重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年1月1日起至2017年6月30日止。
基金简介
基金基本情况
基金名称
嘉实快线货币市场基金
基金简称
嘉实快线货币
场内简称
嘉实快线(嘉实快线H类份额场内简称)
基金主代码
000917
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2015年6月25日
基金管理人
嘉实基金管理有限公司
基金托管人
上海浦东发展银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
24,980,666,983.18份
基金合同存续期
不定期
基金份额上市的证券交易所
上海证券交易所(嘉实快线H类份额)
上市日期
2016年1月11日(嘉实快线H类份额)
下属分级基金的基金简称
下属分级基金场内简称
下属分级基金的交易代码
报告期末下属分级级基金的份额总额
嘉实快线货币A
-
000917
24,978,683,589.54份
嘉实快线货币B
-
000918
0.00份
嘉实快线货币C
-
000919
0.00份
嘉实快线货币H
嘉实快线
511960
1,983,393.64份
基金产品说明
投资目标
在力求基金资产安全性、流动性的基础上,追求超过业绩比较基准的稳定收益。
投资策略
本基金跟踪分析市场资金面变化及投资者交易行为变化,结合宏观和微观研究制定投资策略,谋求在满足安全性、流动性需要的基础上,实现较高的当期收益。
业绩比较基准
按税后计算的中国人民银行公布的人民币活期存款基准利率
风险收益特征
本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
嘉实基金管理有限公司
上海浦东发展银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
胡勇钦
朱萍
联系电话
(010)65215588
(021)61618888
电子邮箱
service@jsfund.cn
Zhup02@spdb.com.cn
客户服务电话
400-600-8800
95528
传真
(010)65182266
021-63602540
信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.jsfund.cn
基金半年度报告备置地点
北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司
主要财务指标和基金净值表现
主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
基金级别
3.1.1 期间数据和指标
本期已实现收益
本期利润
本期净值收益率
嘉实快线货币A
报告期( 2017年1月1日 - 2017年6月30日 )
107,695,427.48
107,695,427.48
1.9111%
嘉实快线货币B
报告期( 2017年1月1日 - 2017年6月20日)
68,907,309.14
68,907,309.14
1.8043%
嘉实快线货币C
报告期( 2017年1月1日 - 2017年6月20日)
245,016,561.59
245,016,561.59
1.8193%
嘉实快线货币H
报告期( 2017年1月1日 - 2017年6月30日)
6,160,986.34
6,160,986.34
1.8939%
基金级别
3.1.2 期末数据和指标
期末基金资产净值
期末基金份额净值
嘉实快线货币A
报告期末( 2017年6月30日 )
24,978,683,589.54
1.0000
嘉实快线货币B
-
-
嘉实快线货币C
-
-
嘉实快线货币H
198,339,363.56
100.0000
基金级别
3.1.3 累计期末指标
累计净值收益率
嘉实快线货币A
报告期末( 2017年6月30日 )
5.8767%
嘉实快线货币B
报告期末( 2017年6月20日 )
5.6943%
嘉实快线货币C
报告期末( 2017年6月20日 )
5.6698%
嘉实快线货币H
报告期末( 2017年6月30日 )
4.3988%
注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于本基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等;(2)嘉实快线货币A、嘉实快线货币B、嘉实快线货币C和嘉实快线货币H适用不同的管理费率和销售费率;(3)本基金无持有人认购/申购或交易基金的各项费用;(4)自2015年12月31日起,本基金收益分配从按月结转份额调整为“每日分配、按日支付”。(5)自 2017 年 6 月 21 日起,注册登记机构将本基金每一份 B 类基金份额合并为一份 A 类基金份额,将本基金每一份 C 类基金份额合并为一份 A 类基金份额,注销 B 类、C 类两类基金份额。H 类基金份额设置保持不变。份额合并后,嘉实快线货币 A 和嘉实快线货币 H 适用不同的销售费率。
基金净值表现
基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
嘉实快线货币A
阶段
份额净值收益率①
份额净值收益率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去一个月
0.3328%
0.0005%
0.0287%
0.0000%
