0.0268% 基金管理人：博时基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一八年三月三十一日
§1重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年3月30日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自2017年1月1日起至12月31日止。
§2基金简介
2.1基金基本情况
基金简称
博时月月盈短期理财债券
基金主代码
000783
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2014年9月22日
基金管理人
博时基金管理有限公司
基金托管人
招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
44,905,701.04份
基金合同存续期
不定期
下属分级基金的基金简称
博时月月盈短期理财债券A
博时月月盈短期理财债券R
下属分级基金的交易代码
000783
000784
报告期末下属分级基金的份额总额
2,982,224.45份
41,923,476.59份
2.2 基金产品说明
投资目标
在谨慎投资的前提下，追求稳健的当期收益。
投资策略
本基金坚持组合久期与运作期基本匹配的原则下，采用期限匹配、持有到期策略构建投资组合，基本保持大类品种配置的比例恒定。在运作期，根据市场情况和可投资品种的容量，在严谨深入的研究分析基础上，综合考量市场资金面走向、信用债券的信用评级、协议存款交易对手的信用资质以及各类资产的收益率水平等，确定各类货币市场工具的配置比例，主要采取期限匹配、持有到期的投资策略。
业绩比较基准
运作期起始日前的Shibor-1M五日平均值。
风险收益特征
本基金为采用固定组合策略的短期理财债券型基金，属于证券投资基金中较低预期风险、预期收益较为稳定的品种，其预期的风险水平低于股票基金、混合基金和普通债券基金，高于货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
博时基金管理有限公司
招商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
孙麒清
张燕
联系电话
0755-83169999
0755-83199084
电子邮箱
service@bosera.com
yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话
95105568
95555
传真
0755-83195140
0755-83195201
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.bosera.com
基金年度报告备置地点
基金管理人、基金托管人处
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标
本期
2017年1月1日至2017年7月20日
博时月月盈短期理财债券A
博时月月盈短期理财债券R
本期已实现收益
41,269.83
5,561,870.21
本期利润
41,269.83
5,561,870.21
本期净值收益率
0.9244%
1.8300%
3.1.2期末数据和指标
本期末
2017年7月20日
博时月月盈短期理财债券A
博时月月盈短期理财债券R
期末基金资产净值
2,982,224.45
41,923,476.59
期末基金份额净值
1.0000
1.0000
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
本基金第二期运作期为自2016年12月27日起至2017年1月23日止，第三期运作期为自2017年1月24日起至2017年2月20日止，第四期运作期为自2017年3月21日起至2017年4月20日止，且仅开放R类，第五期运作期为自2017年4月21日起至2017年5月22日止，第六期运作期为自2017年5月23日起至2017年6月20日止，第七期运作期为自2017年6月21日起至2017年7月20日止，开放A\R类份额。本表统计期间为2017年1月1日至2017年7月20日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1．博时月月盈短期理财债券A：
阶段
份额净值收益率①
份额净值收益率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去六个月
0.2292%
0.0027%
0.2568%
0.0000%
-0.0276%
0.0027%
过去一年
0.9244%
0.0022%
1.0579%
0.0009%
-0.1335%
0.0013%
自基金合同生效起至今
1.2671%
0.0024%
1.3848%
0.0008%
-0.1177%
0.0016%
2．博时月月盈短期理财债券R：
阶段
份额净值收益率①
份额净值收益率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去六个月
0.2292%
0.0027%
0.2568%
0.0000%
-0.0276%
0.0027%
过去一年
1.8300%
0.0029%
1.9116%
0.0011%
-0.0816%
0.0018%
过去三年
1.8820%
0.0030%
1.9560%
0.0012%
-0.0740%
0.0018%
自基金合同生效起至今
2.2280%
0.0030%
2.2829%
0.0011%
-0.0549%
0.0019%
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
博时月月盈短期理财债券型证券投资基金
自基金合同生效以来累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2014年9月22日至2017年12月31日)
1、博时月月盈短期理财债券A
/
2、博时月月盈短期理财债券R
/
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
博时月月盈短期理财债券型证券投资基金
自基金合同生效以来基金净收益率与业绩比较基准收益率的对比图
1、博时月月盈短期理财债券A
/
2、博时月月盈短期理财债券R
/
3.3 过去三年基金的利润分配情况
1、博时月月盈短期理财债券A
单位：人民币元
年度
已按再投资形式转实收基金
直接通过应付赎回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润分配合计
备注
2017年
41,268.33
-
1.50
41,269.83
2016年
-
-
-
-
2015年
-
-
