亚债中国债券指数基金招募说明书（更新）2020年9月30日公告

亚债中国债券指数基金
招募说明书（更新）
2020年9月30日公告
基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
亚债中国债券指数基金招募说明书（更新）
重要提示
亚债中国债券指数基金（以下简称“本基金”）经中国证监会2011年3月14日证监许可
[2011]392号文核准募集。本基金基金合同于2011年5月25日正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核
准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断
或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所
持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括：因整
体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特
有的非系统性风险，由于基金份额持有人大量赎回基金产生的流动性风险，本基金的特定风
险等。本基金是债券基金，风险高于货币市场基金，低于混合基金和股票基金，属于较低风
险、较低收益的品种。根据2017年7月1日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，基
金管理人和销售机构已对本基金重新进行风险评级，风险评级行为不改变基金的实质性风险
收益特征，但由于风险分类标准的变化，本基金的风险等级表述可能有相应变化，具体风险
评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。
投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同、基金产品资料
概要，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性
判断市场，谨慎做出投资决策。
基金产品资料概要编制、披露与更新要求，自《信息披露办法》实施之日起一年后开始
执行。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪守诚信、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人应当遵守基金合同的规定，为基金份额持有
人的最大利益处理基金事务。基金管理人管理基金资产，必须恪尽职守，履行诚实、信用、
谨慎、有效管理的义务。
投资者应当认真阅读并完全理解基金合同规定的免责条款和规定的争议处理方式。
本招募说明书所载内容截止日为2020年9月28日，有关财务数据和净值表现数据截止日
为2020年6月30日。（本招募说明书中的财务资料未经审计）
亚债中国债券指数基金招募说明书（更新）
目录
一、绪言 ................................................................................................................................... 1
二、释义 ................................................................................................................................... 1
三、基金管理人 ....................................................................................................................... 6
四、基金托管人 ..................................................................................................................... 14
五、相关服务机构 ................................................................................................................. 17
六、基金的募集 ..................................................................................................................... 76
七、基金合同的生效 ............................................................................................................. 77
八、基金份额的申购、赎回与转换 ..................................................................................... 77
九、基金的转托管与非交易过户等其他业务 ................................................................... 103
十、基金的投资 ................................................................................................................... 104
十一、基金的业绩 ............................................................................................................... 111
十二、基金的财产 ............................................................................................................... 113
十三、基金资产的估值 ....................................................................................................... 113
十四、基金的收益与分配 ................................................................................................... 115
十五、基金的费用与税收 ................................................................................................... 117
十六、基金的会计与审计 ................................................................................................... 119
十七、基金的信息披露 ....................................................................................................... 119
十八、风险揭示 ................................................................................................................... 124
十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ........................................................... 129
二十、基金合同的内容摘要 ............................................................................................... 131
二十一、基金托管协议的内容摘要 ................................................................................... 143
二十二、对基金份额持有人的服务 ................................................................................... 152
二十三、其他应披露事项 ................................................................................................... 153
