重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。
基金基本情况
项目
数值
基金名称
圆信永丰纯债债券型证券投资基金
基金简称
圆信永丰纯债
场内简称
基金主代码
000629
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2014-05-30
基金管理人
圆信永丰基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
102,463,981.29
基金合同存续期
不定期
下属2级基金的基金简称
圆信永丰纯债A类
圆信永丰纯债C类
下属2级基金的场内简称
下属2级基金的交易代码
000629
000630
报告期末下属2级基金的份额总额
100,473,910.67
1,990,070.62
基金产品说明
投资目标
在追求本金安全、保持资产流动性以及有效控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为基金份额持有人提供较高的当期收益以及长期稳定的投资回报。
投资策略
本基金将通过研判债券市场风险收益特征的国际化趋势和国内宏观经济景气周期引发的债券市场收益率的变化趋势,采用自上而下的方法对基金资产进行动态的整体资产配置和类属资产配置。在认真研判宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上,根据整体资产配置策略动态调整大类金融资产的比例;在充分分析债券市场环境及市场流动性的基础上,根据类属资产配置策略对投资组合类属资产进行最优化配置和调整。
业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为同期中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率(税后)。
风险收益特征
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益的品种,其预期风险收益水平高于货币市场基金,低于混合型基金及股票型基金。
下属分级基金的风险收益特征
基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
圆信永丰基金管理有限公司
中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
吕富强
郭明
联系电话
021-60366000
010-66105799
电子邮箱
service@gtsfund.com.cn
custody@icbc.com.cn
客户服务电话
4006070088
95588
传真
021-60366006
010-66105798
注册地址
中国(福建)自由贸易试验区厦门片区(保税港区)海景南二路45号4楼402单元之175
北京市西城区复兴门内大街55号
办公地址
上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦19楼
北京市西城区复兴门内大街55号
邮政编码
200122
100140
法定代表人
洪文瑾
易会满
信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
证券日报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
www.gtsfund.com.cn
基金年度报告备置地点
上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦19楼
其他相关资料
项目
名称
办公地址
注册登记机构
圆信永丰基金管理有限公司
上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦19楼
主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
报告期
报告期(2017-01-01 至 2017-06-30)
圆信永丰纯债
圆信永丰纯债A类
圆信永丰纯债C类
本期已实现收益
1,413.84
-12,342.22
本期利润
2,192,573.90
31,394.06
加权平均基金份额本期利润
0.0188
0.0069
本期加权平均净值利润率
-%
1.81 %
0.67 %
本期基金份额净值增长率
-%
1.55 %
1.46 %
报告期末
报告期末(2017-06-30)
圆信永丰纯债
圆信永丰纯债A类
圆信永丰纯债C类
期末可供分配利润
4,834,105.29
86,941.76
期末可供分配基金份额利润
0.0481
0.0437
期末基金资产净值
105,308,015.96
2,077,012.38
期末基金份额净值
1.048
1.044
报告期末
报告期末(2017-06-30)
圆信永丰纯债
圆信永丰纯债A类
圆信永丰纯债C类
基金份额累计净值增长率
-%
23.31 %
21.77 %
基金净值表现
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较A
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去一个月
1.16 %
0.06 %
0.12 %
0.00 %
1.04 %
0.06 %
过去三个月
1.26 %
0.07 %
0.35 %
0.00 %
0.91 %
0.07 %
过去六个月
1.55 %
0.07 %
0.70 %
0.00 %
0.85 %
0.07 %
过去一年
1.85 %
0.14 %
1.42 %
0.00 %
0.43 %
0.14 %
过去三年
23.07 %
0.16 %
6.49 %
0.01 %
16.58 %
0.15 %
自基金合同生效起至今
23.31 %
0.16 %
6.77 %
0.01 %
16.54 %
0.15 %
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较C
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去一个月
1.26 %
0.06 %
0.12 %
0.00 %
1.14 %
0.06 %
过去三个月
1.26 %
0.06 %
0.35 %
0.00 %
0.91 %
