基金管理人:国金基金管理有限公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
送出日期:2017 年 3 月 28 日
国金金腾通货币 2016 年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 3 月 27 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金
的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料已经审计,安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无
保留意见的审计报告。
本报告期自 2016年 1 月 1日起至 2016年 12月 31日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ................................................................................................ 12
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 13
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 13
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 14
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 14
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 15
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 16
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 16
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 17
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 17
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 17
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 18
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 18
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 18
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 18
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 18
6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 18
6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 18
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 19
7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 19
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 21
7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 22
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 23
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 48
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 48
8.2 债券回购融资情况 .................................................................................................................... 48
8.3 基金投资组合平均剩余期限 .................................................................................................... 49
8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 .................................................... 49
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 50
8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 ............................ 50
8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ...................................................... 51
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8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 51
8.9 投资组合报告附注 .................................................................................................................... 51
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 52
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 52
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 52
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 53
§10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 53
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 54
11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 54
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 54
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 54
11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 54
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 54
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 54
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 54
11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 ............................................................................................. 55
11.9 其他重大事件 .......................................................................................................................... 55
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 57
§13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 57
13.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 57
13.2 存放地点 .................................................................................................................................. 57
13.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 58
国金金腾通货币 2016 年年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 国金金腾通货币市场证券投资基金
基金简称 国金金腾通货币
基金主代码 000540
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年 2月 17日
基金管理人 国金基金管理有限公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 11,533,143,395.73份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称: 国金金腾通货币 A 国金金腾通货币 C
下属分级基金的交易代码: 000540 001621
报告期末下属分级基金的份额总额 9,779,777,034.38份 1,753,366,361.35份
2.2 基金产品说明
投资目标 在综合考虑基金资产收益性、安全性和流动性的基础上,通过积极主动的
投资管理,力争为投资者创造稳定的收益。
投资策略 本基金在确保资产安全性和流动性的基础上,对短期货币市场利率的走势
进行预测和判断,采取积极主动的投资策略,综合利用定性分析和定量分
析方法,力争获取超越比较基准的投资回报。
业绩比较基准 人民币活期存款利率(税后)
风险收益特征 本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种,
其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。
国金金腾通货币 A 国金金腾通货币 C
下属分级基金的风
险收益特征
本基金为货币市场基金,
属于证券投资基金中的高
流动性、低风险品种,其
预期收益和预期风险均低
于债券型基金、混合型基
金及股票型基金。
本基金为货币市场基金,属于证券投资基
金中的高流动性、低风险品种,其预期收
益和预期风险均低于债券型基金、混合型
基金及股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 国金基金管理有限公司 中国民生银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 杨海燕 罗菲菲
联系电话 010-88005970 010-58560666
电子邮箱 yanghaiyan@gfund.com tgbfxjdzx@cmbc.com.cn
客户服务电话 4000-2000-18 95568
传真 010-88005666 010-58560798
注册地址 北京市怀柔区府前街三号楼 3-6 北京市西城区复兴门内大街 2
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号
办公地址 北京市海淀区西三环北路 87 号国际
财经中心 D座 14层
北京市西城区复兴门内大街 2
号
邮政编码 100089 100031
法定代表人 尹庆军 洪崎
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》。
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.gfund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公场所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 安永华明会计师事务所(特殊普通
合伙)
北京市东城区东长安街 1 号东方广
场安永大楼 17层 01-12室
注册登记机构 国金基金管理有限公司 北京市海淀区西三环北路 87号国际
财经中心 D座 14层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.
1
期
间
数
据
和
指
标
2016 年 2015 年
2014 年 2 月 17 日(基金合
同生效日)-2014年12月31
日
国金金腾通
货币 A
国金金腾通
货币 C
国金金腾通
货币 A
国金金腾通
货币 C
国金金腾通
货币 A
国金金
腾通货
币 C
本
期
已
399,466,037.62 37,730,978.56 409,487,911.81 2,870,561.09 129,184,713.84 -
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实
现
收
益
本
期
利
润
399,466,037.62 37,730,978.56 409,487,911.81 2,870,561.09 129,184,713.84 -
本
期
净
值
收
益
率
2.9893% 2.2214% 4.5122% 0.6830% 4.5009% -
3.1.
2
期
末
数
据
和
指
标
2016 年末 2015 年末 2014 年末
期
末
基
金
资
产
净
值
9,779,777,034.38 1,753,366,361.35 13,427,757,754.90 591,191,982.55 4,964,195,934.53 -
期
末
基
金
份
额
净
值
1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 -
3.1.
