基金管理人:国金基金管理有限公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
送出日期:2017年8月25日
§1 重要提示
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料未经审计。
本报告期自2017年1月1日起至2017年6月30日止。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称
国金金腾通货币
场内简称
-
基金主代码
000540
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2014年2月17日
基金管理人
国金基金管理有限公司
基金托管人
中国民生银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
13,499,334,708.06份
基金合同存续期
不定期
基金份额上市的证券交易所
-
上市日期
-
下属分级基金的基金简称:
国金金腾通货币A
国金金腾通货币C
下属分级基金场内简称:
-
-
下属分级基金的交易代码:
000540
001621
下属分级基金的前端交易代码
-
-
下属分级基金的后端交易代码
-
-
报告期末下属分级基金的份额总额
10,886,453,316.78份
2,612,881,391.28份
注:无。
2.2 基金产品说明
投资目标
在综合考虑基金资产收益性、安全性和流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为投资者创造稳定的收益。
投资策略
本基金在确保资产安全性和流动性的基础上,对短期货币市场利率的走势进行预测和判断,采取积极主动的投资策略,综合利用定性分析和定量分析方法,力争获取超越比较基准的投资回报。
业绩比较基准
人民币活期存款利率(税后)
风险收益特征
本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种,其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。
国金金腾通货币A
国金金腾通货币C
下属分级基金的风险收益特征
本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种,其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。
本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种,其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。
注:无
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
国金基金管理有限公司
中国民生银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
杨海燕
罗菲菲
联系电话
010-88005970
010-58560666
电子邮箱
yanghaiyan@gfund.com
tgbfxjdzx@cmbc.com.cn
客户服务电话
4000-2000-18
95568
传真
010-88005666
010-58560798
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
www.gfund.com
基金半年度报告备置地点
基金管理人和基金托管人的办公场所
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
基金级别
国金金腾通货币A
国金金腾通货币C
3.1.1 期间数据和指标
报告期( 2017年1月1日 - 2017年6月30日)
报告期( 2017年1月1日 - 2017年6月30日)
本期已实现收益
225,719,919.50
39,249,203.71
本期利润
225,719,919.50
39,249,203.71
本期净值收益率
1.9147%
1.5369%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末( 2017年6月30日 )
期末可供分配基金份额利润
qiMoKeGongFenPeiJiJinFenELiRunA
qiMoKeGongFenPeiJiJinFenELiRunB
期末基金资产净值
10,886,453,316.78
2,612,881,391.28
期末基金份额净值
1.0000
1.0000
金额单位:人民币元
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。
2、本基金收益分配为按日结转份额。
3.2基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
国金金腾通货币A
阶段
份额净值收益率①
份额净值收益率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去一个月
0.3483%
0.0007%
0.0288%
0.0000%
0.3195%
0.0007%
过去三个月
1.0046%
0.0008%
0.0873%
0.0000%
0.9173%
0.0008%
过去六个月
1.9147%
0.0010%
0.1736%
0.0000%
1.7411%
0.0010%
过去一年
3.3638%
0.0019%
0.3500%
0.0000%
3.0138%
0.0019%
自基金合同生效起至今
14.6346%
0.0112%
1.1795%
0.0000%
13.4551%
0.0112%
国金金腾通货币C
阶段
份额净值收益率①
份额净值收益率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去一个月
0.2862%
0.0007%
0.0288%
0.0000%
0.2574%
0.0007%
过去三个月
0.8164%
0.0008%
0.0873%
0.0000%
0.7291%
0.0008%
过去六个月
1.5369%
0.0010%
0.1736%
0.0000%
1.3633%
0.0010%
过去一年
2.5926%
0.0019%
0.3500%
0.0000%
2.2426%
0.0019%
自基金合同生效起至今
4.5014%
