基金管理人:国寿安保基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2017年3月28日
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料经审计,安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告期自2016年01月01日起至12月31日止。
基金简介
基金基本情况
基金名称
国寿安保货币市场基金
基金简称
国寿安保货币
场内简称
国寿货币
基金主代码
000505
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2014年1月20日
基金管理人
国寿安保基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
34,683,543,275.06份
基金合同存续期间
不定期
基金份额上市的证券交易所
上海证券交易所
上市日期
2016年7月18日
下属分级基金的基金简称:
国寿安保货币A
国寿安保货币B
国寿安保货币E
下属分级基金的场内简称:
-
-
国寿货币
下属分级基金的交易代码:
000505
000506
511970
报告期末下属分级基金的份额总额
243,417,710.73份
33,061,821,548.69份
1,378,304,015.64份
注:本基金E类份额面值为100.00元,此处已折算为1.00元。
基金产品说明
投资目标
在严格控制风险、保持较高流动性的基础上,力争为基金份额持有人创造稳定的、高于业绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市场资金供求状况的基础上,分析和判断利率走势与收益率曲线变化趋势,并综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征,对基金资产组合进行积极管理。
业绩比较基准
7天通知存款利率(税后)
风险收益特征
本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
国寿安保基金管理有限公司
中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
张彬
郭明
联系电话
010-50850744
010-66105799
电子邮箱
public@gsfunds.com.cn
custody@icbc.com.cn
客户服务电话
4009-258-258
95588
传真
010-50850776
010-66105798
信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.gsfunds.com.cn
基金年度报告备置地点
基金管理人、基金托管人处
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2016年
2015年
2014年1月20日(基金合同生效日)-2014年12月31日
国寿安保货币A
国寿安保货币B
国寿安保货币E
国寿安保货币A
国寿安保货币B
国寿安保货币A
国寿安保货币B
本期已实现收益
6,004,571.10
1,064,097,126.56
14,171,227.05
14,389,341.91
1,228,640,560.93
29,885,813.82
784,890,172.65
本期利润
6,004,571.10
1,064,097,126.56
14,171,227.05
14,389,341.91
1,228,640,560.93
29,885,813.82
784,890,172.65
本期净值收益率
2.4788%
2.7252%
1.1612%
3.6440%
3.8935%
4.6065%
4.8447%
3.1.2 期末数据和指标
2016年末
2015年末
2014年末
期末基金资产净值
243,417,710.73
33,061,821,548.69
1,378,304,015.64
280,036,597.36
38,332,624,787.81
486,703,417.61
13,413,500,736.76
期末基金份额净值
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
3.1.3 累计期末指标
2016年末
2015年末
2014年末
累计净值收益率
11.1059%
11.8953%
1.1612%
8.4184%
8.9268%
4.6065%
4.8447%
注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。
基金净值表现
基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
国寿安保货币A
阶段
份额净值收益率①
份额净值收益率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
0.6088%
0.0011%
0.3393%
0.0000%
0.2695%
0.0011%
过去六个月
1.2036%
0.0009%
0.6787%
0.0000%
0.5249%
0.0009%
过去一年
2.4788%
0.0014%
1.3428%
0.0004%
1.1360%
0.0010%
自基金合同生效起至今
11.1059%
0.0048%
3.9725%
0.0002%
7.1334%
0.0046%
国寿安保货币B
阶段
份额净值收益率①
份额净值收益率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
0.6694%
0.0011%
0.3393%
0.0000%
0.3301%
0.0011%
过去六个月
1.3258%
0.0009%
0.6787%
0.0000%
0.6471%
0.0009%
过去一年
2.7252%
0.0014%
1.3428%
0.0004%
1.3824%
0.0010%
自基金合同生效起至今
11.8953%
0.0048%
3.9725%
0.0002%
7.9228%
0.0046%
国寿安保货币E
阶段
份额净值收益率①