二十四、招募说明书存放及查阅方式 ............................................................................... 154
二十五、备查文件 ............................................................................................................... 155
亚债中国债券指数基金招募说明书（更新）
一、绪言
《亚债中国债券指数基金招募说明书（更新）》（以下简称“本招募说明书”）依据《中
华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以
下简称“《销售办法》”）、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开
募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”、中国证监会和香港证
监会关于两地基金互认相关规定、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以
下简称“流动性风险管理规定”）及其他有关规定以及《亚债中国债券指数基金基金合同》
（以下简称“基金合同”）编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其
真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集
的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本
招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金
合同当事人之间基本权利、义务的法律文件，其他与本基金相关的涉及基金合同当事人之间
权利义务关系的任何文件或表述，均以基金合同为准。基金投资者自依基金合同取得基金份
额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基
金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。
基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
二、释义
本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
基金或本基金： 指亚债中国债券指数基金。
基金合同、《基金合同》： 指《亚债中国债券指数基金基金合同》及对基金合同的任何
有效修订和补充。
托管协议： 指《亚债中国债券指数基金托管协议》及对该托管协议的任
何有效修订和补充。
招募说明书： 指《亚债中国债券指数基金招募说明书》及其更新。
基金产品资料概要： 指《亚债中国债券指数基金基金产品资料概要》及其更新。
亚债中国债券指数基金招募说明书（更新）
发售公告： 指《亚债中国债券指数基金基金份额发售公告》。
中国证监会： 指中国证券监督管理委员会。
中国银保监会： 指中国银行保险监督管理委员会。
《基金法》： 指《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时
做出的修订。
《运作办法》： 指《证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出
的修订。
《销售办法》： 指《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出
的修订。
《信息披露办法》： 指《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关
对其不时做出的修订。
《证券法》： 指《中华人民共和国证券法》及颁布机关对其不时做出的修
订。
《流动性风险管理规定》： 指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁
布机关对其不时做出的修订。
基金合同当事人： 指受基金合同约束，根据基金合同享受权利并承担义务的法
律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。
基金管理人： 指华夏基金管理有限公司。
基金托管人： 指交通银行股份有限公司。
基金份额持有人： 指依照法律法规或基金合同合法取得并持有基金份额的投资
者。
登记结算业务： 指本基金登记、存管、过户、清算和交收业务。具体内容包
括投资者基金账户管理、基金份额登记、清算和结算、基金
销售业务确认、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人
名册等。
登记结算机构： 指办理基金登记结算业务的机构。本基金的登记结算机构为
华夏基金管理有限公司或接受华夏基金管理有限公司委托代
为办理基金登记结算业务的机构。
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投资者： 指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和法律法
规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。
个人投资者： 指依据中华人民共和国有关法律法规及其他有关规定可以投
资于证券投资基金的自然人。
机构投资者： 指在中国境内合法注册登记或经有权政府部门批准设立和有
效存续并依法可以投资证券投资基金的企业法人、事业法人、
社会团体或其它组织。
合格境外机构投资者： 指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相
关法律法规规定，经中国证监会批准可以投资于中国证券市
场，并取得国家外汇管理局额度批准的中国境外的机构投资
者。
重大利害关系人： 受基金管理人或基金托管人控股股东控制的证券发行人。
基金募集期： 指自基金份额发售之日起最长不超过3个月的期间。
基金合同生效日： 指基金达到法定的基金备案条件，基金管理人向中国证监会
办理备案手续并获得中国证监会书面确认之日。
基金存续期： 指基金合同生效至终止之间的不定期期限。
认购： 指在基金募集期内，投资者按照基金合同的规定申请购买本
基金基金份额的行为。
申购： 指在基金合同生效后的存续期间，投资者按基金合同规定的
条件，申请购买本基金基金份额的行为。
赎回： 指在基金合同生效后的存续期间，基金份额持有人按基金合
同规定的条件，要求基金管理人购回本基金基金份额的行为。
基金转换： 指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人规定的条件，
申请将其持有的某一基金的基金份额转为基金管理人管理的
其他基金的基金份额的行为。
销售机构： 指直销机构及本基金代销机构。
直销机构： 指华夏基金管理有限公司。
代销机构： 指接受基金管理人委托代为办理本基金销售业务的具有基金
代销业务资格的机构。
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基金销售网点： 指基金管理人的直销中心及基金代销机构的代销网点。
香港销售机构： 指香港销售机构指经香港证监会批准的，具备基金销售资格
的代为办理本基金H类基金份额申购、赎回和其他基金业务
的相关销售机构。
基金账户： 指登记结算机构为基金投资者开立的记录其持有的由该登记结算
机构办理登记结算的基金份额余额及其变动情况的账户。
交易账户： 指销售机构为基金投资者开立的记录投资者通过该销售机构
买卖开放式基金基金份额变动及其余额情况的账户。
销售服务费： 指从基金资产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及基
金份额持有人服务的费用。
基金份额类别： 指根据销售区域、认购费、申购费、销售服务费收取方式的
不同将基金份额分为A类、C类、H类，各基金份额类别分
别设置代码，A/H类、C类基金份额分别计算和公告基金份
额净值和基金份额累计净值。
A类/C类基金份额： 指在中国内地销售，以人民币计价并进行认购、申购、赎回的份额。
A类、C类、H类份额的销售费用有差异。
H类基金份额： 指在香港地区销售，以人民币计价并进行认购、申购、赎回的份额。
A类、C类、H类份额的销售费用有差异。
中国： 指中华人民共和国（就本基金而言，不包括香港、澳门特别行政区
和台湾地区）
香港： 指香港特别行政区。
香港证监会： 指香港证券及期货事务监察委员会。
香港代表： 指依据香港证监会2015年5月22日颁布、同年7月1日实施的《有
关内地与香港基金互认的通函》等香港法规的规定，担任本基金在
香港地区的代表，负责接收香港地区投资者的申购赎回申请、协调
基金销售、向香港证监会进行报备和履行向香港基金投资者的信息
披露和沟通工作等依据香港法规应履行的职责的机构。
名义持有人： 指依据香港市场的特点，香港代表或香港销售机构等将代表投资者
名义持有“内地互认基金”（H类基金份额）的基金份额，并出现
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在登记结算机构的持有人名册中的相关机构；
?