0.0031%
0.6156%
0.0000%
3.8858%
0.0031%
注:本基金的业绩比较基准为:人民币活期存款利率(税后)
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:本基金A类份额基金合同生效日为 2014年2 月17 日,图示日期为2014年2月17日至2017年6月30日。本基金C类份额基金合同生效日为2015年9月28日,图示日期为2015年9 月28 日至2017年6月30日。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
国金基金管理有限公司(原名称为“国金通用基金管理有限公司”)经中国证券监督管理委员会(证监许可[2011]1661号)批准,于2011年11月2日成立,总部设在北京。2012年9月,公司的注册资本由1.6亿元人民币增加至2.8亿元人民币。2015年7月,公司名称由“国金通用基金管理有限公司”变更为“国金基金管理有限公司”。公司股东为国金证券股份有限公司、苏州工业园区兆润投资控股集团有限公司、广东宝丽华新能源股份有限公司、涌金投资控股有限公司,股权比例分别为49%、19.5% 、19.5%和12%。截至2017年6月30日,国金基金管理有限公司共管理9只开放式基金——国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金、国金沪深300指数分级证券投资基金、国金鑫盈货币市场证券投资基金、国金金腾通货币市场证券投资基金、国金鑫安保本混合型证券投资基金、国金上证50指数分级证券投资基金、国金众赢货币市场证券投资基金、国金鑫新灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、国金及第七天理财债券型证券投资基金。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
徐艳芳
本基金基金经理,国金国鑫发起、国金众赢货币、国金及第七天理财基金经理,投资管理部总经理
2014年2月17日
-
9
徐艳芳女士,清华大学硕士。2005年10月至2012年6月历任皓天财经公关公司财经咨询师、英大泰和财产保险股份有限公司投资经理。2012年6月加入国金基金管理有限公司,历任投资研究部基金经理、固定收益投资部总经理兼基金经理;自2017年3月起任投资管理部总经理兼基金经理。
刘辉
本基金基金经理,国金鑫盈货币基金经理
2017年4月15日
-
6
刘辉先生,对外经济贸易大学硕士。2011年8月至2013 年8月在中债资信评估有限责任公司任评级分析师。2013年8月加入国金基金管理有限公司,历任投资研究部固定收益分析师、基金交易部债券交易员、上海资管事业部投资经理、上海资管事业部基金经理;自2017年3月起任投资管理部基金经理。
注:(1)任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期,首任基金经理的任职日期按基金合同生效日填写;(2)根据基金管理人于2017年7月8日发布的《关于国金金腾通货币市场证券投资基金基金经理变更的公告》,徐艳芳女士自2017年7月7日起不再担任本基金的基金经理;(3)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国金金腾通货币市场证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《国金基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定,通过制度、流程和系统等方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下所有投资组合。在投资决策内部控制方面,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;在交易执行控制方面,通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;在行为监控和分析评估方面,通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控,确保做好公平交易的监控和分析。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内,未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内,本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易,未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2017年上半年库存周期延续,地产投资仍强,外需改善,支撑经济基本面超预期。通胀方面,上游原材料价格环比有所下滑,叠加去年同期较高基数,PPI持续回落;在猪肉、蔬菜等食品价格的拖累下,CPI维持在低位,上半年通胀压力不大。年初以来的货币政策持续偏紧,春节前后公开市场操作利率上调,4月前后银监会密集发布监管文件,金融监管全面升级。
在基本面超预期、货币政策偏紧、金融监管升级的背景下,债券市场收益率整体震荡上行,10年期国债收益率从2016年末3.01%一度震荡上行至5月3.69%的高位。6月份,金融监管协调加强,央行货币政策在6月边际上有所放松,债市收益率才有所回落。
报告期内,本基金依旧保持稳健的操作风格,始终把流动性风险放在第一位,根据央行态度和资金面的变化,在资金紧张时点积极布局,灵活调整债券仓位和久期,在控制风险的同时,为投资人提供了合理的回报。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期内,本基金的金腾通货币A份额净值收益率为1.9147%,同期业绩比较基准收益率为0.1736%;本基金的金腾通货币C份额净值收益率为1.5369%,同期业绩比较基准收益率为0.1736%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望后市,从基本面来看,下半年地产投资增速预计将小幅回落,而财政部对地方政府融资的进一步规范,也将加大基建投资增速的下行压力。地产和基建投资需求的下滑也将施压制造业投资。通胀方面,下半年食品价格预计将逐步企稳、跌幅收窄,CPI 会有所回升但幅度不大,上游原材料价格环比上行压力不大、且基数仍高,PPI仍将继续回落,整体而言,下半年通胀压力不大。消费方面,房地产销售增速的下滑将拖累地产链条上的家电、家具、建筑及装潢材料等消费需求,而车辆购置税减免政策取消后,上半年汽车销售增速有所回落,预计下半年仍将放缓,整体而言,消费增速也有下行压力。政策方面,下半年货币政策将在去杠杆与稳经济之前取得平衡,资金面预计将维持不松不紧态势;金融监管仍将趋严,但监管部门之间协调的加强,从而降低对市场的冲击。综合而言,预计下半年债市将维持震荡态势,不会出现大幅调整,但也难现大牛市。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内,本基金管理人按照《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会相关规定及基金合同关于估值的约定,严格执行内部估值控制程序,对基金所持有的投资品种进行估值。
