0.0000% 基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人：渤海银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一七年八月二十五日
国投瑞银钱多宝货币市场基金 2017年半年度报告
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1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人渤海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017年 8月 24日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内
容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017年 1月 1日起至 6月 30日止。
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1.2 目录
1 重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
2 基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1基金基本情况 ................................................................................................................................... 5
2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 5
2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 6
3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................................. 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 7
4 管理人报告 ............................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 .......................................................................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 13
5 托管人报告 ............................................................................................................................................. 13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 13
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 13
6半年度财务会计报告（未经审计） ........................................................................................................ 14
6.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 14
6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 15
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................ 16
6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 17
7投资组合报告 ............................................................................................................................................ 35
7.1期末基金资产组合情况 ................................................................................................................. 35
7.2债券回购融资情况 ......................................................................................................................... 36
7.3基金投资组合平均剩余期限 ......................................................................................................... 36
7.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 ......................................................... 37
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 ......................................................................................... 37
7.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 ................................. 38
7.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ........................................................... 38
7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ..................... 39
7.9 投资组合报告附注 ........................................................................................................................ 39
8基金份额持有人信息 ................................................................................................................................ 39
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 39
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......................................................................... 40
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 40
9开放式基金份额变动 ................................................................................................................................ 41
10重大事件揭示 .......................................................................................................................................... 41
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10.1基金份额持有人大会决议 ........................................................................................................... 41
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 41
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 41
10.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................................. 41
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................................................................... 41
