基金管理人:光大保德信基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一七年三月二十八日§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告中财务资料已经审计,普华永道中天会计师事务所为本基金财务出具了2016年度无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。
本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。
§2 基金简介
2.1基金基本情况
基金简称
光大保德信岁末红利纯债债券
基金主代码
000489
交易代码
000489
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2014年8月12日
基金管理人
光大保德信基金管理有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
399,683,965.57份
基金合同存续期
不定期
下属分级基金的基金简称
光大保德信岁末红利纯债债券A
光大保德信岁末红利纯债债券C
下属分级基金的交易代码
000489
000490
报告期末下属分级基金的份额总额
394,415,714.87份
5,268,250.70份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金在控制信用风险、谨慎投资的前提下,力争在获取持有期收益的同时,实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略
本基金根据工业增加值、通货膨胀率等宏观经济指标,结合国家货币政策和财政政策实施情况、市场收益率曲线变动情况、市场流动性情况,综合分析债券市场的变动趋势。最终确定本基金在债券类资产中的投资比率,构建和调整债券投资组合。
业绩比较基准
中证全债指数
风险收益特征
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的风险较低的品种,其预期收益和风险高于货币市场基金,但低于股票型基金和混合型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
光大保德信基金管理有限公司
中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
魏丹
田青
联系电话
021-80262888-605
010-67595096
电子邮箱
epfservice@epf.com.cn
tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
4008-202-888
010-67595096
传真
021-80262468
010-66275853
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
www.epf.com.cn
基金年度报告备置地点
光大保德信基金管理有限公司、中国建设银行股份有限公司的办公场所。
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1期间数据和指标
2016年
2015年
2014年8月12日(基金合同生效日)至2014年12月31日
光大保德信岁末红利纯债债券A
光大保德信岁末红利纯债债券C
光大保德信岁末红利纯债债券A
光大保德信岁末红利纯债债券C
光大保德信岁末红利纯债债券A
光大保德信岁末红利纯债债券C
本期已实现收益
31,182,698.39
1,816,361.82
31,945,228.36
4,328,666.68
13,409,799.71
3,320,261.70
本期利润
15,185,877.91
428,441.86
44,558,775.53
6,363,590.40
9,125,393.93
3,077,999.49
加权平均基金份额本期利润
0.0189
0.0073
0.0865
0.0857
0.0118
0.0171
本期基金份额净值增长率
1.27%
0.49%
9.38%
8.83%
1.40%
1.28%
3.1.2期末数据和指标
2016年末
2015年末
2014年末
光大保德信岁末红利纯债债券A
光大保德信岁末红利纯债债券C
光大保德信岁末红利纯债债券A
光大保德信岁末红利纯债债券C
光大保德信岁末红利纯债债券A
光大保德信岁末红利纯债债券C
期末可供分配基金份额利润
0.0037
0.0003
0.0052
0.0049
0.0075
0.0070
期末基金资产净值
399,416,351.74
5,317,007.12
742,980,534.88
48,694,967.39
448,775,230.37
69,500,405.32
期末基金份额净值
1.013
1.009
1.032
1.031
1.007
1.007
注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
(3)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1.光大保德信岁末红利纯债债券A:
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
-1.87%
0.11%
-1.79%
0.15%
-0.08%
-0.04%
过去六个月
-0.47%
0.09%
0.37%
0.11%
-0.84%
-0.02%
过去一年
1.27%
0.09%
2.00%
0.09%
-0.73%
0.00%
自基金合同生效起至今
12.31%
0.12%
16.29%
0.10%
-3.98%
0.02%
2.光大保德信岁末红利纯债债券C:
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
-2.45%
0.12%
-1.79%
0.15%
-0.66%
-0.03%
过去六个月
-1.14%
0.10%
0.37%
0.11%
-1.51%
-0.01%
过去一年
0.49%
0.09%
2.00%
0.09%
-1.51%
0.00%
自基金合同生效起至今
10.76%
0.12%
16.29%
0.10%
-5.53%
0.02%
