信息传输、软件和信息技术服务业
4,212,122.87
0.13
J
金融业
84,089,331.34
2.53
K
房地产业
-
-
L
租赁和商务服务业
-
-
M
科学研究和技术服务业
-
-
N
水利、环境和公共设施管理业
-
-
O
居民服务、修理和其他服务业
-
-
P
教育
-
-
Q
卫生和社会工作
-
-
R
文化、体育和娱乐业
-
-
S
综合
-
-
合计
570,996,019.13
17.19
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值
占基金资产净值比例(%)
1
000333
美的集团
2,136,699
60,190,810.83
1.81
2
600019
宝钢股份
8,812,695
55,960,613.25
1.68
3
002375
亚厦股份
5,150,215
54,489,274.70
1.64
4
600519
贵州茅台
109,909
36,726,092.35
1.11
5
603806
福斯特
692,317
32,033,507.59
0.96
6
601012
隆基股份
2,317,096
31,025,915.44
0.93
7
601398
工商银行
6,564,400
28,949,004.00
0.87
8
601006
大秦铁路
3,918,200
27,740,856.00
0.84
9
600900
长江电力
2,127,207
26,930,440.62
0.81
10
600115
东方航空
2,834,137
20,037,348.59
0.60
注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于www.efunds.com.cn网站的年度报告正文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
600900
长江电力
61,508,419.40
1.96
2
002375
亚厦股份
59,475,374.78
1.90
3
000333
美的集团
49,346,623.46
1.57
4
601012
隆基股份
39,151,424.79
1.25
5
600115
东方航空
33,910,938.16
1.08
6
603806
福斯特
33,240,854.44
1.06
7
601398
工商银行
29,999,213.00
0.96
8
601006
大秦铁路
24,997,118.00
0.80
9
600519
贵州茅台
22,399,784.80
0.71
10
300068
南都电源
22,185,642.83
0.71
11
600887
伊利股份
21,885,656.10
0.70
12
601818
光大银行
19,999,697.00
0.64
13
601169
北京银行
19,998,316.26
0.64
14
600221
海南航空
19,819,154.00
0.63
15
601111
中国国航
19,059,499.60
0.61
16
000858
五 粮 液
17,765,909.80
0.57
17
000418
小天鹅A
14,700,872.00
0.47
18
600104
上汽集团
12,766,231.70
0.41
19
600496
精工钢构
12,251,167.00
0.39
20
002092
中泰化学
10,989,336.72
0.35
注:买入金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
600900
长江电力
39,325,931.87
1.25
2
600115
东方航空
28,001,552.70
0.89
3
601111
中国国航
23,003,823.82
0.73
4
002312
三泰控股
22,802,851.37
0.73
5
601398
工商银行
21,037,307.81
0.67
6
000418
小天鹅A
19,790,966.93
0.63
7
002092
中泰化学
18,495,492.22
0.59
8
300463
迈克生物
18,479,447.22
0.59
9
000651
格力电器
18,005,174.66
0.57
10
601012
隆基股份
17,379,375.78
0.55
11
600496
精工钢构
16,329,780.57
0.52
12
300471
厚普股份
15,490,024.90
0.49
13
600887
伊利股份
14,999,993.38
0.48
14
002375
亚厦股份
12,939,443.57
0.41
15
300127
银河磁体
12,278,633.00
0.39
16
600477
杭萧钢构
11,186,790.62
0.36
17
000530
大冷股份
11,033,816.70
0.35
18
600221
海南航空
10,084,016.93
0.32
19
601009
南京银行
10,000,995.16
0.32
20
000858
五 粮 液
10,000,862.83
0.32
注:卖出金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本(成交)总额
658,009,678.02
卖出股票收入(成交)总额
481,538,725.21
注:“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例(%)
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
68,976,000.00
2.08
其中:政策性金融债
68,976,000.00
2.08
4
企业债券
3,106,674,233.91
93.52
5
企业短期融资券
129,550,000.00
3.90
6
中期票据
240,795,000.00
7.25
7
可转债(可交换债)
15,996,570.20
0.48
8
同业存单
97,950,000.00
2.95
9
其他
-
-
10
合计
3,659,941,804.11
110.18
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值
占基金资产净值比例(%)
1
111617319
16光大CD319
1,000,000
97,950,000.00
2.95
2
1480172
14启经营债01
600,000
64,818,000.00
1.95
3
127255
15平湖债
600,000
61,254,000.00
1.84
4
120203
02中移(15)
600,000
60,444,000.00
1.82
5
1280186
12鹤城投债
700,000
58,282,000.00
1.75
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资股指期货。
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
175,777.16
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
89,221,695.04
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
89,397,472.20
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位:人民币元
序号
债券代码
债券名称
公允价值
占基金资产净值比例(%)
1
132004
15国盛EB
4,977,688.00
0.15
2
110033
国贸转债
2,602,566.00
0.08
3
132005
15国资EB
1,940,280.00
0.06
4
128009
歌尔转债
1,446,681.60
0.04
5
132001
14宝钢EB
1,132,100.00
0.03
6
127003
海印转债
1,005,255.60
0.03
7
132003
15清控EB
826,272.00
0.02
8
113010
江南转债
759,240.00
0.02
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例
持有份额
占总份额比例
491
4,072,652.80
1,968,418,046.92
98.44%
31,254,479.16
1.56%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
持有份额总数(份)
占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金
69,957.73
0.0035%
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目
持有基金份额总量的数量区间(万份)
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
9.4发起式基金发起资金持有份额情况
项目
持有份额总数
持有份额占基金总份额比例
发起份额总数
发起份额占基金总份额比例
发起份额承诺持有期限
基金管理人固有资金
9,149,130.83
0.4575%
9,149,130.83
0.4575%
不少于3年
基金管理人高级管理人员
-
-
-
-
-
基金经理等人员
-
-
-
-
-
基金管理人股东
-
-
-
-
-
其他
-
-
-
-
-
合计
9,149,130.83
0.4575%
9,149,130.83
0.4575%
-
§10 开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日(2014年8月18日)基金份额总额
1,000,083,493.89
本报告期期初基金份额总额
1,979,868,074.12
本报告期基金总申购份额
24,729,064.88
减:本报告期基金总赎回份额
4,924,612.92
本报告期基金拆分变动份额
-
本报告期期末基金份额总额
1,999,672,526.08
§11 重大事件揭示
11.1基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金管理人于2016年4月30日发布公告,自2016年4月30日起聘任詹余引先生担任公司董事长,叶俊英先生不再担任公司董事长,肖坚先生不再担任公司副总经理;于2016年8月27日发布公告,自2016年8月27日起聘任吴欣荣先生担任公司副总经理。
本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自转型之后连续3年聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)提供审计服务,本报告年度的审计费用为110,000.00元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
券商名称
交易单元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成交总额的比例
佣金
占当期佣金总量的比例
申万宏源
2
1,125,549,302.92
100.00%
1,039,453.12
100.00%
-
注:a) 本报告期内本基金无减少交易单元,无新增交易单元。
b) 本基金管理人负责选择证券经营机构,租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易单元的选择标准如下:
1) 经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉;
2) 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要;
3) 具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。
c) 基金交易单元的选择程序如下:
1) 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。
2) 基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券成交总额的比例
成交金额
占当期债券回购成交总额的比例
成交金额
占当期权证成交总额的比例
申万宏源
842,363,603.71
100.00%
227,951,280,000.00
100.00%
-
-
易方达基金管理有限公司
二〇一七年三月三十一日