0.06 %
过去六个月
1.46 %
0.07 %
0.70 %
0.00 %
0.76 %
0.07 %
过去一年
1.66 %
0.14 %
1.42 %
0.00 %
0.24 %
0.14 %
过去三年
21.52 %
0.16 %
6.49 %
0.01 %
15.03 %
0.15 %
自基金合同生效起至今
21.77 %
0.16 %
6.77 %
0.01 %
15.00 %
0.15 %
自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较A
自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较C
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
圆信永丰基金管理有限公司是经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”或“证监会”)证监许可[2013]1514号文批准,于2014年1月2日成立的合资基金管理公司。本公司由厦门国际信托有限公司与永丰证券投资信托股份有限公司合资设立,持股比例分别为51%和49%,注册资本贰亿元人民币。公司注册地位于厦门,主要业务经营团队位于上海,是厦门首家证券投资基金管理公司,也是海西首家两岸合资的证券投资基金管理公司。
截止2017年6月30日,公司旗下共管理九只开放式证券投资基金,分别为圆信永丰纯债债券型证券投资基金、圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金、圆信永丰优加生活股票型证券投资基金、圆信永丰兴融债券型证券投资基金、圆信永丰兴利债券型证券投资基金、圆信永丰强化收益债券型证券投资基金、圆信永丰丰润货币市场基金、圆信永丰多策略精选混合型证券投资基金及圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金。
基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
许燕
本基金基金经理
2016-01-22
-
7年
上海财经大学金融学硕士,现任圆信永丰基金管理有限公司基金投资部下设固定收益投资部总监助理。历任上海新世纪资信评估投资服务有限公司信用分析师、鹏元资信评估有限公司信用分析师、圆信永丰基金管理有限公司基金投资部下设固定收益投资部基金经理。
林铮
本基金基金经理
2016-04-11
-
8年
厦门大学经济学硕士,现任圆信永丰基金管理有限公司基金投资部下设固定收益投资部副总监。历任厦门国贸集团投资研究员、国贸期货宏观金融期货研究员、海通期货股指期货分析师、圆信永丰基金管理有限公司专户投资部副总监。
余文龙
本基金基金经理
2016-10-21
-
7年
上海财经大学金融数学与金融工程博士,现任圆信永丰基金管理有限公司基金投资部下设固定收益投资部总监。历任广州中大凯思投资集团投资部分析师、上海申银万国证券研究所债券高级分析师、中信证券股份有限公司资产管理部固定收益投资经理。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在风险可控的前提下为基金份额持有人谋求最大利益。基金经理对个券及投资组合的投资比例严格遵循法律法规、基金合同和公募基金投资决策委员会的授权限制。在本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度的执行情况
报告期内,公司严格执行上述公平交易制度和控制方法,开展公平交易工作。通过对不同投资组合之间的整体收益率差异、以及不同投资组合之间同向交易和反向交易的交易时机和交易价差等方面的监控分析,对以公司名义进行的一级市场申购方案和分配过程进行审核和监控等,公司未发现整体公平交易执行出现异常的情况。
其中,在同向交易的监控和分析方面,根据法规要求,公司对不同投资组合的同日和临近交易日的同向交易行为进行监控,通过定期抽查前述的同向交易行为,定性分析交易时机、对比不同投资组合长期的交易趋势,重点关注任何可能导致不公平交易的情形。对于识别的异常情况,由相关投资组合经理对异常交易情况进行合理解释。同时,公司根据法规的要求,通过系统模块定期对连续四个季度内不同投资组合在不同时间窗内(T=1日、T=3日、T=5日)的同向交易价差进行分析,采用概率统计方法,重点关注不同投资组合之间同向交易溢价率均值是否为零的t检验,以及同向交易价格占优的交易次数占比分析。在一级市场证券申购和分配方面,事前对申购指令单进行审核监控,事后对以公司名义进行的申购报价单进行核查,确保分配结果符合公平交易的原则。
报告期内,通过前述分析方法,未发现公司旗下不同投资组合之间存在不公平交易的情况。
异常交易行为的专项说明
报告期内,通过对交易价格、交易时间、交易方向等的抽样分析,基金管理人未发现存在有可能导致不公平交易和利益输送等的异常交易行为。
基金管理人旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面,未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
上半年经济平稳运行,且表现出较强的韧性,CPI低位徘徊,工业生产PPI见顶回落。上半年债券市场呈现震荡格局,受金融去杠杆政策影响,债券收益率在5月前上行速度较快,信用利差大幅走阔;6月伴随前期金融监管取得一定进展,央行于半年末MPA考核期积极对冲流动性季节波动,通过公开市场逆回购、MLF等大量净投放银行间流动性,带动债券市场交投情绪回暖。国债/金融债利率自六月上旬最高点快速下行至10-25BP,信用债也下浮20-70BP显示信用走势更强,带动债券基金产品净值出现一波明显上涨。
投资策略上,上半年债券基金整体维持短久期、低杠杆的保守稳健操作策略。六月以来伴随市场回暖,考虑债券票息的持有价值好于交易价值,我们逐步拉长债券组合久期,从一季度偏防御的投资策略调整到防攻互补的中性久期组合。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末,圆信永丰纯债A类的基金份额净值为1.048元(累计净值:1.228元),本报告期基金份额净值增长率为1.55%;截至本报告期末,圆信永丰纯债C类的基金份额净值为1.044元(累计净值:1.214元),本报告期基金份额净值增长率为1.46%;圆信永丰纯债A、C类的同期业绩比较基准收益率均为0.70%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