-
-
合计
41,268.33
-
1.50
41,269.83
2、博时月月盈短期理财债券R
单位：人民币元
年度
已按再投资形式转实收基金
直接通过应付赎回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润分配合计
备注
2017年
5,620,455.48
-
-58,585.27
5,561,870.21
2016年
171,796.04
-
58,606.36
230,402.40
2015年
-
-
-
-
合计
5,792,251.52
-
21.09
5,792,272.61
§4管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2017年12月31日，博时基金公司共管理192只开放式基金，并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金账户，管理资产总规模约7587亿元人民币，其中非货币公募基金规模约2254亿元人民币，累计分红逾828亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一，养老金资产管理规模在同业中名列前茅。
1、 基金业绩
根据银河证券基金研究中心统计，截至2017年4季末：
权益基金方面，标准指数股票型基金里，博时上证50ETF、博时深证基本面200ETF今年以来净值增长率分别为30.41%、28.81%，同类排名分别为前1/8和前1/6；博时裕富沪深300指数(A类)今年以来净值增长率排名前1/6；股票型分级子基金里，博时中证银行指数分级（B）今年以来净值增长率为43.97%，同类基金中排名前1/6；混合偏股型基金中, 博时主题行业混合(LOF) 今年以来净值增长率为31.96%，同类基金排名位居前1/6，博时行业轮动混合今年以来净值增长率为27.90%，同类基金排名位居前1/4；混合灵活配置型基金中，博时外延增长主题灵活配置混合基金今年以来净值增长率分别为32.12%，同类基金排名位于前1/12，博时互联网主题灵活配置混合、博时沪港深优质企业灵活配置混合(A类)基金今年以来净值增长率分别为23.79%、24.01%，同类基金中排名位于前1/3。
黄金基金类，博时黄金ETF(D类)今年以来净值增长率4.00%，同类排名第一。
固收方面，长期标准债券型基金中，博时裕盛纯债债券今年以来净值增长率为3.63%，同类170只基金中排名前10，博时聚润纯债债券今年以来净值增长率分别为3.45%，同类基金排名位于前1/10，博时裕昂纯债债券、博时裕创纯债债券等今年以来净值增长率排名前1/8，博时裕安纯债债券、博时智臻纯债债券等今年以来净值增长率排名前1/6；货币基金类，博时合利货币、博时外服货币今年以来净值增长率分别为4.26%、4.23%，在227只同类基金排名中位列第8位与第11位。
QDII基金方面，博时亚洲票息收益债券(QDII)、博时亚洲票息收益债券(QDII)(美元)，今年以来净值增长率分别为0.23%、6.38%，同类排名均位于前2/4。
2、 其他大事件
2017年12月13日—12月15日，由华尔街见闻主办的“2017全球投资峰会及颁奖典礼活动”和由时代周报主办的“2017（南翔）年度盛典暨2017‘金桔奖’颁奖典礼”在上海隆重举行。博时基金分别斩获“年度卓越公募基金”和“最佳财富管理机构”两项颇具份量的公司大奖。
2017年12月8日，由经济观察报与上海国际信托有限公司联合主办的“观察家金融峰会”暨“2016-2017中国卓越金融奖”颁奖典礼在北京召开，博时基金实力荣获“年度卓越综合实力基金公司”奖项。
2017年12月5日，北京商报联手北京市品牌协会主办的“2017北京金融论坛暨年度北京金融业十大品牌评选”在京揭晓。博时基金凭借优秀的品牌建设及卓越的品牌推广力，在本次论坛中荣获“品牌推广卓越奖”。
2017年11月27日，由南方都市报和中国金融改革研究院共同主办的2017年（第三届）CFAC中国金融年会在深召开，博时基金在此次大会上荣获“年度最佳基金公司大奖”，值得一提的是，这是博时基金第三次获得该项殊荣。
2017年11月24日，由《新财富》杂志社主办的“第十五届新财富最佳分析师”评选颁奖盛典在深圳举行博时基金捧得新财富十五周年特别大奖——3i最智慧投资机构。
2017年10月19日，外汇交易中心公布2017年第三季度银行间本币市场活跃交易商名单。博时基金管理有限公司荣誉入选“债券市场活跃交易商”。
2017年9月24日，由南方财经全媒体集团和21世纪传媒举办的21世纪国际财经峰会在深圳举行，博时基金荣获“2017年度基金管理公司金帆奖”。
2017年8月6日，首届济安五星基金“群星汇”暨颁奖典礼在京举行，在基金公司综合奖方面，博时基金获得“群星奖”；在基金公司单项奖方面，博时基金获得“纯债型基金管理奖”、“一级债基金管理奖”、“二级债基金管理奖”三大奖项；在基金产品单项奖方面，博时信用债券A/B（050011）获得“二级债基金”奖，博时裕富沪深300指数A（050002）获“指数型基金”奖；在本次五星基金明星经理奖的颁奖环节，由于博时外服货币、博时双月薪定期支付债券以及博时信用债券A/B在2017年第二季度持续获得济安金信五星评级，三只基金的基金经理魏桢、过钧及陈凯杨更是因此获得“五星基金明星奖”的荣誉称号。
2017年6月23日，由南方日报社主办的“2017年南方金融峰会暨第六届金榕奖颁奖典礼”在广州举行，博时基金获得“年度资产管理优秀奖”。
2017年6月17日，由中国证券报主办的“全球配置时代海外投资动力与机遇——首届海外基金金牛奖颁奖典礼暨高端论坛”在深召开，博时基金海外全资子公司博时基金（国际）有限公司荣获“一年期海外金牛私募管理公司（固定收益策略）”。
2017年5月12日，由中国基金报主办的第四届中国机构投资者峰会暨财富管理国际论坛在深召开。博时摘得“2016年度十大明星基金公司奖”和“2016年度固定收益投资明星团队奖”两项公司类大奖，博时双月薪和博时稳定价值获“三年持续回报普通债券型明星基金奖”、博时新财富获“2016年度绝对收益明星基金奖”、博时信用债纯债获“2016年度积极债券型明星基金奖”、博时信用债券获“五年持续回报积极债券型明星基金奖”。
2017年4月25日，在由中国基金报主办的第四届中国基金业英华奖颁奖典礼暨高峰论坛上，博时基金过钧获评“三年期二级债最佳基金经理”、“五年期二级债最佳基金经理”，陈凯杨获评“三年期纯债型最佳基金经理”。
2017年4月20日，博时基金在2017中国基金业峰会暨第十四届中国“金基金”奖颁奖典礼上，获得“2016年度金基金·TOP公司奖”。
2017年4月8日，在第十四届中国基金业金牛奖颁奖典礼上，博时基金被评为“2016年度固定收益投资金牛基金公司”，旗下博时卓越品牌混合（160512）被评为“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”、博时主题行业（160505）获“2016年度开放式混合型金牛基金”、博时信用债券（050011）获“三年期开放式债券型持续优胜金牛基金”、博时信用债纯债债券（050027）获“2016年度开放式债券型金牛基金”。
