基金管理人:诺安基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2017 年 3 月 30 日
诺安优势行业混合 2016 年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 3 月 29 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料已经审计,德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了 2016
年度无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。
本报告期自 2016年 1 月 1日起至 12月 31日止。
诺安优势行业混合 2016 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ................................................................................................ 10
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 14
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 14
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 15
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 16
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 16
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 16
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 16
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 16
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 17
6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 17
6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 17
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 18
7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 18
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 19
7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 20
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 21
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 46
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 46
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 46
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 47
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 49
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 51
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 51
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 51
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8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 52
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 52
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 52
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 52
8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 52
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 53
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 53
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 53
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 54
§10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 54
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 54
11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 54
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 54
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 55
11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 55
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 55
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 55
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 55
11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 56
§12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 62
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 62
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 62
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 63
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 诺安优势行业混合
基金主代码 000538
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年 3月 13日
基金管理人 诺安基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 618,862,879.34份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称: 诺安优势行业混合 A 诺安优势行业混合 C
下属分级基金的交易代码: 000538 002053
报告期末下属分级基金的份额总额 618,862,126.69 份 752.65份
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金通过积极大类资产配置及全面深入的研究,发掘优势行业,精选行业个
股,力图在不同的市场环境下均可突破局限,在长期内获得超过比较基准的超
额收益。
投资策略 本基金将实施积极主动的投资策略,具体由大类资产配置策略,股票投资策略,
债券投资策略、权证投资策略四部分组成。
1、大类资产配置策略方面,本基金将采取战略性资产配置和战术性资产配置
相结合的资产配置策略,根据市场环境的变化,在长期资产配置保持稳定的前
提下,积极进行短期资产灵活配置,力图通过时机选择构建在承受一定风险前
提下获取较高收益的资产组合。
2、股票投资策略方面,本基金的股票投资策略由行业配置策略、个股筛选策
略两部分组成。
3、债券投资策略方面,本基金的债券投资部分采用积极管理的投资策略,具
体包括利率预测策略、收益率曲线预测策略、溢价分析策略以及个券估值策略。
4、权证投资策略方面,本基金将主要运用价值发现策略和套利交易策略等。
作为辅助性投资工具,我们将结合自身资产状况审慎投资,力图获得最佳风险
调整收益。
业绩比较基准 60%×沪深 300指数+40%×中证全债指数
风险收益特征 本基金属于混合型基金,预期风险与收益低于股票型基金,高于债券型基金与
货币市场基金,属于中高风险、中高收益的基金品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 诺安基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 马宏 郭明
联系电话 0755-83026688 (010)66105799
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电子邮箱 info@lionfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-888-8998 95588
传真 0755-83026677 (010)66105798
注册地址 深圳市深南大道 4013 号兴
业银行大厦 19-20层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
办公地址 深圳市深南大道 4013 号兴
业银行大厦 19-20层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
邮政编码 518048 100140
法定代表人 秦维舟 易会满
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
www.lionfund.com.cn
基金年度报告备置地点 深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19-20层诺安
基金管理有限公司
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 德勤华永会计师事务所(特殊普通
合伙)
上海市延安东路 222 号外滩中心 30
楼
注册登记机构 诺安基金管理有限公司 深圳市深南大道 4013号兴业银行大
厦 19-20层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间
数据和指
标
2016 年 2015 年
2014年 3月 13日(基金合同生效
日)-2014 年 12 月 31 日
诺安优势行业混
合 A
诺安优势行业混
合 C
诺安优势行业混合
A
诺安优势行业混合
C
诺安优势行业混
合 A
诺安优势行
业混合 C
本期已实
现收益
76,931,576.41 8,310,810.59 175,412,092.11 -408,785.04 121,690,946.46 -
本期利润 -22,249,280.68 -18,083,237.90 273,965,433.71 12,774,828.48 132,705,108.85 -
加权平均
基金份额
本期利润
-0.0314 -0.1085 0.1023 0.0128 0.0984 -
