工银瑞信创新动力股票型
证券投资基金
托管协议
基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
目 录
一、基金托管协议当事人 ................................ 4
二、基金托管协议的依据、目的和原则 .................... 6
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ............ 7
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ................. 16
五、基金财产的保管 ................................... 17
六、指令的发送、确认及执行 ........................... 21
七、交易及清算交收安排 ............................... 25
八、基金资产净值计算和会计核算 ....................... 28
九、基金收益分配 ..................................... 35
十、基金信息披露 ..................................... 36
十一、基金费用 ....................................... 38
十二、基金份额持有人名册的的登记与保管 ............... 40
十三、基金有关文件档案的保存 ......................... 41
十四、基金管理人和基金托管人的更换 ................... 42
十五、禁止行为 ....................................... 45
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 ........... 47
十七、违约责任 ....................................... 49
十八、争议解决方式 ................................... 50
十九、托管协议的效力 ................................. 51
二十、其他事项 ....................................... 51
二十一、托管协议的签订 ............................... 52
鉴于工银瑞信基金管理有限公司系一家依照中国法律合法成立
并有效存续的有限责任公司,按照相关法律法规的规定具备担任基金
管理人的资格和能力,拟募集发行工银瑞信创新动力股票型证券投资
基金;
鉴于中国农业银行股份有限公司系一家依照中国法律合法成立
并有效存续的银行,按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人的
资格和能力;
鉴于工银瑞信基金管理有限公司拟担任工银瑞信创新动力股票
型证券投资基金的基金管理人,中国农业银行股份有限公司拟担任工
银瑞信创新动力股票型证券投资基金的基金托管人;
为明确工银瑞信创新动力股票型证券投资基金的基金管理人和
基金托管人之间的权利义务关系,特制订本托管协议;
除非另有约定,《工银瑞信创新动力股票型证券投资基金基金合
同》(以下简称“基金合同”)中定义的术语在用于本托管协议时应具
有相同的含义;若有抵触应以基金合同为准,并依其条款解释。
一、基金托管协议当事人
(一)基金管理人
名称:工银瑞信基金管理有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街5号、甲5号6层甲5号601、
甲5号7层甲5号701、甲5号8层甲5号801、甲5号9层甲5号
901
办公地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6-9层
邮政编码:100033
法定代表人:王海璐
成立日期:2005年6月21日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字【2005】
93号
组织形式:有限责任公司
注册资本:贰亿元人民币
存续期间:持续经营
经营范围:基金管理业务、发起设立基金及中国证券监督管理委
员会批准的其他业务。
(二)基金托管人
名称:中国农业银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街69号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座
九层
邮政编码:100031
法定代表人:周慕冰
成立时间:2009年1月15日
基金托管资格批准文号:中国证监会证监基字[1998]23号
注册资本:34,998,303.4万元人民币
存续期间:持续经营
经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款;办理国
内外结 算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理
兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买
卖、代理买卖外汇;结汇、售汇;从事银行卡业务;提供信用证服务
及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;代理资金
清算;各类汇兑业务;代理政策性银行、外国政府和国际金融机构贷
款业务;贷款承诺;组织或参加银团贷款;外汇存款;外汇贷款;外
汇汇款;外汇借款;发行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外
币有价证券;外汇票据承兑和贴现;自营、代客外汇买卖;外币兑换;
外汇担保;资信调查、咨询、见证业务;企业、个人财务顾问服务;
证券公司客户交易结算资金存管业务;证券投资基金托管业务;企业
年金托管业务;产业投资基金托管业务;合格境外机构投资者境内证
券投资托管业务;代理开放式基金业务;电话银行、手机银行、网上
银行业务;金融衍生产品交易业务;经国务院银行业监督管理机构等
监管部门批准的其他业务。
二、基金托管协议的依据、目的和原则
(一)订立托管协议的依据
本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基
金法》”) 、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》、
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律、法规(以
下简称“法律法规”)、基金合同及其他有关规定制订。
(二)订立托管协议的目的
本协议的目的是明确基金管理人与基金托管人之间在基金财产
的保管、投资运作、净值计算、收益分配、信息披露及相互监督等相
关事宜中的权利义务及职责,确保基金财产的安全,保护基金份额持
有人的合法权益。
(三)订立托管协议的原则
基金管理人和基金托管人本着平等自愿、诚实信用、充分保护基
金投资者合法权益的原则,经协商一致,签订本协议。
(四)解释
除非文义另有所指,本协议所使用的所有术语与基金合同的相应术语
具有相同含义。
(五)本基金信息披露事项以法律法规规定及基金合同“第十八
部分 基金的信息披露”约定的内容为准。
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
(一)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,
对基金投资范围、投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资风
格或证券选择标准的,基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供
投资品种池和交易对手库,以便基金托管人运用相关技术系统,对基
金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督,对
存在疑义的事项进行核查。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法
公开发行上市交易的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允
许基金投资的股票)、存托凭证、权证,股指期货,债券资产(包括
但不限于国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分
离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、
资产支持证券、债券逆回购、银行存款等固定收益类资产,现金,以
及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中
国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人
在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金的配置比例为股票及存托凭证占基金资产的比例为80%–
95%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,
应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政
府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
如法律法规或中国证监会允许,基金管理人在履行适当程序后,
可以调整上述投资品种的投资比例。
(二)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,
对基金投资、融资、融券比例进行监督。基金托管人按下述比例和调
整期限进行监督:
1、本基金股票及存托凭证资产占基金资产的比例为80%–95%;
2、每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,
保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债
券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等;
3、本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净
值的10%;
4、本基金管理人管理的、且由本基金托管人托管的全部基金持
有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%;
5、本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;
6、本基金管理人管理的、且由本基金托管人托管的全部基金持
有的同一权证,不得超过该权证的10%;
7、本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易
日基金资产净值的0.5%;
8、本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,
不得超过基金资产净值的10%;
9、本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产
净值的20%;
