基金管理人:华商基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2018年3月28日
§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及更新。
本报告中财务资料经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计。
本报告期自2017年1月1日起至12月31日止。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称
华商稳固添利债券
基金主代码
000937
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2015年2月17日
基金管理人
华商基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
41,643,962.02份
基金合同存续期
不定期
下属分级基金的基金简称:
华商稳固添利债券A
华商稳固添利债券C
下属分级基金的交易代码:
000937
000938
报告期末下属分级基金的份额总额
25,071,521.07份
16,572,440.95份
2.2 基金产品说明
投资目标
在合理控制风险的基础上,通过对债券积极主动地投资管理,追求以超越业绩基准的绝对收益为目标。
投资策略
本基金为债券型基金,不直接从二级市场购买股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购或增发新股。本基金在充分研究宏观市场形势以及微观市场主体的基础上,采取积极主动地投资管理策略,通过定性与定量分析,对利率变化趋势、债券收益率曲线移动方向、信用利差等影响债券价格的因素进行评估,对不同投资品种运用不同的投资策略,并充分利用市场的非有效性,把握各类套利的机会。在信用风险可控的前提下,寻求组合流动性与收益的最佳配比,力求持续取得达到或超过业绩比较基准的收益。
业绩比较基准
一年期银行定期存款利率(税后)+1.2%
风险收益特征
本基金为债券型基金,其长期平均风险水平和预期收益率低于股票型基金和混合型基金,但高于货币市场基金,属于较低风险收益水平的投资品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
华商基金管理有限公司
中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
周亚红
郭明
联系电话
010-58573600
010-66105799
电子邮箱
zhouyh@hsfund.com
custody@icbc.com.cn
客户服务电话
4007008880
95588
传真
010-58573520
010-66105798
2.4信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
基金管理人网址:http://www.hsfund.com
基金年度报告备置地点
基金管理人及基金托管人办公场所
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2017年
2016年
2015年2月17日(基金合同生效日)-2015年12月31日
华商稳固添利债券A
华商稳固添利债券C
华商稳固添利债券A
华商稳固添利债券C
华商稳固添利债券A
华商稳固添利债券C
本期已实现收益
500,037.84
72,141.87
12,779,170.94
18,099,278.42
14,172,732.58
11,194,546.67
本期利润
436,155.55
-118,927.43
2,897,892.80
4,856,068.29
24,546,237.01
23,411,550.57
加权平均基金份额本期利润
0.0064
-0.0061
0.0098
0.0095
0.0594
0.0707
本期基金份额净值增长率
0.09%
-0.28%
0.75%
0.28%
6.60%
6.10%
3.1.2 期末数据和指标
2017年末
2016年末
2015年末
期末可供分配基金份额利润
0.0753
0.0611
0.0705
0.0599
0.0332
0.0292
期末基金资产净值
26,959,598.00
17,584,878.68
106,965,230.54
28,152,675.19
736,900,111.04
1,043,625,619.46
期末基金份额净值
1.075
1.061
1.074
1.064
1.066
1.061
注:1.本基金的基金合同于2015年2月17日生效。
2.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
4.对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分余额的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华商稳固添利债券A
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
-0.83%
0.11%
0.63%
0.01%
-1.46%
0.10%
过去六个月
-0.46%
0.09%
1.27%
0.01%
-1.73%
