根据有关法律法规和基金合同的规定,经与相关基金托管人协商一致,南方基金管理股份有限公司(以下简称本公司)对旗下部分基金的基金合同有关条款进行修订。现将有关修订内容说明如下:
1、根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法律法规,对旗下部分基金基金合同中的释义、申购赎回、基金投资、基金的暂停估值和信息披露等条款进行修订;相关基金的名单(以下统称相关基金)及基金合同、托管协议具体修订条目和内容见附件。
2、本次相关基金基金合同修订的内容和程序符合有关法律法规和基金合同的规定。本次修订后的基金合同自2018年4月1日起生效并在本公司网站发布。
3、本基金管理人经与相关基金托管人协商一致,在本公司对相关基金的基金合同进行修订后,也对相关基金托管协议涉及的上述相关内容进行相应修订。上述相关基金基金合同和托管协议本次修订的内容,将在相关基金更新的招募说明书中作相应调整。投资人办理基金交易等相关业务前,应仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书及其更新、风险提示及相关业务规则和操作指南等文件。
投资者可访问南方基金管理股份有限公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。
风险提示:
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告
南方基金管理股份有限公司
2018年3月23日
附表:基金名单
序号 基金全称
1 南方安康混合型证券投资基金
2 南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金
3 南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金
4 南方理财金交易型货币市场基金
5 南方平衡配置混合型证券投资基金
6 南方日添益货币市场基金
7 南方瑞利灵活配置混合型证券投资基金
8 南方文旅休闲灵活配置混合型证券投资基金
9 南方稳利1年定期开放债券型证券投资基金
10 南方祥元债券型证券投资基金
11 中证500交易型开放式指数证券投资基金
12 南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)
13 中证500信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金
14 南方中证500信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
15 南方中证互联网指数分级证券投资基金
16 中证500工业指数交易型开放式指数证券投资基金
17 中证500医药卫生指数交易型开放式指数证券投资基金
18 中证500原材料指数交易型开放式指数证券投资基金
19 南方安颐养老混合型证券投资基金
20 南方产业活力股票型证券投资基金
21 南方创业板交易型开放式指数证券投资基金
22 南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金
23 南方高增长混合型证券投资基金
24 南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)
25 南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金
26 南方量化成长股票型证券投资基金
27 南方启元债券型证券投资基金
28 南方荣毅定期开放混合型证券投资基金
29 南方顺康灵活配置混合型证券投资基金
30 南方兴盛先锋灵活配置混合型证券投资基金
31 南方中债中期票据指数债券型发起式证券投资基金
32 南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金
33 南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金
34 南方转型增长灵活配置混合型证券投资基金
35 南方安泰养老混合型证券投资基金
36 南方大数据300指数证券投资基金
37 南方丰合保本混合型证券投资基金
38 南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金
39 南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金
40 南方润元纯债债券型证券投资基金
41 上证380交易型开放式指数证券投资基金
42 南方上证380交易型开放式指数证券投资基金联接基金
43 南方盛元红利混合型证券投资基金
44 南方收益宝货币市场基金
45 南方现代教育股票型证券投资基金
46 南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金
47 南方益和保本混合型证券投资基金
48 南方优选成长混合型证券投资基金
49 南方智慧精选灵活配置混合型证券投资基金
50 南方安睿混合型证券投资基金
51 南方安心保本混合型证券投资基金
52 南方策略优化混合型证券投资基金
53 南方纯元债券型证券投资基金
54 南方沪港深价值主题灵活配置混合型证券投资基金
55 南方睿见定期开放混合型发起式证券投资基金
56 南方甑智定期开放混合型发起式证券投资基金
57 南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金
58 南方利安灵活配置混合型证券投资基金
59 南方利淘灵活配置混合型证券投资基金
60 南方荣发定期开放混合型发起式证券投资基金
61 南方天天宝货币市场基金
62 南方通利债券型证券投资基金
63 南方高元债券型发起式证券投资基金
64 南方和元债券型证券投资基金
65 南方荣欢定期开放混合型发起式证券投资基金
66 南方智造未来股票型证券投资基金
67 南方利达灵活配置混合型证券投资基金
68 南方荣安定期开放混合型证券投资基金
69 南方卓元债券型证券投资基金
70 南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金
71 南方双元债券型证券投资基金
72 南方天天利货币市场基金
73 南方和利定期开放债券型证券投资基金
74 南方宣利定期开放债券型证券投资基金
75 南方转型驱动灵活配置混合型证券投资基金
76 南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金
77 南方量化灵活配置混合型证券投资基金
78 南方兴利半年定期开放债券型发起式证券投资基金
79 南方君选灵活配置混合型证券投资基金
80 南方薪金宝货币市场基金
81 南方中证500量化增强股票型发起式证券投资基金
82 南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金
83 南方荣优鑫年享定期开放混合型证券投资基金
84 南方中证高铁产业指数分级证券投资基金
附件1:南方安康混合型-基金合同&托管协议前后对照表
《南方安康混合型证券投资基金基金合同》修改对照表
章节 原文内容 修改后内容
第一部分
前言 一、订立本基金合同的目的、依据和原则
2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)和其他有关法律法规。 一、订立本基金合同的目的、依据和原则
2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》和其他有关法律法规。
第二部分
释义 新增内容如下:
13、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订
……
47、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等。法律法规或中国证监会另有规定的,从其规定
第六部分
基金份额的申购与赎回
五、申购和赎回的数量限制 五、申购和赎回的数量限制
新增内容如下:
4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人有权采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益,具体请参见相关公告。
第六部分
基金份额的申购与赎回
六、申购和赎回的价格、费用及其用途
5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费归入基金财产的比例依照相关法律法规设定,具体见招募说明书。 六、申购和赎回的价格、费用及其用途
5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费归入基金财产的比例依照相关法律法规设定,具体见招募说明书。其中对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财产。
第六部分
基金份额的申购与赎回
七、拒绝或暂停申购的情形
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资人的申购申请。
……
发生上述第1、2、3、5、6、7、8项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停申购时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 七、拒绝或暂停申购的情形
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资人的申购申请。当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基金申购申请。
……
8、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过基金份额总数的50%,或者有可能导致投资者变相规避前述50%比例要求的情形。
……
发生上述第1、2、3、5、6、7、9项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停申购时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。当发生上述第8项情形时,基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的申购申请进行限制,基金管理人有权拒绝该等全部或者部分申购申请。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
第六部分
基金份额的申购与赎回
八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。
八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基金赎回申请或延缓支付赎回款项。
第六部分
基金份额的申购与赎回
九、巨额赎回的情形及处理方式
2、巨额赎回的处理方式
(2)部分延期赎回 九、巨额赎回的情形及处理方式
2、巨额赎回的处理方式
(2)部分延期赎回
新增内容如下:
当基金发生巨额赎回,在单个基金份额持有人超过基金总份额50%以上的赎回申请情形下,基金管理人可以延期办理赎回申请。如基金管理人对于其超过基金总份额50%以上部分的赎回申请实施延期办理,延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止;如基金管理人只接受其基金总份额50%部分作为当日有效赎回申请,基金管理人可以根据前述“(1)全额赎回”或“(2)部分延期赎回”的约定方式对该部分有效赎回申请与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销;延期部分如选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。
第十二部分
基金的投资
四、投资限制
1、组合限制
(3)在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%;
……
除上述第(13)项另有约定外,因证券/期货市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。 四、投资限制
1、组合限制
(3)在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
……
新增内容如下:
(9)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%;
(10)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(11)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
……
除上述第(3)、(10)、(11)、(16)项另有约定外,因证券/期货市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。
第十四部分
基金资产估值
六、暂停估值的情形 六、暂停估值的情形
新增内容如下:
3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致的,基金应当暂停估值;
第十八部分
基金的信息披露
五、公开披露的基金信息
(六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告
五、公开披露的基金信息
(六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告
新增内容如下:
基金运作期间,如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形,为保障其他投资者的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及产品的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。
基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和半年度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。
第十八部分
基金的信息披露
五、公开披露的基金信息
(七)临时报告 五、公开披露的基金信息
(七)临时报告
新增内容如下:
27、在发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时;
第二十四部分 基金合同内容摘要 同步更新
《南方安康混合型证券投资基金托管协议》修改对照表
章节 原文内容 修改后内容
第三部分 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资、融资、融券比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督:
(3)在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%;
……
除上述第(13)项另有约定外,因证券、期货市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定的投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资、融资、融券比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督:
(3)在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
……
新增如下内容:
(9)本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%;