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................... 41
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 42
10.8偏离度绝对值超过 0.5%的情况 .................................................................................................. 42
10.9其他重大事件 ............................................................................................................................... 42
11影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................................... 43
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .......................................... 43
12备查文件目录 .......................................................................................................................................... 43
12.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 43
12.2存放地点 ....................................................................................................................................... 44
12.3查阅方式 ....................................................................................................................................... 44
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2 基金简介
2.1基金基本情况
基金名称 国投瑞银钱多宝货币市场基金
基金简称 国投瑞银钱多宝货币
基金主代码 000836
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年 10月 17日
基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人 渤海银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 18,797,634,138.34份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 国投瑞银钱多宝货币 A 国投瑞银钱多宝货币 I
下属分级基金的交易代码 000836 000837
报告期末下属分级基金的份
额总额
18,460,564,226.10份 337,069,912.24份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金以基金资产安全性、流动性为先，并力争实现超越业绩比
较基准的收益。
投资策略
本基金主要采用流动性管理策略、资产配置策略，并适当利用交
易策略，进行积极的投资组合管理。
业绩比较基准 七天通知存款利率（税后）
风险收益特征
本基金属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种，其预期风
险和预期收益率均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
国投瑞银基金管理有限公
司
渤海银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 刘凯 阮劲松
联系电话 400-880-6868 010-66270109
电子邮箱 service@ubssdic.com js.ruan@cbhb.com.cn
客户服务电话 400-880-6868 4008888811/95541
传真 0755-82904048 022-58314791
注册地址
上海市虹口区东大名路638
号7层
中国天津市河东区海河东
路218号
办公地址 深圳市福田区金田路4028 天津市河东区海河东路218
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号荣超经贸中心46层 号
邮政编码 518035 300012
法定代表人 叶柏寿 李伏安
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.ubssdic.com
基金半年度报告备置地点
深圳市福田区金田路 4028号荣超经贸
中心 46层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构
国投瑞银基金管理有限公司
深圳市福田区金田路 4028 号荣超经
贸中心 46层
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间
数据和指标
报告期（2017年 1月 1日-2017年 6月 30日）
国投瑞银钱多宝货币 A 国投瑞银钱多宝货币 I
本期已实现收益 278,107,736.45 2,744,637.17
本期利润
278,107,736.45 2,744,637.17
本期净值收益率 2.1284% 2.1284%
3.1.2期末
数据和指标
报告期末(2017年 6月 30日)
国投瑞银钱多宝货币 A 国投瑞银钱多宝货币 I
期末基金资产净值 18,460,564,226.10 337,069,912.24
期末基金份额净值 1.0000 1.0000
3.1.3累计
期末指标
报告期末(2017年 6月 30日)
国投瑞银钱多宝货币 A 国投瑞银钱多宝货币 I
累计净值收益率 9.3903% 9.3903%
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收
益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
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益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实
现收益和本期利润的金额相等。
3、本基金根据每日基金收益情况以每万份基金收益为基准进行收益分配，其中，A
类基金份额按照"每日分配、按日支付"原则进行收益分配；I类基金份额按照"每日分配、
按月支付"原则进行收益分配。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1．国投瑞银钱多宝货币 A：
阶段
份额净值
收益率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月 0.3734% 0.0001% 0.1126% 0.0000% 0.2608% 0.0001%
过去三个月 1.0827% 0.0006% 0.3418% 0.0000% 0.7409% 0.0006%
过去六个月 2.1284% 0.0010% 0.6810% 0.0000% 1.4474% 0.0010%
过去一年 3.5884% 0.0031% 1.3781% 0.0000% 2.2103% 0.0031%
自基金合同生
效起至今
9.3903% 0.0070% 3.7744% 0.0000% 5.6159% 0.0070%
2．国投瑞银钱多宝货币 I：
阶段
份额净值
收益率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月 0.3734% 0.0001% 0.1126% 0.0000% 0.2608% 0.0001%
过去三个月 1.0827% 0.0006% 0.3418% 0.0000% 0.7409% 0.0006%
过去六个月 2.1284% 0.0010% 0.6810% 0.0000% 1.4474% 0.0010%
过去一年 3.5884% 0.0031% 1.3781% 0.0000% 2.2103% 0.0031%
自基金合同生
效起至今
9.3903% 0.0070% 3.7744% 0.0000% 5.6159% 0.0070%
注：本基金的业绩比较基准中，通知存款是一种不约定存期，支取时需提前通知银
行，约定支取日期和金额方能支取的存款，具有存期灵活、存取方便的特征，同时可获
得高于活期存款利息的收益。本基金为货币市场基金，具有低风险、高流动性的特征。
根据基金的投资标的、投资目标及流动性特征，本基金选取同期七天通知存款利率（税
后）作为本基金的业绩比较基准。根据财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有
国投瑞银钱多宝货币市场基金 2017年半年度报告
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关个人所得税政策的通知（财税〔2008〕132号）文件规定，自 2008年 10月 9日起，
对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。故本基金本报告期以税前七天通知存款利率