地方债务融资收紧、基建投资增速下行以及库存周期的结束将对下半年宏观经济构成一定下行压力,但制造业投资、 出口、消费的平稳将对经济形成支撑,下半年宏观经济下行压力有限。加强金融监管将是未来一段时间的主基调,对债市的影响会长期存在;人民币汇率企稳的背景下,货币政策将保持稳健中性。在目前过度平坦的曲线在陡峭化过程中,中短端投资机会更为确定,包括1-3年利率债和中高等级信用债等。信用交易价值虽不高,但票息部分收益仍可在与负债久期匹配后稳定获取。
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会相关规定和基金合同的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管理人完成估值后,经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。
报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并设立估值委员会具体负责监督执行。估值委员会的成员由首席投资官或其授权代表、清算登记部分管领导、研究部负责人、监察稽核部总监、清算登记部总监和相关基金会计组成。估值委员会负责组织制定、评估和适时修订基金估值政策和程序,并指导和监督整个估值流程。估值委员会成员包括基金核算、行业研究等方面的业务骨干,均具有基金从业资格、专业胜任能力和丰富的工作经历,且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理不属于公司估值委员会成员,不介入基金日常估值业务。
报告期内,本基金与中央国债登记结算有限责任公司根据《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》而取得中债数据估值服务;本基金与中证指数有限公司根据《中证债券估值数据服务协议》而取得中证数据估值服务。
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据法律法规以及本基金合同的相关规定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益分配每年至多分配6次,每类基金份额的每份基金份额每次分配比例不低于收益分配基准日该类别每份基金份额可供分配利润的20%。
管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明
-
报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,本基金托管人在对圆信永丰纯债债券型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,圆信永丰纯债债券型证券投资基金的管理人——圆信永丰基金管理有限公司在圆信永丰纯债债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,圆信永丰纯债债券型证券投资基金未进行利润分配。
托管人对半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对圆信永丰基金管理有限公司编制和披露的圆信永丰纯债债券型证券投资基金2017年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。
资产负债表
会计主体:圆信永丰纯债债券型证券投资基金
报告截止日:2017-06-30
单位:人民币元
资产
本期末
2017-06-30
上年度末
2016-12-31
资产:
银行存款
3,268,333.28
710,723.70
结算备付金
713,868.10
1,847,544.60
存出保证金
8,738.61
5,486.87
交易性金融资产
112,665,378.60
258,928,448.30
其中:股票投资
-
-
基金投资
-
-
债券投资
112,665,378.60
258,928,448.30
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
-
-
买入返售金融资产
3,000,000.00
-
应收证券清算款
-
5,000,000.00
应收利息
2,864,228.33
5,010,174.86
应收股利
-
-
应收申购款
10,100.00
20,000.00
递延所得税资产
-
-
其他资产
-
-
资产总计
122,530,646.92
271,522,378.33
负债和所有者权益
本期末
2017-06-30
上年度末
2016-12-31
负债:
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
-
-
卖出回购金融资产款
14,916,000.00
15,854,000.00
应付证券清算款
587.65
4,757,053.08
应付赎回款
2,016.03
508,245.79
应付管理人报酬
61,444.28
160,964.86
应付托管费
17,555.51
45,989.96
应付销售服务费
738.28
2,484.67
应付交易费用
1,001.85
2,200.00
应交税费
-
-
应付利息
26,769.42
1,983.39
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
119,505.56
120,381.57
负债合计
15,145,618.58
21,453,303.32
所有者权益:
-
-
实收基金
102,463,981.29
242,255,866.31
未分配利润
4,921,047.05
7,813,208.70
所有者权益合计
107,385,028.34
250,069,075.01
负债和所有者权益总计
122,530,646.92
271,522,378.33
注:报告截止日2017年6月30日,圆信永丰纯债A类的基金份额净值1.048元,基金份额总额100,473,910.67份;圆信永丰纯债C类的基金份额净值1.044元,基金份额总额1,990,070.62份。圆信永丰纯债份额总额合计为102,463,981.29份。
利润表
会计主体:圆信永丰纯债债券型证券投资基金
