基金管理人:广发基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一八年八月二十四日
1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年1月1日起至6月30日止。
2 基金简介
2.1基金基本情况
基金简称
广发全球精选股票(QDII)
基金主代码
270023
交易代码
270023(前端)
-(后端)
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2010年8月18日
基金管理人
广发基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
774,101,305.75份
基金合同存续期
不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
通过在全球市场进行积极的资产配置和组合管理,有效分散基金的投资组合风险,实现基金资产的持续、稳健增值。
投资策略
本基金将通过自上而下的资产配置策略和自下而上的个股精选策略进行基金资产的投资组合构建,注重国际宏观经济环境、政治形势、区域市场和证券市场走势的综合分析,并强调公司品质与成长性的结合,由此确定基金资产在国家与地区间的区域配置以及在股票、债券和现金等各类资产类别上的投资比例,并通过自下而上的个股精选,挖掘定价合理、具备持续竞争优势的上市公司股票进行投资,并有效控制下行风险。
业绩比较基准
60%×MSCI全球指数(MSCI World Index)+40%×恒生指数
风险收益特征
本基金为股票型基金,风险和收益高于货币基金、债券基金和混合型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
广发基金管理有限公司
中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
段西军
郭明
联系电话
020-83936666
(010)66105798
电子邮箱
dxj@gffunds.com.cn
custody@icbc.com.cn
客户服务电话
95105828,020-83936999
95588
传真
020-89899158
(010)66105799
2.4 境外投资顾问和境外资产托管人
项目
境外投资顾问
境外资产托管人
名称
英文
-
Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited
中文
-
渣打银行(香港)有限公司
注册地址
-
香港中环德辅道中四至四A号渣打银行大厦32楼
办公地址
-
香港九龙观塘光观塘路三百八十八号渣打中心15楼
邮政编码
-
-
2.5 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.gffunds.com.cn
基金半年度报告备置地点
广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2018年1月1日至2018年6月30日)
本期已实现收益
111,777,935.05
本期利润
10,207,636.15
加权平均基金份额本期利润
0.0121
本期基金份额净值增长率
0.95%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2018年6月30日)
期末可供分配基金份额利润
0.1437
期末基金资产净值
1,274,707,435.52
期末基金份额净值
1.647
注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
(3)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去一个月
-1.32%
1.16%
1.16%
0.59%
-2.48%
0.57%
过去三个月
3.47%
1.06%
4.35%
0.56%
-0.88%
0.50%
过去六个月
0.95%
1.32%
-0.09%
0.74%
1.04%
0.58%
过去一年
11.41%
1.22%
7.84%
0.62%
3.57%
0.60%
过去三年
26.54%
1.12%
23.77%
0.77%
2.77%
0.35%
自基金合同生效起至今
118.53%
1.01%
42.63%
0.90%
75.90%
0.11%
注:(1)本基金自2014年6月10日起,将基金业绩比较基准由“摩根士丹利综合亚太(除日本)总收益指数”变更为“60%×MSCI全球指数(MSCI World Index)+40%×恒生指数”。
(2)业绩比较基准是根据基金合同关于资产配置比例的规定构建的。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
广发全球精选股票型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2010年8月18日至2018年6月30日)
/
注:本基金自2014年6月10日起,将基金业绩比较基准由“摩根士丹利综合亚太(除日本)总收益指数”变更为“60%×MSCI全球指数(MSCI World Index)+40%×恒生指数”。
4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人经中国证监会证监基金字[2003]91号文批准,于2003年8月5日成立,注册资本1.2688亿元人民币。公司的股东为广发证券股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、深圳市前海香江金融控股集团有限公司、康美药业股份有限公司和广州科技金融创新投资控股有限公司。公司拥有公募基金管理、特定客户资产管理、社保基金境内投资管理人、基本养老保险基金证券投资管理机构、受托管理保险资金投资管理人、保险保障基金委托资产管理投资管理人、合格境内机构投资者境外证券投资管理(QDII)等业务资格。
本基金管理人在董事会下设合规及风险管理委员会、薪酬与资格审查委员会、战略规划委员会三个专业委员会。公司下设投资决策委员会、风险控制委员会和30个部门:宏观策略部、权益投资一部、权益投资二部、固定收益管理总部、指数投资部、量化投资部、资产配置部、数据策略投资部、国际业务部、研究发展部、产品设计部、营销管理部、机构理财部、渠道管理总部、养老金与战略业务部、北京分公司、广州分公司、上海分公司、互联网金融部、中央交易部、基金会计部、注册登记部、信息技术部、合规稽核部、金融工程与风险管理部、规划发展部、人力资源部、财务部、综合管理部、北京办事处。此外,还出资设立了瑞元资本管理有限公司、广发国际资产管理有限公司(香港子公司),参股了证通股份有限公司。
