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国泰沪深300指数增强型证券投资基金更新
招募说明书
（2020年第一号）
基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
国泰沪深300指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2020年第一号）
目录
重要提示........................................................................................................................................... 1
第一部分 绪言 ............................................................................................................................... 3
第二部分 释义 ............................................................................................................................... 4
第三部分 基金管理人 ................................................................................................................... 8
第四部分 基金托管人 ................................................................................................................. 24
第五部分 相关服务机构 ............................................................................................................. 26
第六部分 基金的历史沿革 ......................................................................................................... 27
第七部分 基金的存续 ................................................................................................................. 28
第八部分 基金份额的申购与赎回 ............................................................................................. 28
第九部分 基金的投资 ................................................................................................................. 40
第十部分 基金的财产 ................................................................................................................. 47
第十一部分 基金资产估值 ......................................................................................................... 48
第十二部分 基金的收益与分配 ................................................................................................. 53
第十三部分 基金费用与税收 ..................................................................................................... 54
第十四部分 基金的会计与审计 ................................................................................................. 57
第十五部分 基金的信息披露 ..................................................................................................... 58
第十六部分 风险揭示 ................................................................................................................. 64
第十七部分 基金的终止与清算 ................................................................................................. 73
第十八部分 基金合同内容摘要 ................................................................................................. 75
第十九部分 托管协议内容摘要 ................................................................................................. 90
第二十部分 对基金份额持有人的服务 ................................................................................... 102
第二十一部分 其他应披露事项 ............................................................................................... 103
第二十二部分 招募说明书存放及查阅方式 ........................................................................... 103
第二十三部分 备查文件 ........................................................................................................... 103
国泰沪深300指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2020年第一号）
重要提示
国泰沪深300指数增强型证券投资基金（以下简称“本基金”）由国泰结构
转型灵活配置混合型证券投资基金变更注册而来。自2019年3月1日至2019
年3月31日，国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金以通讯方式召开基金
份额持有人大会，会议审议通过了《关于国泰结构转型灵活配置混合型证券投资
基金转型相关事项的议案》，内容包括国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基
金修改基金类别、基金合同终止条款、投资目标、投资范围、投资策略、投资比
例限制、业绩比较基准、基金费用、收益分配原则、更名为“国泰沪深300指数
增强型证券投资基金”并修订《国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金基金
合同》等事项。上述基金份额持有人大会决议事项自表决通过之日起生效。自
2019年4月2日起，由《国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
修订而成的《国泰沪深300指数增强型证券投资基金基金合同》生效，原《国泰
结构转型灵活配置混合型证券投资基金基金合同》同日起失效。
国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金经中国证券监督管理委员会证
监许可[2018]2175号文准予变更注册为本基金。基金管理人保证招募说明书的内
容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对国泰结
构转型灵活配置混合型证券投资基金转型为本基金的变更注册，并不表明其对本
基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基
金没有风险。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投
