基金管理人:鹏华基金管理有限公司
基金托管人:平安银行股份有限公司
送出日期:2017 年 8 月 28 日
鹏华安盈宝货币 2017年半年度报告
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§
1
重要提示及目录
1.1
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 8 月 23 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录.....................................................................................................................................2
1.1 重要提示........................................................................................................................................ 2
1.2 目录................................................................................................................................................ 3
§2 基金简介................................................................................................................................................. 6
2.1 基金基本情况................................................................................................................................ 6
2.2 基金产品说明................................................................................................................................ 6
2.3 基金管理人和基金托管人............................................................................................................7
2.4 信息披露方式................................................................................................................................ 7
2.5 其他相关资料................................................................................................................................ 8
§3 主要财务指标和基金净值表现.............................................................................................................9
3.1 主要会计数据和财务指标............................................................................................................9
3.2 基金净值表现................................................................................................................................ 9
3.3 其他指标...................................................................................................................................... 10
§4 管理人报告........................................................................................................................................... 11
4.1 基金管理人及基金经理情况......................................................................................................11
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................. 12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明..........................................................................12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......................................................... 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......................................................... 13
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..................................................................... 13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明..........................................................................14
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................. 14
§5 托管人报告........................................................................................................................................... 15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明..............................................................................15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.........15
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......................... 15
§6 半年度财务会计报告(未经审计).................................................................................................. 16
6.1 资产负债表.................................................................................................................................. 16
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6.2 利润表.......................................................................................................................................... 17
6.3 所有者权益(基金净值)变动表..............................................................................................18
6.4 报表附注...................................................................................................................................... 19
§7 投资组合报告....................................................................................................................................... 37
7.1 期末基金资产组合情况..............................................................................................................37
7.2 债券回购融资情况......................................................................................................................37
7.3 基金投资组合平均剩余期限......................................................................................................37
7.4 期末按债券品种分类的债券投资组合......................................................................................38
7.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细............................. 39
7.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离............................................. 39
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................. 39
7.8 投资组合报告附注......................................................................................................................40