公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构,由具备丰富专业知识、两年以上基金行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的基金经理、数量研究员、风险管理人员、监察稽核人员及基金清算人员组成。运营支持部根据估值委员会的估值意见进行相关具体的估值调整或处理,并负责与托管行进行估值结果的核对。涉及模型定价的,由数量研究员或风险控制人员向运营支持部提供模型定价的结果,运营支持部业务人员复核后使用。基金经理作为估值委员会的成员之一,在基金估值定价过程中,充分表达对相关问题及定价方案的意见或建议,参与估值方案提议的制定,但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。本基金管理人参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。
公司与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》,并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,并每日进行支付。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内,本基金无连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,中国民生银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同、托管协议的有关规定,依法安全保管了基金财产,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,按照相关法律法规和基金合同、托管协议的有关规定,中国民生银行股份有限公司对本基金的投资运作方面进行了监督,对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
本报告期内,国金金腾通货币A 实施利润分配的金额为225,719,919.50元,国金金腾通货币C 实施利润分配的金额为39,249,203.71元。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
中国民生银行股份有限公司复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。
§6半年度财务会计报告(未经审计)
6.1资产负债表
会计主体:国金金腾通货币市场证券投资基金
报告截止日: 2017年6月30日
单位:人民币元
资 产
附注号
本期末
2017年6月30日
上年度末
2016年12月31日
资 产:
银行存款
2,716,014,801.57
2,665,924,794.05
结算备付金
-
-
存出保证金
-
-
交易性金融资产
7,074,274,470.16
6,531,948,233.07
其中:股票投资
-
-
基金投资
-
-
债券投资
7,074,274,470.16
6,531,948,233.07
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
-
-
买入返售金融资产
4,567,183,970.77
2,703,491,455.23
应收证券清算款
-
-
应收利息
47,603,956.15
39,015,136.21
应收股利
-
-
应收申购款
-
-
递延所得税资产
-
-
其他资产
-
-
资产总计
14,405,077,198.65
11,940,379,618.56
负债和所有者权益
附注号
本期末
2017年6月30日
上年度末
2016年12月31日
负 债:
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
-
-
卖出回购金融资产款
898,304,110.95
399,999,040.00
应付证券清算款
-
-
应付赎回款
-
-
应付管理人报酬
2,550,250.62
2,296,290.34
应付托管费
637,562.68
574,072.57
应付销售服务费
1,834,227.57
1,342,084.74
应付交易费用
70,388.59
83,899.44
应交税费
-
-
应付利息
124,063.28
131,644.65
应付利润
1,604,313.82
2,199,891.09
递延所得税负债
-
-
其他负债
617,573.08
609,300.00
负债合计
905,742,490.59
407,236,222.83
所有者权益:
实收基金
13,499,334,708.06
11,533,143,395.73
未分配利润
-
-
所有者权益合计
13,499,334,708.06
11,533,143,395.73
负债和所有者权益总计
14,405,077,198.65
11,940,379,618.56
注:1.报告截止日2017年6月30日,基金份额净值为人民币1.000元,基金份额总额13,499,334,708.06份,其中A类基金份额为10,886,453,316.78份,C类基金份额为2,612,881,391.28份。
2.本产品不收取销售服务费,表中所列示的销售服务费为本基金C类份额收取的增值服务费项目。
6.2 利润表
会计主体:国金金腾通货币市场证券投资基金
本报告期:2017年1月1日至2017年6月30日
单位:人民币元
项 目
附注号
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