资人在投资本基金前，需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分
考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对投资本基金的意愿、时机、数量等
投资行为作出独立决策。投资人根据所持有的基金份额享受基金的收益，但同时
也需承担相应的投资风险。基金投资中的风险包括：因经济、政治、社会等环境
因素的变化对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别行业或个别证券特有
的非系统性风险，流动性风险，基金管理人在基金管理运作过程中产生的运作管
理风险，本基金特定风险以及由某些不可抗力因素等造成的其他风险等。
本基金为股票型基金，属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种，
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其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
本基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于
科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票，基金资产并非必然投资于科
创板股票。
本基金投资科创板股票时，会面临因投资标的、市场制度以及交易规则等差
异带来的特有风险，包括退市风险、市场风险、流动性风险、集中度风险、系统
性风险和政策风险等。
本基金可投资中小企业私募债，中小企业私募债由于发行人自身特点，存在
一定的违约风险。同时单只债券发行规模较小，且只能通过两大交易所特定渠道
进行转让交易，存在流动性风险。本基金可投资资产支持证券，存在与基础资产
相关的风险、与资产支持证券相关的风险、与专项计划管理相关的风险和其他风
险。
本基金可投资存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价格波
动影响，存托凭证的境外基础证券的相关风险可能直接或间接成为本基金的风
险。
本基金量化模型仅用于选股，并不基于量化策略进行高频程序化交易。本基
金投资过程中依赖量化模型，存在量化模型失效，导致基金在一定程度上无法达
到预期投资效果的风险。
《基金合同》生效后，连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满200
人或者基金资产净值低于5000万元情形的，本基金将按照基金合同的约定进入
清算程序并终止，无需召开基金份额持有人大会审议。投资人将面临基金合同可
能终止的不确定性风险。
投资有风险，投资人申购本基金时应认真阅读基金合同、本招募说明书、基
金产品资料概要等信息披露文件。
基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也
不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”
原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，
由投资人自行负担。当投资人赎回时，所得或会高于或低于投资人先前所支付的
金额。
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基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，
但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。
投资人应当认真阅读基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要等信息
披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。
本招募说明书根据本基金管理人于2020年10月14日发布的《国泰基金管
理有限公司关于修订旗下部分公募基金基金合同的公告》进行更新，上述修订内
容自2020年10月14日起生效。
第一部分 绪言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金
法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证
券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基
金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券
投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）和其他
有关法律法规的规定以及《国泰沪深300指数增强型证券投资基金基金合同》（以
下简称“基金合同”）编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金由国泰结构转型灵活
配置混合型证券投资基金变更注册而来。本基金管理人没有委托或授权任何其他
人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说
明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同
是规定基金合同当事人之间权利、义务的基本法律文件，如本招募说明书内容与
基金合同有冲突或不一致之处，均以基金合同为准。基金投资人自依基金合同取
得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行
为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他
有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，
应详细查阅基金合同。
本招募说明书关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容，将不晚于
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2020年9月1日起执行。
第二部分 释义
在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
1、基金或本基金：指国泰沪深300指数增强型证券投资基金，由国泰结构
转型灵活配置混合型证券投资基金转型而来
2、基金管理人：指国泰基金管理有限公司
3、基金托管人：指中国银行股份有限公司
4、基金合同：指《国泰沪深300指数增强型证券投资基金基金合同》及对
基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《国泰沪深300
指数增强型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书或本招募说明书：指《国泰沪深300指数增强型证券投资基
金招募说明书》及其更新
7、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、
司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
8、《基金法》：指《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时
做出的修订
9、《销售办法》：指《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做
出的修订
10、《信息披露办法》：指《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁
布机关对其不时做出的修订
11、《运作办法》：指《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对
其不时做出的修订
12、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年
10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布
机关对其不时做出的修订
13、中国证监会：指中国证券监督管理委员会
14、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委
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员会
15、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义
务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
16、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
17、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内
合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会