§8 基金份额持有人信息...........................................................................................................................42
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构..................................................................................42
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..................................................................... 42
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................. 42
§9 开放式基金份额变动...........................................................................................................................43
§10 重大事件揭示.....................................................................................................................................44
10.1 基金份额持有人大会决议........................................................................................................44
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动....................................... 44
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼........................................................... 44
10.4 基金投资策略的改变................................................................................................................44
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况....................................................................................45
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况................................................... 45
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况................................................................................45
10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况.............................................................................................. 46
10.9 其他重大事件............................................................................................................................ 46
§11 影响投资者决策的其他重要信息.....................................................................................................49
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况....................................... 49
11.2 影响投资者决策的其他重要信息............................................................................................49
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§12 备查文件目录.....................................................................................................................................50
12.1 备查文件目录............................................................................................................................ 50
12.2 存放地点.................................................................................................................................... 50
12.3 查阅方式.................................................................................................................................... 50
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§
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基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 鹏华安盈宝货币市场基金
基金简称 鹏华安盈宝货币
场内简称 -
基金主代码 000905
前端交易代码 -
后端交易代码 -
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 1 月 27 日
基金管理人 鹏华基金管理有限公司
基金托管人 平安银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 13,277,460,432.15 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 -
上市日期 -
2.2
基金产品说明
投资目标
在严格控制风险和保持流动性的基础上,力争获得超越
业绩比较基准的投资收益率。
投资策略
本基金将综合宏观经济运行状况,货币政策、财政政策
等政府宏观经济状况及政策,分析资本市场资金供给状
况的变动趋势,预测市场利率水平变动趋势。在此基础
上,综合考虑各类投资品种的流动性、收益性以及信用
风险状况,进行积极的投资组合管理。
1、久期策略
结合宏观经济运行态势及利率预测分析,本基金将动态
确定并调整基金组合平均剩余期限。预测利率将进入下
降通道时,适当延长投资品种的平均期限;预测市场利
率将进入上升通道时,适当缩短投资品种的平均期限。
2、类属配置策略
在保证流动性的前提下,根据各类货币市场工具的市场
规模、信用等级、流动性、市场供求、票息及付息频率
等确定不同类别资产的具体配置比例。
3、套利策略
本基金根据对货币市场变动趋势、各市场和品种之间的
风险收益差异的充分研究和论证,适当进行跨市场或跨
品种套利操作,力争提高资产收益率,具体策略包括跨
市场套利和跨期限套利等。
4、现金管理策略
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本基金作为现金管理工具,具有较高的流动性要求,本
基金将根据对市场资金面分析以及对申购赎回变化的
动态预测,通过回购的滚动操作和债券品种的期限结构
搭配,动态调整并有效分配基金的现金流,在保持充分
流动性的基础上争取较高收益。
5、资产支持证券的投资策略
本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行
资产支持证券的投资组合管理,并根据信用风险、利率
风险和流动性风险变化积极调整投资策略,严格遵守法
律法规和基金合同的约定,在保证本金安全和基金资产
流动性的基础上获得稳定收益。
业绩比较基准 活期存款利率(税后)
风险收益特征
本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险
品种,其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合
型基金及股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 鹏华基金管理有限公司 平安银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 张戈 方琦
联系电话 0755-82825720 0755-22160168
电子邮箱 zhangge@phfund.com.cn FANGQI275@pingan.com.cn
客户服务电话 4006788999 95511-3
传真 0755-82021126 0755-82080387
注册地址
深圳市福田区福华三路 168
号深圳国际商会中心第 43
层
广东省深圳市罗湖区深南东路
5047 号
办公地址
深圳市福田区福华三路 168
号深圳国际商会中心第 43
层
广东省深圳市罗湖区深南东路
5047 号
邮政编码 518048 518001
法定代表人 何如 谢永林
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.phfund.com.cn
基金半年度报告备置地点
深圳市福田区福华三路 168 号深
圳国际商会中心第 43层鹏华基金
管理有限公司
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2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 鹏华基金管理有限公司
深圳市福田区福华三路 168 号深圳
国际商会中心第 43 层
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§
3
主要财务指标和基金净值表现
3.1
主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017 年 1 月 1 日 - 2017 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 142,096,186.32
本期利润 142,096,186.32