截至2018年6月30日,本基金管理人管理一百七十五只开放式基金,管理资产规模为3600亿元。同时,公司还管理着多个特定客户资产管理投资组合、社保基金投资组合和养老基金投资组合。
4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介
姓名
职务
任本基金的基金经理
(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
余昊
本基金的基金经理;广发沪港深新机遇股票基金的基金经理;广发沪港深龙头混合基金的基金经理;广发中小盘精选混合基金的基金经理
2016-10-27
-
8年
余昊先生,理学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司研究发展部研究员、国际业务部研究员、基金经理助理、投资经理、广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理(自2017年2月28日至2018年4月18日)。现任广发沪港深新机遇股票型证券投资基金基金经理(自2016年6月7日起任职)、广发全球精选股票型证券投资基金基金经理(自2016年10月27日起任职)、广发沪港深行业龙头混合型证券投资基金基金经理(自2018年3月21日起任职)、广发中小盘精选混合型证券投资基金基金经理(自2018年5月4日起任职)。
注:1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介
4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发全球精选股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金持有人利益的行为,基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.4.1公平交易制度的执行情况
公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,并通过实时的行为监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。
在投资决策的内部控制方面,公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库,重点投资的股票必须来源于核心股票库,投资的债券必须来自公司债券库。公司建立了严格的投资授权制度,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中,中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则,公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警,实现投资风险的事中风险控制;稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核,实现投资风险的事后控制。
本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,不同的投资组合受到了公平对待,未发生任何不公平的交易事项。
4.4.2异常交易行为的专项说明
本公司原则上禁止不同投资组合之间(完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合除外)或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的,则需经公司领导严格审批并留痕备查。
本报告期内,本投资组合与本公司管理的其他投资组合未发生过同日反向交易的情况。
4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.5.1报告期内基金投资策略和运作分析
2018年上半年,全球市场中,美股乘着减税的东风表现较好,也受益于高比例的分红派息和回购。港股先扬后抑,年初港股通流入带来了港股估值的快速提升,二季度由于贸易战、去杠杆和人民币贬值的影响,港股出现显著的回撤。目前美国经济仍处在受益于减税刺激的时期,虽然晚周期的减税刺激被市场广泛的不看好,但短期美股在利润高增速和高额分红回购驱动下预计仍将维持强势。值得注意的是美股处于业绩静默期,期间或伴随着较大的个股波动。港股目前估值回到2016年中期,同时分红回报率达到了历史较高的水平,体现出确实较低的估值水平。但由于国内经济放缓的趋势日趋明显,而贸易战和人民币贬值的尘埃落定或许尚需时日,港股预计短期收益主要来自于个股经营业绩的超预期,指数性的行情尚需时日。
上半年本基金灵活调整仓位,在国家区域配置方面,增加了美国的配置;在行业方面,主要关注科技、消费、金融和周期。
4.5.2报告期内基金的业绩表现
本报告期内,本基金的净值增长率为-0.95%,同期业绩比较基准收益率为-0.09%。
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
管理人认为下半年全球经济仍将维持发达市场较强、新兴市场偏弱的格局。美国经济的减速尚需时日,中国去杠杆也尚未结束。所以管理人将在可行的范围内,保持对美股的配置水平。对于港股而言,将紧密跟踪国民经济各个行业的动态发展,选择超预期的行业和个股予以配置。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
