国寿安保尊益信用纯债债券型证券投资基金（原国寿安保尊益信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金转型）2019年年度报告

基金管理人：国寿安保基金管理有限公司
基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
送出日期：2020 年 4 月 30 日

国寿安保尊益信用纯债债券 2019年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 4
月 29 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投
资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料经审计，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金
出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自 2019 年 6 月 5 日（基金合同生效日）起至 12 月 31 日止，原国寿安
保尊益信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金的报告期自 2019 年 1 月 1 日起至
2019年 6月 4日止。
国寿安保尊益信用纯债债券 2019年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基金基本情况（转型后） ......................................................................................................... 6
2.1 基金基本情况（转型前） ......................................................................................................... 6
2.2 基金产品说明（转型后） .......................................................................................................... 6
2.2 基金产品说明（转型前） .......................................................................................................... 6
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 7
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................... 7
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基金净值表现（转型后） .......................................................................................................... 9
3.2 基金净值表现（转型前） ........................................................................................................ 10
3.3 其他指标 .................................................................................................................................... 12
3.4 过去三年基金的利润分配情况 ................................................................................................ 12
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 13
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 13
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 14
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 15
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 15
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 16
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 16
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 16
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 17
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 17
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 17
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 17
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 17
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 18
§6 审计报告（转型后） ......................................................................................................................... 18
6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 18
6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 18
§6 审计报告（转型前） ......................................................................................................................... 19
6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 19
6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 19
§7 年度财务报表（转型后） ................................................................................................................. 21
7.1 资产负债表（转型后） ............................................................................................................ 21
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 22
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 23
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 24
§7 年度财务报表（转型前） ................................................................................................................. 43
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7.1 资产负债表（转型前） ............................................................................................................ 43
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 45
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 45
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 46
§8 投资组合报告（转型后） ................................................................................................................. 67
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 67
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 68
8.3 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 68
8.4 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 68
8.5 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 69
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细 .................... 69
8.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 69
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 69
8.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................... 69
8.10 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 69
§8 投资组合报告（转型前） ................................................................................................................. 70
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 70
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 70
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 71
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 71
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 71
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 72
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细 .................... 72
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 72
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 72
8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 72
8.11 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 72
§9 基金份额持有人信息（转型后） ..................................................................................................... 73
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 73
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 73
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 73
§9 基金份额持有人信息（转型前） ..................................................................................................... 74
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 74
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 74
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 74
§10 开放式基金份额变动(转型后) ...................................................................................................... 74
§10 开放式基金份额变动(转型前) ...................................................................................................... 74
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 74
11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 74
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 75
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 75
11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 75
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 75
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 75
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况（转型后） .......................................................... 75
国寿安保尊益信用纯债债券 2019年年度报告
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11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况（转型前） .......................................................... 76
11.9 其他重大事件（转型后） ...................................................................................................... 77
11.9 其他重大事件（转型前） ...................................................................................................... 79
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 80
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况（转型后） .................. 80
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况（转型前） ................... 81
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 81
§13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 81
13.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 81
13.2 存放地点 .................................................................................................................................. 82
13.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 82

