基金管理人:融通基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2017年 7月 21日
融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金 2017年第 2季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017年 7月 18日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017年 4月 1日起至 6月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 融通转型三动力灵活配置混合
交易代码 000717
前端交易代码 000717
后端交易代码 000718
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年 1月 16日
报告期末基金份额总额 93,939,179.83份
投资目标
本基金主要挖掘经济转型过程中高端装备制造业、医疗保健行业、
信息产业等三个行业发展带来的投资机会,在合理控制投资风险的
基础上,获取基金资产的长期增值,力争实现超越业绩比较基准的
长期收益。
投资策略
本基金采用“自下而上,个股优选”的投资策略,挖掘经济转型带
来的投资机会,重点投资高端装备制造业、医疗保健行业、信息产
业三大行业的股票,构建在中长期能够从转型中受益的投资组合。
业绩比较基准 50%×沪深 300指数收益率+50%×中债综合(全价)指数收益率
风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金
与货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期收益和预期风险
水平的投资品种。
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基金托管人 中国建设银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2017年 4月 1日 - 2017年 6月 30日 )
1.本期已实现收益 -491,563.07
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2.本期利润 9,860,806.53
3.加权平均基金份额本期利润 0.1040
4.期末基金资产净值 118,009,654.79
5.期末基金份额净值 1.256
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。
2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际
收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 9.03% 0.74% 2.58% 0.32% 6.45% 0.42%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基
金经理期限
证券
从业
年限
说明
任职日
期
离任
日期
张延
闽
本 基
金 的
基 金
经理
2015
年 1月
16日
- 7
张延闽先生,哈尔滨工业大学工学硕士、工学学士,7
年证券投资从业经历,具有基金从业资格。2010年 2月
加入融通基金管理有限公司,现任融通通乾研究精选灵
活配置混合(由原通乾证券投资基金转型而来)、融通
转型三动力灵活配置混合、融通新蓝筹混合基金的基金
经理。
注:任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写;证券从业年限以从事证券业务相关
工作的时间为计算标准。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定,
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人
谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为,本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金
合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则,并制定了相应的制度和流程,在
授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内,本基
金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金报告期内未发生异常交易。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
本季度市场表现继续“二八”分化,体现在上证 50和中证 500的期间涨幅分别为+8.06%和
-4.43%。面对平淡的宏观经济和收紧的流动性,小市值股票在为过去几年的高估“还债”,有限
的资金抱团业绩确定性高的蓝筹股。
鉴于金融监管和缩表的不确定性,本季度减持了金融板块持仓,同时增加了汽车和白酒板块
的权重。长期来看国内汽车的保有量仍然有很好的成长空间,并且合资品牌随着车型下沉会抢占
部分自主品牌的市场,从而获得超越行业的增长。白酒行业总量增长接近尾声,品牌和经营能力
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的差异逐步体现到业绩上,自下而上配置了部分可能出现经营拐点的个股。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.256元;本报告期基金份额净值增长率为 9.03%,业绩
比较基准收益率为 2.58%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产
净值低于五千万的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的比例
(%)
1 权益投资 103,473,370.05 86.98
其中:股票 103,473,370.05 86.98
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 15,369,600.42 12.92
8 其他资产 117,353.03 0.10
9 合计 118,960,323.50 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 60,114,584.50 50.94
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 7,374,224.00 6.25
F 批发和零售业 20,681,345.24 17.53
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 893,751.60 0.76
J 金融业 12,738,527.31 10.79
K 房地产业 - -
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L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 1,670,937.40 1.42
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 103,473,370.05 87.68
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
1 601933 永辉超市 1,632,687 11,559,423.96 9.80
2 600742 一汽富维 578,406 11,053,338.66 9.37
3 600085 同仁堂 300,364 10,500,725.44 8.90
4 601607 上海医药 315,856 9,121,921.28 7.73
5 300145 中金环境 509,662 8,623,481.04 7.31
6 600741 华域汽车 331,424 8,033,717.76 6.81
7 601668 中国建筑 761,800 7,374,224.00 6.25
8 600030 中信证券 359,220 6,113,924.40 5.18
9 000596 古井贡酒 108,946 5,550,798.70 4.70
10 600104 上汽集团 167,900 5,213,295.00 4.42
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
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5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内被监管部门立案调查,或者在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚的情形:
2017年 5月 25日,中信证券公告收到中国证监会《行政处罚事先告知书》(处罚字[2017]57
号)。依据《证券公司监督管理条例》第八十四条第(七)项的规定,中国证监会拟决定:责令
中信证券改正,给予警告,没收违法所得人民币 61,655,849.78元,并处人民币 308,279,248.90
元罚款。
基金管理人对上述股票的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。同时,本基金
管理人将继续对上述公司进行跟踪研究。
5.11.2 本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 48,728.92
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 4,484.40
5 应收申购款 64,139.71
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 117,353.03
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
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5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值(元)
占基金资产净值比
例(%)
流通受限情况说明
1 300145 中金环境 8,623,481.04 7.31 重大资产重组
§6 开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额 96,214,819.35
报告期期间基金总申购份额 3,325,034.73
减:报告期期间基金总赎回份额 5,600,674.25
报告期期间基金拆分变动份额 -
报告期期末基金份额总额 93,939,179.83
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位:份
报告期期初管理人持有的本基金份额 4,067,567.44
报告期期间买入/申购总份额 -
报告期期间卖出/赎回总份额 -
报告期期末管理人持有的本基金份额 4,067,567.44
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) 4.33
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
(一)中国证监会批准融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金设立的文件
(二)《融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
(三)《融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
(四)《融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及其更新
(五)《融通基金管理有限公司开放式基金业务管理规则》
(六)融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照
(七)基金托管人中国建设银行业务资格批件和营业执照
8.2 存放地点
基金管理人处、基金托管人处。
8.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件,或登陆本基金管理人网站
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2017年 7月 21日