本报告期:2017-01-01至2017-06-30
单位:人民币元
项目
本期
2017-01-01至2017-06-30
上年度可比期间
2016-01-01至2016-06-30
一、收入
3,205,180.91
3,955,691.71
1.利息收入
3,231,460.80
4,423,337.63
其中:存款利息收入
16,538.81
73,452.94
债券利息收入
3,126,135.87
4,282,105.82
资产支持证券利息收入
-
-
买入返售金融资产收入
88,786.12
67,778.87
其他利息收入
-
-
2.投资收益(损失以“-”填列)
-2,263,030.47
582,812.04
其中:股票投资收益
-
-
基金投资收益
-
-
债券投资收益
-2,263,030.47
582,812.04
资产支持证券投资收益
-
-
贵金属投资收益
-
-
衍生工具收益
-
-
股利收益
-
-
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
2,234,896.34
-1,355,208.54
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
-
-
5.其他收入(损失以“-”号填列)
1,854.24
304,750.58
减:二、费用
981,212.95
1,202,828.16
1.管理人报酬
437,307.43
620,815.68
2.托管费
124,945.04
177,375.92
3.销售服务费
9,511.20
42,587.13
4.交易费用
4,572.06
4,783.81
5.利息支出
319,547.82
274,870.30
其中:卖出回购金融资产支出
319,547.82
274,870.30
6.其他费用
85,329.40
82,395.32
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
2,223,967.96
2,752,863.55
减:所得税费用
-
-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)
2,223,967.96
2,752,863.55
所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:圆信永丰纯债债券型证券投资基金
本报告期:2017-01-01至2017-06-30
单位:人民币元
项目
本期
2017-01-01至2017-06-30
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
138,399,511.48
4,004,747.18
142,404,258.66
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润)
-
2,223,967.96
2,223,967.96
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)
-139,791,885.02
-5,116,129.61
-144,908,014.63
其中:1.基金申购款
3,372,320.89
119,207.06
3,491,527.95
2.基金赎回款
-143,164,205.91
-5,235,336.67
-148,399,542.58
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-
-
五、期末所有者权益(基金净值)
102,463,981.29
4,921,047.05
107,385,028.34
项目
上年度可比期间
2016-01-01至2016-06-30
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
147,124,034.87
28,312,114.32
175,436,149.19
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润)
-
2,752,863.55
2,752,863.55
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)
-8,724,523.39
100,819,133.76
92,094,610.37
其中:1.基金申购款
601,349,765.65
114,516,497.53
715,866,263.18
2.基金赎回款
-610,074,289.04
-13,697,363.77
-623,771,652.81
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-127,879,364.45
-127,879,364.45
五、期末所有者权益(基金净值)
138,399,511.48
4,004,747.18
142,404,258.66
本报告第6.1页至第6.4页财务报表由下列负责人签署;
基金管理人负责人:董晓亮 主管会计工作负责人:于娟 会计机构负责人:虞俏依
注:此处为PDF文件中的章节数或者页数。
报表附注
基金基本情况
圆信永丰纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2014] 415号《关于核准圆信永丰纯债债券型证券投资基金募集的批复》核准,由圆信永丰基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《圆信永丰纯债债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币206,810,910.33元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2014)第290号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《圆信永丰纯债债券型证券投资基金基金合同》于2014年5月30日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为206,815,260.97份基金份额,其中认购资金利息折合4,350.64份基金份额。本基金的基金管理人为圆信永丰基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