标的指数： 指Markit指数公司编制并发布的iBoxx亚债中国指数及其未
来可能发生的变更、或根据需要更换的其他债券市场指数。
成份券： 指构成标的指数的债券。
元： 指人民币元。
工作日： 指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日。
开放日： 指为投资者办理基金份额申购、赎回或其他业务的日期。
T日： 指销售机构在规定的开放时间受理投资者申购、赎回或其他
业务有效申请的开放日。
T＋n日： 指T日后（不包括T日）的第n个工作日。
基金收益： 指基金投资所得债券利息、买卖证券价差、银行存款利息及
其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约。
基金资产总值： 指本基金拥有的各类证券及票据价值、银行存款本息、债券
的应计利息、基金应收的申购基金款、缴存的保证金以及其
他投资所形成的价值总和。
基金资产净值： 指基金资产总值减去基金负债后的价值。
基金份额净值： 指各个基金份额类别单独计算的基金份额净值，计算公式为
计算日该类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基
金份额总数。
基金资产估值： 指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和
基金份额净值的过程。
流动性受限资产： 指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理
价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以
上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的
银行存款）、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让
或交易的债券等。
摆动定价机制： 指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净
值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际
申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有人利益
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的不利影响，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对
待。
指定媒介： 指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊和互联网网
站。
法律法规： 指中华人民共和国现行有效的法律、行政法规、司法解释、
地方法规、地方规章、部门规章及其他规范性文件以及对于
该等法律法规的不时修改和补充，以及中国证监会和香港证
监会关于两地基金互认相关规定。
业务规则： 指《华夏基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是规范
基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记结算方面的业
务规则，由基金管理人和基金投资者共同遵守。
不可抗力： 指无法预见、无法克服、无法避免的任何事件和因素，包括
但不限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、疫情、骚乱、
火灾、政府征用、没收、法律变化、突发停电或其他突发事
件、证券交易场所非正常暂停或停止交易等。
三、基金管理人
（一）基金管理人概况
名称：华夏基金管理有限公司
住所：北京市顺义区安庆大街甲3号院
办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层
设立日期：1998年4月9日
法定代表人：杨明辉
联系人：邱曦
客户服务电话：400-818-6666
传真：010-63136700
华夏基金管理有限公司注册资本为23800万元，公司股权结构如下：
持股单位 持股占总股本比例
中信证券股份有限公司 62.2%
POWER CORPORATION OF CANADA 13.9%
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MACKENZIE FINANCIAL CORPORATION 13.9%
天津海鹏科技咨询有限公司 10%
合计 100%
（二）主要人员情况
