基金管理人:华润元大基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
送出日期:2017 年 3 月 29 日
华润元大富时中国 A50 指数 2016 年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 3 月 28 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2016 年 1月 1日起至 12月 31日止。
华润元大富时中国 A50 指数 2016 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................... 7
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 12
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 13
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 13
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 13
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 14
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 14
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 15
6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 15
6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 15
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 16
7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 16
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 17
7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 18
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 19
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 40
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 40
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 40
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 41
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 42
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 44
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 44
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 44
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8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 44
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 44
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 45
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 45
8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 45
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 46
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 46
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 46
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 46
§10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 47
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 47
11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 47
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 47
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 47
11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 47
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 47
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 48
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 48
11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 49
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 52
§13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 53
13.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 53
13.2 存放地点 .................................................................................................................................. 53
13.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 53
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 华润元大富时中国 A50指数型证券投资基金
基金简称 华润元大富时中国 A50指数
基金主代码 000835
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年 11月 20日
基金管理人 华润元大基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 75,783,816.23份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金采用被动式投资策略,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手
段,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准表现相当,以便为投资者
带来长期收益。
投资策略 本基金采用完全复制法来跟踪富时中国 A50 指数,按照个股在标的指数中的
基准权重构建股票组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调
整。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,以及因基
金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,基金管理人
会对投资组合进行适当调整,降低跟踪误差。
如有因受股票停牌、股票流动性或其他一些影响指数复制的市场因素的限制,
使基金管理人无法依指数权重购买成份股,基金管理人可以根据市场情况,
结合经验判断,对投资组合进行适当调整,以获得更接近标的指数的收益率。
定期调整:本基金股票组合根据所跟踪的富时中国 A50 指数对其成份股的调
整而进行相应的定期跟踪调整。
不定期调整:根据指数编制规则,富时中国 A50 指数成份股因增发、送配等
股权变动而需进行成份股权重新调整时,本基金将根据富时中国 A50 指数在
股权变动公告日次日发布的临时调整决定及其需调整的权重比例,进行相应
调整。
本基金将采用货币市场工具对基金资产进行流动性管理。在满足安全性和保
证流动性的基础上,本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略,有效
利用基金资产,更好地实现跟踪标的指数的投资目标。同时,根据本基金的
申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数。
本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品,以提高投
资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险
管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参
与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特
性。此外,本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行
有效的现金管理,如预期大额申购赎回、大量分红等,以及对冲因其他原因
导致无法有效跟踪标的指数的风险。
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在正常市场情况下,本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪
偏离度的绝对值不超过 0.3%,年跟踪误差不超过 4%。
业绩比较基准 富时中国 A50指数收益率×95%+银行活期存款收益率(税后)×5%。
风险收益特征 本基金属于股票型基金,属于证券投资基金中高预期风险、高预期收益的投
资品种。一般情况下,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金
和货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华润元大基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 何特 林葛
