基金管理人:诺安基金管理有限公司
基金托管人:渤海银行股份有限公司
送出日期:2017 年 8 月 28 日
诺安理财宝货币 2017 年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人渤海银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 8 月 25 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自 2017年 1 月 1日起至 6月 30日止。
诺安理财宝货币 2017 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 12
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 12
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 14
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 14
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 15
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 15
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 15
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 16
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 16
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 17
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 17
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 17
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 17
§6 半年度财务会计报告(未经审计) ................................................................................................. 18
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 18
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 19
6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 20
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6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 21
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 41
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 41
7.2 债券回购融资情况 .................................................................................................................... 41
7.3 基金投资组合平均剩余期限 .................................................................................................... 41
7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 .................................................... 42
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 42
7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 ............................ 42
7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ............................................ 43
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 43
7.9 投资组合报告附注 .................................................................................................................... 43
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 45
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 45
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 45
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 45
§9 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 47
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 48
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 48
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 48
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 48
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 48
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 48
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 48
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 48
10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 ............................................................................................. 49
10.9 其他重大事件 .......................................................................................................................... 49
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 50
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 50
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 50
§12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 51
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12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 51
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 51
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 51
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 诺安理财宝货币市场基金
基金简称 诺安理财宝货币
基金主代码 000640
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年 5月 12日
基金管理人 诺安基金管理有限公司