业绩比较基准收益率=100%*中债综合指数收益率,业绩比较基准在每个交易日实现再平衡。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金
自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2014年8月12日至2016年12月31日)
1、光大保德信岁末红利纯债债券A
/
2、光大保德信岁末红利纯债债券C
/
注:根据基金合同的规定,本基金建仓期为2014年8月12日至2015年2月11日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例应符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金
自基金合同生效以来净值增长率与业绩比较基准收益率的柱形对比图
1、光大保德信岁末红利纯债债券A
/
2、光大保德信岁末红利纯债债券C
/
注:本基金基金合同于2014年8月12日生效,合同生效当年净值收益率按实际存续期计算,未按整个自然年度折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
1、光大保德信岁末红利纯债债券A:
单位:人民币元
年度
每10份基金份额分红数
现金形式发放总额
再投资形式发放总额
年度利润分配合计
备注
2016
0.320
10,867,156.83
1,754,146.07
12,621,302.90
-
2015
0.694
42,776,882.64
7,191,956.12
49,968,838.76
-
2014
0.070
2,801,452.07
316,641.17
3,118,093.24
-
合计
1.084
56,445,491.54
9,262,743.36
65,708,234.90
-
2、光大保德信岁末红利纯债债券C:
单位:人民币元
年度
每10份基金份额分红数
现金形式发放总额
再投资形式发放总额
年度利润分配合计
备注
2016
0.270
122,687.68
19,555.16
142,242.84
-
2015
0.649
3,032,263.47
31,552.56
3,063,816.03
-
2014
0.058
391,877.12
8,432.70
400,309.82
-
合计
0.977
3,546,828.27
59,540.42
3,606,368.69
-
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
光大保德信基金管理有限公司(以下简称“光大保德信”)成立于2004年4月,由中国光大集团控股的光大证券股份有限公司和美国保德信金融集团旗下的保德信投资管理有限公司共同创建,公司总部设在上海,注册资本为人民币1.6亿元人民币,两家股东分别持有55%和45%的股份。公司主要从事基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务(涉及行政许可的凭许可证经营),今后,将在法律法规允许的范围内为各类投资者提供更多资产管理服务。
截至2016年12月31日,光大保德信旗下管理着30只开放式基金,即光大保德信量化核心证券投资基金、光大保德信货币市场基金、光大保德信红利混合型证券投资基金、光大保德信新增长混合型证券投资基金、光大保德信优势配置混合型证券投资基金、光大保德信增利收益债券型证券投资基金、光大保德信均衡精选混合型证券投资基金、光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信中小盘混合型证券投资基金、光大保德信信用添益债券型证券投资基金、光大保德信行业轮动混合型证券投资基金、光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金、光大保德信现金宝货币市场基金、光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金、光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金、光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金、光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金、光大保德信耀钱包货币市场基金、光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信尊尚一年定期开放债券型证券投资基金、光大保德信中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信风格轮动混合型证券投资基金、光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信吉鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金、光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金。
4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
王慧杰
基金经理
2014-08-28
-
7年
王慧杰女士,硕士。2006年毕业于南开大学数学系信息与计算科学专业,2009年获得美国普渡大学计算金融方向硕士学位和应用统计学研究生学历资格认证。王慧杰女士于2009年6月至2011年8月在彭博资讯社纽约总部担任利率衍生品研发员;2011年8月加入光大保德信基金管理有限公司,担任固定收益研究员。现任光大保德信货币市场基金基金经理、光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金基金经理。
注:对基金的首任基金经理,其任职日期指基金合同生效日,离任日期指公司做出决定之日;非首任基金经理,其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规,制定了《光大保德信基金管理有限公司公平交易制度》,并建立《投资研究管理制度》及细则、《集中交易管理制度》、《异常交易监控与报告制度》、《投资对象备选库建立与维护管理办法》等制度作为公平交易执行的制度保障。在投资管理活动中公平的对待公司管理包括开放式基金、特定客户资产管理组合在内的所有组合,范围包括股票、债券等所有投资品种,以及一级市场申购、二级市场交易等所有投资活动,同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。实行事前控制、事中监控、事后分析的全过程控制,形成有效的公平交易体系。具体的控制方法包括:
事前控制:1、研究人员通过内部晨会、邮件和统一的研究报告平台系统发布投资建议,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策等方面均享有平等机会;2、各个投资主体有明确的职责和权限划分,投资组合经理在权限范围内自主决策,不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离;3、建立规范的一级市场股票债券询价申购和配售等审批流程、银行间债券价格公允性审批流程;建立和定期维护二级市场投资对象备选库和银行间市场交易对手库。
事中监控:1、主动管理型的基金,严禁同一投资组合或不同投资组合在同一交易日进行股票的反向交易,严禁不同投资组合在同一交易日进行债券的反向交易,确有需要进行日内反向交易的,需要进行严格的审批流程;2、交易环节中所有指令严格按照“时间优先、价格优先”的原则执行指令,交易所指令均需通过恒生系统公平交易模块进行分发和委托下单。
事后分析:对公平交易的事后分析主要集中在对同一投资组合或不同投资组合临近交易日的反向交易和不同投资组合临近交易日的同向交易,同时在每季度和每年度,对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异进行分析,对连续四个季度期间内、不同时间窗下(如日内、3日内、5日内)公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析。特别的,对同一投资组合经理管理的不同投资组合之间的同向交易和反向交易重点进行分析。若出现异常交易行为,则及时进行核查并在向中国证监会报送的监察稽核季度报告和年度报告中对此做专项说明。
对于公平交易同向交易价差分析,具体的分析方法如下:第一步,在A组合买入或者卖出某只证券的当日(3日、5日)内,统计A组合在此期间的买入或者卖出该股票的均价,同时统计B组合在同期、同方向交易同一只证券的均价,然后比较两者的均价差异,其中买入溢价率 = (B组合交易均价/A组合交易均价-1),卖出溢价率 = (A组合交易均价/B组合交易均价-1);第二步,将发生的所有交易价差汇总进行T检验,置信区间95%,得到交易价差是否趋近于0的判断结果,并计算A组合与B组合同向交易中占优次数的比例为占优比例,用溢价率乘以成交量较少方的成交量计算得到B组合对A组合溢价金额大小,将所有同向交易溢价金额求和,除以A组合平均资产净值来计算对A组合净值的影响,称为单位溢价率。判断同向交易价格是否有显著差异有以下四条标准:交易价差不趋向于零、样本数大于30、单位溢价率大于1%、占优比例不在45%-55%之间。
4.3.2公平交易制度的执行情况
本报告期内,各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行。在同向交易价差分析中,本基金在同日内、3日内、5日内同向成交价格与其他投资组合无显著差异,未发现存在违反公平交易原则的现象。
4.3.3异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金与公司旗下其他投资组合在交易所市场与银行间市场未发生较少单边成交量大于5%的同日反向交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2016年全年来看,上半年经济平稳运行,通胀温和,下半年特别是四季度国内基本面和货币政策都出现了显著变化。经济增长呈现企稳状态,政府对经济增长的担忧明显放缓。从生产端来看,工业生产增速企稳。从需求端来看,最大的变化是制造业投资增速的企稳回升,同时基建投资增速仍然维持在高位,地产投资增速并未出现明显下滑。同时,私人部门的民间投资增速也出现了企稳现象。从前瞻性指标PMI来看,经济企稳尚未出现拐头向下的迹象。与此同时,通胀和通胀预期有所抬头。受供给侧改革和库存周期的影响,工业品价格四季度连续正增长,并且速度有所加快。四季度CPI水平有所抬升,核心通胀水平也略有抬升。伴随着工业品价格的快速上涨,叠加美欧发达国家经济体通胀预期上行,国内通胀预期有所抬头。货币政策方面,年初央行降准,货币政策保持中性,到四季度央行态度中性偏紧。央行政策目标倾向“去杠杆”,“防范金融体系风险”。四季度,央行更多的使用MLF长期限流动性管理工具,加权融资成本上行。银行间资金利率自11月底开始明显上行。
在债券市场运行方面,整体来看,债券市场收益率一季度平稳下行,二季度初受信用事件等影响所有调整,之后在基本面预期向下和理财委外资金的推动下,收益快速下行,在四季度出现了大幅度的上行调整。利率债10年国开上行约50bp,信用债5年AAA中票上行约70bp。基本面实际情况和预期的改变、资金面持续偏紧张、央行“去杠杆”和监管政策的影响、市场参与机构的恶性行为以及全球风险偏好的变化和债券市场的影响等多重因素导致了债券市场收益率自10月下旬开始快速上行。受流动性因素等影响,信用利差所有扩张。岁末红利基金在日常操作中,将流动性放在首位,并且跟随市场变化主动调整杠杆和久期,主动操作利率债获得超额收益。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本报告期内光大保德信岁末红利纯债债券A份额净值增长率为1.27%,业绩比较基准收益率为2.00%,光大保德信岁末红利纯债债券C份额净值增长率为0.49%,业绩比较基准收益率为2.00%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2017年,全球经济、政治和金融体系的不确定性加大,加大了国内宏观政策应对的难度。特别是川普上台之后美国的政策变化以及全球的金融市场都具有极大的不确定性。从国内政策来看,经济增长目标被淡化,政策的首要目标在“去杠杆”、“抑制资产价格泡沫”和“防范金融体系风险”。在经济增长方面,在库存周期的影响下,预期仍然保持平稳。对基本面的担忧主要围绕在通胀方面,工业品价格受供给侧改革的持续影响,仍将维持上涨趋势。我们观察到2016年核心CPI同比增速有所抬升,而受全球再通胀和工业品价格的影响,2017年通胀水平或继续上行。货币政策方面,央行态度正式转向“中性”,叠加通胀的隐忧,央行主动调节公开市场、SLF和MLF等基准利率,预计2017年资金成本将有所上行。政策上“去杠杆”的目标和进程,将导致流动性管理难度加大。此外,政策公布的时间点和具体细节的不确定性,导致市场遭遇流动性冲击的可能性加大,是最值得关注的风险点。基于对于基本面和政策面的考虑,预计2017年债券市场收益率中枢将有所抬升,并且中低等级信用债利差将有所扩大。