2017年3月10日，由中国工商银行私人银行部举办的“第十八届资本市场投资论坛会议”在杭州落下帷幕。工行私行对管理人的过往表现给予充分肯定并对2016年表现突出的管理人进行了表彰，博时基金荣获“2016年度优秀管理人奖”。
2017年2月22日，第二届中国基金业营销创新高峰论坛暨“金果奖”颁奖典礼在京举办，博时基金一举斩获最佳品牌形象建设奖、最具创新精神奖、最佳自媒体建设奖三项大奖。
2017年1月19日，深交所召开了新一代交易系统上线运行总结会，会上介绍了深交所新一代交易系统运行情况，并表彰了在新一代交易系统上线过程中，积极参与各项准备和测试工作，为系统顺利上线做出突出贡献的单位和个人。博时基金被授予新一代交易系统建设先行者、突出贡献单位殊荣。博时基金信息技术部车宏原、陈小平、祁晓东被授予突出贡献奖殊荣。
2017年1月16日，博时基金荣登中央国债登记结算有限责任公司评选的“优秀资产管理机构”榜单，成为全国十家获此殊荣的基金公司之一。
2017年1月12日，由华夏时报、新浪财经联合主办的“第十届金蝉奖颁奖典礼”上，博时基金荣获 “2016年度市场营销力公司”奖项。
2017年1月10日，由信息时报主办的“2016年度金狮奖金融行业风云榜”颁奖典礼于广州盛大举办，博时基金斩获“年度最佳投研基金公司”大奖。
2017年1月6日，由东方财富网、天天基金网主办的“2016东方财富风云榜”评选活动于广州举行，博时基金荣膺“2016年度最佳基金公司”大奖，同时，旗下产品博时银智100荣获“2016年度最受欢迎新发基金奖”。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名
职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
魏桢
固定收益总部现金管理组投资副总监/基金经理
2014-09-22
-
9.5
2004年起在厦门市商业银行任债券交易组主管。2008年加入博时基金管理有限公司，历任债券交易员、固定收益研究员、博时理财30天债券基金、博时岁岁增利一年定期开放债券基金、博时月月薪定期支付债券基金、博时双月薪定期支付债券基金、博时天天增利货币基金、博时保证金货币ETF基金、博时安盈债券基金、博时产业债纯债基金、博时安荣 18 个月定期开放债券基金、博时聚享纯债债券基金、博时安仁一年定开债基金、博时裕鹏纯债债券基金的基金经理。现任固定收益总部现金管理组投资副总监兼博时安丰18个月定期开放债券（LOF）基金、博时月月盈短期理财债券型证券投资基金、博时现金宝货币市场基金、博时现金收益货币基金、博时外服货币基金、博时裕创纯债债券型证券投资基金、博时安润18个月定开债基金、博时裕盛纯债债券基金、博时合利货币基金、博时安恒 18 个月定开债基金、博时合鑫货币基金、博时安弘一年定开债基金、博时合惠货币基金、博时合晶货币基金、博时丰庆纯债债券基金、博时兴盛货币基金的基金经理。
倪玉娟
高级研究员兼基金经理助理
2015-12-21
-
6.4
2011年至2014年在海通证券工作。2014年3月加入博时基金管理有限公司，现任固定收益总部高级研究员兼基金经理助理。
注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
报告期内，根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关要求，公司进一步完善了《公平交易管理制度》，通过系统及人工相结合的方式，分别对一级市场及二级市场的权益类及固定收益类投资的公平交易原则、流程，按照境内及境外业务进行了详细规范，同时也通过强化事后分析评估监督机制来确保公司公平对待管理的不同投资组合。
4.3.2公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。
4.3.3异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2017年货币市场利率和债券市场收益率均大幅上行,主要原因一是宏观经济韧性很强，超越了市场参与者普遍偏空的预期。二是防控金融风险的大背景下，金融去杠杆监管持续高压。三是货币政策为防范化解金融风险创造合适的流动性环境，其基调稳健中性实则偏紧。以上几个因素叠加导致债券市场全年走熊、资金面整体呈现紧平衡状态，收益率曲线平坦化。
回顾去年，在经济基本面韧性较强和通货膨胀基本无压力的背景下，一季度央行紧随美联储加息步伐两次上调公开市场利率，2月、3月两次均上调10bp；二季度金融去杠杆监管政策密集出台，引发债券收益率大幅上行。5月份监管部门表态注重监管协调，市场预期改善，同时央行表示将向市场提供跨季流动性应对年中资金面波动，平稳了市场对于资金利率不断走高的恐慌预期，部分机构在同业存单投资中出现“抢跑”带动资金利率掉头下行。三季度市场预期资金面料将维持稳定，带动7-8月份出现一波债券配置行情，收益率在5-6月份短暂冲高后显著下行。进入四季度，经济基本面并未如预期出现明显走弱，PPI回落低于预期，大资管办法等监管新规陆续出台，表明金融监管仍在持续强化，市场一致预期幻灭，收益率步入大幅调整期。12月美联储如预期加息，鉴于国内收益率水平较年初再上高位，央行仅象征性地上调公开市场操作和MLF政策利率5bp。尽管央行自10月末开始投放2个月期限公开市场逆回购，但年底资金利率仍创下近年新高。总结来看，在银行超储率持续低位，货币政策中性偏紧和监管持续发力的背景下，货币市场和债券市场经历了较大调整。
货币市场方面，央行持续通过公开市场逆回购操作进行“削峰填谷”的操作，意在降低资金面的异常波动，平滑资金面松紧程度和引导市场预期。2017年资金利率中枢水平较2016年大幅提升，并且各季度资金利率均值中枢也在不断走高。2017年期间银行间债券质押式回购R001和R007加权平均利率平均值分别为2.72%和3.35%，与2016年平均值2.11%和2.55%相比，分别上行61bp和80bp。
组合操作方面，本基金根据对利率趋势的判断结合组合流动性特征，抓住货币市场收益率短期走高的机会配置银行存款和逆回购等资产，在保证组合良好流动性的同时也取得了较好的投资回报。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