份额净值收益率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
0.6067%
0.0011%
0.3393%
0.0000%
0.2674%
0.0011%
过去六个月
1.1612%
0.0009%
0.6566%
0.0000%
0.5046%
0.0009%
自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:(1)本基金的基金合同于2014年1月20日生效。按照基金合同规定,自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同"第十二部分(三)投资范围、(五)投资限制"的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。
(2)本基金E类份额作为新增加份额自2016年7月4日起开放申赎业务,于2016年7月6日正式发生申购业务,2016年7月7日确认份额,因此相关财务指标自2016年7月7日起计算。
自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
其他指标
无。
过去三年基金的利润分配情况
单位:人民币元
国寿安保货币A
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2014
29,885,813.82
-
-
29,885,813.82
2015
14,349,246.37
-
40,095.54
14,389,341.91
2016
6,008,535.15
-
-3,964.05
6,004,571.10
合计
50,243,595.34
-
36,131.49
50,279,726.83
单位:人民币元
国寿安保货币B
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2014
784,890,172.65
-
-
784,890,172.65
2015
1,222,904,241.01
-
5,736,319.92
1,228,640,560.93
2016
1,064,508,663.81
-
-411,537.25
1,064,097,126.56
合计
3,072,303,077.47
-
5,324,782.67
3,077,627,860.14
单位:人民币元
国寿安保货币E
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2014
-
-
-
-
2015
-
-
-
-
2016
13,967,754.79
-
203,472.26
14,171,227.05
合计
13,967,754.79
-
203,472.26
14,171,227.05
管理人报告
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
国寿安保基金管理有限公司经中国证监会证监许可[2013]1308号文核准,于2013年10月29日设立,公司注册资本5.88亿元人民币,公司股东为中国人寿资产管理有限公司,其持有股份85.03%,AMP CAPITAL INVESTORS LIMITED(澳大利亚安保资本投资有限公司),其持有股份14.97%。
截至2016年12月31日,公司共管理25只开放式基金和部分特定资产管理计划,公司管理资产总规模为1151.37亿元,其中公募基金管理规模785.16亿元。
基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
黄力
基金经理
2014年1月20日
-
6年
黄力先生,硕士,中国籍。曾任中国人寿资产管理有限公司投资经理助理;现任国寿安保货币市场基金、国寿安保增金宝货币市场基金基金经理。
注:任职日期为基金合同生效日。证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于基金份额持有人为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度和控制方法
本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规制定了《国寿安保基金管理有限公司公平交易制度》以及其配套实施细则。公司以科学、制衡的投资决策体系,通过完善集中交易制度、优化工作流程、加强技术手段,保证公平交易原则的实现。同时,公司通过监察稽核、盘中监控、事后分析和信息披露来加强对于公平交易过程和结果的监督。
公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行,严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。本报告期,不存在损害投资者利益的不公平交易行为。
异常交易行为的专项说明
报告期内,本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为;且不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
2016年全年,国内经济在下台阶后的相对低位平稳运行,供给侧改革下,以煤炭、钢铁等上游原材料商品价格回升幅度较大,带动PPI增速较高,CPI增速温和。 央行货币政策稳健,推出了MPA 等新的监管措施,并于8月份开始,拉长公开市场长期资金的投放期限,提高整体资金成本,意在抑制金融机构上杠杆的冲动,引导资金脱虚向实。上半年,信用市场风险事件频发,过剩产能行业信用利差急剧扩大;下半年,特别是四季度开始,银行同业存单增量发行,带动资金端收益急剧上升,资金面由松转紧。此二者为2016年上下半年货币基金投资品中可能面临的最大风险。临近年末,货币基金整体市场规模遭遇大额赎回,基金资产负偏离情况普遍,个别基金甚至超越监管限制,引发市场恐慌,造成恶性循环。整体而言,2016年市场从“资产荒”切换为“资金荒”,对于货币基金管理者是不小的挑战。
本基金在投资中,特别注重流动性风险的控制确保客户赎回需求,严格把握货币基金是流动性管理工具的产品本质。本基金根据自身的负债结构和规模波动的特性,前三季度,把握季末高收益时点,配置布局,四季度及时调整了资产的平均剩余期限和资产结构,在四季度大部分时间保持较短的组合久期与较低的融资杠杆,有效应对了四季度的流动性与偏离度的冲击。 并积极通过交易,优化组合流动性条件,在保证申赎资金流动性的基础上尽量做到收益平稳 。
