-0.6544% 基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：2016年10月25日
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年10月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年7月1日起至9月30日止。
基金产品概况
基金简称
华宝兴业制造股票
基金主代码
000866
交易代码
000866
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2014年12月10日
报告期末基金份额总额
700,223,839.93份
投资目标
把握制造业升级过程中的投资机会，在控制风险的前提下为基金份额持有人谋求长期、稳定的资本增值。
投资策略
本基金采取积极的大类资产配置策略，通过宏观策略研究，综合考虑宏观经济、国家财政政策、货币政策、产业政策、以及市场流动性等方面因素，对相关资产类别的预期收益及风险进行动态跟踪，决定大类资产配置比例。本基金采用自上而下和自下而上相结合的方法，通过对高端制造业主题相关行业的精选以及对行业内相关股票的深入分析，挖掘该类型企业的投资价值，分享制造业升级过程中所带来的投资机会。本基金基于流动性管理及策略性投资的需要，将投资于债券、货币市场工具和资产支持证券，投资的目的是保证基金资产流动性，有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。本基金将密切关注国内外宏观经济走势与我国财政、货币政策动向，预测未来利率变动走势，自上而下地确定投资组合久期，并结合信用分析等自下而上的个券选择方法构建债券投资组合。在法律法规许可的前提下，本基金可基于谨慎原则运用权证等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理，提高投资效率，管理基金投资组合风险水平，以更好地实现本基金的投资目标。
业绩比较基准
申银万国制造业指数收益率×80% +上证国债指数收益率×20%
风险收益特征
本基金是一只主动投资的股票型基金，属于证券投资基金中的预期风险和预期收益都较高的品种，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
基金管理人
华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
主要财务指标和基金净值表现
主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期（ 2016年7月1日 － 2016年9月30日 ）
1.本期已实现收益
48,089,018.62
2.本期利润
7,132,446.35
3.加权平均基金份额本期利润
0.0094
4.期末基金资产净值
948,199,903.60
5.期末基金份额净值
1.354
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
基金净值表现
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④
过去三个月
0.74%
1.13%
-0.07%
0.83%
0.81%
0.30%
自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
(2014年12月10日至2016年9月30日)
注：按照基金合同的规定，基金管理人当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。截至2015年6月10日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。
管理人报告
基金经理（或基金经理小组）简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
刘自强
投资副总监、本基金基金经理、华宝兴业动力组合混合、华宝国策导向混合基金经理
2014年12月10日
-
15年
硕士。2001年7月至2003年7月，在天同证券任研究员，2003年7月至2003年11月，在中原证券任行业研究部副经理，2003年11月至2006年3月，在上海融昌资产管理公司先后任研究员、研究总监。2006年5月加入华宝兴业基金管理有限公司，先后任高级分析师、研究部总经理助理、基金经理助理职务，2008年3月至今任华宝兴业动力组合混合型证券投资基金的基金经理，2010年6月至2012年1月兼任华宝兴业宝康消费品证券投资基金基金经理，2012年4月起任投资副总监，2014年12月起兼任华宝兴业高端制造股票型证券投资基金基金经理。2015年5月起任华宝兴业国策导向混合型证券投资基金基金经理。
注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。
2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《华宝兴业高端制造股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
公平交易专项说明
公平交易制度的执行情况
本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结果未发现异常情况。
异常交易行为的专项说明
本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。
本报告期内，本基金未发现异常交易行为。
报告期内基金投资策略和运作分析
市场在经过5、6两个月长时间的横盘震荡后，虽有多次单日的大幅下跌，但持续性明显不足，下跌抵抗强烈，最终在7月开始了一轮反弹。在美国加息概率下降、英国脱欧等事件的推动下，黄金及大宗商品表现良好，带动A股市场资源类品种大幅上涨。以茅台为代表的白酒股上涨，也推动资金向消费类、医药类品种扩散，市场活跃度开始逐步提升。但由于IPO发行再度加速、理财产品新规进一步收紧向股票市场的投资、经济数据的反弹重新陷入停滞，反弹仅仅在纠结中持续到8月中旬，随后市场开始缩量横盘，活跃度降低到了年内的低点。到9月上旬，受监管层扶贫政策的影响，市场担忧股票供应将急剧扩大，再次引起恐慌性下跌，最终在季度末跌破3000点，重新回到了年内的低位。
在操作方面，本基金在7月继续提高仓位，减少了部分涨幅较大的新能源及汽车零部件品种，增加了券商、医药等行业的配置。但由于市场整体处于震荡上行，板块切换未能产生较好效果。9月市场破位后，果断清空了券商持仓。到季度末，重新梳理了品种，仓位维持在市场平均水平。本季度操作未能有明显的超额收益，但基本保持了业绩的相对稳定，目前业绩排名仍处于前1/4水平。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末，本报告期内本基金份额净值增长率为0.74%，同期业绩比较基准收益率为-0.07%，基金表现领先业绩比较基准0.81%。