报告期内，本基金A类基金净值收益率为0.9244%，同期业绩基准收益率1.0579%，R类基金净值收益率为1.8300%，同期业绩基准收益率1.9116%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2018年，经济基本面有望在当前平稳的基础下逐步放缓，在经济增速不低于政府心理底线之前金融防风险和去杠杆仍将继续推进直至取得显著成果，意味着中短期内金融防风险相关监管还将是政策面的主要着力点。从为金融监管创造匹配的货币环境角度看，货币政策稳健中性的基调将延续，货币市场利率中枢水平再度上行的空间并不大，资金面波动在央行持续地主动调控下也难以加剧。考虑到海外主要发达经济体货币政策正常化尤其是美联储加息还在进程中，海外利率进入上升通道也会对国内利率水平形成牵制。整体来说，预计债券收益率大概率维持高位震荡，在管住货币供给总闸门和防控金融风险的约束条件下，需要看到经济增速显著低于政府心理底线，市场才能迎来大的机会。
本基金将坚持作为流动性管理工具的定位，密切跟踪判断货币市场利率的变动趋势，合理安排组合资产结构和到期现金流分布应付赎回需求。预计未来一段时间将继续以银行存款和逆回购为主要投资品种，在保证组合流动性的同时争取获得更佳的投资回报。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
报告期内，本基金管理人的经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，在完善内部控制制度和流程手册的同时，推动内控体系和制度措施的落实；强化对基金投资运作和公司经营管理的合规性监察，通过实时监控、定期检查、专项检查等方式，及时发现情况，提出改进建议并跟踪改进落实情况。公司监察法律部对公司遵守各项法规和管理制度及旗下各基金履行合同义务的情况进行核查，发现违规隐患及时与有关业务人员沟通并向管理层报告，定期向公司董事、总经理和监管部门出具监察稽核报告。
2017年，我公司根据法律、法规的规定，制定了《投资者适当性管理制度》、《非标投资业务投资管理流程手册》、《债券信用风险处置预案》。修订了《黄金租赁业务管理制度》、《债券池管理办法》、《反洗钱工作管理办法》、《风险管理委员会制度》、《博时基金管理有限公司费用开支管理规定》、《博时基金大宗交易制度》、《博时基金关于规范全国银行间债券市场交易对手范围的管理规定》、《博时基金管理有限公司基金资产估值委员会制度》等制度文件。定期更新了各公募基金的《投资管理细则》，以制度形式明确了投资管理相关的内部流程及内部要求。不断完善“博时客户关系管理系统”、“博时投资决策支持系统”等管理平台，加强了公司的市场体系、投研体系和后台运作的风险监控工作。在新基金发行和老基金持续营销的过程中，严格规范基金销售业务，按照《证券投资基金销售管理办法》的规定审查宣传推介材料，选择有代销资格的代销机构销售基金，并努力做好投资者教育工作。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了博时基金管理有限公司估值委员会（以下简称“估值委员会”），制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的副总经理、督察长、投资总监、研究部负责人、运作部负责人等成员组成，基金经理原则上不参与估值委员会的工作，其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。估值委员会成员均具有5年以上专业工作经历，具备良好的专业经验和专业胜任能力，具有绝对的独立性。估值委员会的职责主要包括有：保证基金估值的公平、合理；制订健全、有效的估值政策和程序；确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价等。
参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
收益分配原则：本基金各类别基金份额对应的可分配收益可能有所不同，同类每份基金份额享有同等分配权。 本基金收益分配方式为红利再投资（红利结转基金份额），免收再投资的费用。自基金合同生效日起，每日将基金净收益（或净损失）分配给基金份额持有人，并定期结转为相应的基金份额。本基金的收益结转方式为按日结转或按运作期结转：直销机构个人投资者采用按日结转收益的方式，机构投资者采用按运作期结转收益的方式；代销机构根据系统支持情况采用按日结转或按运作期结转收益的方式。不论何种结转方式，当日收益均参与下一日的收益分配。 在按日结转收益的情况下，如当日基金净收益为负，则直至累计未结转收益为正或运作期期末时，方为份额持有人结转为相应的基金份额。在按运作期结转收益的情况下，不论运作期期末未结转收益为正或为负，均进行结转。投资者当日收益分配的计算保留到小数点后2位。无论采用上述何种收益结转方式，基金份额持有人在持有人大会的权益登记日有权参与表决、在基金财产清算时有权参与分配的基金份额数应包括其未结转收益对应的基金份额。
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
托管人声明，在本报告期内，基金托管人——招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6审计报告
本报告已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了无保留意见的审计报告。投资者欲了解审计报告详细内容，可通过登载于博时基金管理公司网站的年度报告正文查看审计报告全文。
§7年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：博时月月盈短期理财债券型证券投资基金
报告截止日：2017年7月20日
单位：人民币元
资产
本期末
2017年7月20日
上年度末
2016年12月31日
资产：
-
-
银行存款
44,912,584.65
51,017,854.67
结算备付金
9,090.91
-
存出保证金
-
-
交易性金融资产
-
-
其中：股票投资
-
-
基金投资
-
-
债券投资
-
-
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
-
-
买入返售金融资产
-
400,268,466.95
应收证券清算款
-
-
应收利息
1,751.90
228,924.30
应收股利
-
-
应收申购款
-
-
递延所得税资产
-
-
其他资产
-
-
资产总计
44,923,427.46
451,515,245.92
负债和所有者权益
本期末
2017年7月20日
上年度末
2016年12月31日
负债：
-
-
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
-
-
卖出回购金融资产款
-
-
应付证券清算款
-
-
应付赎回款
-
-
应付管理人报酬
7,372.49
15,217.21
应付托管费
1,966.00
4,057.91
应付销售服务费
6,143.74
12,681.00
应付交易费用
-
466.95
应交税费
-
-
应付利息
-
-
应付利润
22.59
58,606.36
递延所得税负债
-
-
其他负债
2,221.60
-
负债合计