基金托管人 渤海银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 11,055,705,795.68份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称: 诺安理财宝货币 A 诺安理财宝货币 B 诺安理财宝货币 C
下属分级基金的交易代码: 000640 000641 001026
报告期末下属分级基金的份额总额 39,519,337.37 份
11,013,807,898.
48份
2,378,559.83份
2.2 基金产品说明
投资目标
在严格控制风险、保持较高流动性的基础上,力争实现稳定的、高于业绩
比较基准的投资收益。
投资策略
本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市场资
金供求状况的基础上,分析和判断利率走势与收益率曲线变化趋势,并综
合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征,对基金资产组合进行
积极管理。
业绩比较基准 活期存款利率(税后)
风险收益特征
本基金属于货币市场基金,长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基
金和债券型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 诺安基金管理有限公司 渤海银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 马宏 阮劲松
联系电话 0755-83026688 010-66270109
电子邮箱 info@lionfund.com.cn js.ruan@cbhb.com.cn
客户服务电话 400-888-8998 4008888811/95541
传真 0755-83026677 022-58314791
注册地址
深圳市深南大道 4013号兴业
银行大厦 19-20层
天津市河东区海河东路 218号
办公地址
深圳市深南大道 4013号兴业
银行大厦 19-20层
天津市河东区海河东路 218号
邮政编码 518048 300012
法定代表人 秦维舟 李伏安
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2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.lionfund.com.cn
基金半年度报告备置地点
深圳市深南大道 4013号兴业银行大厦
19-20层诺安基金管理有限公司
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 诺安基金管理有限公司
深圳市深南大道 4013号兴业银行大
厦 19-20层
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
注:①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相
关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用
摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。
②自 2014年 5月 13日起,本基金分设为两级基金份额:A 级基金份额和 B级基金份额;自 2015
年 2月 4日起,增加本基金的基金份额类别,分设为三级基金份额:A级基金份额、B级基金份额
和 C 级基金份额,详情请参阅相关公告。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
诺安理财宝货币 A
阶段
份额净值
收益率①
份额净值收
益率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月 0.3360% 0.0009% 0.0292% 0.0000% 0.3068% 0.0009%
过去三个月 0.9665% 0.0013% 0.0885% 0.0000% 0.8780% 0.0013%
过去六个月 1.8048% 0.0015% 0.1760% 0.0000% 1.6288% 0.0015%
过去一年 3.0196% 0.0023% 0.3549% 0.0000% 2.6647% 0.0023%
过去三年 10.5642% 0.0031% 1.0656% 0.0000% 9.4986% 0.0031%
自基金合同
生效起至今
11.3006% 0.0032% 1.1142% 0.0000% 10.1864% 0.0032%
基金级别 诺安理财宝货币 A 诺安理财宝货币 B 诺安理财宝货币 C
3.1.1 期间数据和指标
报告期( 2017年 1月 1日
- 2017年 6月 30日 )
报告期( 2017年 1月 1
日 - 2017年 6月 30
日)
报告期( 2017年 1
月 1日 - 2017年
6月 30日)
本期已实现收益 1,101,708.72 195,407,341.35 54,138.66
本期利润 1,101,708.72 195,407,341.35 54,138.66
本期净值收益率 1.8048% 1.8056% 1.8053%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017年 6月 30日 )
期末基金资产净值 39,519,337.37 11,013,807,898.48 2,378,559.83
期末基金份额净值 1.0000 1.0000 1.0000
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2017年 6月 30日 )
累计净值收益率 11.3006% 11.3754% 7.5989%
诺安理财宝货币 2017 年半年度报告
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诺安理财宝货币 B
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去一个月 0.3361% 0.0010% 0.0292% 0.0000% 0.3069% 0.0010%
过去三个月 0.9666% 0.0013% 0.0885% 0.0000% 0.8781% 0.0013%
过去六个月 1.8056% 0.0015% 0.1760% 0.0000% 1.6296% 0.0015%
过去一年 3.0208% 0.0023% 0.3549% 0.0000% 2.6659% 0.0023%
过去三年 10.6948% 0.0032% 1.0656% 0.0000% 9.6292% 0.0032%
自基金合同
生效起至今
11.3754% 0.0032% 1.1132% 0.0000% 10.2622% 0.0032%
诺安理财宝货币 C
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去一个月 0.3360% 0.0010% 0.0292% 0.0000% 0.3068% 0.0010%
过去三个月 0.9665% 0.0013% 0.0885% 0.0000% 0.8780% 0.0013%
过去六个月 1.8053% 0.0015% 0.1760% 0.0000% 1.6293% 0.0015%
过去一年 3.0194% 0.0023% 0.3549% 0.0000% 2.6645% 0.0023%
自基金合同
生效起至今
7.5989% 0.0030% 0.8536% 0.0002% 6.7453% 0.0028%
注:①本基金的利润分配方式是“每日分配,按日支付”。
②本基金的业绩比较基准为:活期存款利率(税后)。
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
诺安理财宝货币 A
诺安理财宝货币 B
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诺安理财宝货币 C
注:①本基金基金合同于 2014 年 5 月 12日生效,自 2014年 5月 13 日起,本基金分设为两级基
金份额:A级基金份额和 B级基金份额,自 2015年 2 月 4日起,增加本基金的基金份额类别,分
设为三级基金份额:A级基金份额、B级基金份额和 C 级基金份额。
②本基金建仓期为 6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同规定。
诺安理财宝货币 2017 年半年度报告
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
截至 2017年 6月 30日,本基金管理人共管理 52只开放式基金:诺安平衡证券投资基金、诺
安货币市场基金、诺安先锋混合型证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价值
