基金管理人:兴全基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
报告送出日期:2018年7月19日
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年7月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年4月1日起至6月30日止。
基金产品概况
基金简称
兴全添利宝货币
场内简称
-
基金主代码
000575
交易代码
000575
前端交易代码
-
后端交易代码
-
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2014年2月27日
报告期末基金份额总额
55,702,782,405.08份
投资目标
在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略
根据宏观形势、利率走势等因素,确定各个阶段的投资组合平均久期、剩余期限等指标,并在这些指标要求的基础上构建投资组合;进行主动投资,有效提高资产组合收益。本基金综合运用类属配置、目标久期控制、收益曲线、个券选择、套利等多种投资策略进行投资。
业绩比较基准
同期七天通知存款利率(税后)
风险收益特征
本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金
基金管理人
兴全基金管理有限公司
基金托管人
兴业银行股份有限公司
主要财务指标和基金净值表现
主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期( 2018年4月1日 - 2018年6月30日 )
1.本期已实现收益
626,014,930.18
2.本期利润
626,014,930.18
3.期末基金资产净值
55,702,782,405.08
注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。
基金净值表现
本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值收益率①
净值收益率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
1.0446%
0.0008%
0.3366%
0.0000%
0.7080%
0.0008%
注:本基金收益分配按日结转份额。
自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:1、净值表现所取数据截至到2018年6月30日。
2、按照《兴全添利宝货币市场基金基金合同》的规定,本基金建仓期为2014年2月27日至2014年5月26日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及本基金投资组合的比例范围。
管理人报告
基金经理(或基金经理小组)简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
翟秀华
本基金、兴全稳泰债券型证券投资基金基金经理、兴全稳益债券型证券投资基金、兴全天添益货币市场基金、兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金、兴全祥泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理
2016年3月17日
-
9年
医学硕士,历任毕马威华振会计师事务所审计,泰信基金管理有限公司交易总监助理,兴全基金管理有限公司研究员兼基金经理助理。
注:1、职务指截止报告期末的职务(报告期末仍在任的)或离任前的职务(报告期内离任的)。
2、任职日期指基金合同生效之日(基金成立时即担任基金经理)或公司作出聘任决定之日(基金成立后担任基金经理);离任日期指公司作出解聘决定之日。
3、“证券从业年限”按其从事证券投资、研究等业务的年限计算。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《兴全添利宝货币市场基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。
公平交易专项说明
公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定,从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关,确保各投资组合之间得到公平对待,保护投资者的合法权益。公司风险管理部对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异进行统计,从不同的角度分析差异的来源、考察是否存在非公平的因素。
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的公平交易制度,未发现违反公平交易原则的情况。
异常交易行为的专项说明
本报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的5%的情况,未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。
报告期内基金投资策略和运作分析
二季度内,美联储继续保持加息节奏,诸多新兴市场流动性和货币币值接连遭到冲击;国内经济仍显韧性,受益于地产去库存和供给侧改革,企业盈利大幅转好,经济数据仍然稳定,但是随着贸易摩擦的演进和严监管导致的实体经济融资紧缩,经济基本面边际走弱;另一方面随着金融体系监管架构调整到位,政策统一性强,监管机构先后出台了资管新规、商业银行流动性新规等重磅监管办法,对金融体系内存在的如影子银行、层层嵌套、刚性兑付等问题将逐步化解,促使金融体系回归服务实体经济。央行货币政策方面,受益于监管规定的出台,通过货币总量紧缩去杠杆的必要性下降,而经济基本面的边际走弱、银行存款增速乏力、实体融资成本迅速上升等问题开始成为关注点,央行顺势降低了原本偏高的准备金率,推动短端利率大幅下行。二季度内,货币市场的整体较为平稳,本组合在保持充裕流动性的基础上,采取了较为稳健的配置策略,为持有人创造了超过基准的收益。
报告期内基金的业绩表现
本报告期基金份额净值增长率为1.0446%,业绩比较基准收益率为0.3366%。
报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
投资组合报告
报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额(元)
占基金总资产的比例(%)
1
固定收益投资
32,091,674,225.70
50.80
其中:债券
32,091,674,225.70
50.80
资产支持证券
-
-
2
买入返售金融资产
15,446,052,856.91
24.45
其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-
3
银行存款和结算备付金合计
15,333,464,810.25
24.27
4
其他资产
301,556,010.60
0.48
5
合计
63,172,747,903.46
100.00
报告期债券回购融资情况
序号
项目
占基金资产净值的比例(%)
1
报告期内债券回购融资余额
5.86
其中:买断式回购融资
-
序号
项目
金额(元)
占基金资产净值的比例(%)
2
报告期末债券回购融资余额
3,383,974,248.69
6.08
其中:买断式回购融资
-
-
注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值,故金额处不予填列。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
本报告期内未发生债券正回购资金余额超过基金资产净值20%的情况。
基金投资组合平均剩余期限
投资组合平均剩余期限基本情况
项目
天数
报告期末投资组合平均剩余期限
107
报告期内投资组合平均剩余期限最高值
108
报告期内投资组合平均剩余期限最低值
76
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
本报告期内未发生投资组合平均期限超过120天的情况。
报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号
平均剩余期限
各期限资产占基金资产净值的比例(%)
各期限负债占基金资产净值的比例(%)
1
30天以内
32.37
13.36
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债
0.00
-
2
30天(含)-60天
16.07
0.00
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债
0.00
-
3
60天(含)-90天
26.57
0.00
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债
0.00
-
4
90天(含)-120天