17,726.42
91,029.43
所有者权益：
实收基金
44,905,701.04
451,424,216.49
未分配利润
-
-
所有者权益合计
44,905,701.04
451,424,216.49
负债和所有者权益总计
44,923,427.46
451,515,245.92
注：1. 报告截止日2017年7月20日，基金份额净值1.0000元，基金份额总额44,905,701.04份；其中A类基金份额总额2,982,224.45份，R类基金份额总额41,923,476.59份。
2.本财务报表的实际编制期间为2017年1月1日至2017年7月20日(运作周期到期日)止期间和2016年度。
7.2 利润表
会计主体：博时月月盈短期理财债券型证券投资基金
本报告期：2017年1月1日至2017年7月20日
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至
2017年7月20日
上年度可比期间
2016年1月1日至
2016年12月31日
一、收入
6,548,169.51
262,758.52
1.利息收入
6,548,169.51
262,757.63
其中：存款利息收入
3,711,450.52
34,778.79
债券利息收入
-
-
资产支持证券利息收入
-
-
买入返售金融资产收入
2,836,718.99
227,978.84
其他利息收入
-
-
2.投资收益（损失以“-”填列）
-
-
其中：股票投资收益
-
-
基金投资收益
-
-
债券投资收益
-
-
资产支持证券投资收益
-
-
贵金属投资收益
-
-
衍生工具收益
-
-
股利收益
-
-
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
-
-
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
-
-
5.其他收入（损失以“-”号填列）
-
0.89
减：二、费用
945,029.47
32,356.12
1．管理人报酬
439,925.41
15,217.21
2．托管费
117,313.41
4,057.91
3．销售服务费
366,604.47
12,681.00
4．交易费用
-
-
5．利息支出
-
-
其中：卖出回购金融资产支出
-
-
6．其他费用
21,186.18
400.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
5,603,140.04
230,402.40
减：所得税费用
-
-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
5,603,140.04
230,402.40
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：博时月月盈短期理财债券型证券投资基金
本报告期：2017年1月1日至2017年7月20日
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年7月20日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）
451,424,216.49
-
451,424,216.49
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）
-
5,603,140.04
5,603,140.04
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）
-406,518,515.45
-
-406,518,515.45
其中：1.基金申购款
1,401,096,570.17
-
1,401,096,570.17
2.基金赎回款
-1,807,615,085.62
-
-1,807,615,085.62
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）
-
-5,603,140.04
-5,603,140.04
五、期末所有者权益（基金净值）
44,905,701.04
-
44,905,701.04
项目
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）
-
-
-
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）
-
230,402.40
230,402.40
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）
451,424,216.49
-
451,424,216.49
其中：1.基金申购款
451,424,216.49
-
451,424,216.49
2.基金赎回款
-
-
-
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）
-
-230,402.40
-230,402.40
五、期末所有者权益（基金净值）
451,424,216.49
-
451,424,216.49
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：
_____________________________________________ _______________________
基金管理人负责人：江向阳主管会计工作负责人：王德英会计机构负责人：成江
7.4 报表附注
7.4.1 重要会计政策和会计估计
7.4.1.1 会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为2017年1月1日至2017年7月20日(运作周期到期日)止期间。
7.4.1.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.1.3 金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的债券投资和资产支持证券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.1.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。对于取得债券投资或资产支持证券投资支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