0.3041%
0.0005%
过去三个月
0.9927%
0.0008%
0.0871%
0.0000%
0.9056%
0.0008%
过去六个月
1.9111%
0.0012%
0.1734%
0.0000%
1.7377%
0.0012%
过去一年
3.2616%
0.0022%
0.3500%
0.0000%
2.9116%
0.0022%
自基金合同生效起至今
5.8767%
0.0023%
0.7080%
0.0000%
5.1687%
0.0023%
嘉实快线货币B
阶段
份额净值收益率①
份额净值收益率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
2017年6月1日至2017年6月20日
0.2170%
0.0024%
0.0201%
0.0000%
0.1969%
0.0024%
2017年4月1日至2017年6月20日
0.8807%
0.0014%
0.0785%
0.0000%
0.8022%
0.0014%
2017年1月1日至2017年6月20日
1.8043%
0.0014%
0.1648%
0.0000%
1.6395%
0.0014%
2016年7月1日至2017年6月20日
3.1605%
0.0023%
0.3414%
0.0000%
2.8191%
0.0023%
自基金合同生效起至今
5.6943%
0.0025%
0.6993%
0.0000%
4.9950%
0.0025%
嘉实快线货币C
阶段
份额净值收益率①
份额净值收益率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
2017年6月1日至2017年6月20日
0.2186%
0.0024%
0.0201%
0.0000%
0.1985%
0.0024%
2017年4月1日至2017年6月20日
0.8873%
0.0014%
0.0785%
0.0000%
0.8088%
0.0014%
2017年1月1日至2017年6月20日
1.8193%
0.0014%
0.1648%
0.0000%
1.6545%
0.0014%
2016年7月1日至2017年6月20日
3.1966%
0.0023%
0.3414%
0.0000%
2.8552%
0.0023%
自基金合同生效起至今
5.6698%
0.0027%
0.6993%
0.0000%
4.9705%
0.0027%
嘉实快线货币H
阶段
份额净值收益率①
份额净值收益率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去一个月
0.3298%
0.0005%
0.0287%
0.0000%
0.3011%
0.0005%
过去三个月
0.9831%
0.0008%
0.0871%
0.0000%
0.8960%
0.0008%
过去六个月
1.8939%
0.0011%
0.1734%
0.0000%
1.7205%
0.0011%
过去一年
3.2235%
0.0022%
0.3500%
0.0000%
2.8735%
0.0022%
自基金合同生效起至今
4.3988%
0.0025%
0.5259%
0.0000%
3.8729%
0.0025%
自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
图1:嘉实快线货币A基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2015年6月25日至2017年6月30日)
图2:嘉实快线货币B基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2015年6月25日至2017年6月20日)
图3:嘉实快线货币C基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2015年6月25日至2017年6月20日)
图4:嘉实快线货币H基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2015年12月31日至2017年6月30日)
注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期,建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同(十二(二)投资范围和(四)投资限制)的有关约定。
管理人报告
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为嘉实基金管理有限公司,成立于1999年3月25日,是经中国证监会批准设立的第一批基金管理公司之一,是中外合资基金管理公司。公司注册地上海,公司总部设在北京,在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。
