基金管理人:华夏基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
送出日期:二〇一七年八月二十六日
华夏沪深 300指数增强型证券投资基金 2017年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上
独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017年 8月 24日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017年 1月 1日起至 6月 30日止。
华夏沪深 300指数增强型证券投资基金 2017年半年度报告
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1.2目录
§1 重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 1
§2 基金简介 ................................................................................................................................................... 3
§3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 4
3.1主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 4
3.2基金净值表现 .................................................................................................................................. 5
§4 管理人报告 ............................................................................................................................................... 6
§5 托管人报告 ............................................................................................................................................. 11
§6 半年度财务会计报告(未经审计) ..................................................................................................... 11
6.1资产负债表 .................................................................................................................................... 11
6.2利润表 ............................................................................................................................................ 13
6.3所有者权益(基金净值)变动表 ................................................................................................ 14
6.4报表附注 ........................................................................................................................................ 15
§7 投资组合报告 ......................................................................................................................................... 30
7.1期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 30
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................ 31
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ..................................... 32
7.4报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................ 38
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 39
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 39
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ..................... 39
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..................... 40
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................. 40
7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................... 40
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...................................................................... 40
7.12投资组合报告附注 ...................................................................................................................... 40
§8 基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 41
§9 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 42
§10 重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 42
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................... 45
§12 备查文件目录 ....................................................................................................................................... 45