(10)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(11)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
……
除上述第(3)、(10)、(11)、(16)项另有约定外,因证券、期货市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定的投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。
第八部分基金资产净值计算和会计核算 (四)暂停估值与公告基金份额净值的情形
(四)暂停估值与公告基金份额净值的情形
新增如下内容:
(3)当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致的,基金应当暂停估值;
附件2:南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金-基金合同&托管协议前后对照表
《南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修改对照表
章节 原文内容 修改后内容
一、前言 一、订立本基金合同的目的、依据和原则
2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)和其他有关法律法规。 一、订立本基金合同的目的、依据和原则
2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》和其他有关法律法规。
二、释义 新增内容如下:
13、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订
……
47、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等。法律法规或中国证监会另有规定的,从其规定
六、基金份额的申购与赎回
五、申购和赎回的数量限制 五、申购和赎回的数量限制
新增内容如下:
4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人有权采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益,具体请参见相关公告。
六、基金份额的申购与赎回
六、申购和赎回的价格、费用及其用途
5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费归入基金财产的比例依照相关法律法规设定,具体见招募说明书。 六、申购和赎回的价格、费用及其用途
5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费归入基金财产的比例依照相关法律法规设定,具体见招募说明书。其中对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财产。
六、基金份额的申购与赎回
七、拒绝或暂停申购的情形
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资人的申购申请。
……
发生上述第1、2、3、4、5、7项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停申购时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 七、拒绝或暂停申购的情形
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资人的申购申请。当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基金申购申请。
……
新增内容如下:
7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过基金份额总数的50%,或者有可能导致投资者变相规避前述50%比例要求的情形。
……
发生上述第1、2、3、4、5、8项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停申购时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。当发生上述第7项情形时,基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的申购申请进行限制,基金管理人有权拒绝该等全部或者部分申购申请。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
六、基金份额的申购与赎回
八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基金赎回申请或延缓支付赎回款项。
六、基金份额的申购与赎回
九、巨额赎回的情形及处理方式
2、巨额赎回的处理方式
(2)部分延期赎回
九、巨额赎回的情形及处理方式
2、巨额赎回的处理方式
(2)部分延期赎回
新增内容如下:
当基金发生巨额赎回,在单个基金份额持有人超过基金总份额50%以上的赎回申请情形下,基金管理人可以延期办理赎回申请。如基金管理人对于其超过基金总份额50%以上部分的赎回申请实施延期办理,延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止;如基金管理人只接受其基金总份额50%部分作为当日有效赎回申请,基金管理人可以根据前述“(1)全额赎回”或“(2)部分延期赎回”的约定方式对该部分有效赎回申请与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销;延期部分如选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。
十二、基金的投资
四、投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制:
(2)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;
……
除上述第(12)项另有约定外,因证券或期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。 四、投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制:
(2)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
……
新增内容如下:
(8)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%;
(9)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(10)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
……
除上述第(2)、(9)、(10)、(15)项另有约定外,因证券或期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。
十四、基金资产估值
六、暂停估值的情形 六、暂停估值的情形
新增内容如下:
3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致的,基金应当暂停估值;
十八、基金的信息披露
五、公开披露的基金信息
(六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告
五、公开披露的基金信息
(六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告
新增内容如下:
基金运作期间,如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形,为保障其他投资者的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该