0.0000% 基金管理人:信达澳银基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
送出日期:2020 年 04 月 30 日
信达澳银慧管家货币市场基金 2019 年年度报告
第 页 2
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年4月29日
复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报
告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料经审计，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金
出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自2019年01月01日起至2019年12月31日止。
信达澳银慧管家货币市场基金 2019 年年度报告
第 页 3
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ........................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ................................................................................................................................................... 3
§2 基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................... 5
2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................... 6
2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................... 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ................................................................................... 7
3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................... 7
3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 8
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ..................................................................................................... 13
§4 管理人报告 ............................................................................................................................................. 14
4.1 基金管理人及基金经理情况 ......................................................................................................... 14
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................. 17
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................. 17
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................. 18
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................. 19
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................................. 20
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......................................................................... 20
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................. 21
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ..................................... 21
§5 托管人报告 ............................................................................................................................................. 21
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................. 21
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 21
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................. 21
§6 审计报告 ................................................................................................................................................. 22
§7 年度财务报表 ......................................................................................................................................... 25
7.1 资产负债表 ..................................................................................................................................... 25
7.2 利润表 ............................................................................................................................................. 26
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................. 28
7.4 报表附注 ......................................................................................................................................... 30
§8 投资组合报告 .......................................................................................................................................... 55
8.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................. 55
8.2 债券回购融资情况 ......................................................................................................................... 56
8.3 基金投资组合平均剩余期限 ......................................................................................................... 57
8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 ......................................................... 58
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......................................................................................... 58
8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 ................................. 58
8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ................................................. 59
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 ................. 60
8.9 投资组合报告附注 ......................................................................................................................... 60
§9 基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 61
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ..................................................................................... 61
9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 ................................................................................. 61
信达澳银慧管家货币市场基金 2019 年年度报告
第 页 4
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......................................................................... 62
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......................................... 62
§10 开放式基金份额变动 ........................................................................................................................... 62
§11 重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 63
11.1 基金份额持有人大会决议 ........................................................................................................... 63
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ........................................... 63
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................... 64
11.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................... 64
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................................................................... 64
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 64
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................... 64
11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 .................................................................................................. 69
11.9 其他重大事件 ............................................................................................................................... 69
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................... 71
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ........................................... 71
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................................................................... 71
§13 备查文件目录 ....................................................................................................................................... 71
13.1 备查文件目录 ............................................................................................................................... 71
13.2 存放地点 ....................................................................................................................................... 72
13.3 查阅方式 ....................................................................................................................................... 72
信达澳银慧管家货币市场基金 2019 年年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 信达澳银慧管家货币市场基金
基金简称 信达澳银慧管家货币
基金主代码 000681
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年06月26日
基金管理人 信达澳银基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 892,833,335.63份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称
信达澳银慧
管家货币A
信达澳银慧
管家货币C
信达澳银慧
管家货币E
下属分级基金的交易代码 000681 000682 000683
报告期末下属分级基金的份额总额
111,907,07
5.77份
761,644,51
8.02份
19,281,741.