根据《圆信永丰纯债债券型证券投资基金基金合同》和《圆信永丰纯债债券型证券投资基金招募说明书》,本基金根据所收取费用的差异,将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取认购/申购费用,并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的一类基金份额,称为A类基金份额;从该类基金资产中计提销售服务费而不收取认购/申购费用的一类基金份额,称为C类基金份额。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《圆信永丰纯债债券型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金主要投资于国债、央行票据、金融债、次级债、政府机构债、地方政府债、企业债、公司债、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、资产支持证券、可转换债券(含可分离交易可转债)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)等固定收益类资产。本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为同期中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率(税后)。
本财务报表由本基金的基金管理人圆信永丰基金管理有限公司于2017年8月29日批准报出。
会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《圆信永丰纯债债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2017年1月1日至2017年6月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2017年6月30日的财务状况以及2017年1月1日至2017年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
重要会计政策和会计估计
-
会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为2017年1月1日至2017年6月30日止。
记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益;对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量;对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:
(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止;
(2) 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;或者
(3) 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。
金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值:
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易,但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2)存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化,参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价值。
(3)当金融工具不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的参数。
金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且2) 交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
收入/(损失)的确认和计量
债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
基金的收益分配政策
同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数,包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分;若期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润,即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。
其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:
(1)对于证券交易所上市的债券,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》提供的现金流量折现法等估值技术进行估值。
(2)在银行间同业市场交易的债券品种,根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券和同业存单按现金流量折现法估值,具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外),按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。
会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
会计估计变更的说明
本基金本报告期内未发生会计估计变更。
差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
(1)于2016年5月1日前,以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起,金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。