10、本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,
不得超过该资产支持证券规模的10%;
11、本基金管理人管理的、且由本基金托管人托管的全部基金投
资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持
证券合计规模的10%;
12、本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支
持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符
合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
13、基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本
基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次
发行股票的总量;
14、基金总资产不得超过基金净资产的140%;
15、本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不
得超过基金资产净值的40%;本基金进入全国银行间同业市场进行债
券回购的最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;
16、在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超
过基金资产净值的10%;在任何交易日日终,持有的买入期货合约价
值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%,其中,有价
证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资
产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;在任何交易
日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的
20%;在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金
额不得超过上一个交易日基金资产净值的20%;在任何交易日终,持
有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)占
基金资产的比例为80%–95%;
17、本基金主动投资于流动性受限资产的市值不得超过本基金资
产净值的15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动
等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的,基
金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
18、本基金管理人管理的、且由本基金托管人托管的全部开放式
基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上
市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;
本基金管理人管理的、且由本基金托管人托管的全部投资组合持有一
家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的
30%,完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及
中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制;
19、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体
为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金
合同约定的投资范围保持一致;
20、本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执
行,与境内上市交易的股票合并计算;
21、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投
资限制。
除上述第2、12、17、19项规定外,因证券、期货市场波动、证
券发行人合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理
人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管
理人应当在10个交易日内进行调整。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资
组合比例符合基金合同的有关约定。期间,本基金的投资范围、投资
策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检
查自基金合同生效之日起开始。法律法规或监管部门另有规定的,从
其规定。
如果法律法规或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的,
以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消或调整上述限制,如
适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执
行。但须提前公告,不需要经过基金份额持有人大会审议。
基金托管人对基金投资的监督和检查自基金合同生效之日起开
始。
(三)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,
对本协议第十五条第(十二)项基金投资禁止行为进行监督。根据法
律法规有关基金从事的关联交易的规定,基金管理人和基金托管人应
事先相互提供与本机构有控股关系的股东或与本机构有其他重大利
害关系的公司名单及其更新,并以双方约定的方式提交,确保所提供
的关联交易名单的真实性、完整性、全面性。基金管理人有责任保管
真实、完整、全面的关联交易名单,并负责及时更新该名单。名单变
更后基金管理人应及时发送基金托管人,基金托管人应及时确认已知
名单的变更。如果基金托管人在运作中严格遵循了监督流程,基金管
理人仍违规进行关联交易,并造成基金资产损失的,由基金管理人承
担责任,基金托管人并有权向中国证监会报告。
运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或承销期内
承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,基金管理人应当遵循基
金份额持有人利益优先的原则,防范利益冲突,符合中国证监会的规
定,并履行信息披露义务。
(四)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,
对基金管理人参与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投
资运作之前向基金托管人提供经慎重选择的、本基金适用的银行间债
券市场交易对手名单,并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基
金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对
手名单进行交易。基金管理人可以每半年对银行间债券市场交易对手
名单进行更新,如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券
市场交易对手名单,应向基金托管人说明理由,在与交易对手发生交
易前3个工作日内与基金托管人协商解决。基金管理人收到基金托管
人书面确认后,被确认调整的名单开始生效,新名单生效前已与本次
剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算。
基金管理人负责对交易对手的资信控制,按银行间债券市场的交易规
则进行交易,基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情
况进行监督,但不承担交易对手不履行合同造成的损失。如基金托管
人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手或交易方式进
行交易时,基金托管人应及时提醒基金管理人,基金托管人不承担由
此造成的任何损失和责任。
(五)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,
对基金管理人选择存款银行进行监督。
基金投资银行定期存款的,基金管理人应根据法律法规的规定及
基金合同的约定选择存款银行。
本基金投资银行存款应符合如下规定:
1、基金管理人、基金托管人应当与存款银行建立定期对账机制,
确保基金银行存款业务账目及核算的真实、准确。
2、基金托管人应加强对基金银行存款业务的监督与核查,严格
审查、复核相关协议、账户资料、投资指令、存款证实书等有关文件,
切实履行托管职责。
3、基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时,应严格遵
守《基金法》、《运作办法》等有关法律法规,以及国家有关账户管理、
利率管理、支付结算等的各项规定。
基金托管人发现基金管理人在选择存款银行时有违反有关法律
法规的规定及基金合同的约定的行为,应及时以书面形式通知基金管
理人在10个工作日内纠正。基金管理人对基金托管人通知的违规事
项未能在10个工作日内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。基
金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,
同时通知基金管理人在10个工作日内纠正或拒绝结算。
(六)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,
对基金资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用
开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料
中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。
如果基金管理人未经基金托管人的审核擅自将不实的业绩表现
数据印制在宣传推介材料上,则基金托管人对此不承担任何责任,并
将在发现后立即报告中国证监会。
(七)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,
对基金投资流通受限证券进行监督。
1、基金投资流通受限证券,应遵守《关于规范基金投资非公开
发行证券行为的紧急通知》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受
限证券有关问题的通知》等有关法律法规规定。
2、本部分的流通受限证券,与上文提及的流动性受限资产并不
完全一致,包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行
股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的
可交易证券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证