84份
2.2 基金产品说明
投资目标
在力求基金资产安全性和高流动性的基础上，追
求稳定的投资收益。
投资策略
本基金根据对短期利率变动的合理分析和预判，
结合本基金流动性需求，采用投资组合平均剩余期限
控制下的主动投资策略，利用定性分析和定量相结合
的分析方法，综合分析宏观经济指标对短期利率走势
进行综合判断,并根据动态预期决定和调整组合的平
均剩余期限。在类属配置、个券选择等投资策略的层
面，本基金将在力求基金资产安全性和高流动性的基
础上，追求稳定的投资收益。
业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后）×1.3
风险收益特征
本基金为货币市场基金，在所有的证券投资基金
中，是风险相对较低的基金产品类型。在一般情况下，
本基金风险和预期收益均低于债券型基金和混合型基
信达澳银慧管家货币市场基金 2019 年年度报告
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金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 信达澳银基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 段皓静 田青
联系电话 0755-83172666 010-67595096
电子邮箱 disclosure@fscinda.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 400-8888-118 010-67595096
传真 0755-83196151 010-66275853
注册地址
广东省深圳市南山区科苑南
路（深圳湾段）3331号阿里巴
巴大厦N1座第8层和第9层
北京市西城区金融大街25号
办公地址
广东省深圳市南山区科苑南
路（深圳湾段）3331号阿里巴
巴大厦T1座第8层和第9层
北京市西城区闹市口大街1号
院1号楼
邮政编码 518054 100033
法定代表人 祝瑞敏 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披
露报纸名称
《中国证券报》
登载基金年度报告正
文的管理人互联网网
址
www.fscinda.com
基金年度报告备置地
点
广东省深圳市南山区科苑南路（深圳湾段）3331号阿里巴巴
大厦T1座第8层和第9层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
安永华明会计师事务所（特殊
普通合伙）
北京市东城区东长安街1号东方广场
安永大楼17层01-12室
注册登记机构 信达澳银基金管理有限公司 广东省深圳市南山区科苑南路（深圳
信达澳银慧管家货币市场基金 2019 年年度报告
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湾段）3331号阿里巴巴大厦T1座第8
层和第9层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1
期间
数据
和指
标
2019年 2018年 2017年
信达
澳银
慧管
家货
币A
信达
澳银
慧管
家货
币C
信达
澳银
慧管
家货
币E
信达
澳银
慧管
家货
币A
信达
澳银
慧管
家货
币C
信达
澳银
慧管
家货
币E
信达
澳银
慧管
家货
币A
信达
澳银
慧管
家货
币C
信达
澳银
慧管
家货
币E
本期
已实
现收
益
2,89
6,32
1.75
78,30
8,93
6.50
2,59
9,92
9.03
9,73
1,51
1.03
281,6
60,05
4.82
991,4
82.42
23,52
3,18
8.26
516,4
82,15
9.05
49,86
8.42
本期
利润
2,89
6,32
1.75
78,30
8,93
6.50
2,59
9,92
9.03
9,73
1,51
1.03
281,6
60,05
4.82
991,4
82.42
23,52
3,18
8.26
516,4
82,15
9.05
49,86
8.42
本期
净值
收益
率
2.199
3%
2.378
1%
2.010
4%
3.068
9%
3.313
2%
2.805
1%
3.905
8%
4.156
3%
3.593
8%
3.1.2
期末
数据
和指
标
2019年末 2018年末 2017年末
期末
基金
资产
净值
111,9
07,07
5.77
761,6
44,51
8.02
19,28
1,74
1.84
191,2
84,11
4.83
7,92
3,62
0,17
6.25
70,67
2,22
4.76
624,5
56,32
5.11
14,57
2,70
9,59
2.46
2,42
9,01
4.62
期末 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
信达澳银慧管家货币市场基金 2019 年年度报告
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基金
份额
净值
0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.1.3
累计
期末
指标
2019年末 2018年末 2017年末
累计
净值
收益
率
19.64
95%
21.13
62%
17.90
37%
17.07
47%
18.32
25%
15.58
01%
13.58
87%
14.52
79%
12.42
64%
注：1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如，
开放式基金的认购、申购及赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，
由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收
益和本期利润的金额相等。
3、本基金收益分配为按日结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
信达澳银慧管家货币A
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 0.5210% 0.0003% 0.4424% 0.0000%
0.078
6%
0.000
3%
过去六个月 1.0604% 0.0003% 0.8847% 0.0000%
0.175
7%
0.000
3%
过去一年 2.1993% 0.0012% 1.7550% 0.0000%
0.444
3%
0.001
2%
过去三年 9.4500% 0.0025% 5.2650% 0.0000%
4.185
0%
0.002
5%
信达澳银慧管家货币市场基金 2019 年年度报告
第 页 9
过去五年 17.4095% 0.0072% 8.7750% 0.0000%