一、收入
299,600,906.62
258,185,700.47
1.利息收入
300,709,091.60
249,414,767.16
其中:存款利息收入
92,893,983.71
31,159,067.47
债券利息收入
113,823,234.68
172,345,694.53
资产支持证券利息收入
-
-
买入返售金融资产收入
93,991,873.21
45,910,005.16
其他利息收入
-
-
2.投资收益(损失以“-”填列)
-1,108,184.98
8,770,933.31
其中:股票投资收益
-
-
基金投资收益
-
-
债券投资收益
-1,108,184.98
8,770,933.31
资产支持证券投资收益
-
-
贵金属投资收益
-
-
衍生工具收益
-
-
股利收益
-
-
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
-
-
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
-
-
5.其他收入(损失以“-”号填列)
-
-
减:二、费用
34,631,783.41
25,724,232.36
1.管理人报酬
14,277,512.98
15,405,404.03
2.托管费
3,569,378.25
3,851,350.98
3.销售服务费
6.4.8.2.3
9,447,311.48
4,921,404.76
4.交易费用
-
-
5.利息支出
7,065,256.71
1,295,726.29
其中:卖出回购金融资产支出
7,065,256.71
1,295,726.29
6.其他费用
272,323.99
250,346.30
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)
264,969,123.21
232,461,468.11
减:所得税费用
-
-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)
264,969,123.21
232,461,468.11
注:本产品不收取销售服务费,表中所列示的销售服务费为本基金C类份额收取的增值服务费项目。
6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:国金金腾通货币市场证券投资基金
本报告期:2017年1月1日 至 2017年6月30日
单位:人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
11,533,143,395.73
-
11,533,143,395.73
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润)
-
264,969,123.21
264,969,123.21
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
1,966,191,312.33
-
1,966,191,312.33
其中:1.基金申购款
150,548,851,750.35
-
150,548,851,750.35
2.基金赎回款
-148,582,660,438.02
-
-148,582,660,438.02
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-264,969,123.21
-264,969,123.21
五、期末所有者权益(基金净值)
13,499,334,708.06
-
13,499,334,708.06
项目
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
14,018,949,737.45
-
14,018,949,737.45
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润)
-
232,461,468.11
232,461,468.11
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
240,798,799.32
-
240,798,799.32
其中:1.基金申购款
152,314,503,627.99
-
152,314,503,627.99
2.基金赎回款
-152,073,704,828.67
-
-152,073,704,828.67
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-232,461,468.11
-232,461,468.11
五、期末所有者权益(基金净值)
14,259,748,536.77
-
14,259,748,536.77
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:
______尹庆军______ ______聂武鹏______ ____于晓莲____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
国金金腾通货币市场证券投资基金(原名称为“国金通用金腾通货币市场证券投资基金”以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2014]128号文的核准,由国金基金管理有限公司于2014年2月10日至2014年2月12日向社会公开募集,募集期结束经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具(2014)验字第61004823_A02号验资报告后,向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2014年2月17日正式生效,本基金为契约型开放式,存续期限不定。2015年9月23日,本基金名称由“国金通用金腾通货币市场证券投资基金”变更为“国金金腾通货币市场证券投资基金”。本基金设立时,首次募集(不含认购费)的有效净认购金额为人民币201,689,000.00元,折合201,689,000.00份基金份额;募集资金在募集期间产生的利息为人民币4,057.58元,折合4,057.58份基金份额;以上收到的实收基金共计人民币201,693,057.58元,折合201,693,057.58份基金份额。本基金的基金管理人和注册登记机构均为国金基金管理有限公司