1、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员基本情况
杨明辉先生：董事长、党委书记，硕士，高级经济师。现任中信证券股份有限公司党委
副书记、执行董事、总经理、执行委员会委员，华夏基金（香港）有限公司董事长。曾任中
信证券公司董事、襄理、副总经理，中信控股公司董事、常务副总裁，中信信托董事，信诚
基金管理有限公司董事长，中国建银投资证券有限责任公司执行董事、总裁等。
Barry Sean McInerney先生：董事，硕士。现任万信投资公司（Mackenzie Financial
Corporation）总裁兼首席执行官。曾在多家北美领先的金融机构担任高级管理职位。
翟海涛先生：董事，硕士。现任春华资本集团总裁、合伙人，兼任中国光大国际有限公
司及中国光大水务有限公司独立非执行董事等。曾任高盛（亚洲）有限责任公司董事总经理、
高盛集团北京代表处首席代表、高盛集团与中国工商银行战略合作办公室主任、中国财政部
和国家开发银行信用评级顾问等。
杨冰先生：董事，硕士。现任中信证券股份有限公司执行委员会委员、资产管理业务行
政负责人。曾任中信证券股份有限公司固定收益部交易员、资产管理业务投资经理、资产管
理业务投资主管等。
李勇进先生：董事，硕士。现任中信证券股份有限公司执行委员会委员、中信证券财富
管理委员会主任。兼任中信期货有限公司董事、金通证券有限责任公司执行董事兼总经理。
曾任中国农业银行大连市分行国际业务部科员，申银万国证券大连营业部部门经理，中信证
券大连营业部总经理助理、副总经理、总经理，中信证券经纪业务管理部高级副总裁、总监，
中信证券（浙江）有限责任公司总经理，中信证券浙江分公司总经理，中信证券经纪业务发
展与管理委员会主任等。
李一梅女士：董事、总经理，硕士。兼任证通股份有限公司董事、华夏基金（香港）有
限公司董事。曾任华夏基金管理有限公司副总经理、营销总监、市场总监、基金营销部总经
理，上海华夏财富投资管理有限公司执行董事、总经理等。
张宏久先生：独立董事，硕士。现任北京市竞天公诚律师事务所合伙人。兼任中信信托
有限公司独立董事，全国律师协会金融专业委员会顾问，全国侨联法律顾问委员会委员及民
事法律委员会主任，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、上海国际经济贸易仲裁委员会仲
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裁员等。
支晓强先生：独立董事，博士。现任中国人民大学继续教育处处长、商学院财务与金融
系教授、博士生导师。兼任全国会计专业学位研究生教育指导委员会委员兼副秘书长、中国
会计学会财务成本分会副会长、中国会计学会内部控制专业委员会委员、中国上市公司协会
独立董事委员会委员、北农大科技股份有限公司独立董事、哈银金融租赁有限责任公司独立
董事等。
刘霞辉先生：独立董事，硕士。现任中国社会科学院经济研究所经济研究编辑部主任，
国务院特殊津贴专家，二级研究员，博士生导师。兼任中国战略研究会经济战略专业委员会
主任、山东大学经济社会研究院特聘兼职教授及广西南宁政府咨询专家。曾任职于国家人社
部政策法规司综合处。
杨一夫先生：监事长，硕士。现任鲍尔太平有限公司总裁，负责总部加拿大鲍尔公司
（Power Corporation of Canada）在中国的投资活动，兼任三川能源开发有限公司董事、中国
投资协会常务理事。曾任国际金融公司（世界银行组织成员）驻中国的首席代表，华夏基金
管理有限公司董事等。
杨维华先生：监事，硕士。现任中信证券股份有限公司风险管理部行政负责人、公司副
首席风险官。曾任中信证券股份有限公司风险管理部B角（主持工作）、总监等。
史本良先生：监事，硕士，注册会计师。现任中信证券股份有限公司计划财务部联席负
责人、公司副财务总监。曾任中信证券股份有限公司计划财务部B角、总监等。
宁晨新先生：监事，博士，高级编辑。现任华夏基金管理有限公司办公室总监、董事会
秘书（兼）。曾任中国证券报社记者、编辑、办公室主任、副总编辑，中国政法大学讲师等。
陈倩女士：监事，硕士。现任华夏基金管理有限公司市场部执行总经理、行政负责人。
曾任中国投资银行业务经理，北京证券有限责任公司高级业务经理，华夏基金管理有限公司
北京分公司副总经理、市场推广部副总经理等。
朱威先生：监事，硕士。现任华夏基金管理有限公司基金运作部执行总经理、行政负责
人。曾任基金运作部B角等。
刘义先生：副总经理，硕士。现任华夏基金管理有限公司党委委员。曾任中国人民银行
总行计划资金司副主任科员、主任科员，中国农业发展银行总行信息电脑部信息综合处副处
长（主持工作），华夏基金管理有限公司监事、党办主任、养老金业务总监，华夏资本管理
有限公司执行董事、总经理等。