重要财务报表项目的说明
银行存款
单位:人民币元
项目
本期末
2017-06-30
上年度末
2016-12-31
活期存款
3,268,333.28
-
定期存款
-
-
其中:存款期限1-3个月
-
-
其他存款
-
-
合计
3,268,333.28
710,723.70
交易性金融资产
单位:人民币元
项目
本期末
2017-06-30
成本
公允价值
公允价值变动
股票
-
-
-
贵金属投资-金交所黄金合约
-
-
-
债券
交易所市场
46,858,640.72
46,130,978.60
-727,662.12
银行间市场
72,281,505.95
66,534,400.00
-5,747,105.95
合计
119,140,146.67
112,665,378.60
-6,474,768.07
资产支持证券
-
-
-
基金
-
-
-
其他
-
-
-
合计
119,140,146.67
112,665,378.60
-6,474,768.07
项目
上年度末
2016-12-31
成本
公允价值
公允价值变动
股票
-
-
-
贵金属投资-金交所黄金合约
-
-
-
债券
交易所市场
-
-
-
银行间市场
-
-
-
合计
-
-
-
资产支持证券
-
-
-
基金
-
-
-
其他
-
-
-
合计
-
-
-
衍生金融资产/负债
单位:人民币元
项目
本期末
2017-06-30
合同/名义金额
公允价值
备注
资产
负债
利率衍生工具
-
-
-
-
货币衍生工具
-
-
-
-
权益衍生工具
-
-
-
-
其他衍生工具
-
-
-
-
合计
-
-
-
-
项目
上年度末
2016-12-31
合同/名义金额
公允价值
备注
资产
负债
利率衍生工具
-
-
-
-
货币衍生工具
-
-
-
-
权益衍生工具
-
-
-
-
其他衍生工具
-
-
-
-
合计
-
-
-
-
注:报告期末本基金未持有衍生金融工具。
买入返售金融资产
各项买入返售金融资产期末余额
单位:人民币元
项目
本期末
2017-06-30
账面余额
其中:买断式逆回购
交易所买入返售证券
3,000,000.00
-
银行间买入返售证券
-
-
合计
3,000,000.00
-
项目
上年度末
2016-12-31
账面余额
其中:买断式逆回购
期末买断式逆回购交易中取得的债券
单位:人民币元
项目
本期末
2017-06-30
债券代码
债券名称
约定返售日
估值单价
数量(张)
估值总额
其中:已出售或再质押总额
项目
上年度末
2016-12-31
债券代码
债券名称
约定返售日
估值单价
数量(张)
估值总额
其中:已出售或再质押总额
注:报告期末本基金未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
应收利息
单位:人民币元
项目
本期末
2017-06-30
上年度末
2016-12-31
应收活期存款利息
57.23
-
应收定期存款利息
-
-
应收其他存款利息
-
-
应收结算备付金利息
289.08
-
应收债券利息
2,862,969.47
-
应收买入返售证券利息
909.04
-
应收申购款利息
-
-
应收黄金合约拆借孳息
-
-
其他
3.51
-
合计
2,864,228.33
5,010,174.86
其他资产
单位:人民币元
项目
本期末
2017-06-30
上年度末
2016-12-31
其他应收款
-
-
待摊费用
-
-
合计
-
-
注:报告期末本基金未持有其他资产。
应付交易费用
单位:人民币元
项目
本期末
2017-06-30
上年度末
2016-12-31
交易所市场应付交易费用
-
-
银行间市场应付交易费用
1,001.85
-
合计
1,001.85
2,200.00
其他负债
单位:人民币元
项目
本期末
2017-06-30
上年度末
2016-12-31
应付券商交易单元保证金
-
-
应付赎回费
-
-
预提信息披露费
89,752.78
-
预提审计费用
29,752.78
-
合计
119,505.56
120,381.57
实收基金
单位:人民币元
项目
本期
2017-01-01至2017-06-30
圆信永丰纯债A类
圆信永丰纯债C类
基金份额(份)
账面金额
基金份额(份)
账面金额
上年度末
236,455,265.27
236,455,265.27
5,800,601.04
5,800,601.04
本期申购
487,844.21
487,844.21
2,884,476.68
2,884,476.68
本期赎回(以“-”号填列)
-136,469,198.81
-136,469,198.81
-6,695,007.10
-6,695,007.10
本期末
100,473,910.67
100,473,910.67
1,990,070.62
1,990,070.62
未分配利润
圆信永丰纯债A类
单位:人民币元
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末
14,142,833.19
-6,499,236.01
7,643,597.18
本期利润
1,413.84
2,191,160.06
2,192,573.90
本期基金份额交易产生的变动数
-7,844,556.21
2,842,490.42
-5,002,065.79
其中:基金申购款
28,943.43
-11,514.15
17,429.28
基金赎回款
-7,873,499.64
2,854,004.57
-5,019,495.07
本期已分配利润
-
-
-
本期末
6,299,690.82
-1,465,585.53
4,834,105.29
圆信永丰纯债C类
单位:人民币元
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末
326,916.64
-157,305.12
169,611.52
本期利润
-12,342.22
43,736.28
31,394.06
本期基金份额交易产生的变动数
-199,253.92
85,190.10
-114,063.82
其中:基金申购款
157,722.53
-55,944.75
101,777.78
基金赎回款
-356,976.45
141,134.85
-215,841.60
本期已分配利润
-
-
-
本期末