8.634
5%
0.007
2%
自基金合同
生效起至今
19.6495% 0.0069% 9.6838% 0.0000%
9.965
7%
0.006
9%
信达澳银慧管家货币C
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 0.5538% 0.0003% 0.4424% 0.0000%
0.111
4%
0.000
3%
过去六个月 1.1369% 0.0004% 0.8847% 0.0000%
0.252
2%
0.000
4%
过去一年 2.3781% 0.0012% 1.7550% 0.0000%
0.623
1%
0.001
2%
过去三年 10.1662% 0.0025% 5.2650% 0.0000%
4.901
2%
0.002
5%
过去五年 18.7157% 0.0072% 8.7750% 0.0000%
9.940
7%
0.007
2%
自基金合同
生效起至今
21.1362% 0.0070% 9.6838% 0.0000%
11.452
4%
0.007
0%
信达澳银慧管家货币E
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 0.4837% 0.0003% 0.4424% 0.0000%
0.041
3%
0.000
3%
过去六个月 0.9830% 0.0005% 0.8847% 0.0000%
0.098
3%
0.000
5%
过去一年 2.0104% 0.0013% 1.7550% 0.0000%
0.255
4%
0.001
3%
过去三年 8.6408% 0.0024% 5.2650% 0.0000% 3.375 0.002
信达澳银慧管家货币市场基金 2019 年年度报告
第 页 10
8% 4%
过去五年 15.8849% 0.0071% 8.7750% 0.0000%
7.109
9%
0.007
1%
自基金合同
生效起至今
17.9037% 0.0069% 9.6838% 0.0000%
8.219
9%
0.006
9%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
信达澳银慧管家货币市场基金 2019 年年度报告
第 页 11
注：1、本基金基金合同于 2014年 6月 26日生效，2014年 7月 28日开始办理申购、赎
回业务。
2、本基金投资于以下金融工具：
现金；期限在 1年以内（含 1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；
剩余期限在 397天以内（含 397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；
信达澳银慧管家货币市场基金 2019 年年度报告
第 页 12
中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。对于法律法规
及监管机构今后允许货币基金投资的其他金融工具，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。本基金按规定在合同生效后六个月内达到上述规定的投资比例。
3.2.3 过去五年基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
信达澳银慧管家货币市场基金 2019 年年度报告
第 页 13
3.3 过去三年基金的利润分配情况
信达澳银慧管家货币A
单位：人民币元
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应
付赎回款转
出金额
应付利润本年
变动
年度利润分配合
计
备注
2019年 2,974,391.91 - -78,070.16 2,896,321.75 -
2018年 9,965,302.64 - -233,791.61 9,731,511.03 -
2017年 23,348,049.42 - 175,138.84 23,523,188.26 -
合计 36,287,743.97 - -136,722.93 36,151,021.04 -
信达澳银慧管家货币C
单位：人民币元
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应
付赎回款转
出金额
应付利润本年
变动
年度利润分配合
计
备注
2019年 81,996,013.63 - -3,687,077.13 78,308,936.50 -
2018年 285,679,161.54 - -4,019,106.72 281,660,054.82 -
信达澳银慧管家货币市场基金 2019 年年度报告
第 页 14
2017年 510,803,389.95 - 5,678,769.10 516,482,159.05 -
合计 878,478,565.12 - -2,027,414.75 876,451,150.37 -
信达澳银慧管家货币E
单位：人民币元
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应
付赎回款转
出金额
应付利润本
年变动
年度利润分配合
计
备注
2019年 2,627,893.68 - -27,964.65 2,599,929.03 -
2018年 963,531.82 - 27,950.60 991,482.42 -
2017年 48,814.13 - 1,054.29 49,868.42 -
合计 3,640,239.63 - 1,040.24 3,641,279.87 -
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人信达澳银基金管理有限公司（以下简称"公司"）成立于2006年6月5日，
由中国信达资产管理股份有限公司（原中国信达资产管理公司）和澳洲联邦银行全资附
属公司康联首域集团有限公司共同发起，是经中国证监会批准设立的国内首家由国有资
产管理公司控股的基金管理公司，也是澳洲在中国合资设立第一家基金管理公司。2015
年5月22日，信达证券股份有限公司受让中国信达资产管理股份有限公司持有的股权，
与康联首域共同持有公司股份。公司注册资本1亿元人民币，总部设在深圳，在北京设
有分公司。公司中方股东信达证券股份有限公司出资比例为54％，外方股东康联首域集
团有限公司出资比例为46％。
公司建立了健全的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》的规定设立了股
东会、董事会和执行监事。董事会层面设立风险控制委员会和薪酬考核委员会两个专门
委员会，并建立了独立董事制度。公司实行董事会领导下的总经理负责制,由总经理负
责公司的日常运作,并由各委员会包括经营管理委员会、投资审议委员会、风险管理委
员会、产品审议委员会、IT治理委员会、市场销售管理委员会、问责委员会协助其议事
决策。
