基金管理人:广发基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一八年七月二十日§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年4月1日起至6月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称
广发全球精选股票(QDII)
基金主代码
270023
交易代码
270023
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2010年8月18日
报告期末基金份额总额
774,101,305.75份
投资目标
通过在全球市场进行积极的资产配置和组合管理,有效分散基金的投资组合风险,实现基金资产的持续、稳健增值。
投资策略
本基金将通过自上而下的资产配置策略和自下而上的个股精选策略进行基金资产的投资组合构建,注重国际宏观经济环境、政治形势、区域市场和证券市场走势的综合分析,并强调公司品质与成长性的结合,由此确定基金资产在国家与地区间的区域配置以及在股票、债券和现金等各类资产类别上的投资比例,并通过自下而上的个股精选,挖掘定价合理、具备持续竞争优势的上市公司股票进行投资,并有效控制下行风险。
业绩比较基准
60%×MSCI全球指数(MSCI World Index)+40%×恒生指数
风险收益特征
本基金为股票型基金,风险和收益高于货币基金、债券基金和混合型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。
基金管理人
广发基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
境外资产托管人英文名称
Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited
境外资产托管人中文名称
渣打银行(香港)有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期
(2018年4月1日-2018年6月30日)
上期金额
1.本期已实现收益
67,735,376.45
-
2.本期利润
46,057,444.29
-
3.加权平均基金份额本期利润
0.0578
-
4.期末基金资产净值
1,274,707,435.52
-
5.期末基金份额净值
1.647
-
注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
3.47%
1.06%
4.35%
0.56%
-0.88%
0.50%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
广发全球精选股票型证券投资基金
累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2010年8月18日至2018年6月30日)
/
注:本基金自2014年6月10日起,将基金业绩比较基准由“摩根士丹利综合亚太(除日本)总收益指数”变更为“60%×MSCI全球指数(MSCI World Index)+40%×恒生指数”。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
余昊
本基金的基金经理;广发沪港深新机遇股票基金的基金经理;广发沪港深龙头混合基金的基金经理;广发中小盘精选混合基金的基金经理
2016-10-27
-
8年
余昊先生,理学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司研究发展部研究员、国际业务部研究员、基金经理助理、投资经理、广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理(自2017年2月28日至2018年4月18日)。现任广发沪港深新机遇股票型证券投资基金基金经理(自2016年6月7日起任职)、广发全球精选股票型证券投资基金基金经理(自2016年10月27日起任职)、广发沪港深行业龙头混合型证券投资基金基金经理(自2018年3月21日起任职)、广发中小盘精选混合型证券投资基金基金经理(自2018年5月4日起任职)。
注:1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发全球精选股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金持有人利益的行为,基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,并通过实时的行为监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。
在投资决策的内部控制方面,公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库,重点投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授权制度,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中,中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则,公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警,实现投资风险的事中风险控制;稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核,实现投资风险的事后控制。
本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,不同的投资组合受到了公平对待,未发生任何不公平的交易事项。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本公司原则上禁止不同投资组合之间(完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合除外)或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的,则需经公司领导严格审批并留痕备查。
本投资组合为主动型开放式基金。本报告期内,本投资组合与本公司管理的其他主动型投资组合未发生过同日反向交易的情况;与本公司管理的被动型投资组合发生过同日反向交易的情况,但成交较少的单边交易量不超过该证券当日成交量的5%。这些交易不存在任何利益输送的嫌疑。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
2018年第二季度,全球市场表现震荡,受到美元持续上行影响,新兴市场大幅波动,五月份之后,新兴市场跌幅显著,而相比之下,美国市场则呈现波动回升的态势,其表现领跑全球股市。具体来看,报告期新兴市场受到多重利空因素影响,一方面是贸易战的持续升温,中美贸易战在双方发表贸易声明后,由于美国单方面宣布加税,使得已经有所平息的事件再度燃起硝烟,此外,美国也对其盟友欧盟、加拿大、墨西哥等国采取加征关税的措施,贸易战蔓延到了全球其他市场,目前来看,贸易战的影响将会长期化;另一方面,美国进入加息通道,美国2年期和10年期国债利率持续上行,两者利差持续收窄,对风险资产的估值形成压制,从而影响权益市场表现;从资金流动来看,本季度资金持续流出新兴市场,而流入美股,因此,从股市表现来看,美股领跑全球,纳斯达克指数更是创历史新高,而新兴市场由于持续下跌,与美股的差距反而进一步加大,其中,A股跌幅在全球市场排名靠后,而港股受到A股持续下跌拖累,指数在6月份跌幅扩大。
二季度,本基金的持仓仍然集中在美股和港股,但为回避市场波动风险,本基金逐步降低仓位,其中大幅降低了银行股持仓比例,同时增加配置了医药等板块。
4.5报告期内基金的业绩表现
本报告期内,本基金的净值增长率为3.47%,同期业绩比较基准收益率为4.35%。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额(人民币元)
占基金总资产的比例(%)
1
权益投资
969,891,011.42
73.09
其中:普通股
709,596,699.55
53.47
存托凭证
260,294,311.87
19.61