115,320.50
-28,378.74
86,941.76
存款利息收入
单位:人民币元
项目
本期
2017-01-01至2017-06-30
上年度可比期间
2016-01-01至2016-06-30
活期存款利息收入
8,432.31
-
定期存款利息收入
-
-
其他存款利息收入
-
-
结算备付金利息收入
8,027.76
-
其他
78.74
-
合计
16,538.81
73,452.94
股票投资收益
股票投资收益——买卖股票差价收入
单位:人民币元
项目
本期
2017-01-01至2017-06-30
上年度可比期间
2016-01-01至2016-06-30
卖出股票成交总额
-
-
减:卖出股票成本总额
-
-
买卖股票差价收入
-
-
债券投资收益
债券投资收益项目构成
单位:人民币元
项目
本期
2017-01-01至2017-06-30
上年度可比期间
2016-01-01至2016-06-30
债券投资收益——买卖债券(、债转股及债券到期兑付)差价收入
-2,263,030.47
-
债券投资收益——赎回差价收入
-
-
债券投资收益——申购差价收入
-
-
合计
-2,263,030.47
582,812.04
债券投资收益——买卖债券差价收入
单位:人民币元
项目
本期
2017-01-01至2017-06-30
上年度可比期间
2016-01-01至2016-06-30
卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成交总额
301,586,106.40
-
减:卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成本总额
296,499,619.19
-
减:应收利息总额
7,349,517.68
-
买卖债券差价收入
-2,263,030.47
-
债券投资收益——赎回差价收入
单位:人民币元
项目
本期
2017-01-01至2017-06-30
上年度可比期间
2016-01-01至2016-06-30
赎回基金份额对价总额
-
-
减:现金支付赎回款总额
-
-
减:赎回债券成本总额
-
-
减:赎回债券应收利息总额
-
-
赎回差价收入
-
-
债券投资收益——申购差价收入
单位:人民币元
项目
本期
2017-01-01至2017-06-30
上年度可比期间
2016-01-01至2016-06-30
申购基金份额对价总额
-
-
减:现金支付申购款总额
-
-
减:申购债券成本总额
-
-
减:申购债券应收利息总额
-
-
申购差价收入
-
-
资产支持证券投资收益
单位:人民币元
项目
本期
2017-01-01至2017-06-30
上年度可比期间
2016-01-01至2016-06-30
卖出资产支持证券成交总额
-
-
减:卖出资产支持证券成本总额
-
-
减:应收利息总额
-
-
资产支持证券投资收益
-
-
注:本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
衍生工具收益
衍生工具收益——买卖权证差价收入
单位:人民币元
项目
本期
2017-01-01至2017-06-30
上年度可比期间
2016-01-01至2016-06-30
卖出权证成交总额
-
-
减:卖出权证成本总额
-
-
买卖权证差价收入
-
-
注:本基金本报告期内无衍生工具收益。
衍生工具收益——其他投资收益
项目
本期收益金额
2017-01-01至2017-06-30
上年度可比期间收益金额
2016-01-01至2016-06-30
权证投资收益
-
-
股指期货-投资收益
-
-
股利收益
单位:人民币元
项目
本期
2017-01-01至2017-06-30
上年度可比期间
2016-01-01至2016-06-30
股票投资产生的股利收益
-
-
基金投资产生的股利收益
-
-
合计
-
-
公允价值变动收益
单位:人民币元
项目
本期
2017-01-01至2017-06-30
上年度可比期间
2016-01-01至2016-06-30
1.交易性金融资产
2,234,896.34
-
——股票投资
-
-
——债券投资
2,234,896.34
-
——资产支持证券投资
-
-
——基金投资
-
-
——贵金属投资
-
-
——其他
-
-
2.衍生工具
-
-
——权证投资
-
-
3.其他
-
-
合计
2,234,896.34
-1,355,208.54
其他收入
单位:人民币元
项目
本期
2017-01-01至2017-06-30
上年度可比期间
2016-01-01至2016-06-30
基金赎回费收入
1,841.91
-
基金转换费收入
12.33
-
合计
1,854.24
304,750.58
注:1、本基金的赎回费率按持有期间递减,不低于赎回费总额的25%归入基金资产。
2、本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成,其中转出基金不低于赎回费总额的25%归入转出基金的基金资产。
交易费用
单位:人民币元
项目
本期
2017-01-01至2017-06-30
上年度可比期间
2016-01-01至2016-06-30
交易所市场交易费用
1,804.56
-
银行间市场交易费用
2,767.50
-
合计
4,572.06
4,783.81
其他费用
单位:人民币元
项目
本期
2017-01-01至2017-06-30
上年度可比期间
2016-01-01至2016-06-30
审计费用
29,752.78
-
信息披露费
29,752.78
-
银行划款手续费用
2,723.84
-
账户服务费用
23,100.00
-
合计
85,329.40
82,395.32
或有事项、资产负债表日后事项的说明
或有事项
截至资产负债表报出日,本基金并无须作披露的或有事项。
资产负债表日后事项
截至财务报表报出日,本基金无需做披露的资产负债表日后事项。
关联方关系
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
-
本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系
圆信永丰基金管理有限公司(“圆信永丰基金公司”)
基金管理人、基金销售机构、注册登记机构
中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”)
