-0.7602% 基金管理人：华润元大基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2017 年 3 月 29 日
华润元大信息传媒科技混合 2016 年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 3 月 28 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2016 年 1月 1日起至 12月 31日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................... 7
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 12
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 13
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 13
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 14
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 14
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 14
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 15
6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 15
6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 15
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 16
7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 16
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 17
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 18
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 19
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 40
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 40
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 40
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 41
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 42
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 53
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 53
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 53
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8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 53
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 53
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 53
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 53
8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 54
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 55
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 55
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 55
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 55
§10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 55
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 56
11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 56
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 56
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 56
11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 56
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 56
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 56
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 56
11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 57
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 61
§13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 62
13.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 62
13.2 存放地点 .................................................................................................................................. 62
13.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 62
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金
基金简称 华润元大信息传媒科技混合
基金主代码 000522
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年 3月 31日
基金管理人 华润元大基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 35,784,756.07份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金主要投资于信息传媒科技产业中的优质上市公司，在控制风险、确保基
金资产流动性的前提下，力争实现基金净值增长持续地超越业绩比较基准。
投资策略 1、大类资产配置策略
宏观经济、政策法规以及证券市场表现为资产配置策略的主要考量因素。
2、股票投资策略
股票投资策略是本基金的核心部分，本基金将结合定量与定性分析，充分发挥
基金管理人研究团队和投资团队的选股能力，选择具有长期持续增长能力的公
司。
3、债券投资策略
本基金的债券投资采取稳健的投资管理方式，获得与风险相匹配的投资收益，
以实现在一定程度上规避股票市场的系统性风险和保证基金资产的流动性。
4、股指期货投资策略
本基金将以股指期货为主要的金融衍生工具，与资产配置策略进行搭配。
5、权证投资策略
本基金管理人将以价值分析为基础，在采用权证定价模型分析其合理定价的基
础上，充分考量可投权证品种的收益率、流动性及风险收益特征，通过资产配
置、品种与类属选择，力求规避投资风险、追求稳定的风险调整后收益。
6、资产支持证券投资策略
本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握
市场交易机会等积极策略，在严格控制风险的情况下，通过信用研究和流动性
管理，选择风险调整后收益较高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。
7、现金管理
在现金管理上，本基金通过对未来现金流的预测进行现金预算管理，及时满足
本基金运作中的流动性需求。
业绩比较基准 中证 TMT产业主题指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%
风险收益特征 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中的高风险品种，预期风险和预期收
益低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。
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2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华润元大基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 何特 田青
联系电话 0755-88399015 010-67595096
电子邮箱 hete@cryuantafund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 4000-1000-89 010-67595096
传真 0755-88399045 010-66275853
注册地址 深圳市前海深港合作区前湾一
路 1号 A栋 201室（入驻深圳
市前海商务秘书有限公司）
北京市西城区金融大街 25号
办公地址 深圳市福田区中心四路 1-1号
嘉里建设广场第三座 7层
北京市西城区闹市口大街 1 号
院 1号楼
邮政编码 518048 100033
法定代表人 刘小腊 王洪章
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.cryuantafund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公场所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊普通