华夏沪深 300指数增强型证券投资基金 2017年半年度报告
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§2 基金简介
2.1基金基本情况
基金名称 华夏沪深 300指数增强型证券投资基金
基金简称 华夏沪深 300指数增强
基金主代码 001015
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年 2月 10日
基金管理人 华夏基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 320,852,504.70份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 华夏沪深 300指数增强 A 华夏沪深 300指数增强 C
下属分级基金的交易代码 001015 001016
报告期末下属分级基金的份额总额 236,291,401.64份 84,561,103.06份
2.2基金产品说明
投资目标
通过量化方法进行积极的投资组合管理与风险控制,力争在控制本基金
净值增长率与业绩比较基准之间的年跟踪误差不超过 7.75%的基础上,追
求获得超越标的指数的回报。
投资策略
本基金主要通过采取股票投资策略、债券投资策略、股指期货投资策略、
国债期货投资策略等投资策略以实现投资目标。
业绩比较基准
本基金业绩比较基准=95%×沪深 300指数收益率+1.5%(指年收益率,
评价时按期间折算)。
风险收益特征
本基金为股票指数增强型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证
券投资基金品种,其预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货
币市场基金。
2.3基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华夏基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披露负
责人
姓名 李彬 林葛
联系电话 400-818-6666 010-66060069
电子邮箱 service@ChinaAMC.com tgxxpl@abchina.com
客户服务电话 400-818-6666 95599
传真 010-63136700 010-68121816
注册地址
北京市顺义区天竺空港工业区
A区
北京市东城区建国门内大街69号
办公地址
北京市西城区金融大街33号通
泰大厦B座8层
北京市西城区复兴门内大街28号
凯晨世贸中心东座F9
邮政编码 100033 100031
华夏沪深 300指数增强型证券投资基金 2017年半年度报告
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法定代表人 杨明辉 周慕冰
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.ChinaAMC.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
2.5其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 华夏基金管理有限公司
北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B
座 8层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1期间数据和指标
报告期(2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日)
华夏沪深 300指数增强
A
华夏沪深 300指数增强 C
本期已实现收益 5,314,851.60 1,477,229.36
本期利润 31,743,891.91 11,802,110.78
加权平均基金份额本期利润 0.1396 0.1334
本期加权平均净值利润率 11.40% 11.02%
本期基金份额净值增长率 11.62% 11.39%
3.1.2期末数据和指标
报告期末(2017年 6月 30日)
华夏沪深 300指数增强 A 华夏沪深 300指数增强 C
期末可供分配利润 72,395,870.58 24,583,832.40
期末可供分配基金份额利润 0.3064 0.2907
期末基金资产净值 308,687,272.22 109,144,935.46
期末基金份额净值 1.306 1.291
3.1.3累计期末指标
报告期末(2017年 6月 30日)
华夏沪深 300指数增强
A
华夏沪深 300指数增强 C
基金份额累计净值增长率 30.60% 29.10%
注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除
相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
华夏沪深 300指数增强型证券投资基金 2017年半年度报告
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③期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2基金净值表现
华夏沪深 300指数增强 A
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去一个月 5.58% 0.61% 4.85% 0.64% 0.73% -0.03%
过去三个月 6.01% 0.60% 6.17% 0.59% -0.16% 0.01%
过去六个月 11.62% 0.55% 10.98% 0.54% 0.64% 0.01%
过去一年 21.60% 0.65% 16.95% 0.64% 4.65% 0.01%
自基金合同
生效起至今
30.60% 1.78% 12.69% 1.71% 17.91% 0.07%
华夏沪深 300指数增强 C
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去一个月 5.56% 0.61% 4.85% 0.64% 0.71% -0.03%
过去三个月 5.91% 0.60% 6.17% 0.59% -0.26% 0.01%
过去六个月 11.39% 0.55% 10.98% 0.54% 0.41% 0.01%
过去一年 21.11% 0.65% 16.95% 0.64% 4.16% 0.01%
自基金合同
生效起至今
29.10% 1.79% 12.69% 1.71% 16.41% 0.08%
3.2.1自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
华夏沪深 300指数增强型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2015年 2月 10日至 2017年 6月 30日)
华夏沪深 300指数增强 A
华夏沪深 300指数增强型证券投资基金 2017年半年度报告
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华夏沪深 300指数增强 C
§4 管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
华夏沪深 300指数增强型证券投资基金 2017年半年度报告
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华夏基金管理有限公司成立于 1998年 4月 9日,是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管