报告期内基金的业绩表现
本报告期内,本基金A类基金份额净值收益率为2.4788%,B类基金份额净值收益率为2.7252%,E类基金份额自2016年7月7日(份额成立日)至2016年12月31日净值收益率为1.1612%,同期业绩比较基准收益率为1.3428%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2017年,经济增速短期内迎来较为稳定的阶段,2017年2季度前,尚不存在明显的拐点向下的可能性。全年通胀压力有限可控,预计呈前高后低的走势。在央行新的货币政策框架下,一方面需要保证存款类机构资金成本的合理充裕,另一方面也希望逐步提高非银机构融资成本引导其降杠杆,因此,资金面上我们预计全年维持紧平衡状态。在当前的宏观背景下,货币基金面临较大的流动性考验。货币市场可替代品种的收益率上行时间先于货币基金,以机构客户为主的货币基金规模将会面临缩减。投资中,我们将继续以保持账户流动性为第一要务,严格控制投资品到期时点,应对季节性规模波动。同时,我们更加关注债券交易性机会,我们的目标是在严格控制风险、保持较高流动性的基础上,力争为基金份额持有人创造稳定的、高于业绩比较基准的投资回报。
管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
报告期内,本基金管理人根据监管要求的发展变化以及公司业务的开展情况,不断推进相关业务制度及流程的建立和完善,进一步完善公司内部控制制度体系;针对投资交易业务,建立了事前、事中、事后三层监控体系,保障基金投资交易合法合规;对基金产品的宣传推介、销售协议、营销活动等市场营销方面展开各项合规管理工作,有效防范风险,规避违规行为的发生。
报告期内,本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规。本基金管理人将继续秉承以基金份额持有人利益优先的原则,以风险控制为核心,提高监察稽核工作的科学性和有效性,切实保障基金安全、合规运作。
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会相关规定和基金合同的约定,日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行。本基金管理人设有基金估值委员会,估值委员会负责人由公司领导担任,委员由运营管理部负责人、监察稽核部负责人、研究部负责人组成,估值委员会成员均具有专业胜任能力和相关工作经历。估值委员会采取定期或临时会议的方式召开会议评估基金的估值政策和程序,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况时,运营管理部及时提请估值委员会召开会议修订估值方法并履行信息披露义务,以保证其持续适用。相关基金经理和研究员可列席会议,向估值委员会提出估值意见或建议,但不参与具体的估值流程。上述参与估值流程的各方不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司和中证指数有限公司签署服务协议,由其按约定分别提供在银行间同业市场交易和在交易所市场交易的固定收益品种的估值数据。
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金采用1.00元固定份额净值交易方式,自基金成立日起每日将实现的基金净收益分配给基金份额持有人,并按月结转为基金份额,使基金账面份额净值始终保持1.00元。
本基金本报告期内分配收益1,084,272,924.71元,其中A类份额分配收益6,004,571.10元,B类份额分配收益1,064,097,126.56元。E类份额分配收益14,171,227.05。
报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
托管人报告
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,本基金托管人在对国寿安保货币市场基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,国寿安保货币市场基金的管理人——国寿安保基金管理有限公司在国寿安保货币市场基金的投资运作、每万份基金净收益和7日年化收益率、基金利润分配、基金费用开支等问题上,严格遵循《证券投资基金法》、《货币市场基金信息披露特别规定》等有关法律法规。
托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对国寿安保基金管理有限公司编制和披露的国寿安保货币市场基金2016年年度报告中财务指标、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。
审计报告
本报告已经安永华明会计师事务所审计并出具了无保留意见的审计报告。投资者欲了解审计报告详细内容,可通过登载于国寿安保基金管理有限公司网站的年度报告正文查看审计报告全文。
年度财务报表
资产负债表
会计主体:国寿安保货币市场基金
报告截止日: 2016年12月31日
单位:人民币元
资 产
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
资 产:
银行存款
18,940,046,792.99
23,263,443,134.36
结算备付金
31,141,406.43
-
存出保证金
2,904.27
-
交易性金融资产
8,349,764,695.85
17,648,124,097.43
其中:股票投资
-
-
基金投资
-
-
债券投资
8,349,764,695.85
17,328,124,097.43
资产支持证券投资
-
320,000,000.00
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
-
-
买入返售金融资产
7,134,593,445.03
1,585,539,189.54
应收证券清算款
-
-
应收利息
118,299,198.56
205,070,064.22
应收股利
-
-
应收申购款
127,657,633.43
2,268,260.00
递延所得税资产
-
-
其他资产
-
-
资产总计
34,701,506,076.56