合伙）
北京市东城区东长安街 1 号东方广
场安永大楼 17层 01-12室
注册登记机构 华润元大基金管理有限公司 深圳市福田区中心四路 1-1 号嘉里
建设广场第三座 7层
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2016年 2015年
2014年 3月 31日(基金合同
生效日)-2014年 12月 31日
本期已实现收益 -9,831,110.70 10,331,432.09 6,395,871.03
本期利润 -13,347,482.62 11,268,049.48 7,662,939.87
加权平均基金份额本期利润 -0.3628 0.3307 0.0628
本期加权平均净值利润率 -25.40% 18.46% 6.19%
本期基金份额净值增长率 -20.49% 76.02% 2.60%
3.1.2 期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末
期末可供分配利润 13,338,708.85 23,132,066.45 780,021.14
期末可供分配基金份额利润 0.3727 0.6369 0.0260
期末基金资产净值 51,384,335.25 65,598,920.04 30,746,974.98
期末基金份额净值 1.436 1.806 1.026
3.1.3 累计期末指标 2016年末 2015年末 2014年末
基金份额累计净值增长率 43.60% 80.60% 2.60%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、
基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -0.28% 1.08% -5.43% 0.80% 5.15% 0.28%
过去六个月 -6.57% 1.09% -6.38% 0.85% -0.19% 0.24%
过去一年 -20.49% 2.07% -21.58% 1.61% 1.09% 0.46%
自基金合同
生效起至今
43.60% 2.15% 53.35% 1.85% -9.75% 0.30%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较
注：本基金基金合同生效日为 2014年 3月 31日，基金合同生效日至 2014年 12月 31日，本基金
运作时间未满一年。图示中 2014年本基金的净值增长率及业绩比较基准的收益率根据当年实际存
续期（2014年 3月 31日至 2014年 12月 31日）计算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
注：截止本报告期末，本基金未进行利润分配。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
华润元大基金管理有限公司经中国证监会证监许可【2012】1746 号文批准，于 2013 年 1 月
17日完成工商登记注册，总部位于深圳，注册资本 3亿元人民币。公司由华润深国投信托有限公
司和台湾元大证券投资信托股份有限公司共同发起设立，占股比例分别为 51％和 49％。截至 2016
年 12 月 31 日，本基金管理人共管理十只开放式基金：华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基
金，华润元大现金收益货币市场基金，华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金，华润元大医
疗保健量化混合型证券投资基金，华润元大富时中国 A50指数型证券投资基金，华润元大中创 100
交易型开放式指数证券投资基金，华润元大稳健收益债券型证券投资基金，华润元大中创 100 交
易型开放式指数证券投资基金联接基金，华润元大现金通货币市场基金，华润元大润鑫债券型证
券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
袁华涛
华润元大安鑫灵
活配置混合型证
券投资基金基金
经理、华润元大
医疗保健量化混
合型证券投资基
金基金经理、华
润元大信息传媒
科技混合型证券
投资基金基金经
理
2016 年 8
月 5日
- 7年
曾任华泰证券股份有限公司研究
员，华泰证券（上海）资产管理有
限公司量化投资经理。2015 年 9
月 15日起担任华润元大安鑫灵活
配置混合型证券投资基金基金经
理，2015年 9月 15日起担任华润
元大医疗保健量化混合型证券投
资基金基金经理，2016 年 8 月 5
日起担任华润元大信息传媒科技
混合型证券投资基金基金经理。中
国，西南财经大学金融学博士，具
有基金从业资格。
杨伟
原华润元大富时
中国 A50 指数型
证券投资基金基
金经理、原华润
元大信息传媒科
技混合型证券投
资基金基金经
理、原华润元大
2015 年 5
月 8日
2016 年 8
月 12日
8年
曾任兴业证券股份有限公司风险
管理专员，平安信托有限责任公司
金融工程及量化投资研究员，2014
年 11月 20日起至 2016年 8月 12
日担任华润元大富时中国 A50 指
数型证券投资基金基金经理，2015
年 5 月 8 日起至 2016 年 8 月 12
日担任华润元大信息传媒科技混
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中创 100 交易型
开放式指数证券
投资基金基金经
理、原华润元大
中创 100 交易型
开放式指数证券
投资基金联接基
金基金经理
合型证券投资基金基金经理，2015
年 5 月 25 日起至 2016 年 8 月 12
日担任华润元大中创 100 交易型
开放式指数证券投资基金基金经
理，2015年 12月 23日起至 2016
年 8 月 12 日担任华润元大中创
100 交易型开放式指数证券投资
基金联接基金基金经理。中国，厦
门大学经济学博士，具有基金从业
资格。
注：1.基金经理任职日期和离任日期为公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金的基
金经理，即基金的首任基金经理，其任职日期为基金合同生效日。
2.证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细
则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取
信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理
符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和《证券投资基金
管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规，公司制订了《华润元大基金管理有限公司公平交
易管理办法》，对投资决策的内部控制、研究的内部控制、交易执行的内部控制、公平交易的实施
效果评估与监察稽核、信息披露和报告等进行了规定，以确保公司旗下管理的不同投资组合得到
公平对待，保护投资者合法权益。公司对所有投资品种实行集中交易制度，严格遵循时间优先、
价格优先的公平交易原则，同时对可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，对
不同投资组合间同向交易的交易价差进行分析，防止利益输送的发生。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规及公司内部制度关于公平交易的相关规定，在投
资管理活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，未发生违反公平交易制度的
行为。
本报告期内，基金管理人对旗下管理的不同投资组合间在连续四个季度期间内、不同时间窗
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下（日内、3日内、5日内）的同向交易交易价差进行分析，分析结果表明旗下组合的同向交易情
况正常，价差均在可合理解释范围之内。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。基金管理人管理的所有投资组合未存在参与
的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2016年，对中国资本市场而言是令人难忘的一年。年初以股市熔断开局，开盘点位即为全年
股市的最高点。年末以债市大跌收官，前十个月的债券涨幅在最后两个月损失殆尽，一夜回到解
放前。无论是股市还是债市，全年基本颗粒无收。2016年全年，上证指数下跌 12.31%，创业板指
数下跌 27.71%，中证 TMT指数下跌 26.65%，TMT板块全年领跌。从中信一级行业看，全年涨幅排
在前三名的行业为食品饮料（7.56%）、家电（1.78%）、银行（0.69%），排在后三位的是餐饮旅游
（-27.81%）、计算机（-36.12%）、传媒（-37.71%）。全年看，本基金保持较高股票仓位，定量和
定性选股相结合，根据市场环境精选优质成长组合；固收方面，主要做了回购等。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2016年 12月 31日，本基金份额净值为 1.436元，报告期内的份额净值增长率为-20.49%，
同期业绩比较基准收益率为-21.58%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
中央经济工作会议指出，经济形势总的特点是缓中趋稳、稳中向好，经济运行保持在合理区
间，质量和效益提高。中央经济工作会议定调 2017年是供给侧结构性改革深化之年，财政政策更
加积极有效，货币政策保持稳健中性，汇率增强弹性并在合理均衡水平基本稳定。要把防控金融
风险放到更重要位置，防控资产泡沫，确保不发生系统性金融风险。2016年中国经济实际增速录
得 6.7%，全年经济维持 L型，保持中高速增长。我们预测 2017年 GDP 全年增速降到 6.6%；分季
度看 GDP增速前高后低。预计 2017全年温和通胀、CPI均值 2.3，PPI 显著回升至 3。从股市定价
因素来看，人口老龄化、经济潜在增速下移，拉低无风险收益率；全面深化改革落地提升风险偏
好；企业盈利继续改善：存货周期反弹可期、新一轮朱格拉周期即将开启，PPI回升使利润改善、
PMI 连续高于枯荣线以上、中央经济工作会议指出要振兴实体经济、保护企业家精神。展望未来，
大类资产配置转向股票，上市公司业绩将逐步改善，改革和转型加速提高风险偏好，市场有望从
震荡市逐步演变为牛市。战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革的方向，是培育发展新
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