0.08%
过去一年
0.09%
0.10%
2.56%
0.01%
-2.47%
0.09%
自基金合同生效起至今
7.50%
0.09%
8.21%
0.01%
-0.71%
0.08%
华商稳固添利债券C
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
-0.84%
0.11%
0.63%
0.01%
-1.47%
0.10%
过去六个月
-0.66%
0.09%
1.27%
0.01%
-1.93%
0.08%
过去一年
-0.28%
0.10%
2.56%
0.01%
-2.84%
0.09%
自基金合同生效起至今
6.10%
0.09%
8.21%
0.01%
-2.11%
0.08%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:①本基金合同生效日为2015年02月17日。
②根据《华商稳固添利债券型证券投资基金基金合同》的规定,本基金的投资范围为国内依法发行固定收益类品种,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、地方政府债、金融债、公司债、企业债、短期融资券、资产支持证券、可分离交易可转换债券的纯债部分、中期票据、中小企业私募债、回购和银行存款等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类证券品种(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购或增发新股。基金的投资组合比例为:本基金投资债券资产的比例不低于基金资产的80%;现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。根据基金合同的规定,自基金合同生效之日起6个月内基金各项资产配置比例需符合基金合同要求。本基金在建仓期结束时,各项资产配置比例符合基金合同有关投资比例的约定。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注:本基金合同生效日为2015年2月17日,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金自合同生效日(2015年2月17日)起至本报告期末未进行利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
华商基金管理有限公司由华龙证券股份有限公司、中国华电集团财务有限公司、济钢集团有限公司共同发起设立,经中国证监会证监基金字【2005】160号文批准设立,于2005年12月20日成立,注册资本金为1亿元人民币。公司注册地北京。
截至2017年12月31日,本公司旗下共管理四十四只基金产品,分别为华商领先企业混合型开放式证券投资基金、华商盛世成长混合型证券投资基金、华商收益增强债券型证券投资基金、华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金、华商产业升级混合型证券投资基金、华商稳健双利债券型证券投资基金、华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金、华商稳定增利债券型证券投资基金、华商价值精选混合型证券投资基金、华商主题精选混合型证券投资基金、华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金、华商现金增利货币市场基金、华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金、华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金、华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金、华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金、华商双债丰利债券型证券投资基金、华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金、华商新量化灵活配置混合型证券投资基金、华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金、华商未来主题混合型证券投资基金、华商稳固添利债券型证券投资基金、华商健康生活灵活配置混合型证券投资基金、华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金、华商双翼平衡混合型证券投资基金、华商新常态灵活配置混合型证券投资基金、华商信用增强债券型证券投资基金、华商双驱优选灵活配置混合型证券投资基金、华商新动力灵活配置混合型证券投资基金、华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金、华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金、华商新兴活力灵活配置混合型证券投资基金、华商保本1号混合型证券投资基金、华商万众创新灵活配置混合型证券投资基金、华商瑞鑫定期开放债券型证券投资基金、华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金、华商润丰灵活配置混合型证券投资基金、华商元亨灵活配置混合型证券投资基金、华商瑞丰混合型证券投资基金、华商民营活力灵活配置混合型证券投资基金、华商研究精选灵活配置混合型证券投资基金、华商鑫安灵活配置混合型证券投资基金、华商可转债债券型证券投资基金、华商上游产业股票型证券投资基金。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