公司设有估值委员会,按照相关法律法规和证监会的相关规定,负责制定旗下基金投资品种的估值原则和估值程序,并选取适当的估值方法,经公司管理层批准后方可实施。估值委员会的成员包括:公司分管投研、估值的副总经理、督察长、各投资部门负责人、研究发展部负责人、合规稽核部负责人、金融工程与风险管理部负责人和基金会计部负责人。估值委员会定期对估值政策和程序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法,以保证其持续适用。基金日常估值由基金会计部具体执行,并确保和托管行核对一致。投资研究人员积极关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素,向估值委员会提出估值建议,确保估值的公允性。合规稽核部负责定期对基金估值程序和方法进行核查,确保估值委员会的各项决策得以有效执行。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证基金估值的客观独立,基金经理不参与估值的具体流程,但若存在对相关投资品种估值有失公允的情况,可向估值委员会提出意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突,一切以维护基金持有人利益为准则。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议,由其按合同约定提供相关债券品种的估值数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金合同中“基金收益与分配”之"基金收益分配原则”的相关规定,2018年5月23日广发全球精选股票型证券投资基金每10份基金份额分配人民币0.520元,美元现汇基金份额的每份额分配金额为人民币份额的每份额分配数额按照权益登记日前一工作日美元估值汇率折算后的美元金额,计算结果以美元为单位,符合基金合同规定。
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,本基金托管人在对广发全球精选股票型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,广发全球精选股票型证券投资基金的管理人——广发基金管理有限公司在广发全球精选股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对广发基金管理有限公司编制和披露的广发全球精选股票型证券投资基金2018年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。
6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体:广发全球精选股票型证券投资基金
报告截止日:2018年6月30日
单位:人民币元
资产
附注号
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
资产:
-
-
银行存款
6.4.7.1
290,225,993.36
58,801,538.10
结算备付金
59,725,991.39
29,205,217.74
存出保证金
-
1,763,870.12
交易性金融资产
6.4.7.2
969,891,011.42
1,429,474,721.38
其中:股票投资
969,891,011.42
1,429,474,721.38
基金投资
-
-
债券投资
-
-
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
6.4.7.3
-
-
买入返售金融资产
6.4.7.4
-
-
应收证券清算款
-
2,131,739.91
应收利息
6.4.7.5
10,918.17
7,444.74
应收股利
4,279,035.34
500,000.00
应收申购款
2,897,718.69
10,517,084.88
递延所得税资产
-
-
其他资产
6.4.7.6
-
-
资产总计
1,327,030,668.37
1,532,401,616.87
负债和所有者权益
附注号
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
负债:
-
-
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
6.4.7.3
-
-
卖出回购金融资产款
-
-
应付证券清算款
41,226,985.78
-
应付赎回款
7,255,772.30
5,567,436.06
应付管理人报酬
1,952,535.81
2,368,545.64
应付托管费
379,659.76
460,550.53
应付销售服务费
-
-
应付交易费用
6.4.7.7
783,293.51
818,516.89
应交税费
409,470.73
-
应付利息
-
-
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
6.4.7.8
315,514.96
449,658.61
负债合计
52,323,232.85
9,664,707.73
所有者权益:
-
-
实收基金
6.4.7.9
774,101,305.75
904,878,617.44
未分配利润
6.4.7.10
500,606,129.77
617,858,291.70
所有者权益合计
1,274,707,435.52
1,522,736,909.14
负债和所有者权益总计
1,327,030,668.37
1,532,401,616.87
注:报告截止日2018年6月30日,基金份额净值人民币1.647元,基金份额总额774,101,305.75份。
6.2 利润表
会计主体:广发全球精选股票型证券投资基金
本报告期:2018年1月1日至2018年6月30日
单位:人民币元
项目
附注号
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
一、收入
29,275,789.78
174,707,109.18
1.利息收入
204,294.69
202,076.10
其中:存款利息收入
6.4.7.11
204,294.69
202,076.10
债券利息收入
-
-
资产支持证券利息收入
-
-
买入返售金融资产收入
-
-
其他利息收入
-
-
2.投资收益(损失以“-”填列)
124,232,149.05
57,526,449.69
其中:股票投资收益
6.4.7.12
92,047,515.48
51,721,297.83
基金投资收益
-
-
债券投资收益
6.4.7.13
-
-
资产支持证券投资收益
-
-
贵金属投资收益
-
-
衍生工具收益
6.4.7.14
25,309,703.55
-2,243,905.43
股利收益
6.4.7.15
6,874,930.02
8,049,057.29
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
6.4.7.16
-101,570,298.90