为业绩比较基准。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
国投瑞银钱多宝货币市场基金
自基金合同生效以来累计份额净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2014年 10月 17日至 2017年 6月 30日)
国投瑞银钱多宝货币 A
国投瑞银钱多宝货币 I
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注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的六个月。截至建仓期末，本基金各项资
产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
国投瑞银基金管理有限公司（简称"公司"），原中融基金管理有限公司，经中国证
券监督管理委员会批准，于 2002年 6月 13日正式成立，注册资本 1亿元人民币。公司
是中国第一家外方持股比例达到 49%的合资基金管理公司，公司股东为国投泰康信托有
限公司（国家开发投资公司的控股子公司）及瑞士银行股份有限公司（UBS AG）。公
司拥有完善的法人治理结构，建立了有效的风险管理及控制架构，以"诚信、创新、包
容、客户关注"作为公司的企业文化。截止 2017年 6月底，在公募基金方面，公司共管
理 66只基金，已建立起覆盖高、中、低风险等级的完整产品线；在专户理财业务方面，
自 2008 年获得特定客户资产管理业务资格以来，已成功运作管理的专户产品涵盖了灵
活配置型、稳健增利型等常规产品，还包括分级、期指套利、商品期货、QDII 等创新
品种；在境外资产管理业务方面，公司自 2006年开始为 QFII和信托计划提供投资咨询
服务，具有丰富经验，并于 2007年获得 QDII资格。
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4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
颜文浩
本基金
基金经
理
2014-10-30 - 7
中国籍，硕士，具有基金从业
资格。2010年 10月加入国投
瑞银。现任国投瑞银钱多宝货
币市场基金、国投瑞银增利宝
货币市场基金、国投瑞银添利
宝货币市场基金、国投瑞银招
财保本混合型证券投资基金、
国投瑞银全球债券精选证券
投资基金、国投瑞银顺鑫一年
期定期开放债券型证券投资
基金、国投瑞银融华债券型证
券投资基金、国投瑞银策略精
选灵活配置混合型证券投资
基金、国投瑞银瑞达混合型证
券投资基金和国投瑞银货币
市场基金基金经理。
李达夫
本基金
基金经
理
2017-06-17 - 10
中国籍，硕士，具有基金从业
资格。曾任东莞农商银行资金
营运中心交易员、研究员，国
投瑞银基金管理有限公司交
易员、研究员、基金经理，大
成基金管理有限公司基金经
理。2016年 10月加入国投瑞
银基金管理有限公司，现任国
投瑞银货币市场基金、国投瑞
银钱多宝货币市场基金、国投
瑞银增利宝货币市场基金、国
投瑞银添利宝货币市场基金
和国投瑞银岁添利一年期定
期开放债券型证券投资基金
基金经理。
徐栋
本基金
基金经
理
2014-10-17
2017-06-1
7
8
中国籍，硕士，具有基金从业
资格。2009 年 7 月加入国投
瑞银，从事固定收益研究工
作。曾任国投瑞银瑞易货币市
场基金、国投瑞银钱多宝货币
市场基金、国投瑞银增利宝货
币市场基金、国投瑞银货币市
场基金基金经理。现任国投瑞
银双债增利债券型证券投资
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基金、国投瑞银岁添利一年期
定期开放债券型证券投资基
金、国投瑞银进宝保本混合型
证券投资基金、国投瑞银瑞兴
保本混合型证券投资基金和
国投瑞银和顺债券型证券投
资基金基金经理。
注：任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业的含义
遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在报告期内，本基金管理人遵守《证券投资基金法》及其系列法规和《国投瑞银钱
多宝货币市场基金基金合同》等有关规定，本着恪守诚信、审慎勤勉，忠实尽职的原则，
为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内，基金的投资决策规范，基
金运作合法合规，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本报告期内，管理人通过制度、流程和技术手段保证了公平交易原则的实现，确保
本基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待，通过
对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督，形
成了有效地公平交易体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好
地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价同日反
向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2017年央行以金融去杠杆作为其重要的政策之一，加上年初以来的换汇需求以及春
节、季末等季节性因素影响，货币市场资金面出现较大的波动。跟去年同期相比，由于
MPA 考核的原因，一季末以及二季末以银行存款、大额存单等为代表的资金价格快速
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攀升，6 月上旬存单价格即创出年内新高，3 个月期限的全国性股份制银行存款收益一
度攀至 5%。在货币基金投资管理上，我们采取稳健谨慎的策略，保持组合较高的流动
性配比水平，以应付投资者的申购赎回需求。本组合在评估基金稳定规模和短期流动性
要求后，6月中旬基金逐步增加中长期限标的如大额存单和短融的配置比例，锁定组合
未来一段时间的资产收益。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本报告期内，本基金 A类份额与 I类份额净值增长率均为 2.1284%，同期业绩比较
基准收益率均为 0.6810%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2017 年下半年，在经济增长不出现太大的下行风险前提下，下半年货币政策
难以进一步宽松。7月召开的金融工作会议内容应当给予足够的重视，会议表示金融要
服务于社会经济发展，执行稳健的货币政策，加强金融监管协调，主动防范化解金融风
险；而上次金融工作会议提到的金融创新以及金融开放在这次大会上并未提及。下半年
将是观察金融杠杆变化的重要窗口，短期内货币政策难再宽松，而季节性因素、监管因
素仍将对市场利率产生较大的扰动。基于此，货币基金下半年将更加注重资产的安全性，
保持中等水平的组合期限。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人从事基金估值业务的组织机构主要包括合规与风险控制委员会、估值
小组及运营部。合规与风险控制委员会负责对估值政策进行评估，并对基金估值程序进
行监督；估值小组负责跟踪现行估值政策、议定估值政策方案及特别估值程序的报告等
事项，估值小组的成员包括运营部总监、估值核算员、基金经理或其他资产管理经理以
及监察稽核部指定人员；运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，
设立基金估值核算员岗位负责日常估值业务。基金管理人参与估值的相关成员均具有相
应的专业胜任能力和相关工作经历。
本基金的日常估值程序由运营部基金估值核算员执行、运营部内部复核估值结果，
并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，基
金经理作为估值小组成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职
业敏感，向估值小组提供估值参考信息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的
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证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值小组讨论议定特别估值方案并与托管
行沟通，在上报合规与风险控制委员会审议后由运营部具体执行。本基金管理人参与估
值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
截止报告期末，本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限
公司建立业务合作关系，由其按约定提供相关债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金基金合同的约定，本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金净收益
为基准，为投资者每日计算当日收益并分配，其中，A级每日分配、I级每月集中支付。
累计收益支付方式只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式，投资者可通过赎回基
金份额获得现金收益。
本基金国投瑞银钱多宝 A本期已实现收益为 278,107,736.45 元，国投瑞银钱多宝 I
本期已实现收益为 2,744,637.17元，已全部在每日通过利润分配方式分配完毕。
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声