截止2017年6月30日,基金管理人共管理1只封闭式证券投资基金、129只开放式证券投资基金,具体包括嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深300ETF联接(LOF)、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票混合(QDII)、嘉实研究精选混合、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实基本面50指数(LOF)、嘉实稳固收益债券、嘉实价值优势混合、嘉实H股指数(QDII-LOF)、嘉实主题新动力混合、嘉实多利分级债券、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面120ETF、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)、嘉实信用债、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创400ETF、嘉实中创400ETF联接、嘉实沪深300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产(QDII)、嘉实理财宝7天债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数(LOF)、嘉实中证500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证500ETF联接、嘉实中证中期国债ETF、嘉实中证金边中期国债ETF联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉实美国成长股票(QDII)、嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新兴市场债券、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝A/B、嘉实活期宝货币、嘉实 1 个月理财债券、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期开放混合、嘉实中证医药卫生 ETF、嘉实中证主要消费ETF、嘉实中证金融地产 ETF、嘉实 3 个月理财债券、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深 300 指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实新消费股票基金、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实快线货币、嘉实新机遇混合发起式、嘉实低价策略股票、嘉实中证金融地产 ETF 联接、嘉实新起点灵活配置混合、嘉实腾讯自选股大数据股票、嘉实环保低碳股票、嘉实创新成长灵活配置混合、嘉实智能汽车股票、嘉实新起航灵活配置混合、嘉实新财富灵活配置混合、嘉实稳祥纯债债券、嘉实稳瑞纯债债券、嘉实新常态灵活配置混合、嘉实新趋势灵活配置混合、嘉实新优选灵活配置混合、嘉实新思路灵活配置混合、嘉实稳泰债券、嘉实稳丰纯债债券、嘉实沪港深精选股票、嘉实稳盛债券、嘉实稳鑫纯债债券、嘉实安益混合、嘉实文体娱乐股票、嘉实稳泽纯债债券、嘉实惠泽定增混合、嘉实成长增强混合、嘉实策略优选混合、嘉实主题增强混合、嘉实优势成长混合、嘉实研究增强混合、嘉实稳荣债券、嘉实农业产业股票、嘉实价值增强混合、嘉实新添瑞混合、嘉实现金宝货币、嘉实增益宝货币、嘉实物流产业股票、嘉实丰安6个月定期债券、嘉实新添程混合、嘉实稳元纯债债券、嘉实稳熙纯债债券、嘉实新能源新材料股票、嘉实新添华定期混合、嘉实丰和灵活配置混合、嘉实定期宝6个月理财债券、嘉实沪港深回报混合、嘉实现金添利货币、嘉实原油(QDII-LOF)、嘉实前沿科技沪港深股票、嘉实稳宏债券、嘉实中关村A股ETF、嘉实稳康纯债债券、嘉实稳华纯债债券、嘉实6个月理财债券、嘉实稳怡债券、嘉实富时中国A50ETF联接。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券3只开放式基金属于嘉实理财通系列基金,同时,管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。
基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
万晓西
本基金、嘉实货币、嘉实宝、嘉实活期宝货币、嘉实活钱包货币、嘉实薪金宝货币、嘉实3个月理财债券、嘉实现金添利货币、嘉实6个月理财债券基金经理,公司固定收益业务体系短端alpha策略组组长
2015年6月25日
-
16年
曾任职于中国农业银行黑龙江省分行及深圳发展银行的国际业务部,南方基金固定收益部总监助理、首席宏观研究员、南方现金增利基金经理,第一创业证券资产管理总部固定收益总监、执行总经理,民生证券资产管理事业部总裁助理兼投资研究部总经理,2013年2月加入嘉实基金管理有限公司,现任固定收益业务体系短端alpha策略组组长,中国国籍。
张文玥
本基金、嘉实货币、嘉实安心货币、嘉实理财宝7天债券、嘉实宝、嘉实1个月理财债券、嘉实3个月理财债券、嘉实现金宝货币、嘉实定期宝6个月理财债券基金经理
2015年7月14日
-
9年
曾任中国邮政储蓄银行股份有限公司金融市场部货币市场交易员及债券投资经理。2014年4月加入嘉实基金管理有限公司,现任职于固定收益业务体系短端alpha策略组。硕士,具有基金从业资格。
李金灿
本基金、嘉实超短债债券、嘉实安心货币、嘉实理财宝7天债券、嘉实宝、嘉实活期宝货币、嘉实1个月理财债券、嘉实活钱包货币、嘉实薪金宝货币、嘉实3个月理财债券、嘉实现金宝货币、嘉实增益宝货币、嘉实定期宝6个月理财债券、嘉实现金添利货币、嘉实6个月理财债券基金经理
2016年2月5日
-
7年