118,846,404.99
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
5,596,234.28
-2,178,963.11
5.其他收入(损失以“-”号填列)
6.4.7.17
813,410.66
311,141.51
减:二、费用
19,068,153.63
14,526,524.48
1.管理人报酬
12,755,077.50
10,026,755.47
2.托管费
2,480,153.97
1,949,646.88
3.销售服务费
-
-
4.交易费用
6.4.7.18
3,521,088.79
2,371,049.41
5.利息支出
-
-
其中:卖出回购金融资产支出
-
-
6.税金及附加
91,114.95
-
7.其他费用
6.4.7.19
220,718.42
179,072.72
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
10,207,636.15
160,180,584.70
减:所得税费用
-
-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)
10,207,636.15
160,180,584.70
6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:广发全球精选股票型证券投资基金
本报告期:2018年1月1日至2018年6月30日
单位:人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
904,878,617.44
617,858,291.70
1,522,736,909.14
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
10,207,636.15
10,207,636.15
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)
-130,777,311.69
-86,741,887.13
-217,519,198.82
其中:1.基金申购款
317,545,160.88
225,868,456.44
543,413,617.32
2.基金赎回款
-448,322,472.57
-312,610,343.57
-760,932,816.14
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-40,717,910.95
-40,717,910.95
五、期末所有者权益(基金净值)
774,101,305.75
500,606,129.77
1,274,707,435.52
项目
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
666,969,532.01
306,026,364.32
972,995,896.33
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
160,180,584.70
160,180,584.70
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)
406,708,375.01
290,794,976.29
697,503,351.30
其中:1.基金申购款
612,594,508.23
423,007,394.77
1,035,601,903.00
2.基金赎回款
-205,886,133.22
-132,212,418.48
-338,098,551.70
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-193,218,878.96
-193,218,878.96
五、期末所有者权益(基金净值)
1,073,677,907.02
563,783,046.35
1,637,460,953.37
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4,财务报表由下列负责人签署:
基金管理人负责人:孙树明,主管会计工作负责人:窦刚,会计机构负责人:张晓章
6.4 报表附注
6.4.1基金基本情况
广发全球精选股票型证券投资基金(原名为广发亚太(除日本)精选股票型证券投资基金,以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(“中国证监会”)证监许可[2010]644号《关于同意广发亚太(除日本)精选股票型证券投资基金募集的批复》核准,由广发基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》等有关规定和《广发亚太(除日本)精选股票型证券投资基金基金合同》(“基金合同”)发起,于2010年8月18日募集成立。本基金的基金管理人为广发基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司,境外资产托管人为渣打银行(香港)有限公司(Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited)。本基金已向中国证监会备案,并于2010年8月18日获得确认。
本基金募集期为2010年7月19日至2010年8月16日,本基金为契约型开放式基金,存续期限不定,首次设立募集为人民币540,598,089.38元,有效认购户数为6,610户。其中,认购款项在基金验资确认日之前产生的银行利息共计人民币23,922.99元,折合基金份额23,922.99份,按照基金合同的有关约定计入基金份额持有人的基金账户。本基金募集资金经德勤华永会计师事务所有限公司验资。基金合同于2010年8月18日生效,基金合同生效日的基金份额总额为540,598,089.38份。
根据本基金的管理人于2014年6月10日发布的《关于广发亚太(除日本)精选股票型证券投资基金份额持有人大会决议生效公告》,变更本基金的投资范围及相关事项,本基金的投资范围将由修改前主要投资亚太地区(除日本)变更为投资于全球主要证券市场。基于上述投资范围的变更并根据法律法规的更新情况,相应地对《基金合同》中有关本基金的名称、基金的投资目标、投资理念、投资策略和业绩比较基准及其他部分条款,按照相关法律法规及中国证监会的有关规定进行修改,广发亚太(除日本)精选股票型证券投资基金