理公司之一。公司总部设在北京,在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公
司,在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、
境内首批 QDII基金管理人、境内首只 ETF基金管理人、境内首只沪港通 ETF基金管理人、首批内
地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资
原则组织的公募基金公司,以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人,香港子公司是首批
RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。
华夏基金是境内 ETF基金资产管理规模最大的基金管理公司之一,在 ETF基金管理方面积累了
丰富的经验,目前旗下管理华夏沪深 300ETF、华夏MSCI中国 A股 ETF、华夏中证 500ETF、华夏
上证 50ETF、华夏中小板 ETF、华夏消费 ETF、华夏金融 ETF、华夏医药 ETF、华夏恒生 ETF、华
夏沪港通恒生 ETF和华夏快线 ETF,初步形成了覆盖宽基指数、大盘蓝筹指数、中小盘指数、行业
指数、海外市场指数等的产品线。今年 6 月,A 股成功纳入 MSCI新兴市场指数,作为境内率先推
出的跟踪MSCI中国 A股指数的 ETF基金,华夏MSCI中国 A股 ETF受到市场广泛关注。
在《中国证券报》主办的第十四届中国基金业金牛奖的评选中,华夏基金获得“2016 年度被动
投资金牛基金公司”奖。
在客户服务方面,2017年上半年,华夏基金继续以客户需求为导向,努力提高客户使用的便利
性和服务体验:(1)下调旗下开放式基金在直销机构及华夏财富的申购、赎回等业务最低数量限制,
更好地满足客户理财需求;(2)新增开通华夏财富宝货币、华夏薪金宝货币网上交易快速赎回业务,
并且将单日单账户快速赎回份额上调至 50万份,更好地满足了投资者的流动性需求;(3)网上交易
上线中信银行和广发银行快捷支付业务,并与花旗银行、青岛农商银行、国美基金等代销机构合作,
拓宽客户交易渠道,提高客户交易便利性;(4)开展“华夏基金 19周年司庆”、“4月万物生长,定投
让理财生花”、“知识就是红包”等多项客户活动,为客户提供多样化的投资者教育和关怀服务。
4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
宋洋
本基金的
基金经
理、数量
投资部总
监
2016-11-18 - 7年
中国科学院数
学与系统科学
研究院博士。
曾任嘉实基金
管理有限公司
研究员、投资
经理。2016年
3月加入华夏
华夏沪深 300指数增强型证券投资基金 2017年半年度报告
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基金管理有限
公司,曾任数
量投资部研究
员等。
王路
本基金的
基金经
理、数量
投资部执
行总经
理、首席
量化投资
官
2015-02-10 2017-02-10 19年
博士。曾任美
国纽约德意志
资产管理公司
基金经理及定
量股票研究负
责人、美国纽
约法兴银行组
合经理、大成
基金国际业务
部副总监等。
2008年11月加
入华夏基金管
理有限公司,
曾任数量投资
部总经理,上
证原材料交易
型开放式指数
发起式证券投
资基金基金经
理(2013年 3
月28日至2016
年 3月 28日期
间)等。
注:①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研
究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规,本着诚实信用、勤勉尽责、安全高
效的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,
没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,
通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行了《证券投资
华夏沪深 300指数增强型证券投资基金 2017年半年度报告
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基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。
4.3.2异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证
券当日成交量 5%的情况。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
本基金跟踪的标的指数为沪深 300指数,业绩比较基准为:沪深 300指数收益率×95%+1.5%(指
年收益率,评价时应按期间折算)。沪深 300 指数由沪深 A 股中规模大、流动性好、最具代表性的
300只股票组成,自 2005年 4月 8日起正式发布,以综合反映沪深 A股市场整体表现。沪深 300指
数是内地首只股指期货的标的指数。本基金股票投资方面主要采用指数增强量化投资策略,在严格
控制跟踪误差的基础上,力求获得超越标的指数的超额收益。
上半年,国际方面,全球经济在 1 季度延续了复苏势头,发达经济体普遍通胀回升,欧美经济
指标向好,但随着 2 季度的到来,全球制造业采购经理指数(PMI)增长放缓,同时欧洲大选也增
加了全球经济的不确定性;美联储于 3月和 6月两次加息 25bp,并公布了年内缩表的计划。国内方
面,1 季度,工业企业效益明显好转,收入增速和利润增速均出现了较快的增长,工业企业利润有
所恢复,产成品库存有所回升;2季度,宏观经济指标有所回落,但经济韧性依然较强。
市场方面,期初受国内经济复苏、海外市场大涨等多重因素的影响,市场情绪持续高涨,走出
一波震荡向上的行情。3 月份,在美联储加息、房地产政策的再度收紧以及外围市场的大跌等多重
因素的影响下,A股出现窄幅震荡。4 月监管部门加强落实“金融防风险”,市场流动性出现恶化,A
股市场随之下跌调整。5 月中旬,随着市场调整幅度到位,市场风险偏好回暖,市场整体呈现出震
荡上行的态势。
基金投资运作方面,报告期内,本基金以多因子量化投资策略为主,在控制基金与标的指数跟
踪偏离度的基础上,力争获取更高的超额收益。同时,本基金秉承尽职尽责的态度,应对成份股调
整及投资者日常申购、赎回等可能对基金带来的冲击。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至 2017年 6月 30日,华夏沪深 300指数增强 A基金份额净值为 1.306元,本报告期份额净
值增长率为 11.62%;华夏沪深 300指数增强 C基金份额净值为 1.291元,本报告期份额净值增长率
为 11.39%,同期业绩比较基准增长率为 10.98%。本基金本报告期 A类份额跟踪偏离度为+0.64%,C
类份额跟踪偏离度为+0.41%。
华夏沪深 300指数增强型证券投资基金 2017年半年度报告
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4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年,国际方面,全球经济将继续延续复苏势头,全球流动性继续趋紧,同时,英国脱
欧谈判的正式启动、德国联邦议会选举、朝鲜半岛问题等一系列政治事件也是需要关注的因素。国
内方面,盈利增速可能会有所趋缓,生产与需求将出现回落,但考虑到外需回升的支撑,短期增速
依然会较为平稳;流动性周期带来利率上行,在金融强监管、货币政策逐步收紧以及美联储加息等