6.10
0.00
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债
0.00
-
5
120天(含)-397天(含)
31.76
0.00
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债
0.00
-
合计
112.87
13.36
报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
本报告期内投资组合平均剩余存续期未发生超过240天的情况。
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号
债券品种
摊余成本(元)
占基金资产净值比例(%)
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
3,329,456,963.94
5.98
其中:政策性金融债
3,329,456,963.94
5.98
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
4,669,102,866.67
8.38
6
中期票据
1,450,488,630.27
2.60
7
同业存单
22,642,625,764.82
40.65
8
其他
-
-
9
合计
32,091,674,225.70
57.61
10
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
-
-
报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
序号
债券代码
债券名称
债券数量(张)
摊余成本(元)
占基金资产净值比例(%)
1
160202
16国开02
7,300,000
729,848,305.92
1.31
2
111810263
18兴业银行CD263
7,000,000
694,143,846.59
1.25
3
111896207
18宁波银行CD074
6,000,000
597,385,761.21
1.07
4
111810296
18兴业银行CD296
6,000,000
594,247,330.32
1.07
5
180201
18国开01
5,500,000
549,816,271.27
0.99
6
180207
18国开07
5,200,000
517,614,238.98
0.93
7
111806164
18交通银行CD164
5,000,000
495,164,042.04
0.89
8
111818183
18华夏银行CD183
5,000,000
494,702,078.47
0.89
9
111812130
18北京银行CD130
5,000,000
485,312,581.58
0.87
10
111894372
18南京银行CD052
5,000,000
481,625,177.47
0.86
“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目
偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数
0
报告期内偏离度的最高值
0.2499%
报告期内偏离度的最低值
0.1129%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值
0.1644%
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
报告期内本基金未发生负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
报告期内本基金未发生正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
投资组合报告附注
本基金估值采用摊余成本法(除特殊情况外),即估值对象以买入成本列示,按照实际利率每日计提应收利息。
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,并且未在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
其他资产构成
序号
名称
金额(元)
1
存出保证金
9.34
2
应收证券清算款
-
3
应收利息
301,556,001.26
4
应收申购款
-
5
其他应收款
-
6
待摊费用
-
7
其他
-
8
合计
301,556,010.60
投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额
53,672,571,536.12
报告期期间基金总申购份额
85,214,145,501.16
报告期期间基金总赎回份额
83,183,934,632.20
报告期期末基金份额总额
55,702,782,405.08
注:总申购份额含红利再投资。
基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号
交易方式
交易日期
交易份额(份)
交易金额(元)
适用费率
1
申购
2018年4月4日
40,000,000.00
40,000,000.00
-
2
申购
2018年4月10日
50,000,000.00
50,000,000.00
-
3
申购
2018年4月11日
15,000,000.00
15,000,000.00
-
4
赎回
2018年4月13日
-23,000,000.00
-23,000,000.00
-
5
赎回
2018年4月16日
-110,000,000.00
-110,000,000.00
-
6
申购
2018年4月24日
7,000,000.00
7,000,000.00
-
7
申购
2018年4月27日
15,000,000.00
15,000,000.00
-
8
红利再投资
2018年4月30日
786,127.63
786,127.63
-
9
申购
2018年5月8日
40,000,000.00
40,000,000.00
-
10
赎回
2018年5月11日
-50,000,000.00
-50,000,000.00
-
11
赎回
2018年5月15日
-10,000,000.00
-10,000,000.00
-
12
赎回
2018年5月22日
-29,000,000.00
-29,000,000.00
-
13
赎回
2018年5月23日
-35,000,000.00
-35,000,000.00
-
14
申购
2018年5月29日
34,000,000.00
34,000,000.00
-
15
申购
2018年5月31日
15,000,000.00
15,000,000.00
-
16
红利再投资
2018年5月31日
770,773.80
770,773.80
-
17
申购
2018年6月5日
61,000,000.00
61,000,000.00
-
18
赎回
2018年6月11日
-10,000,000.00
-10,000,000.00
-
19
赎回
2018年6月14日
-15,000,000.00
-15,000,000.00
-
20
申购
2018年6月20日
10,000,000.00
10,000,000.00
-
21
赎回
2018年6月28日
-5,000,000.00
-5,000,000.00
-
22
红利再投资
2018年6月30日
741,857.58
741,857.58
-
合计
2,298,759.01
2,298,759.01
注:1、“交易日期”为交易确认日或分红权益登记日。
2、因本基金收益分配按日结转份额,上表中“红利再投资”数据为当月汇总数据。
影响投资者决策的其他重要信息
报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占比
产品特有风险
本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况,故不涉及本项特有风险。
注:1 、“申购金额”包含份额申购、转换转入、分红再投资等导致投资者持有份额增加的情形。
2、 “赎回份额”包含份额赎回、转换转出等导致投资者持有份额减少的情形。
影响投资者决策的其他重要信息
无。
备查文件目录
备查文件目录
1、中国证监会准予兴全添利宝货币市场基金募集注册的文件
2、关于募集兴全添利宝货币市场基金之法律意见书
3、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
4、基金托管人业务资格批件和营业执照
5、《兴全添利宝货币市场基金基金合同》
6、《兴全添利宝货币市场基金托管协议》
7、中国证监会规定的其他文件
存放地点
基金管理人、基金托管人的办公场所。
查阅方式
投资者可登录基金管理人互联网站(http://www.xqfunds.com)查阅,或在营业时间内至基金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。
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