42,704,444,745.55
负债和所有者权益
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
负 债:
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
-
-
卖出回购金融资产款
-
4,069,995,575.00
应付证券清算款
-
-
应付赎回款
-
-
应付管理人报酬
8,533,625.06
10,868,674.89
应付托管费
2,585,947.01
3,293,537.85
应付销售服务费
572,790.35
386,070.78
应付交易费用
163,052.66
217,750.48
应交税费
-
-
应付利息
-
802,335.92
应付利润
5,564,386.42
5,776,415.46
递延所得税负债
-
-
其他负债
543,000.00
443,000.00
负债合计
17,962,801.50
4,091,783,360.38
所有者权益:
实收基金
34,683,543,275.06
38,612,661,385.17
未分配利润
-
-
所有者权益合计
34,683,543,275.06
38,612,661,385.17
负债和所有者权益总计
34,701,506,076.56
42,704,444,745.55
注:报告截止日2016年12月31日,基金份额净值人民币1.000元,基金份额总额为34,683,543,275.06份,其中,货币市场基金A级的基金份额净值人民币1.000元,份额为243,417,710.73份;货币市场基金B级的基金份额净值人民币1.000元,份额为33,061,821,548.69份;货币市场基金E级的基金份额净值人民币1.000元,份额为1,378,304,015.64份(本基金E类份额面值为人民币100.00元,此处已折算为人民币1.000元)。
利润表
会计主体:国寿安保货币市场基金
本报告期:2016年1月1日至2016年12月31日
单位:人民币元
项 目
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
一、收入
1,336,607,960.47
1,472,047,315.19
1.利息收入
1,311,173,238.91
1,404,664,762.83
其中:存款利息收入
784,964,964.84
947,888,861.60
债券利息收入
484,112,781.97
437,420,218.06
资产支持证券利息收入
5,654,949.27
-
买入返售金融资产收入
36,440,542.83
11,336,746.41
其他利息收入
-
-
2.投资收益(损失以“-”填列)
25,434,721.56
67,382,552.36
其中:股票投资收益
-
-
基金投资收益
-
-
债券投资收益
25,434,721.56
67,382,552.36
资产支持证券投资收益
-
-
贵金属投资收益
-
-
衍生工具收益
-
-
股利收益
-
-
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
-
-
4. 汇兑收益(损失以“-”号填列)
-
-
5.其他收入(损失以“-”号填列)
-
-
减:二、费用
252,335,035.76
229,017,412.35
1.管理人报酬
133,753,313.66
119,865,501.57
2.托管费
40,531,307.24
36,322,879.19
3.销售服务费
6,066,229.58
4,569,715.89
4.交易费用
-
-
5.利息支出
71,333,932.79
67,644,509.25
其中:卖出回购金融资产支出
71,333,932.79
67,644,509.25
6.其他费用
650,252.49
614,806.45
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)
1,084,272,924.71
1,243,029,902.84
减:所得税费用
-
-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)
1,084,272,924.71
1,243,029,902.84
所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:国寿安保货币市场基金
本报告期:2016年1月1日至2016年12月31日
单位:人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
38,612,661,385.17
-
38,612,661,385.17
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
1,084,272,924.71
1,084,272,924.71
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
-3,929,118,110.11
-
-3,929,118,110.11
其中:1.基金申购款
156,862,974,946.58
-
156,862,974,946.58
2.基金赎回款
-160,792,093,056.69
-
-160,792,093,056.69
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-1,084,272,924.71
-1,084,272,924.71
五、期末所有者权益(基金净值)
34,683,543,275.06
-
34,683,543,275.06
项目
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
13,900,204,154.37
-
13,900,204,154.37
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
1,243,029,902.84
1,243,029,902.84
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
24,712,457,230.80
-
24,712,457,230.80
其中:1.基