债券投资和资产支持证券投资按票面利率或商定利率每日计提应收利息，按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价；同时于每一计价日计算影子价格，以避免债券投资和资产支持证券投资的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离。对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.1.5 金融资产和金融负债的估值原则
为了避免投资组合的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离，从而对基金持有人的利益产生稀释或不公平的结果，基金管理人于每一计价日采用投资组合的公允价值计算影子价格。当影子价格确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的偏离度绝对值达到或超过0.25%时，基金管理人应根据相关法律法规采取相应措施，使基金资产净值更能公允地反映基金投资组合价值。
计算影子价格时按如下原则确定债券投资和资产支持证券投资的公允价值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.1.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.1.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。每份基金份额面值为1.00元。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
7.4.1.8 收入/(损失)的确认和计量
债券投资和资产支持证券投资在持有期间按实际利率计算确定的金额扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
债券投资处置时其处置价格扣除相关交易费用后的净额与账面价值之间的差额确认为投资收益。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.1.9 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.1.10 基金的收益分配政策
本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。申购的基金份额不享有确认当日的分红权益，而赎回的基金份额享有确认当日的分红权益。本基金以份额面值1.00元固定份额净值交易方式，自基金合同生效日起，本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金净收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，且定期进行结转。本基金的收益结转方式支持按日结转或按月结转，具体采用哪种方式以销售机构公布的为准。不论何种结转方式，当日收益均参与下一日的收益分配。
7.4.1.11 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。
经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.1.12 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金计算影子价格过程中确定债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券、可分离债券和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券、可分离债券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中央国债登记结算有限责任公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.2.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.2.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.2.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.3 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税 。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。
7.4.4 关联方关系
关联方名称
与本基金的关系
博时基金管理有限公司(“博时基金”)
基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
招商银行股份有限公司(“招商银行”)
基金托管人、基金销售机构
招商证券股份有限公司(“招商证券”)
基金管理人的股东
中国长城资产管理股份有限公司
基金管理人的股东
广厦建设集团有限责任公司
基金管理人的股东
天津港(集团)有限公司
基金管理人的股东
上海汇华实业有限公司
基金管理人的股东
上海盛业股权投资基金有限公司
基金管理人的股东
博时资本管理有限公司
基金管理人的子公司
博时基金(国际)有限公司
基金管理人的子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.5 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.5.1 通过关联方交易单元进行的交易
无。
7.4.5.2 关联方报酬
7.4.5.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至
2017年7月20日
上年度可比期间
2016年1月1日至
2016年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费
439,925.41
15,217.21
其中：支付销售机构的客户维护费
292,957.19
9,855.27
注：支付基金管理人博时基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.30%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.30% / 当年天数。
7.4.5.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至
2017年7月20日
上年度可比期间
2016年1月1日至
2016年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费
117,313.41
4,057.91
注：支付基金托管人招商银行的托管费按前一日基金资产净值0.08%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.08% / 当年天数。