张永志
基金经理
2015年2月17日
-
11
男,中国籍,经济学硕士,具有基金从业资格。1999年9月至2003年7月,就职于工商银行青岛市市北一支行,任科员、科长等职务;2006年1月至2007年5月,就职于海通证券,任债券部交易员;2007年5月加入华商基金管理有限公司;2007年5月至2009年1月担任交易员;2009年1月至2010年8月担任华商收益增强债券型证券投资基金基金经理助理;2010年8月9日起至今担任华商稳健双利债券型证券投资基金基金经理;2011年3月15日起至今担任华商稳定增利债券型证券投资基金基金经理;2016年8月24日起至今担任华商瑞鑫定期开放债券型证券投资基金基金经理;2017年3月1日起至今担任华商瑞丰混合型证券投资基金基金经理;2017年12月22日起至今担任华商可转债债券型证券投资基金基金经理。
注:①“任职日期”和“离职日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,严格遵守了《基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,在研究分析、投资决策、交易执行等各个环节,公平对待旗下所有投资组合。
公司建立投研管理平台并定期举行投研晨会、投研联席会等,建立健全投资授权制度,确保各投资组合公平获得研究资源,享有公平的投资决策机会。
针对公司旗下所有投资组合的交易所公开竞价交易,通过交易系统中的公平交易程序,对于不同投资组合同日同向买卖同一证券的指令自动进行比例分配。针对场外网下交易业务,公司依照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部场外、网下交易业务的相关规定,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于以公司名义进行的交易严格按照发行分配的原则或价格优先、比例分配的原则在各投资组合间进行分配。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内,系统的公平交易程序运作良好,未出现异常情况。场外、网下业务公平交易制度执行情况良好,未出现异常情况。
公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析,对各投资组合不同时间窗口(1日、3日、5日)内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验,统计了溢价率占优比例。本报告期内,未出现违反公平交易制度的情况,公司旗下各基金不存在利益输送的行为。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
为规范投资行为,公平对待投资组合,公司制定了《异常交易管理办法》,对包括可能显著影响市场价格、可能导致不公平交易、可能涉嫌利益输送等异常交易行为做出了界定及相应的防范、控制措施。
报告期内严格执行公司相关制度,未发现本基金存在异常交易行为。公司严格控制旗下非指数型投资组合参与交易所公开竞价同日反向交易,按照有关指数的构成比例进行的投资导致出现的同日反向交易中,成交较少的单边交易量均未超过该证券当日成交量的5%。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
回顾2017年债市,经历了2017年1月初至2月上旬和3月底至6月上旬、10月以来的三波调整,总体来看,主要受金融去杠杆、流动性和经济基本面预期等因素的影响。第一波调整10年期国债收益率由年初的3.1%左右上行至2月中旬的3.5%附近,主要受流动性的影响,一方面,1月底央行提高MLF利率、2月初提高逆回购利率;另一方面,年初超储率较2016年底出现明显下降,春节前后资金面相对偏紧也加大了流动性压力。第二波调整10年期国债收益率从3月底的3.28%左右上行至6月初的3.65%左右,3月初以至5月,银监会等部门陆续出台相关政策文件,金融监管趋于加强,是债市出现第二波调整的主要原因。第三波调整10年期国债收益率由9月底的3.61%左右上行至12月的最高3.94%。10月以来,经济韧性的显现、通胀预期的回升和市场对监管的担忧,是债市大幅调整的原因,交易型机构抛售止损进一步加大了债市调整的幅度。
除去急速上行的时期,利率均处于窄幅震荡的状态。较为明显的下行过程出现于6月初,央行公开市场操作的边际宽松和对流动性预期的安抚使市场情绪明显修复,长端收益率一度明显下行,市场出现了债牛前夜的说法,市场对年中经济的预期也较为悲观。但6月经济数据的超预期,7月中旬开始央行公开市场操作边际上有所收紧,以及7月召开的金融工作会议等,对市场行为形成压制。