本期净值收益率 1.9921%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017 年 6 月 30 日 )
期末基金资产净值 13,277,460,432.15
期末基金份额净值 1.0000
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2017 年 6 月 30 日 )
累计净值收益率 9.8842%
注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场
基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相
等;
(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的转换费等),
计入费用后实际收益水平要低于所列数字;
(3)表中的“期末”均指报告期最后一日,即 6 月 30 日,无论该日是否为开放日或交易所的交
易日;
(4)基金收益分配按日结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③
②-④
过去一个月 0.3596% 0.0009% 0.0288% 0.0000% 0.3308% 0.0009%
过去三个月 1.0519% 0.0007% 0.0873% 0.0000% 0.9646% 0.0007%
过去六个月 1.9921% 0.0010% 0.1736% 0.0000% 1.8185% 0.0010%
过去一年 3.4975% 0.0023% 0.3500% 0.0000% 3.1475% 0.0023%
自基金合同
生效起至今
9.8842% 0.0030% 0.8496% 0.0000% 9.0346% 0.0030%
注:业绩比较基准=活期存款利率(税后)
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
注:1、本基金基金合同于 2015 年 1 月 27 日生效。
2、截至建仓期结束,本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。
3.3 其他指标
注:无。
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§
4
管理人报告
4.1
基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
鹏华基金管理有限公司成立于 1998 年 12 月 22 日,业务范围包括基金募集、基金销售、资
产管理及中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末,公司股东由国信证券股份有限公司、意
大利欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)、深圳市北融信投资发展有限
公司组成,公司性质为中外合资企业。公司原注册资本 8,000 万元人民币,后于 2001 年 9 月完
成增资扩股,增至 15,000 万元人民币。截止 2017 年 6 月,公司管理资产总规模达到 4509.30 亿
元,管理 149 只公募基金、10 只全国社保投资组合、2 只基本养老保险投资组合。经过近 19 年投
资管理基金,在基金投资、风险控制等方面积累了丰富经验。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
李可颖
本基金
基金经
理
2017 年 1 月 7
日
- 7
李可颖女士,国籍中国,经济学
硕士,7 年证券基金从业经验。
历任渤海证券固定收益部销售
交易员,长盛基金交易部债券交
易员,博时基金交易部高级债券
交易员,从事债券研究、交易工
作;2015 年 12 月加盟鹏华基金
管理有限公司,担任固定收益部
基金经理助理,2017 年 1 月起担
任鹏华安盈宝货币基金基金经
理。李可颖女士具备基金从业资
格。本报告期内本基金基金经理
发生变动,增聘李可颖担任本基
金基金经理。
叶朝明
本基金
基金经
理
2015年 1月 27
日
- 9
叶朝明先生,国籍中国,工商管
理硕士,9 年金融证券从业经验。
曾任职于招商银行总行,从事本
外币资金管理相关工作;2014
年1月加盟鹏华基金管理有限公
司,从事货币基金管理工作,
2014 年 2 月担任鹏华增值宝货
币基金基金经理,2015 年 1 月起
兼任鹏华安盈宝货币基金基金
经理,2015 年 7 月起兼任鹏华添
利宝货币基金基金经理,2016
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年1月起兼任鹏华添利交易型货
币基金基金经理,2017 年 5 月起
兼任鹏华聚财通货币基金基金
经理,2017 年 6 月起兼任鹏华盈
余宝货币、鹏华金元宝货币基金
基金经理。叶朝明先生具备基金
从业资格。
注:1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日;担任新成立基金基金经理的,
任职日期为基金合同生效日。
2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.2
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定
以及基金合同的约定,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,在严格控制风险的
基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合规,因市场波动等被动原
因存在本基金投资比例不符合基金合同要求的情形,本基金管理人严格按照基金合同的约定及时
进行了调整,不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。
4.3
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1
公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度,确保不同投资组合在研究、交易、分配等
各环节得到公平对待。
4.3.2
异常交易行为的专项说明
报告期内,本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发
生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超
过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1
报告期内基金投资策略和运作分析
2017 上半年宏观经济稳中向好,GDP 同比增速回升至 6.9%,工业增加值、固定资产投资以及
净出口较 2016 年均出现明显回升;一季度 PPI 持续上升,达到 7.8%的高点,二季度虽有回落,
但整体表现平稳。一季度货币政策更加侧重于金融监管,央行两次提高逆回购操作利率和 MLF 利
率,推动货币市场资金利率中枢上升,但随着 4月监管政策密集出台,央行货币政策调整至稳健
中性,资金利率波动性明显降低。
由于监管政策的冲击,上半年债券市场整体收益率明显上升,其中 1 年期国开债收益率上行
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68BP 左右,1 年期 AAA 短融收益率上行 54bp 左右。
2017 年上半年,本基金适度拉长了组合的剩余期限,并根据组合流动性特征和资产收益水平
对各类资产进行了合理的比例配置。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
2017 年上半年本基金的净值增长率为 1.9921%,同期业绩基准增长率为 0.1736%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2017 年下半年,宏观经济预计呈现平稳回落的态势,在低基数和投资惯性影响下,三季
度经济或将继续保持平稳,但四季度随着地产投资的回落以及企业补库存的结束,经济增长将面
临一定的压力。CPI 预计继续保持当前水平,而 PPI 大概率继续回落。经济平稳运行情况下,预
计货币政策继续保持稳健中性、不紧不松的态势,基础货币的投放更加注重维持流动性平稳,防
止出现流动性风险。如果四季度经济增长压力上升,届时货币政策有边际转向的可能。同时,在
金融监管和实体去杠杆背景下,同业存单增速可能持续放缓,甚至出现阶段性减少,长期限存单
收益率可能有继续回落的空间。
基于以上分析,本组合 2017 年下半年将坚持稳健操作,加强组合的风险控制和管理,确保组
合的安全性和流动性。同时努力把握市场波动中的资产配置机会,在确保组合安全的前提下努力
提高组合收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1.有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述:
基金的估值由基金会计负责,基金会计对公司所管理的基金以基金为会计核算主体,独立建
账、独立核算,保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。
基金会计核算独立于公司会计核算。基金会计核算采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及
帐务处理;每日按时接收成交数据及权益数据,进行基金估值。基金会计核算采用基金管理公司
与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式,每日就基金的会计核算、基金估值等与托管银
行进行核对;每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。基金会计除设有专职基金会
计核算岗外,还设有基金会计复核岗位,负责基金会计核算的日常事后复核工作,确保基金净值
核算无误。
配备的基金会计具备会计资格和基金从业资格,在基金核算与估值方面掌握了丰富的知识和
经验,熟悉及了解基金估值法规、政策和方法。
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2.基金经理参与或决定估值的程度:
基金经理不参与或决定基金日常估值。
3.本公司参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
4.本公司现没有进行任何定价服务的签约。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金在本报告期累计分配收益 142,096,186.32 元,利润分配金额、方式等符合相关法规和
本基金基金合同的规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
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5
托管人报告
5.1
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,平安银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在鹏华安盈宝货币市场基金(以
下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和
托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义
务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监
督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告期内,由鹏华基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财