优先股
-
-
房地产信托
-
-
2
基金投资
-
-
3
固定收益投资
-
-
其中:债券
-
-
资产支持证券
-
-
4
金融衍生品投资
-
-
其中:远期
-
-
期货
-
-
期权
-
-
权证
-
-
5
买入返售金融资产
-
-
其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-
6
货币市场工具
-
-
7
银行存款和结算备付金合计
349,951,984.75
26.37
8
其他各项资产
7,187,672.20
0.54
9
合计
1,327,030,668.37
100.00
5.2报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布
国家(地区)
公允价值(人民币元)
占基金资产净值比例(%)
中国香港
578,617,439.13
45.39
美国
391,273,572.29
30.70
合计
969,891,011.42
76.09
注:1、国家(地区)类别根据股票及存托凭证所在的证券交易所确定。
2、上述美国比重包括注册地为开曼群岛在美国上市的ADR。
5.3报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合
行业类别
公允价值(人民币元)
占基金资产净值比例(%)
房地产
-
-
公用事业
-
-
电信业务
-
-
信息技术
489,517,431.45
38.40
非日常生活消费品
179,240,926.48
14.06
医疗保健
112,841,250.36
8.85
工业
72,827,332.09
5.71
原材料
49,264,617.81
3.86
金融
42,652,572.34
3.35
能源
18,926,650.73
1.48
日常消费品
4,620,230.16
0.36
合计
969,891,011.42
76.09
注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。
5.4报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细
序号
公司名称(英文)
公司名称(中文)
证券代码
所在证
券市场
所属国家
(地区)
数量
(股)
公允价值(人民币元)
占基金资产净值比例(%)
1
TENCENT HOLDINGS LTD
腾讯控股
700 HK
香港交易所
中国香港
350,000.00
116,204,473.00
9.12
2
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR
阿里巴巴集团控股有限公司
BABA US
纽约证券交易所
美国
74,000.00
90,840,757.05
7.13
3
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD
比亚迪电子
285 HK
香港交易所
中国香港
6,785,500.00
61,441,983.24
4.82
4
NXP SEMICONDUCTORS NV
恩智浦半导体公司
NXPI US
纳斯达克证券交易所
美国
60,000.00
43,379,752.92
3.40
5
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR
新东方教育科技集团
EDU US
纽约证券交易所
美国
47,038.00
29,461,186.17
2.31
6
KINGSOFT CORP LTD
金山软件
3888 HK
香港交易所
中国香港
1,401,000.00
28,112,157.78
2.21
7
TAL EDUCATION GROUP- ADR
好未来教育集团
TAL US
纽约证券交易所
美国
114,000.00
27,757,960.32
2.18
8
SINO BIOPHARMACEUTICAL
中国生物制药
1177 HK
香港交易所
中国香港
2,685,000.00
27,255,230.94
2.14
9
MOMO INC-SPON ADR
陌陌科技
MOMO US
纳斯达克证券交易所
美国
90,000.00
25,903,989.00
2.03
10
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT
石药集团
1093 HK
香港交易所
中国香港
1,282,000.00
25,616,244.54
2.01
注:1、此处所用证券代码的类别是当地市场代码。
2、其中35万股的700 HK、678.55万股的285 HK、140.1万股的3888 HK、268.5万股的1177 HK、128.2万股的1093 HK通过沪港通或者深港通持有。
5.5报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细
序号
衍生品类别
衍生品名称
公允价值
(人民币元)
占基金资产
净值比例(%)
1
股指期货
H-SHARE IDX FUT 201807
0.00
0.00
注:股指期货投资采用当日无负债结算制度,相关价值已包含在结算备付金中。
5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
本基金本报告期末未持有基金。
5.10投资组合报告附注
5.10.1本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.10.2报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.10.3其他各项资产构成
序号
名称
金额(人民币元)
1
存出保证金
-
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
4,279,035.34
4
应收利息
10,918.17
5
应收申购款
2,897,718.69
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
7,187,672.20
5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额
813,388,741.84
本报告期基金总申购份额
80,784,819.99
减:本报告期基金总赎回份额
120,072,256.08
本报告期基金拆分变动份额
-
报告期期末基金份额总额
774,101,305.75
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内,基金管理人不存在运用固有资金(认)申购、赎回或买卖本基金的情况。
§8备查文件目录
8.1备查文件目录
1.中国证监会批准广发亚太(除日本)精选股票型证券投资基金募集的文件;
2.《广发亚太(除日本)精选股票型证券投资基金基金合同》;
3.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》;
4.《广发亚太(除日本)精选股票型证券投资基金托管协议》;
5.《广发亚太(除日本)精选股票型证券投资基金招募说明书》及其更新版;
6.《关于广发亚太(除日本)精选股票型证券投资基金份额持有人大会表决结果的公告》;
7.中国证监会批准广发全球精选股票型证券投资基金募集的文件;
8.《广发全球精选股票型证券投资基金基金合同》;
9.《广发全球精选股票型证券投资基金招募说明书》;
10.《广发全球精选股票型证券投资基金托管协议》;
11.广发基金管理有限公司批准成立批件、营业执照;
12.基金托管人业务资格批件、营业执照。
8.2存放地点
广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼
8.3查阅方式
1.书面查阅:查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:30-17:00。投资者可免费查阅,也可按工本费购买复印件。
2.网站查阅:基金管理人网址:http://www.gffunds.com.cn。
投资者如对本报告有疑问,可咨询本基金管理人广发基金管理有限公司,咨询电话95105828或020-83936999,或发电子邮件:services@gf-funds.com.cn。
广发基金管理有限公司
二〇一八年七月二十日