3
累
计
期
2016 年末 2015 年末 2014 年末
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注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基
金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。
2、本基金收益分配为按日结转份额。
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
国金金腾通货币 A
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 0.7143% 0.0016% 0.0882% 0.0000% 0.6261% 0.0016%
过去六个月 1.4218% 0.0015% 0.1764% 0.0000% 1.2454% 0.0015%
过去一年 2.9893% 0.0019% 0.3510% 0.0000% 2.6383% 0.0019%
自基金合同
生效起至今
12.4809% 0.0121% 1.0059% 0.0000% 11.4750% 0.0121%
国金金腾通货币 C
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 0.5244% 0.0016% 0.0882% 0.0000% 0.4362% 0.0016%
过去六个月 1.0397% 0.0015% 0.1764% 0.0000% 0.8633% 0.0015%
过去一年 2.2214% 0.0019% 0.3510% 0.0000% 1.8704% 0.0019%
自基金合同
生效起至今
2.9196% 0.0034% 0.4421% 0.0000% 2.4775% 0.0034%
注:本基金的业绩比较基准为:人民币活期存款利率(税后)
末
指
标
累
计
净
值
收
益
率
12.4809% 2.9196% 9.2162% 0.6830% 4.5009% -
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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注:本基金 A类份额基金合同生效日为 2014年 2 月 17 日,图示日期为 2014年 2月 17日至 2016
年 12 月 31 日。本基金 C 类份额基金合同生效日为 2015 年 9 月 28 日,图示日期为 2015 年 9 月
28 日至 2016 年 12月 31日。
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
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注:本基金 A类份额合同生效日为 2014 年 2月 17日,合同生效当年期间的相关数据和指标按实
际存续期计算。本基金 C 类份额合同生效日为 2015年 9 月 28日,合同生效当年期间的相关数据
和指标按实际存续期计算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位:人民币元
国金金腾通货币 A
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金
额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2016 398,622,900.28 - 843,137.34 399,466,037.62
2015 408,889,427.33 - 598,484.48 409,487,911.81
2014 128,700,684.24 - 484,029.60 129,184,713.84
合计 936,213,011.85 - 1,925,651.42 938,138,663.27
单位:人民币元
国金金腾通货币 C
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2016 37,491,302.73 - 239,675.83 37,730,978.56
2015 2,835,997.25 - 34,563.84 2,870,561.09
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合计 40,327,299.98 - 274,239.67 40,601,539.65
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
国金基金管理有限公司(原名称为“国金通用基金管理有限公司”)经中国证券监督管理委员
会(证监许可[2011]1661号)批准,于 2011年 11月 2日成立,总部设在北京。2012 年 9月,公
司的注册资本由 1.6亿元人民币增加至 2.8亿元人民币。2015年 7月,公司名称由“国金通用基
金管理有限公司”变更为“国金基金管理有限公司”。公司股东为国金证券股份有限公司、苏州
工业园区兆润投资控股集团有限公司、广东宝丽华新能源股份有限公司、涌金投资控股有限公司,
股权比例分别为 49%、19.5% 、19.5%和 12%。截至 2016 年 12月 31日,国金基金管理有限公司共
管理 9 只开放式基金——国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金、国金沪深 300 指数分级
证券投资基金、国金鑫盈货币市场证券投资基金、国金金腾通货币市场证券投资基金、国金鑫安
保本混合型证券投资基金、国金上证 50指数分级证券投资基金、国金众赢货币市场证券投资基金、
国金鑫新灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、国金及第七天理财债券型证券投资基金。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
徐艳芳
本基金基
金经理,
国金国鑫
发起、国
金众赢货
币、国金
及第七天
理财基金
经理,固
定收益投
资部总经
理
2014 年 2 月
17日
- 9
徐艳芳女士,清华
大学硕士。2005 年
10月至 2012年 6月
历任皓天财经公关
公司财经咨询师、
英大泰和财产保险
股份有限公司投资
经理。2012 年 6 月
加入国金基金管理
有限公司,历任投
资研究部基金经
理、固定收益投资
部基金经理;自
2016 年 4 月起任固
定收益投资部总经
理兼基金经理。
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注:(1)首任基金经理的任职日期按基金合同生效日填写;(2)证券从业的含义遵从行业协会《证
券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资
基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和其他有关法律法规的规定,以及《国金金腾
通货币市场证券投资基金基金合同》的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求利益,无损害基金份额持有人利益的行为。
本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及
其他相关法律法规,制定了《国金基金管理有限公司公平交易管理办法》,在投资管理活动中公平
对待不同投资组合,严禁直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。
该公平交易管理方法规范的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资
管理活动,同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行(集中竞价及非集中竞价交易)、业绩
评估等投资管理活动相关的各个环节。
第一,明确公平交易的原则:(1)信息获取公平原则,不同投资组合经理可公平获得研究成
果;(2)交易机会公平原则,不同投资组合经理可获得公平交易执行的机会。
第二,对开放式基金和特定客户资产管理计划等不同类型业务,公司分别设立独立的投资部
门;研究团队对所有的投资业务同时提供研究支持;设立独立的基金交易部,实行集中交易制度,
将投资管理职能和交易执行职能相隔离;设立独立的合规风控部,对研究、投资、交易业务的公
平交易进行监控、分析、预警、报告等。
第三,通过岗位设置、制度约束、流程规范、技术手段相结合的方式,实现公平交易的控制,
具体如下:(1)总经理、督察长、风险控制委员会负责指导建立公平交易制度,并对公平交易的
执行情况进行审核。(2)产品开发:风险分析师根据相关法律法规、公司规章制度以及产品合同
的风险控制指标,在投资交易系统中完成风控参数设置,确保做好公平交易的事前控制。(3)研
究与投资:投资人员负责在各自的职责及权限范围内从事相应的投资决策行为,其中,投资组合
经理需对有可能涉及非公平交易的行为作出合理解释。研究人员负责以客观的研究方法开展研究
工作,并根据研究结果建立及维护全公司适用的投资对象备选库和交易对手备选库。研究结果通
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过策略会、行业及个股报告会、投研平台、邮件系统等共享机制统一开放给所有的投资组合经理,
以确保各投资组合享有公平的信息获取机会。(4)交易执行:交易人员负责建立并执行公平的集
中交易制度和交易分配制度,合规风控部利用投资交易系统等对交易执行进行实时监控,确保各
投资组合享有公平的交易执行机会。(5)事后分析:合规风控部利用公平交易系统对不同投资组
合之间的同向、反向交易及交易时机和价差进行事后分析。(6)报告备案:合规风控部根据实时
监控及事后分析的结果撰写定期报告,并由投资组合经理、督察长、总经理签署后,妥善保存分
析报告备查。(7)信息披露环节:信息披露部门在各投资组合的定期报告中,至少披露公司整体
公平交易制度执行情况、公平交易执行情况及异常交易行为专项说明等事项。(8)反馈完善:根
据事后分析报告及信息披露结果,公平交易各相关部门对相关