团体或其他组织
18、合格境外机构投资者：指符合现行有效的相关法律法规规定可以投资于
中国境内证券市场的中国境外的机构投资者
19、人民币合格境外机构投资者：指符合现行有效的相关法律法规规定运用
来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人
20、投资人：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合
格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投
资人的合称
21、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资
人
22、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，销售基金份额，
办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
23、销售机构：指基金管理人以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其
他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理
基金销售业务的机构
24、注册登记业务：指基金注册登记、存管、过户、清算和结算业务，具体
内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额注册登记、基金销售业务的确
认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易
过户等
25、注册登记机构：指办理注册登记业务的机构。基金的注册登记机构为国
泰基金管理有限公司或接受国泰基金管理有限公司委托代为办理注册登记业务
的机构
26、基金账户：指注册登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理
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人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户
27、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机
构办理申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务导致基金的基金份额变
动及结余情况的账户
28、基金合同生效日：指《国泰沪深300指数增强型证券投资基金基金合同》
生效日，原《国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金基金合同》自同一日起
失效
29、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财
产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
30、存续期：指《国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金基金合同》生
效日至《国泰沪深300指数增强型证券投资基金基金合同》终止日之间的不定期
期限
31、基金转型：指对包括国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金修改基
金类别、基金合同终止条款、投资目标、投资范围、投资策略、投资比例限制、
业绩比较基准、基金费用、收益分配原则、更名为“国泰沪深300指数增强型证
券投资基金”并修订《国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金基金合同》等
一系列事项的统称
32、标的指数：指中证指数有限公司编制并发布的沪深300指数及其未来可
能发生的变更
33、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
34、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的
开放日
35、T+n日：指自T日起第n个工作日（不包含T日）
36、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
37、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
38、《业务规则》：指《国泰基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是规
范基金管理人所管理的开放式证券投资基金注册登记方面的业务规则，由基金管
理人和投资人共同遵守
39、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
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请购买基金份额的行为
40、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人根据基金合同和招募说明书
规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
41、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告
规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金
管理人管理的其他基金基金份额的行为
42、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所
持基金份额销售机构的操作
43、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申
购日、申购金额及扣款方式，由销售机构于每期约定申购日在投资人指定银行账
户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式
44、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总数
加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入
申请份额总数后的余额）超过上一开放日基金总份额的10%
45、元：指人民币元
46、基金份额分类：本基金根据申购费、销售服务费及赎回费收取方式的不
同，将基金份额分为不同的类别：A类基金份额和C类基金份额。两类基金份
额分设不同的基金代码，并分别公布基金份额净值
47、A类基金份额：指在投资人申购基金时收取申购费用，在赎回时根据持
有期限收取赎回费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额
48、C类基金份额：指在投资人申购基金时不收取申购费用，赎回时根据持
有期限收取赎回费用，并从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额
49、销售服务费：指从基金资产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及
基金份额持有人服务的费用
50、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、票据投资收益、买
卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成
本和费用的节约
51、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券及票据价值、银行存款本息、
基金应收款项及其他资产的价值总和
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52、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值
53、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
54、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净
值和基金份额净值的过程
55、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法
以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购
与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受
限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或
交易的债券等
56、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份
额净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投
资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权益