多重压力之下,利率中枢易上难下。在去杠杆、强监管的大背景下,如果经济企稳或有超预期的政
策举措,沪深 300 指数将会有较好的投资机会;反之,则可能呈震荡走势。
我们将继续有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差,以实现投资者获取指数 投资收益及超额收
益。
珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任,本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为
信任奉献回报”的经营理念,规范运作,审慎投资,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的
回报。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及基金合同约定,本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关
规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规
要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在 0.25%
以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按
照商业合同约定提供定价服务。其中,本基金管理人为了确保估值工作的合规开展,建立了负责估
值工作决策和执行的专门机构,组成人员包括主管基金运营的公司领导或其授权人、督察长、投资
风控工作负责人、证券研究工作负责人、合规负责人及基金会计工作负责人等,以上人员具有丰富
的风控、证券研究、合规、会计方面的专业经验。同时,根据基金管理公司制定的相关制度,估值
工作决策机构的成员中不包括基金经理。本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金基金合同规定,本基金的收益分配原则为:由于基金费用的不同,不同类别的基金份额
在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一
类别内的每一基金份额享有同等分配权。在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配
次数最多为 12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20%,若《基金合同》生效不满
3 个月可不进行收益分配。本基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资,若投资者不选择,默
认是现金分红方式。基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。法律法规或监管机关另有规定的,
从其规定。
华夏沪深 300指数增强型证券投资基金 2017年半年度报告
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本基金本报告期未进行利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值
低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中,本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》
相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定,对本基金基金管理人—华夏基金管理有限公
司 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投
资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为,华夏基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额
申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为;
在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金
合同的规定进行。
5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为,华夏基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》
及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指标、净值表
现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持
有人利益的行为。
§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1资产负债表
会计主体:华夏沪深 300指数增强型证券投资基金
报告截止日:2017年 6月 30日
单位:人民币元
资产 附注号
本期末
2017年 6月 30日
上年度末
2016年 12月 31日
华夏沪深 300指数增强型证券投资基金 2017年半年度报告
12
资产:
银行存款 6.4.7.1 6,621,169.37 22,413,365.75
结算备付金 19,408,223.37 8,989,149.75
存出保证金 66,508.88 3,175,565.27
交易性金融资产 6.4.7.2 396,183,483.85 261,175,924.70
其中:股票投资 396,183,483.85 261,107,519.30
基金投资 - -
债券投资 - 68,405.40
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 3,000,000.00 -
应收证券清算款 - 2,001,110.00
应收利息 6.4.7.5 11,287.95 14,287.53
应收股利 - -
应收申购款 488,075.96 861,736.10
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计 425,778,749.38 298,631,139.10
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017年 6月 30日
上年度末
2016年 12月 31日
负债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 2,782,156.46 -
应付赎回款 2,692,868.71 708,837.58
应付管理人报酬 338,467.18 251,922.92
应付托管费 67,693.44 50,384.56
应付销售服务费 45,242.39 41,756.45
应付交易费用 6.4.7.7 1,905,143.31 1,434,669.68
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 114,970.21 52,460.07
负债合计 7,946,541.70 2,540,031.26
所有者权益:
实收基金 6.4.7.9 320,852,504.70 253,828,679.02
华夏沪深 300指数增强型证券投资基金 2017年半年度报告
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未分配利润 6.4.7.10 96,979,702.98 42,262,428.82
所有者权益合计 417,832,2