本期加权
平均净值
利润率
-2.41% -8.43% 8.15% 0.99% 9.67% -
诺安优势行业混合 2016 年年度报告
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本期基金
份额净值
增长率
-0.62% -0.62% 11.68% 1.01% 16.40% -
3.1.2 期末
数据和指
标
2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可供
分配利润
180,600,051.05 219.69 288,692,728.09 249,475,385.39 72,928,553.08 -
期末可供
分配基金
份额利润
0.2918 0.2919 0.2311 0.2309 0.1636 -
期末基金
资产净值
799,462,177.74 972.34 1,623,932,804.11 1,404,742,968.48 518,748,037.69 -
期末基金
份额净值
1.292 1.292 1.300 1.300 1.164 -
3.1.3 累计
期末指标
2016 年末 2015 年末 2014 年末
基金份额
累计净值
增长率
29.20% 0.39% 30.00% 1.01% 16.40% -
注:①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列
数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关
费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
③期末可供分配利润是采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
④自 2015年 11月 18日起,本基金分设为两级基金份额:A类基金份额和 C类基金份额,详情请
参阅相关公告。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
诺安优势行业混合 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 -2.71% 0.20% 0.35% 0.45% -3.06% -0.25%
过去六个月 -1.82% 0.24% 3.18% 0.47% -5.00% -0.23%
过去一年 -0.62% 0.24% -5.64% 0.84% 5.02% -0.60%
自基金合同
生效起至今
29.20% 0.26% 44.67% 1.09% -15.47% -0.83%
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诺安优势行业混合 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 -2.71% 0.20% 0.35% 0.45% -3.06% -0.25%
过去六个月 -1.82% 0.24% 3.18% 0.47% -5.00% -0.23%
过去一年 -0.62% 0.24% -5.64% 0.84% 5.02% -0.60%
自基金合同
生效起至今
0.39% 0.24% -4.60% 0.86% 4.99% -0.62%
注:本基金的业绩比较标准为:60%×沪深 300指数+40%×中证全债指数。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
诺安优势行业混合 A
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诺安优势行业混合 C
注:本基金建仓期为 6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
诺安优势行业混合 A
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诺安优势行业混合 C
注:①本基金基金合同于 2014 年 3 月 13 日生效,2014 年 A 类净值增长率与同期业绩比较基准收
益率按其实际存续期计算;
②本基金于 2015 年 11 月 18 日起,新增 C 类基金份额,2015 年本基金 C 类净值增长率按其
实际存续期计算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金基金合同于 2014 年 3月 13日生效,截止 2016年 12月 31日,本基金未进行利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
截至 2016 年 12 月 31 日,本基金管理人共管理 52 只开放式基金:诺安平衡证券投资基金、
诺安货币市场基金、诺安先锋混合型证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价
值增长混合型证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长混合型证券投资基金、
诺安增利债券型证券投资基金、诺安中证 100 指数证券投资基金、诺安中小盘精选混合型证券投
资基金、诺安主题精选混合型证券投资基金、诺安全球黄金证券投资基金、上证新兴产业交易型
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开放式指数证券投资基金、诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安保
本混合型证券投资基金、诺安多策略混合型证券投资基金、诺安全球收益不动产证券投资基金、
诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)、诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金、诺安中证创
业成长指数分级证券投资基金、诺安汇鑫保本混合型证券投资基金、诺安双利债券型发起式证券
投资基金、中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金、诺安研究精选股票型证券投资基金、
诺安纯债定期开放债券型证券投资基金、诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金、诺安信用债券一年
定期开放债券型证券投资基金、诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安泰鑫一年
定期开放债券型证券投资基金、诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金、诺安优势行业灵
活配置混合型证券投资基金、诺安天天宝货币市场基金、诺安理财宝货币市场基金、诺安永鑫收
益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安聚鑫宝货币市场基金、诺安稳健回报灵活配置混合型
证券投资基金、诺安聚利债券型证券投资基金、诺安新经济股票型证券投资基金、诺安裕鑫收益
两年定期开放债券型证券投资基金、诺安低碳经济股票型证券投资基金、诺安中证 500 交易型开
放式指数证券投资基金联接基金、诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金、诺安先进制造股
票型证券投资基金、诺安利鑫保本混合型证券投资基金、诺安景鑫保本混合型证券投资基金、诺
安益鑫保本混合型证券投资基金、诺安安鑫保本混合型证券投资基金、诺安精选回报灵活配置混
合型证券投资基金、诺安和鑫保本混合型证券投资基金、诺安积极回报灵活配置混合型证券投资
基金、诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
(助理)期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
吴博俊
诺安优势行业灵
活配置混合型证
券投资基金基金
经理、诺安稳健
回报灵活配置混
合型证券投资基
金基金经理及诺
安创新驱动灵活
配置混合型证券
投资基金基金经
理
2014 年 6
月 14日
- 9
硕士,2008年加入诺安基金管理有限
公司,历任研究员、基金经理助理。
2014 年 6 月起任诺安优势行业灵活
配置混合型证券投资基金基金经理,
2015 年 6 月起任诺安稳健回报灵活
配置混合型证券投资基金基金经理
及诺安创新驱动灵活配置混合型证
券投资基金基金经理。
裴禹翔
诺安裕鑫收益两
年定期开放债券
型证券投资基金
2016 年 8
月 26日
- 5
硕士,曾先后任职于华融湘江银行股
份有限公司、浙江浙商证券资产管理
有限公司,任投资经理。2015 年 12
诺安优势行业混合 2016 年年度报告
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基金经理、诺安
增利债券型证券
投资基金基金经
理、诺安天天宝
货币市场基金基
金经理、诺安稳
固收益一年定期
开放债券型证券
投资基金基金经
理、诺安优势行
业灵活配置混合
型证券投资基金
基金经理、诺安
进取回报灵活配
置混合型证券投
资基金基金经
理。
月加入诺安基金管理有限公司,任基
金经理助理,从事债券投资工作。
2016 年 2 月起任诺安裕鑫收益两年
定期开放债券型证券投资基金基金
经理、诺安增利债券型证券投资基金
基金经理及诺安天天宝货币市场基
金基金经理,2016年 3月起任诺安稳
固收益一年定期开放债券型证券投
资基金基金经理,2016年 8月起任诺
安优势行业灵活配置混合型证券投
资基金基金经理,2016年 9月起任诺
安进取回报灵活配置混合型证券投
资基金基金经理。
注:①此处基金经理的任职日期均为公司作出决定并对外公告之日;
②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期间,诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金管理人严格遵守了《中华人民共和国
证券投资基金法》及其他有关法律法规,遵守了《诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金基
金合同》的规定,遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据中国证监会 2011 年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本公司更
新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级
市场申购、二级市场交易等投资管理活动,同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、
业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
投资研究方面,公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库,在此基础上,不同投资组
合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同,建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对
手备选库;公司拥有健全的投资授权制度,明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各
投资决策主体的职责和权限划分,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操
作需要经过严格的审批程序;公司建立了统一的研究管理平台,所有内外部研究报告均通过该研
究管理平台发布,并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。
诺安优势行业混合 2016 年年度报告
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交易执行方面,对于场内交易,基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能,交易中
心按照时间优先