不受损害并得到公平对待
57、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定
互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露
网站）等媒介
58、指定网站：包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电
子披露网站。指定网站应当无偿向投资者提供基金信息披露服务
59、不可抗力：指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观
事件
60、基金产品资料概要：指《国泰沪深300指数增强型证券投资基金基金产
品资料概要》及其更新
第三部分 基金管理人
一、基金管理人概况
名称：国泰基金管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道1200号2层225室
办公地址：上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层
成立时间：1998年3月5日
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法定代表人：陈勇胜
注册资本：壹亿壹仟万元人民币
联系人：辛怡
联系电话：021-31089000，400-888-8688
股权结构：
股东名称 股权比例
中国建银投资有限责任公司 60%
意大利忠利集团 30%
中国电力财务有限公司 10%
二、基金管理人管理基金的基本情况
截至2019年11月15日，本基金管理人共管理119只开放式证券投资基金：
国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金（包括
2只子基金，分别为国泰金龙行业精选证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基
金）、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、国泰金鹏
蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金（由金鼎
证券投资基金转型而来）、国泰金牛创新成长混合型证券投资基金、国泰沪深300
指数证券投资基金（由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来）、国泰双
利债券证券投资基金、国泰区位优势混合型证券投资基金、国泰中小盘成长混合
型证券投资基金（LOF）（由金盛证券投资基金转型而来）、国泰纳斯达克100指
数证券投资基金、国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、上证180
金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证180金融交易型开放式指数证券
投资基金联接基金、国泰事件驱动策略混合型证券投资基金、国泰信用互利分级
债券型证券投资基金、国泰成长优选混合型证券投资基金、国泰大宗商品配置证
券投资基金(LOF)、国泰现金管理货币市场基金、国泰金泰灵活配置混合型证券
投资基金（由国泰金泰平衡混合型证券投资基金变更注册而来，国泰金泰平衡混
合型证券投资基金由金泰证券投资基金转型而来）、国泰民安增利债券型发起式
证券投资基金、国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金、国泰估值优势混合
型证券投资基金（LOF）（由国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金封闭
期届满转换而来）、上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金、纳斯达克
国泰沪深300指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2020年第一号）
100交易型开放式指数证券投资基金、国泰中国企业境外高收益债券型证券投资
基金、国泰黄金交易型开放式证券投资基金、国泰国证医药卫生行业指数分级证
券投资基金、国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金、国泰民益灵活配
置混合型证券投资基金（LOF）、国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金、
国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金、国泰安康定期支付混合型证券投资基金
（由国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金更名而来）、国泰金鑫股票型证
券投资基金（由金鑫证券投资基金转型而来）、国泰新经济灵活配置混合型证券
投资基金、国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金、国泰深证TMT50指
数分级证券投资基金、国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金、国泰睿吉
灵活配置混合型证券投资基金、国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金、国泰互
联网+股票型证券投资基金、国泰央企改革股票型证券投资基金、国泰全球绝对
收益型基金优选证券投资基金、国泰大健康股票型证券投资基金、国泰黄金交易
型开放式证券投资基金联接基金、国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基
金（LOF）（由国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金转换而来）、国泰国证
新能源汽车指数证券投资基金（LOF）（由国泰国证新能源汽车指数分级证券投
资基金转型而来，国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金由中小板300成长
交易型开放式指数证券投资基金转型而来）、国泰中证军工交易型开放式指数证
券投资基金、国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、国泰创业
板指数证券投资基金（LOF）、国泰利是宝货币市场基金、国泰安益灵活配置混
合型证券投资基金、国泰普益灵活配置混合型证券投资基金、国泰润利纯债债券
型证券投资基金、国泰润泰纯债债券型证券投资基金、国泰融信灵活配置混合型
证券投资基金（LOF）（由国泰融信定增灵活配置混合型证券投资基金转换而来）、
国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证航天军工指数证券投资基
金（LOF）、国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金、国泰中证申
万证券行业指数证券投资基金（LOF）、国泰策略价值灵活配置混合型证券投资
基金（由国泰保本混合型证券投资基金变更而来）、国泰量化收益灵活配置混合
型证券投资基金、国泰大农业股票型证券投资基金、国泰智能装备股票型证券投
资基金、国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金、国泰智能汽车股票型证
券投资基金、上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金、国泰瞬利交易
国泰沪深300指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2020年第一号）
型货币市场基金、国泰民安增益纯债债券型证券投资基金（由国泰民安增益定期
开放灵活配置混合型证券投资基金转型而来）、国泰中国企业信用精选债券型证
券投资基金（QDII）、国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金、国泰可转债
债券型证券投资基金、国泰招惠收益定期开放债券型证券投资基金、国泰江源优
势精选灵活配置混合型证券投资基金、国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证
券投资基金、国泰量化成长优选混合型证券投资基金、国泰优势行业混合型证券
投资基金、国泰价值精选灵活配置混合型证券投资基金、国泰瑞和纯债债券型证
券投资基金、国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金、国泰恒生港股通指数证券投资
基金（LOF）、国泰聚禾纯债债券型证券投资基金、国泰丰祺纯债债券型证券投
资基金、国泰利享中短债债券型证券投资基金、国泰多策略收益灵活配置混合型
证券投资基金（由国泰新目标收益保本混合型证券投资基金变更而来）、国泰聚
享纯债债券型证券投资基金、国泰丰盈纯债债券型证券投资基金、国泰量化策略
收益混合型证券投资基金（由国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金变更而
来，国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金由国泰目标收