7.4.5.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各关联方名称
本期
2017年1月1日至2017年7月20日
当期发生的基金应支付的销售服务费
A类
R类
合计
博时基金
104.67
2,864.82
2,969.49
招商银行
848.39
358,564.65
359,413.04
合计
953.06
361,429.47
362,382.53
获得销售服务费的各关联方名称
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
A类
R类
合计
博时基金
-
312.60
312.60
招商银行
-
12,271.39
12,271.39
合计
-
12,583.99
12,583.99
注：支付基金销售机构的销售服务费A类按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，R类按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给博时基金，再由博时基金计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：
A类日销售服务费＝前一日A类基金资产净值 X 0.25%/ 当年天数。
R类日销售服务费＝前一日R类基金资产净值 X 0.01%/ 当年天数。
7.4.5.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
7.4.5.4 各关联方投资本基金的情况
无。
7.4.5.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2017年1月1日至
2017年7月20日
上年度可比期间
2016年1月1日至
2016年12月31日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
招商银行
44,912,584.65
37,716.77
3,017,854.67
34,778.79
注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.5.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
7.4.5.7 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.6 期末(2017年7月20日)本基金持有的流通受限证券
7.4.6.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
7.4.6.2 期末持有的暂时停牌等流通受限证券
无。
7.4.6.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
无。
7.4.7 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
持续的以公允价值计量的金融工具
各层次金融工具公允价值
于2017年7月20日(运作周期到期日)，本基金未持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 (2016年12月31日：无)。
公允价值所属层次间的重大变动
本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。
第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
非持续的以公允价值计量的金融工具
于2017年7月20日(运作周期到期日)，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016年12月31日：同)。
不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
(2) 增值税
根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。
根据财政部、国家税务总局于2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
此外，财政部、国家税务总局于2017年12月25日颁布的财税[2017]90号《关于租入固定资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》对资管产品管理人自2018年1月1日起运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务的销售额确定做出规定。
上述税收政策对本基金截至2017年7月20日(运作周期到期日)止的财务状况和经营成果无影响。
(3) 除公允价值和增值税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
-
-
其中：股票
-
-
2
固定收益投资
-
-
其中：债券
-
-
资产支持证券
-
-
3
贵金属投资
-
-
4
金融衍生品投资
-
-
5
买入返售金融资产
-
-
其中：买断式回购的买入返售金融资产
-
-
6
银行存款和结算备付金合计
44,921,675.56
100.00
7
其他各项资产
1,751.90
0.00
8
合计
44,923,427.46
100.00
8.2债券回购融资情况
序号
项目
占基金资产净值比例（％）
1
报告期内债券回购融资余额
-
其中：买断式回购融资
-
序号
项目
金额
占基金资产净值的比例（％）
2
报告期末债券回购融资余额
-
-
其中：买断式回购融资
-
-
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%
8.3基金投资组合平均剩余期限
8.3.1投资组合平均剩余期限基本情况
项目
天数
报告期末投资组合平均剩余期限
-
报告期内投资组合平均剩余期限最高值
31
报告期内投资组合平均剩余期限最低值
0
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
报告期内投资组合平均剩余期限没有超过120天的情况。
8.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号
平均剩余期限
各期限资产占基金资产净值的比例（%）
各期限负债占基金资产净值的比例（％）
1
30天以内
-
-
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-
2
30天（含）—60天
-
-
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-