报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。
投资组合报告
报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额（元）
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
799,142,738.23
83.89
其中：股票
799,142,738.23
83.89
2
基金投资
-
-
3
固定收益投资
-
-
其中：债券
-
-
资产支持证券
-
-
4
贵金属投资
-
-
5
金融衍生品投资
-
-
6
买入返售金融资产
-
-
其中：买断式回购的买入返售金融资产
-
-
7
银行存款和结算备付金合计
152,018,873.07
15.96
8
其他资产
1,412,757.32
0.15
9
合计
952,574,368.62
100.00
报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
-
-
B
采矿业
416,510.94
0.04
C
制造业
741,558,611.53
78.21
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
89,225.00
0.01
E
建筑业
45,750.11
0.00
F
批发和零售业
25,830,384.41
2.72
G
交通运输、仓储和邮政业
-
-
H
住宿和餐饮业
-
-
I
信息传输、软件和信息技术服务业
9,226,131.06
0.97
J
金融业
177,223.18
0.02
K
房地产业
96,492.00
0.01
L
租赁和商务服务业
-
-
M
科学研究和技术服务业
6,956,550.00
0.73
N
水利、环境和公共设施管理业
501,273.00
0.05
O
居民服务、修理和其他服务业
-
-
P
教育
-
-
Q
卫生和社会工作
-
-
R
文化、体育和娱乐业
14,244,587.00
1.50
S
综合
-
-
合计
799,142,738.23
84.28
报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1
002206
海利得
1,900,000
32,718,000.00
3.45
2
002126
银轮股份
3,400,000
28,968,000.00
3.06
3
600529
山东药玻
1,149,988
25,219,236.84
2.66
4
002532
新界泵业
1,750,000
24,867,500.00
2.62
5
601799
星宇股份
600,000
24,822,000.00
2.62
6
300320
海达股份
1,699,819
24,715,368.26
2.61
7
002483
润邦股份
1,700,000
22,168,000.00
2.34
8
603611
诺力股份
708,467
22,033,323.70
2.32
9
600285
羚锐制药
1,799,920
21,761,032.80
2.29
10
002098
浔兴股份
1,750,000
21,437,500.00
2.26
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券投资。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券投资。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金未投资股指期货。
本基金投资股指期货的投资政策
本基金未投资股指期货。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
本基金未投资国债期货。
报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金未投资国债期货。
本期国债期货投资评价
本基金未投资国债期货。
投资组合报告附注
高端制造基金截至2016年9月30日持仓前十名证券中的润邦股份（002483）于2016年9月27日公司董事会收到深圳证券交易所中小板公司管理部《关于对江苏润邦重工股份有限公司的关注函》（中小板关注函[2016]第153号）,对公司与交易对方协商终止本次交易的具体决策过程，终止本次交易的具体原因及其合理性和合规性等问题进行关注。
润邦股份（002483）于2016年1月9日收到深圳证券交易所中小板公司管理部《关于对江苏润邦重工股份有限公司的监管关注函》，要求公司结合海盛重工的优势和公司战略进一步说明本次对外投资的意图等问题进行说明。
本基金管理人通过对上述上市公司进行进一步了解和分析，认为上述处分不会对公司的投资价值构成实质性影响，因此本基金管理人对上述股票的投资判断未发生改变。报告期内，本基金投资的前十名证券的其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
其他资产构成
序号
名称
金额（元）
1
存出保证金
215,056.67
2
应收证券清算款
142,887.03
3
应收股利
-
4
应收利息
33,629.64
5
应收申购款
1,021,183.98
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
1,412,757.32
报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额
727,550,862.11
报告期期间基金总申购份额
127,110,092.65
减:报告期期间基金总赎回份额
154,437,114.83
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）
-
报告期期末基金份额总额
700,223,839.93
注：总申购份额含转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
基金管理人运用固有资金投资本基金情况
基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
备查文件目录
备查文件目录
中国证监会批准基金设立的文件；
华宝兴业高端制造股票型证券投资基金基金合同；
华宝兴业高端制造股票型证券投资基金招募说明书；
华宝兴业高端制造股票型证券投资基金托管协议；
基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告；
基金托管人业务资格批件和营业执照。
存放地点
以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。
查阅方式
投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各种定期和临时公告。
华宝兴业基金管理有限公司
2016年10月25日