信用债表现主要受流动性溢价影响,不同评级信用债收益率走势类似,不同评级信用利差走阔幅度有所不同。尤其是6月中旬至9月利率债走平阶段,机构纷纷采取票息策略,使信用债收益率出现阶段性的下行,信用利差也阶段性收窄。10月债市再度大幅调整,信用利差也明显走阔,中低评级走阔幅度小于高评级。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2017年12月31日,华商稳固添利债券型证券投资基金A类份额净值为1.075元,份额累计净值为1.075元,本年度华商稳固添利债券基金A类份额净值增长率为0.09%,同期基金业绩比较基准的收益率为2.56%,本类基金份额净值增长率低于业绩比较基准收益率2.47个百分点;华商稳固添利债券型证券投资基金C类份额净值为1.061元,份额累计净值为1.061元,本年度华商稳固添利债券基金C类基金份额净值增长率为-0.28%,同期基金业绩比较基准的收益率为2.56%,本类基金份额净值增长率低于业绩比较基准收益率2.84个百分点。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2018年,债券市场面临着多个方面的影响因素。一是宏观经济基本面。2018年我国宏观经济将面临较为复杂的国内和国际形势,年内经济增长上行压力与下行压力并存,宏观经济走势将对债市基本面造成较大不确定影响,通胀压力也逐渐显现,对债市的影响可能增强。二是货币政策。2018年,央行一方面需要继续运用货币政策工具,为经济发展营造良好环境,另一方面也需要抑制金融资产泡沫,防控金融风险,因此有可能采取更为灵活的货币政策,给债市走势造成不确定影响。三是资金面及金融市场风险情况。2018年,受经济基本面的影响,债券市场面临的风险状况可能更为复杂。在金融市场出现较大波动的情况下,受避险情绪影响,资金有可能流入债市,给债市带来一定利好,但另一方面,实体经济和其他金融市场的风险也有可能传递到债券市场,造成债市信用风险加剧,对债市造成不利影响。四是去杠杆进程的影响。今年以来,随着本轮金融去杠杆与经济去杠杆并行,债市出现了一定程度的调整,从中短期看去杠杆的深度和广度将会对债市造成较大的波动。
从债市走势判断来看,上半年还需要耐心等待,下半年或重回经济基本面的逻辑。上半年来看,金融监管政策对市场的压制仍然较强;受春节错峰、寒冬天气和原油价格上涨等因素影响,1季度通胀将明显抬升;尽管受环保限产等因素影响,年初经济或阶段性下行,随着春节后开工增多,经济表现或依然较好;流动性方面的话,春节后资金回笼压力较大,3月同业存单纳入MPA考核也可能对市场产生干扰。下半年来看,资管新规等监管政策落地,有助于市场交易行为的修复;同时,金融监管对实体经济的影响开始逐步显现,经济可能出现阶段性下行,通胀的压力也可能小于上半年。
债市策略方面,我们认为,2018年上半年仍需采取积极防御、谨慎投资的策略为主。配置价值逐渐显现,但仍然看不到趋势性的机会。2季度之后,监管落地,经济下行压力凸显下,债市可能出现较为明确的机会,此时可以考虑从防御转向积极主动,但需要注意控制杠杆和久期,把控信用风险和流动性风险,配置上以利率债和高等级信用债为主。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
报告期内,本基金管理人从合法、合规、保障基金持有人利益出发,由督察长领导独立于各业务部门的监察稽核部对基金投资运作、公司经营管理及员工行为的合法、合规性等进行了监察稽核,通过实时监控、定期检查、专项稽核、不定期抽查等方式,及时发现情况、提出整改意见、督促有关业务部门整改并跟踪改进落实情况,并按照相关要求定期制作监察稽核报告报公司管理层、董事会以及监管机构。
内部监察稽核的重点是:国家法律法规及行业监管规则的执行情况;基金合同的遵守情况;公司内部规章制度的执行情况;网络与信息系统安全情况;资讯监管与员工职业操守规范情况等。
(1)进一步完善制度建设,构建适时、全面、严谨的内部控制体系。本基金管理人根据最新的法律法规等规范性文件,及时拟定了相关管理制度,并对原有制度体系进行了持续的更新和完善,对现有的制度体系进行了进一步梳理,同时,根据公司实际业务情况不断细化制度流程,进一步强化内部控制。
(2)全面加强风险监控,不断提高风险管理水平。本基金管理人在原有基础上进一步提升内控管理水平,确保内部控制的独立性和权威性,事前、事中、事后风险控制有效结合,通过多种形式提高内控管理质量、优化风险管理水平。
(3)有计划地开展监察稽核工作,确保工作的及时性、深入性和有效性。本年度内,本基金管理人通过日常监察与专项稽核相结合的方式,深入开展各项监察稽核工作,包括对基金销售、宣传材料、反洗钱工作、信息系统权限、机房管理、供应商管理、投资研究交易(包括证券库管理、研究支持、投资比例、投资权限、投资限制、场外网下业务等)、产品分红业务管理、产品开发及管理维护、专户业务管理、移动通讯工具管理与信息监控、 “三条底线”的防范及防控内幕交易等方面进行了专项稽核。通过日常监察与专项稽核的方式,保证了内部监察稽核的全面性、实时性,强化了风险控制流程,提高了业务部门及人员的风险意识水平,从而较好地预防风险。
(4)强化合规教育和培训。本基金管理人及时传达与基金相关的法律法规,并及时更新相关管理制度,并将上述规定不断贯彻到相关制度及具体执行过程中,同时以组织公司内部培训、聘请外部律师、会计师提供法律、会计专业培训等多种形式,提高全体员工的合规守法意识。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内,根据中国证监会相关规定及本基金合同约定,本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定及基金合同中关于估值的约定,对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制定了证券投资基金估值政策与估值程序,设立基金估值小组,参考行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据,确保基金估值的公平、合理。