在操作上,岁末红利基金将会密切关注经济基本面、流动性和政策方向的变化,保持组合的灵活性和主动性。常态下维持低久期和低杠杆水平,整体偏防御,等待风险有所缓解。严格控制组合信用风险,规避高信用风险品种,密切关注行业及个券信用状况。在配置上,岁末红利基金择时优先选择低久期高等级信用债。岁末红利基金同时将择时提升杠杆水平,争取通过参与利率债的阶段性行情来增强组合投资收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内,本基金的估值业务严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》及监管机关有关规定和《光大保德信基金管理有限公司基金估值委员会工作制度》进行。日常估值由基金管理人和本基金托管人一同进行,基金份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计的财务核对同时进行。
报告期内,公司设立由负责运营的高管、运营部代表(包括基金会计)、投研部门代表、监察稽核部代表、IT部代表、金融工程部门代表人员组成的估值委员会。公司估值委员会主要负责制定、修订和完善基金估值政策和程序,选择基金估值模型及估值模型假设,定期评价现有估值政策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。基金估值政策的议定和修改采用集体决策机制,对需采用特别估值程序的证券,基金管理人及时启动特别估值程序,由公司估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行、审计师沟通后形成建议,经公司管理层批准后由运营部具体执行。估值委员会向公司管理层提交推荐建议前, 应审慎平衡托管行、审计师和基金同业的意见,并必须获得估值委员会二分之一以上成员同意。
公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和长期相关工作经历,并具有广泛的代表性,估值委员会中的投研人员比例不超过三分之一。
委员会对各相关部门和代表人员的分工如下:投资研究部和运营部共同负责关注相关投资品种的动态,评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种;运营部根据估值的专业技术对需要进行估值政策调整的品种提出初步意见提交估值委员会讨论,负责执行基金估值政策进行日常估值业务,负责与托管行、审计师、基金同业、监管机关沟通估值调整事项;监察稽核部就估值程序的合法合规发表意见;投资研究部负责估值政策调整对投资业绩影响的评估;金融工程负责估值政策调整对投资绩效的评估;IT部就估值政策调整的技术实现进行评估。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突;截止报告期末未与外部估值定价服务机构签约。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规和基金合同以及基金实际运作情况,2016年12月30日本基金A类基金份额每10份派发红利0.320元,C类基金份额每10份派发红利0.270元。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内,本基金实施利润分配金额:光大保德信岁末红利纯债债券A为12,621,302.90元,光大保德信岁末红利纯债债券C为142,242.84元。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
本报告期的基金财务会计报告经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,注册会计师 薛竞 黄浩签字出具了普华永道中天审字(2017)第20340号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体:光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金
报告截止日:2016年12月31日
单位:人民币元
资产
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
资产:
-
-
银行存款
757,417.34
25,701,486.43
结算备付金
9,678,454.37
6,168,502.97
存出保证金
3,560.93
20,192.85
交易性金融资产
514,292,809.10
1,176,309,505.50
其中:股票投资
-
-
基金投资
-
-
债券投资
514,292,809.10
1,176,309,505.50
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
-
-
买入返售金融资产
-
23,000,000.00
应收证券清算款
-
-
应收利息
11,511,342.26
24,306,987.00
应收股利
-
-
应收申购款
1,390.81
20,071,733.95
递延所得税资产
-
-
其他资产
-
-
资产总计
536,244,974.81
1,275,578,408.70
负债和所有者权益
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
负债:
-
-
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
-
-
卖出回购金融资产款
117,919,650.12
406,962,259.56
应付证券清算款
-
23,000,000.00
应付赎回款
31,267.43
8,620.57
应付管理人报酬
300,723.85
362,678.50
应付托管费
100,241.30
120,892.85
应付销售服务费
14,942.96
17,359.36
应付交易费用
22,137.84
30,240.15
应交税费
-
-
应付利息
40,106.67
65,200.58
应付利润
12,763,545.74
53,032,654.79
递延所得税负债
-
-
其他负债
319,000.04
303,000.07
负债合计
13