曾任FutexTradingLtd期货交易员、北京首创期货有限责任公司研究员、建信基金管理有限公司债券交易员。2012年8月加入嘉实基金管理有限公司,曾任债券交易员,现任职于固定收益业务体系短端alpha策略组。硕士研究生,CFA、具有基金从业资格。
李曈
本基金、嘉实货币、嘉实超短债债券、嘉实安心货币、嘉实理财宝7天债券、嘉实宝、嘉实活期宝货币、嘉实活钱包货币、嘉实现金宝货币、嘉实增益宝货币、嘉实定期宝6个月理财债券、嘉实现金添利货币基金经理
2016年4月21日
-
8年
曾任中国建设银行金融市场部、机构业务部业务经理。2014年12月加入嘉实基金管理有限公司,现任职于固定收益业务体系短端alpha策略组。硕士研究生,具有基金从业资格。
注:(1)基金经理万晓西的任职日期是指本基金基金合同生效之日,基金经理张文玥、李金灿、李曈的任职日期是指公司作出决定后公告之日;(2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定;(3)本基金基金经理张文玥女士因休产假超过30日,在其休假期间,本基金暂由共同管理的基金经理万晓西先生、李金灿先生及李曈先生代为履行基金经理职责。该事项已于2017年7月5日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上进行了披露。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实快线货币市场基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度的执行情况
报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控,公平对待旗下管理的所有投资组合。
异常交易行为的专项说明
报告期内,本基金未发生异常交易行为。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
2017年上半年全球经济整天呈现温和复苏的态势,全球主要经济体贸易回暖,美联储进行年内二次加息,英法两国大选扰动欧洲市场,日本经济持续复苏,与此同时,包括美联储“缩表”带来的风险对全球经济产生新的不确定性。
国内经济整体呈现平稳增长,GDP同比增速6.9%,政府积极实施稳增长措施、继续推进深化改革和执行稳健的货币政策,经济表现较好,但仍存在下行压力。具体来看,工业增加值平稳增长,上半年同比增速均值为6.91%,低于去年同比增速均值6.04%;“克强指数”今年前五个月均值为15.09%,明显高于去年均值7.24%;中国制造业采购经理指数(PMI)站上荣枯线,上半年均值为51.47%,略低于去年均值50.32%。以投资、消费和出口为代表的“三驾马车”增速表现有所差异,固定资产投资现呈现小幅回落态势,上半年累计同比增速均值为8.84%,低于去年均值9.01%,其中房地产开发投资相对平稳,上半年累计同比增速均值为8.92%,高于去年均值6%,基础设施投资小幅增长,上半年累计同比增速均值为18.33%,高于去年均值16.68%,民间固定资产投资增长较好,上半年累计同比增速为7.05%,高于去年均值3.66%; 社会消费品零售总额表现向好,上半年同比增速均值为10.56%,高于去年均值9.55%;受国际市场需求回暖影响,出口形势整体好转,出口金额上半年同比增速均值分别为8.08%,明显高于去年均值-7.60%。另外,上半年全国居民消费价格总水平同比增速均值为1.41%,低于去年均值2.01%;上半年PPI同比增速为6.62%,高于去年均值-1.31%。从金融数据来看,货币供应量从高位回落,M2上半年同比增速均值为10.42%,低于去年均值12.04%; 社会融资规模处于高位,上半年新增规模均值为1.86万亿元,高于去年均值1.48万亿元;新增人民币贷款处于高位,上半年新增均值为1.33万亿元,高于去年均值1.05万亿元。上半年人民币汇率呈现先稳后升走势,CNY上半年累计升值2.4%,CNH上半年累计升值2.72%,上半年央行外汇资产新增为-4272万亿元,较去年同期大幅减少约8000亿元,跨境资金流出规模有所收敛。
为兼顾维稳人民币汇率和去杠杆进程,央行货币政策整体有所收紧,2017年上半年央行两次上调公开市场操作利率,无降准操作,主要通过公开市场操作向市场适度补充流动性,上半年公开市场操作(含MLF)累计仅净投放资金122亿元,PSL累计净投放资金3585亿元,SLF累计净回笼资金844亿元。银行间市场资金利率整体上行,2017年半年末隔夜、7天、1个月和3个月回购加权利率较去年末分别+78BP、+126BP、+150BP和-35BP;银行间市场国债收益率曲线也维持平稳,2017半年末国债收益率曲线1年、3年、5年、7年和10年期收益率较去年末分别+81BP、+71BP、+64BP、+62BP和+56BP,10年期与1年期国债期限利差为11BP,较去年末缩小25BP。
本基金秉持稳健投资原则,谨慎操作,以确保组合安全性和流动性为首要任务;灵活配置债券投资和同业存款,管理现金流分布,保障组合充足流动性;控制债券整体仓位。整体看,本基金成功应对了市场波动,投资业绩平稳提高,实现了安全性、流动性和收益性的目标,并且整体组合的持仓结构相对安全,流动性和弹性良好,为下一阶段抓住市场机遇、创造安全收益打下了良好基础。
报告期内基金的业绩表现
本报告期嘉实快线货币A的基金份额净值收益率为1.9111%,本报告期嘉实快线货币B的基金份额净值收益率为1.8043%,本报告期嘉实快线货币C的基金份额净值收益率为1.8193%,本报告期嘉实快线货币H的基金份额净值收益率为1.8939%,嘉实快线货币A与嘉实快线货币H同期业绩比较基准收益率为0.1734%,嘉实快线货币B与嘉实快线货币C同期业绩比较基准收益率为0.1648%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