本基金管理人设立的估值小组,负责组织制定、定期审核及适时修订基金估值政策和程序,研究、指导基金估值业务。估值小组成员由基金运营部负责人、研究发展部负责人、监察稽核部负责人、基金会计组成,小组成员均具有多年证券、基金从业经验,具备基金估值运作、行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。本基金托管人认真审阅本基金管理人采用的估值原则及技术,复核、审查基金资产净值和基金份额申购、赎回价格。当对估值原则及技术有异议时,本基金托管人有义务要求本基金管理人作出合理解释,通过积极商讨达成一致意见。本基金管理人改变估值技术,导致基金资产净值的变化在0.25%以上的,应就所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性等咨询会计师事务所的专业意见。会计师事务所在对基金年度财务报告出具审计报告时,应对报告期间基金的估值技术及其重大变化,特别是对估值的适当性,采用外部信息进行估值的客观性和可靠性程度,以及相关披露的充分性和及时性等发表意见。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议,由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种和在交易所市场交易的债券品种的估值数据,以及流通受限股票的流动性折扣数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据《华商稳固添利债券型证券投资基金基金合同》约定,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的60%。本基金本报告期内未发生利润分配的情况。
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,本基金托管人在对华商稳固添利债券型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,华商稳固添利债券型证券投资基金的管理人——华商基金管理有限公司在华商稳固添利债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,华商稳固添利债券型证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对华商基金管理有限公司编制和披露的华商稳固添利债券型证券投资基金2017年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计
是
审计意见类型
标准无保留意见
审计报告编号
普华永道中天审字(2018)第21059号
注:本报告中财务资料经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了标准无保留意见的审计报告,投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体:华商稳固添利债券型证券投资基金
报告截止日: 2017年12月31日
单位:人民币元
资 产
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
资 产:
银行存款
1,070,294.99
3,725,729.48
结算备付金
380,454.54
440,914.83
存出保证金
4,107.18
7,617.52
交易性金融资产
58,376,504.00
129,046,104.60
其中:股票投资
-
-
基金投资
-
-
债券投资
58,376,504.00
129,046,104.60
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
-
-
买入返售金融资产
-
-
应收证券清算款
53,537.41
300,000.00
应收利息
1,452,726.52
2,106,305.42
应收股利
-
-
应收申购款
60,544.15
1,996.03
递延所得税资产
-
-
其他资产
-
-
资产总计
61,398,168.79
135,628,667.88
负债和所有者权益
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
负 债:
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
-
-
卖出回购金融资产款
16,300,000.00
300,000.00
应付证券清算款
-
-
应付赎回款
358,767.12
6,212.57
应付管理人报酬
27,280.79
83,824.66
应付托管费
7,794.52
23,949.92
应付销售服务费
6,275.52
10,719.43
应付交易费用
175.00
6,023.05
应交税费
-
-
应付利息
-6,706.84
6.99
应付利润
-
-