基金托管人、基金销售机构
厦门国际信托有限公司
基金管理人的股东
永丰证券投资信托股份有限公司
基金管理人的股东
注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
本报告期及上年度可比期间的关联方交易
本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的交易。
通过关联方交易单元进行的交易
股票交易
单位:人民币元
关联方名称
本期
2017-01-01至2017-06-30
上年度可比期间
2016-01-01至2016-06-30
成交金额
占当期股票成交总额的比例
成交金额
占当期股票成交总额的比例
权证交易
单位:人民币元
关联方名称
本期
2017-01-01至2017-06-30
上年度可比期间
2016-01-01至2016-06-30
成交金额
占当期股票成交总额的比例
成交金额
占当期股票成交总额的比例
应支付关联方的佣金
金额单位:人民币元
关联方名称
本期
2017-01-01至2017-06-30
当期佣金
占当期佣金总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总额的比例
关联方名称
上年度可比期间
2016-01-01至2016-06-30
当期佣金
占当期佣金总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总额的比例
关联方报酬
基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2017-01-01至2017-06-30
上年度可比期间
2016-01-01至2016-06-30
当期发生的基金应支付的管理费
437,307.43
620,815.68
其中:支付销售机构的客户维护费
12,348.87
9,085.25
注:支付基金管理人圆信永丰基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.7%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日管理人报酬=前一日基金资产净值 × 0.7% / 当年天数。
基金托管费
单位:人民币元
项目
本期
2017-01-01至2017-06-30
上年度可比期间
2016-01-01至2016-06-30
当期发生的基金应支付的托管费
124,945.04
177,375.92
注:支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日基金托管费=前一日基金资产净值 × 0.2% / 当年天数。
销售服务费
单位:人民币元
获得销售服务费的各关联方名称
本期
2017-01-01至2017-06-30
当期发生的基金应支付的销售服务费
圆信永丰纯债A类
圆信永丰纯债C类
合计
圆信永丰基金公司
-
32.60
32.60
中国工商银行
-
3,721.37
3,721.37
合计
-
3,753.97
3,753.97
获得销售服务费的各关联方名称
上年度可比期间
2016-01-01至2016-06-30
当期应支付的销售服务费
圆信永丰纯债A类
圆信永丰纯债C类
合计
圆信永丰基金公司
-
35,902.03
35,902.03
中国工商银行
-
3,707.32
3,707.32
合计
-
39,609.35
39,609.35
注:支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值0.4%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给圆信永丰基金公司,再由圆信永丰基金公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为:
C类基金份额日销售服务费=C类基金份额前一日基金资产净值 × 0.4%/当年天数。
与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位:人民币元
本期
2017-01-01至2017-06-30
银行间市场交易的各关联方名称
债券交易金额
基金逆回购
基金正回购
基金买入
基金卖出
交易金额
利息收入
交易金额
利息支出
上年度可比期间
2016-01-01至2016-06-30
银行间市场交易的各关联方名称
债券交易金额
基金逆回购
基金正回购
基金买入
基金卖出
交易金额
利息收入
交易金额
利息支出
注:本基金本报告期内未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
各关联方投资本基金的情况
报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位:份
项目
本期
2017-01-01至2017-06-30
上年度可比期间
2016-01-01至2016-06-30
份额级别
圆信永丰纯债A类
圆信永丰纯债C类
圆信永丰纯债A类
圆信永丰纯债C类
基金合同生效日(2014-05-30)持有的基金份额
-
-
-
-
期初持有的基金份额
4,835,396.52
-
-
-
期间申购/买入总份额
-
-
-
-
期间因拆分增加的份额
-
-
-
-
减:期间赎回/卖出总份额
-
-
-
-
期末持有的基金份额
4,835,396.52
-
4,835,396.52
-
期末持有的基金份额占基金总份额比例
4.81 %
-%
-%
-%
注:注:关联方投资本基金的费率按照基金合同及招募说明书的规定确定,符合公允性要求。
报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位:份
项目
圆信永丰纯债A类
本期末
2017-06-30
上年度末
2016-12-31
持有的基金份额
持有的基金份额占基金总份额的比例
持有的基金份额
持有的基金份额占基金总份额的比例
项目
圆信永丰纯债C类
本期末
2017-06-30
上年度末
2016-12-31
持有的基金份额
持有的基金份额占基金总份额的比例
持有的基金份额
持有的基金份额占基金总份额的比例
注:报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方名称
本期
2017-01-01至2017-06-30
上年度可比期间