增长混合型证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长混合型证券投资基金、
诺安增利债券型证券投资基金、诺安中证 100 指数证券投资基金、诺安中小盘精选混合型证券投
资基金、诺安主题精选混合型证券投资基金、诺安全球黄金证券投资基金、上证新兴产业交易型
开放式指数证券投资基金、诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安行
业轮动混合型证券投资基金、诺安多策略混合型证券投资基金、诺安全球收益不动产证券投资基
金、诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)、诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金、诺安中
证创业成长指数分级证券投资基金、诺安汇鑫保本混合型证券投资基金、诺安双利债券型发起式
证券投资基金、中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金、诺安研究精选股票型证券投资基
金、诺安纯债定期开放债券型证券投资基金、诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金、诺安信用债券
一年定期开放债券型证券投资基金、诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安泰鑫
一年定期开放债券型证券投资基金、诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金、诺安优势行
业灵活配置混合型证券投资基金、诺安天天宝货币市场基金、诺安理财宝货币市场基金、诺安永
鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安聚鑫宝货币市场基金、诺安稳健回报灵活配置混
合型证券投资基金、诺安聚利债券型证券投资基金、诺安新经济股票型证券投资基金、诺安低碳
经济股票型证券投资基金、诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安创新驱
动灵活配置混合型证券投资基金、诺安先进制造股票型证券投资基金、诺安利鑫保本混合型证券
投资基金、诺安景鑫保本混合型证券投资基金、诺安益鑫保本混合型证券投资基金、诺安安鑫保
本混合型证券投资基金、诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安和鑫保本混合型证券
投资基金、诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安进取回报灵活配置混合型证券投资
基金、诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安高端制造股票型证券投资基金等。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理(助理)
期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
谢志华
固定收益事
业部副总经
2016 年 2 月
20 日
- 11
理学硕士,具有基金从业资格。
曾先后任职于华泰证券有限责
诺安理财宝货币 2017 年半年度报告
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理、总裁助
理,诺安纯
债定期开放
债券基金经
理、诺安鸿
鑫保本混合
基金经理、
诺安优化收
益债券基金
经理、诺安
行业轮动混
合 基 金 经
理、诺安汇
鑫保本混合
基金经理、
诺安聚利债
券 基 金 经
理、诺安利
鑫保本混合
基金经理、
诺安景鑫保
本混合基金
经理、诺安
益鑫保本混
合 基 金 经
理、诺安安
鑫保本混合
基金经理、
诺安理财宝
货币基金经
理、诺安聚
鑫宝货币基
金经理、诺
安货币基金
经理、诺安
和鑫保本混
合 基 金 经
理。
任公司、招商基金管理有限公
司,从事固定收益类品种的研
究、投资工作。曾于 2010年 8
月至 2012年 8月任招商安心收
益债券基金经理,2011年 3月
至 2012年8月任招商安瑞进取
债券基金经理。2012年 8月加
入诺安基金管理有限公司,任
投资经理,现任固定收益事业
部副总经理、总裁助理。2013
年 11 月至 2016 年 2 月任诺安
泰鑫一年定期开放债券基金经
理,2015 年 3 月至 2016 年 2
月任诺安裕鑫收益两年定期开
放债券基金经理,2013年 6月
至 2016年3月任诺安信用债券
一年定期开放债券基金经理,
2014 年 6 月至 2016 年 3 月任
诺安永鑫收益一年定期开放债
券基金经理,2013 年 8 月至
2016年 3月任诺安稳固收益一
年定期开放债券基金经理,
2014年 11月至 2017年 6月任
诺安保本混合基金经理。2013
年 5 月起任诺安鸿鑫保本混合
及诺安纯债定期开放债券基金
经理,2013 年 12 月起任诺安
优化收益债券基金经理,2014
年 11 月起任诺安汇鑫保本混
合及诺安聚利债券基金经理,
2015 年 12 月起任诺安利鑫保
本混合及诺安景鑫保本混合基
金经理,2016年 1月起任诺安
益鑫保本混合基金经理,2016
年 2 月起任诺安安鑫保本混
合、诺安理财宝货币、诺安聚
鑫宝货币及诺安货币基金经
理,2016年 4月任诺安和鑫保
本混合基金经理,2017年 6月
起任诺安行业轮动混合基金经
理。
潘飞
诺安理财宝
货币市场基
金基金经理
2016年 9月 6
日
- 7
硕士,CFA,具有基金从业资格。
曾就职于广发银行股份有限公
司,任交易员。2015年 4月加
诺安理财宝货币 2017 年半年度报告
第 14 页 共 51 页
入诺安基金管理有限公司,任
基金经理助理,从事资金、债
券交易工作。2016年 9月起任
诺安理财宝货币市场基金基金
经理。
注:①此处基金经理的任职日期为公司作出决定并对外公告之日;
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期间,诺安理财宝货币市场基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》
及其他有关法律法规,遵守了《诺安理财宝货币市场基金基金合同》的规定,遵守了本公司管理
制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会 2011 年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本公司更
新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级
市场申购、二级市场交易等投资管理活动,同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、
业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
投资研究方面,公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库,在此基础上,不同投资组
合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同,建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对
手备选库;公司拥有健全的投资授权制度,明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各
投资决策主体的职责和权限划分,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操
作需要经过严格的审批程序;公司建立了统一的研究管理平台,所有内外部研究报告均通过该研
究管理平台发布,并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。
交易执行方面,对于场内交易,基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能,交易中
心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令,如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达
了相同方向的投资指令,并且市价在指令限价以内,投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单
都自动按比例分拆到各投资组合;对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交
易的交易分配,在参与申购之前,各投资组合经理独立地确定申购价格和数量,并将申购指令下
达给交易中心。公司在获配额度确定后,按照价格优先的原则进行分配,如果申购价格相同,则
根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配;对于银行间市场交易、固定