阳琨先生：副总经理、投资总监，硕士。现任华夏基金管理有限公司党委委员。曾任中
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国对外经济贸易信托投资有限公司财务部部门经理，宝盈基金管理有限公司基金经理助理，
益民基金管理有限公司投资部部门经理，华夏基金管理有限公司股票投资部副总经理等。
张德根先生：副总经理，硕士。现任华夏基金管理有限公司研究发展部行政负责人（兼）。
曾任职于北京新财经杂志社、长城证券，曾任华夏基金管理有限公司深圳分公司总经理助理、
副总经理、总经理，广州分公司总经理，上海华夏财富投资管理有限公司副总经理，华夏基
金管理有限公司总经理助理等。
李彬女士：督察长，硕士。现任华夏基金管理有限公司党委委员、合规部行政负责人、
法律部行政负责人。曾任职于中信证券股份有限公司、原中信基金管理有限责任公司。曾任
华夏基金管理有限公司监察稽核部总经理助理，法律监察部副总经理、联席负责人等。
2、本基金基金经理
张海静女士，经济学硕士。曾任北京高华证券有限责任公司销售交易部经理、中国农业
银行股份有限公司金融市场部投资经理。2016年2月加入华夏基金管理有限公司，曾任机构
债券投资部投资经理助理、投资经理等，现任固定收益部总监，华夏稳定双利债券型证券投
资基金基金经理（2019年3月7日起任职）、华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资
基金基金经理（2019年3月7日起任职）、华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基
金基金经理（2019年7月15日起任职）、华夏恒泰64个月定期开放债券型证券投资基金基金经
理（2019年12月20日起任职）、亚债中国债券指数基金基金经理（2020年1月6日起任职）、华
夏恒慧一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理（2020年4月17日起任职）、华夏鼎
佳债券型证券投资基金基金经理（2020年4月21日起任职）、华夏鼎明债券型证券投资基金基
金经理（2020年5月13日起任职）、华夏鼎航债券型证券投资基金基金经理（2020年7月3日起
任职）。
历任基金经理：2011年5月25日至2012年8月1日期间，董元星先生任基金经理；2012年8
月1日至2015年7月16日期间，邓湘伟先生任基金经理；2015年7月16日至2020年1月6日期间，
柳万军先生任基金经理。
3、本公司固定收益投资决策委员会
主任：范义先生，华夏基金管理有限公司固定收益总监，董事总经理，投资经理。
成员：李一梅女士，华夏基金管理有限公司董事、总经理。
阳琨先生，华夏基金管理有限公司副总经理、投资总监，基金经理。
孙彬先生，华夏基金管理有限公司总经理助理，董事总经理，投资经理。
曲波先生，华夏基金管理有限公司董事总经理，基金经理。
亚债中国债券指数基金招募说明书（更新）
刘明宇先生，华夏基金管理有限公司董事总经理，基金经理。
柳万军先生，华夏基金管理有限公司固定收益部执行总经理，基金经理。
张驰先生，华夏基金管理有限公司机构债券投资部总监。
4、上述人员之间不存在近亲属关系。
（三）基金管理人的职责
1、依法募集基金，办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办理
基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜。
2、办理基金备案手续。
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资。
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益。
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。
6、编制中期和年度基金报告。
7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格。
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项。
9、召集基金份额持有人大会。
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料。
11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为。
12、国务院证券监督管理机构规定的其他职责。
（四）基金管理人承诺
1、本基金管理人将根据基金合同的规定，按照招募说明书列明的投资目标、策略及限
制等全权处理