3
60天（含）—90天
-
-
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-
4
90天（含）—120天
-
-
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-
5
120天（含）—397天（含）
-
-
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-
合计
-
-
8.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券投资。
8.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券投资。
8.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目
偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数
0
报告期内偏离度的最高值
-
报告期内偏离度的最低值
-
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值
-
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
无。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
无。
8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券投资。
8.9投资组合报告附注
8.9.1基金计价方法说明
本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益。本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值始终保持1.00元。
8.9.2报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
8.9.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
-
2
应收证券清算款
-
3
应收利息
1,751.90
4
应收申购款
-
5
其他应收款
-
6
待摊费用
-
7
其他
-
8
合计
1,751.90
8.9.4其他需说明的重要事项
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9基金份额持有人信息
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例
持有份额
占总份额比例
月月盈A
158
18,874.84
-
-
2,982,224.45
100.00%
月月盈R
2,111
19,859.53
-
-
41,923,476.59
100.00%
合计
2,269
19,790.97
-
-
44,905,701.04
100.00%
9.2期末货币市场基金前十名份额持有人情况
序号
持有人类别
持有份额（份）
占总份额比例
1
个人
663,994.57
1.48%
2
个人
301,060.07
0.67%
3
个人
301,060.07
0.67%
4
个人
301,060.07
0.67%
5
个人
301,060.07
0.67%
6
个人
301,060.07
0.67%
7
个人
301,060.07
0.67%
8
个人
301,060.07
0.67%
9
个人
301,060.07
0.67%
10
个人
301,060.07
0.67%
9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
份额级别
持有份额总数（份）
占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金
月月盈A
55,501.65
1.86%
月月盈R
-
-
合计
55,501.65
0.12%
9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目
份额级别
持有基金份额总量的数量区间（万份）
公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金
月月盈A
-
月月盈R
-
合计
-
本基金基金经理持有本开放式基金
月月盈A
-
月月盈R
-
合计
-
注：1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金；
2、本基金的基金经理未持有本基金。
§10开放式基金份额变动
单位：份
项目
博时月月盈短期理财债券A
博时月月盈短期理财债券R
基金合同生效日（2014年9月22日）基金份额总额
50,653,817.65
233,270,205.06
本报告期期初基金份额总额
-
451,424,216.49
本报告期基金总申购份额
10,021,528.85
1,391,075,041.32
减：本报告期基金总赎回份额
7,039,304.40
1,800,575,781.22
本报告期基金拆分变动份额
-
-
本报告期期末基金份额总额
2,982,224.45
41,923,476.59
§11重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期基金管理人和基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金提供审计服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成交总额的比例
佣金
占当期佣金总量的比例
中信建投
1
-
-
-
-
-
国泰君安
1
-
-
-
-
-
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易
回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券成交总额的比例
成交金额
占当期回购成交总额的比例
成交金额
占当期权证成交总额的比例
中信建投
-
-
-
-
-
-
国泰君安
-
-
955,800,000.00
100.00%
-
-
11.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况
无。
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
无。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
博时基金管理有限公司
二〇一八年三月三十一日