国际货币基金组织近期发布《世界经济展望报告》更新内容,认为全球经济持续复苏,今明两年增速预计分别为3.5%和3.6%,与4月份预测值一致。报告预计,发达经济体今年经济增速为2%,与4月份预测值持平;明年增速较4月份预测值下调0.1个百分点至1.9%。其中,美国经济今明两年预计均增长2.1%,较4月份预测值分别下调0.2和0.4个百分点。IMF指出,美国经济今年第一季度表现较弱,并且美国政府酝酿推出的扩张性财政政策力度可能不及预期,是调低美国增速预期的主要原因。考虑到欧元区今年第一季度经济增长好于预期且政治不确定性有所下降,IMF将欧元区今明两年经济增速预期分别上调0.2和0.1个百分点至1.9%和1.7%。IMF将日本今年经济增速预期上调0.1个百分点至1.3%,明年增速预期维持在0.6%不变。预计新兴经济体和发展中国家今年经济增长4.6%,比4月份预测值高出0.1个百分点,明年增速预期维持在4.8%不变。
从国内经济来看,稳定和防风险将是经济运行主基调,国内经济可能面临下行压力,预计消费品零售增幅基本平稳,房地产和基建投资存在不确定性,出口整体维持向好。IMF将中国今明两年经济增长预期分别上调0.1和0.2个百分点至6.7%和6.4%。
预计2017年下半年货币政策维持“紧平衡”但节奏有所放缓,着眼于防范系统性风险,延续去杠杆进程,维稳人民币汇率,国内流动性仍存缺口需央行通过公开市场适时补充,另外地方政府债务置换下半年进程加快,一定程度上需货币政策予以支持。预计2017年下半年财政政策或受财政收入减缓影响,财政政策对经济支撑力或有所弱化。
本基金将坚持一贯以来的谨慎操作风格,强化投资风险控制,以确保组合安全性和流动性为首要任务,兼顾收益性。密切关注各项宏观数据、政策调整和市场资金面情况,平衡配置同业存款和债券投资,谨慎控制组合的信用配置,保持合理流动性资产配置,细致管理现金流,以控制利率风险和应对组合规模波动,努力为投资人创造安全稳定的收益。
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定,日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行,基金份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值专业委员会,委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规等部门负责人组成,负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内,固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员,基金经理参加估值专业委员会会议,但不介入基金日常估值业务;参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突;与估值相关的机构包括但不限于上海、深圳证券交易所,中国证券登记结算有限责任公司,中央国债登记结算公司,中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金基金合同及2015年12月23日公告的《关于嘉实机构快线货币市场基金增设场内份额并相应修订基金合同部分条款的公告》第十七部分(二)基金收益分配原则的规定,本期A类基金份额已实现收益为107,695,427.48元,合计分配107,695,427.48元;B类基金份额已实现收益为68,907,309.14元,合计分配68,907,309.14元;C类基金份额已实现收益为245,016,561.59元,合计分配245,016,561.59元;H类基金份额已实现收益为6,160,986.34元,合计分配6,160,986.34元,符合本基金基金合同的约定。
报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
托管人报告
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“本托管人”)在对嘉实快线货币市场基金的托管过程中,严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《货币市场基金监督管理办法》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《货币市场基金监督管理办法》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定,对嘉实快线货币市场基金的投资运作进行了监督,对基金资产净值的计算、基金收益的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核,未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告期内,由嘉实基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
半年度财务会计报告(未经审计)
资产负债表
会计主体:嘉实快线货币市场基金
报告截止日: 2017年6月30日
单位:人民币元
资 产
附注号
本期末
2017年6月30日
上年度末
2016年12月31日
资 产:
银行