联系电话 0755-88399015 010-66060069
电子邮箱 hete@cryuantafund.com tgxxpl@abchina.com
客户服务电话 4000-1000-89 95599
传真 0755-88399045 010-68121816
注册地址 深圳市前海深港合作区前湾一
路 1号 A栋 201室(入驻深圳
市前海商务秘书有限公司)
北京市东城区建国门内大街 69
号
办公地址 深圳市福田区中心四路 1-1号
嘉里建设广场第三座 7层
北京市西城区复兴门内大街 28
号凯晨世贸中心东座 9层
邮政编码 518048 100031
法定代表人 刘小腊 周慕冰
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.cryuantafund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公场所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市东城区东长安街 1 号东方广
场安永大楼 17层 01-12室
注册登记机构 华润元大基金管理有限公司 深圳市福田区中心四路 1-1 号嘉里
建设广场第三座 7层
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2016年 2015年
2014年11月20日(基金
合同生效日)-2014年12
月 31日
本期已实现收益 -7,815,232.26 40,973,378.10 29,534,931.63
本期利润 -3,963,467.63 -12,112,466.47 71,588,223.99
加权平均基金份额本期利润 -0.0477 -0.1012 0.3091
本期加权平均净值利润率 -3.90% -6.98% 27.90%
本期基金份额净值增长率 -3.65% -7.00% 44.30%
3.1.2 期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末
期末可供分配利润 22,206,315.25 28,859,878.13 20,303,972.50
期末可供分配基金份额利润 0.2930 0.3416 0.2017
期末基金资产净值 97,990,131.48 113,350,672.49 145,271,631.11
期末基金份额净值 1.293 1.342 1.443
3.1.3 累计期末指标 2016年末 2015年末 2014年末
基金份额累计净值增长率 29.30% 34.20% 44.30%
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、
基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 3.52% 0.70% 3.69% 0.70% -0.17% 0.00%
过去六个月 8.29% 0.69% 6.68% 0.69% 1.61% 0.00%
过去一年 -3.65% 1.19% -6.50% 1.11% 2.85% 0.08%
自基金合同
生效起至今
29.30% 1.96% 32.44% 1.91% -3.14% 0.05%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较
注:本基金基金合同生效日为 2014 年 11月 20 日,基金合同生效日至 2014年 12 月 31日,本基
金运作时间未满一年。图示中 2014年本基金的净值增长率及业绩比较基准的收益率根据当年实际
存续期(2014年 11月 20日至 2014年 12月 31日)计算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
注:截止本报告期末,本基金未进行利润分配。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
华润元大基金管理有限公司经中国证监会证监许可【2012】1746 号文批准,于 2013 年 1 月
17日完成工商登记注册,总部位于深圳,注册资本 3亿元人民币。公司由华润深国投信托有限公
司和台湾元大证券投资信托股份有限公司共同发起设立,占股比例分别为 51%和 49%。截至 2016
年 12 月 31 日,本基金管理人共管理十只开放式基金:华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基
金,华润元大现金收益货币市场基金,华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金,华润元大医
疗保健量化混合型证券投资基金,华润元大富时中国 A50指数型证券投资基金,华润元大中创 100
交易型开放式指数证券投资基金,华润元大稳健收益债券型证券投资基金,华润元大中创 100 交
易型开放式指数证券投资基金联接基金,华润元大现金通货币市场基金,华润元大润鑫债券型证
券投资基金。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
(助理)期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
石武斌
华润元大富时中国
A50 指数型证券投
资基金基金经理、
华润元大医疗保健
量化混合型证券投
资基金基金经理
2016 年 4
月 22日
- 5年
曾任国海证券股份有限公司证券
资产管理分公司量化投资研究
员,2016年 4月 22日起担任华润
元大富时中国 A50 指数型证券投
资基金基金经理,2016 年 8 月 5
日起担任华润元大医疗保健量化
混合型证券投资基金基金经理。
中国,中国人民大学概率论与数
理统计硕士,具有基金从业资格。
杨伟
原华润元大富时中
国 A50 指数型证券
投资基金基金经
理、原华润元大信
息传媒科技混合型
证券投资基金基金
经理、原华润元大
中创 100 交易型开
放式指数证券投资
基金基金经理、原
华润元大中创 100
2014年 11
月 20日
2016 年 8
月 12日
8年
曾任兴业证券股份有限公司风险
管理专员,平安信托有限责任公
司金融工程及量化投资研究员,
2014年 11月 20日起至 2016 年 8
月 12 日担任华润元大富时中国
A50 指数型证券投资基金基金经
理,2015年 5月 8日起至 2016年
8 月 12 日担任华润元大信息传媒
科技混合型证券投资基金基金经
理,2015 年 5 月 25 日起至 2016
年 8 月 12 日担任华润元大中创
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交易型开放式指数
证券投资基金联接
基金基金经理
100 交易型开放式指数证券投资
基金基金经理,2015 年 12 月 23
日起至 2016 年 8 月 12 日担任华
润元大中创 100 交易型开放式指
数证券投资基金联接基金基金经
理。中国,厦门大学经济学博士,
具有基金从业资格。
注:1.基金经理任职日期和离任日期为公司作出决定后正式对外公告之日;担任新成立基金的基
金经理,即基金的首任基金经理,其任职日期为基金合同生效日。
2.证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细
则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取
信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理
符合有关法规和基金合同的规定,没有损害基金持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和《证券投资基金
管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规,公司制订了《华润元大基金管理有限公司公平交
易管理办法》,对投资决策的内部控制、研究的内部控制、交易执行的内部控制、公平交易的实施
效果评估与监察稽核、信息披露和报告等进行了规定,以确保公司旗下管理的不同投资组合得到
公平对待,保护投资者合法权益。公司对所有投资品种实行集中交易制度,严格遵循时间优先、
价格优先的公平交易原则,同时对可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控,对
不同投资组合间同向交易的交易价差进行分析,防止利益输送的发生。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内,基金管理人严格遵守法律法规及公司内部制度关于公平交易的相关规定,在投
资管理活动中公平对待不同投资组合,公平交易制度执行情况良好,未发生违反公平交易制度的
行为。
本报告期内,基金管理人对旗下管理的不同投资组合间在连续四个季度期间内、不同时间窗
下(日内、3日内、5日内)的同向交易交易价差进行分析,分析结果表明旗下组合的同向交易情
况正常,价差均在可合理解释范围之内。
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4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金存在异常交易行为。基金管理人管理的所有投资组合未存在参与
的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2016年中国宏观经济继续疲软,央行货币政策亦不如过往两年宽松,一月份由于熔断机制等
多重原因的叠加导致股市暴跌,2月份开始呈现结构性的行情。全年看,超 70%的股票下跌,大盘
蓝筹跌幅较小,而创业板暴跌,其中富时 A50 指数下跌 6.92%,创业板指数下跌 27.71%。总体来
看,历经 2015年以来的多次股灾后,市场风格倾向于安全边际较高的大盘蓝筹价值股。
本基金作为被动指数型基金,报告期内,本基金采用完全复制法紧密跟踪富时中国 A50指数,
取得与业绩比较基准基本一致的业绩表现。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
报告期内,基金的净值增长率为-3.65%,同期业绩比较基准收益率为-6.50%,基金收益率跑
赢基准 2.85%。报告期内,基金的跟踪误差为 3.06%,日均跟踪偏离度的绝对值为 0.09%,均在合
同约定的控制范围之内。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2016年中国经济实际增速为 6.7%,全年经济整体维持 L型走势,依然保持中高速增长。中央
经济工作会议指出,经济形势总的特点是缓中趋稳、稳中向好,经济运行保持在合理区间,质量
和效益提高。我们预测 2017 年 GDP 全年增速降到 6.6%。经济增长有政府托底,经济下滑不会失
速。尽管制造业和基建投资将对冲地产投资下滑的部分影响,但预计 2017年固定资产投资增速仍
将在 2016年基础上小幅下行;消费增速稳健,出口面临改善机遇但难言大幅改善,三大需求对经
济增速的边际贡献率增长空间均不大。我国经济结构在逐步发生转变,未来消费对 GDP 的贡献率
或将稳定超过固定资本形成。