国寿安保尊益信用纯债债券 2019年年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况（转型后）
基金名称 国寿安保尊益信用纯债债券型证券投资基金
基金简称 国寿安保尊益信用纯债债券
基金主代码 000931
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019年 6月 5日
基金管理人 国寿安保基金管理有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 640,075,829.44份
基金合同存续期 不定期
2.1 基金基本情况（转型前）
基金名称 国寿安保尊益信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金
基金简称 国寿安保尊益信用纯债一年
基金主代码 000931
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年 1月 22日
基金管理人 国寿安保基金管理有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 47,711,470.07份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明（转型后）
投资目标 本基金在保持资产流动性以及有效控制风险的基础上，通过主
要配置公司债券、企业债券等固定收益类金融工具，追求资产
的长期稳定增值，力争为基金份额持有人提供超越业绩比较基
准的投资收益。
投资策略 本基金在投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分
析以及对宏观经济的动态跟踪，采用主动性投资策略，主要包
括：类属资产配置策略、信用债投资策略、期限结构策略、久
期调整策略、分散投资策略、回购套利策略、可转换债券投资
策略、中小企业私募债投资策略等投资管理手段，对债券市场
及债券收益率曲线的变化进行预测，相机而动、积极调整。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为中债综合（全价）指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益与风险低于股票型基金、混
合型基金，高于货币市场基金，属于证券投资基金中的中低预
期收益/中低预期风险品种。
2.2 基金产品说明（转型前）
投资目标 本基金在追求本金安全、保持资产流动性以及有效控制风险的
基础上，通过主要配置公司债券、企业债券等固定收益类金融
工具，追求资产的长期稳定增值，力争为基金份额持有人提供
超越业绩比较基准的投资收益。
国寿安保尊益信用纯债债券 2019年年度报告
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投资策略 本基金在投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分
析以及对宏观经济的动态跟踪，采用期限匹配下的主动性投资
策略，主要包括：类属资产配置策略、期限配置策略、信用债
投资策略、回购套利策略、可转换债券投资策略、中小企业私
募债投资策略等投资管理手段，对债券市场、债券收益率曲线
以及各种固定收益品种价格的变化进行预测，相机而动、积极
调整。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为同期中国人民银行公布的一年期定期
存款基准利率（税后）+1.2%
风险收益特征 本基金为债券型基金，其风险和预期收益水平低于股票型基金、
混合型基金，高于货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 国寿安保基金管理有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 申梦玉 胡波
联系电话 010-50850744 021-61618888
电子邮箱 public@gsfunds.com.cn hub5@spdb.com.cn
客户服务电话 4009-258-258 95528
传真 010-50850776 021-63602540
注册地址 上海市虹口区丰镇路 806 号 3
幢 306号
上海市中山东一路 12 号
办公地址 北京市西城区金融大街 28 号
院盈泰商务中心 2号楼 11层
上海市北京东路 689号
邮政编码 100033 200001
法定代表人 王军辉 郑杨
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.gsfunds.com.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊普通
合伙）
北京市东城区东长安街 1 号东方广
场安永大楼 17层 01-12室
注册登记机构
国寿安保基金管理有限公司
北京市西城区金融大街 28号院盈泰
商务中心 2号楼 11层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
转型后
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2019年 6月 5日(基金合同生效日)至 2019年 12月 31日
本期已实现收益 23,086,666.75
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本期利润 20,069,471.99
加权平均基金份额本期利润 0.0133
本期加权平均净值利润率 1.25%
本期基金份额净值增长率 4.32%
3.1.2 期末数据和指标 2019年 12月 31日
期末可供分配利润 151,552.41
期末可供分配基金份额利润 0.0002
期末基金资产净值 649,237,799.78
期末基金份额净值 1.0143
3.1.3 累计期末指标 2019年 12月 31日
基金份额累计净值增长率 4.32%
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后投资人的实际收益水平要低于
所列数字。
转型前
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2019年 1月 1日至
2019年 6月 4日
2018年 2017年
本期已实现收益 3,464,250.11 10,651.77 3,467,982.54
本期利润 1,272,722.88 6,818,472.57 5,476,663.18
加权平均基金份额本期利润 0.0144 0.0517 0.0257
本期加权平均净值利润率 1.35% 5.10% 2.46%
本期基金份额净值增长率 0.67% 5.09% 2.33%
3.1.2 期末数据和指标 2019年 6月 4日 2018年末 2017年末
期末可供分配利润 2,529,447.49 3,001,595.34 164,524.32
期末可供分配基金份额利润 0.0530 0.0238 0.0008
期末基金资产净值 50,547,631.36 132,701,664.16 201,045,997.74
期末基金份额净值 1.059 1.052 1.001
3.1.3 累计期末指标 2019年 6月 4日 2018年末 2017年末
基金份额累计净值增长率 18.76% 17.97% 12.25%
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后投资人的实际收益水平要低于
所列数字。
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3.2 基金净值表现（转型后）
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.69% 0.02% 0.61% 0.04% 0.08% -0.02%
过去六个月 3.81% 0.11% 1.07% 0.04% 2.74% 0.07%
自基金合同
生效起至今
4.32% 0.10% 1.22% 0.04% 3.10% 0.06%
3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较

注：本基金的基金合同生效日为 2019 年 6 月 5 日。按照本基金的基金合同规定,自基金合同
生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同关于投资范围和投资限制的有关约定。
本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。图示日期为 2019 年 6 月 5 日至 2019
年 12月 31日。
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3.2.3 自基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2 基金净值表现（转型前）
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
① ③ ②－④
2019/6/1-2019/6/4 -0.19% 0.00% 0.03% 0.01% -0.22% -0.01%
2019/4/1-2019/6/4 -0.56% 0.08% 0.48% 0.01% -1.04% 0.07%
2019/1/1-2019/6/4 0.67% 0.08% 1.15% 0.01% -0.48% 0.07%
2018/7/1-2019/6/4 5.27% 0.08% 2.51% 0.01% 2.76% 0.07%
2016/7/1-2019/6/4 8.75% 0.09% 7.90% 0.01% 0.85% 0.08%
2015/1/22-2019/6/4 18.76% 0.10% 12.34% 0.01% 6.42% 0.09%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较

注：本基金基金合同生效日为 2015年 1月 22日。2019 年 6月 5日起转型为“国寿安保尊益
信用纯债债券型证券投资基金”。按照本基金的基金合同规定，自每个封闭期（第一个封闭期除
外）起始日起 1个月内使基金的投资组合比例符合基金合同关于投资范围和投资限制的有关约定。
至本报告期末，本基金建仓期已结束，各项资产配置比例符合基金合同约定。图示日期为 2015
年 1月 22日至 2019年 6月 4日。
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3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比