华夏理财30天债券型证券投资基金2018年半年度报告摘要

基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一八年八月二十五日
华夏理财 30天债券型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上
独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018年 8月 23日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2018年 1月 1日起至 6月 30日止。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
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§2 基金简介
2.1基金基本情况
基金名称 华夏理财 30天债券型证券投资基金
基金简称 华夏理财 30天债券
基金主代码 001057
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年 10月 24日
基金管理人 华夏基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 29,142,185,975.80份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 华夏理财 30天债券 A 华夏理财 30天债券 B
下属分级基金的交易代码 001057 001058
报告期末下属分级基金的份额
总额
2,665,046,126.45份 26,477,139,849.35份
2.2基金产品说明
投资目标 在力求安全性的前提下，追求稳定的绝对回报。
投资策略
本基金将采用积极管理型的投资策略，将投资组合的平均剩余期限控制在
150天以内，在控制利率风险、尽量降低基金净值波动风险并满足流动性的
前提下，提高基金收益。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：七天通知存款税后利率。
风险收益特征 本基金属于债券型基金，长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金。
2.3基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华夏基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 李彬 田青
联系电话 400-818-6666 010-67595096
电子邮箱 service@ChinaAMC.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 400-818-6666 010-67595096
传真 010-63136700 010-66275853
注册地址
北京市顺义区天竺空港工业区
A区
北京市西城区金融大街25号
办公地址
北京市西城区金融大街33号通
泰大厦B座8层
北京市西城区闹市口大街1号院1号
楼
邮政编码 100033 100033
法定代表人 杨明辉 田国立
2.4信息披露方式
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登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.ChinaAMC.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标
报告期（2018年 1月 1日-2018年 6月 30日）
华夏理财 30天债券 A 华夏理财 30天债券 B
本期已实现收益 42,900,132.70 510,156,922.39
本期利润 42,900,132.70 510,156,922.39
本期净值收益率 2.2766% 2.3981%
3.1.2期末数据和指标
报告期末(2018年 6月 30日)
华夏理财 30天债券 A 华夏理财 30天债券 B
期末基金资产净值 2,665,046,126.45 26,477,139,849.35
期末基金份额净值 1.0000 1.0000
3.1.3累计期末指标
报告期末(2018年 6月 30日)
华夏理财 30天债券 A 华夏理财 30天债券 B
累计净值收益率 26.0659% 23.9172%
注：①本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余
成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
③本基金每日计算当日收益并分配，并在运作期期末集中支付。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华夏理财 30天债券 A：
阶段
份额净值收
益率①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去一个月 0.3649% 0.0009% 0.1110% 0.0000% 0.2539% 0.0009%
过去三个月 1.0970% 0.0010% 0.3366% 0.0000% 0.7604% 0.0010%
过去六个月 2.2766% 0.0017% 0.6695% 0.0000% 1.6071% 0.0017%
过去一年 4.4574% 0.0030% 1.3500% 0.0000% 3.1074% 0.0030%
过去三年 11.3482% 0.0054% 4.0500% 0.0000% 7.2982% 0.0054%
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自基金合同生
效起至今
26.0659% 0.0058% 7.6740% 0.0000%
18.3919
%
0.0058%
华夏理财 30天债券 B：
阶段
份额净值收
益率①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去一个月 0.3843% 0.0009% 0.1110% 0.0000% 0.2733% 0.0009%
过去三个月 1.1569% 0.0010% 0.3366% 0.0000% 0.8203% 0.0010%
过去六个月 2.3981% 0.0017% 0.6695% 0.0000% 1.7286% 0.0017%
过去一年 4.7076% 0.0030% 1.3500% 0.0000% 3.3576% 0.0030%
过去三年 8.8098% 0.0068% 4.0500% 0.0000% 4.7598% 0.0068%
自基金合同生
效起至今
23.9172% 0.0069% 7.6740% 0.0000%
16.2432
%
0.0069%
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
华夏理财 30天债券型证券投资基金
自基金合同生效以来累计份额净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2012年 10月 24日至 2018年 6月 30日)
华夏理财 30天债券 A

华夏理财 30天债券 B
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§4 管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
华夏基金管理有限公司成立于 1998年 4月 9日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管
理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公
司，在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、
境内首批 QDII基金管理人、境内首只 ETF基金管理人、境内首只沪港通 ETF基金管理人、首批内
地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资
原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF基金管理人，以及特定客户资产管理人、保险资金投资管
理人，香港子公司是首批 RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。
华夏基金以深入的投资研究为基础，尽力捕捉市场机会，为投资人谋求良好的回报。根据银河
证券基金研究中心基金业绩统计报告，在基金分类排名中（截至 2018年 6月 30日数据），华夏经济
转型股票在“股票基金-标准股票型基金-标准股票型基金（A 类）”中排序 3/154；华夏医疗健康混合
（A类）在“混合基金-偏股型基金-普通偏股型基金（A类）”中排序 2/152；华夏医药 ETF、华夏消
费ETF、华夏沪港通恒生ETF在“股票基金-指数股票型基金-股票ETF基金”中分别排序2/115、8/115、
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9/115。
上半年，公司及旗下基金荣膺由基金评价机构颁发的多项奖项。在《中国证券报》评奖活动中，
公司荣获“中国基金业 20周年卓越贡献公司”和“被动投资金牛基金公司”两大奖项，旗下华夏回报混
合荣获“2017 年度开放式混合型金牛基金”称号，华夏安康债券荣获“2017 年度开放式债券型金牛基
金”称号。在《证券时报》评奖活动中，旗下华夏永福混合和华夏回报混合荣获“三年持续回报绝对
收益明星基金”称号，华夏安康债券荣获“三年持续回报积极债券型明星基金”称号，华夏消费升级混
合荣获“2017年度平衡混合型明星基金”称号。在《上海证券报》举行的 2018中国基金业峰会暨第十
五届“金基金”颁奖评选中，华夏基金荣获公募基金 20 周年“金基金”TOP 基金公司大奖、华夏沪深
300ETF获得第十五届“金基金”指数基金奖（一年期）、华夏上证 50ETF获得第十五届“金基金”指数
基金奖（三年期）。在《证券时报》的评奖活动中，华夏永福混合和华夏回报混合荣获“三年持续回
报绝对收益明星基金”称号，华夏安康债券荣获“三年持续回报积极债券型明星基金”称号，华夏消费
升级混合荣获“2017年度平衡混合型明星基金”称号。
在客户服务方面，2018年上半年，华夏基金继续以客户需求为导向，努力提高客户使用的便利
性和服务体验：（1）华夏基金电子交易平台开展华夏财富宝货币 A、华夏薪金宝货币转换业务优惠
活动，为客户提供了更便捷和优惠的基金投资方式；（2）微信服务号上线随存随取业务实时通知功
能，方便客户及时了解交易变动的情况；华夏基金网上交易平台上线手机号码登录功能，为客户登
录网上交易平台提供了更便捷的方式；（3）与中原银行、长城华西银行、西安银行等代销机构合作，
拓宽了客户交易的渠道，提高了交易便利性；（4）开展“四大明星基金有奖寻人”、“华夏基金 20 周
年司庆感恩二十年”、“华夏基金 20 周年献礼，华夏基金户口本”等活动，为客户提供了多样化的投
资者教育和关怀服务。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
周飞
本基金的
基金经
理、现金
管理部高
级副总裁
2016-10-20 - 8年
中央财经大学理学
学士、经济学学士。
2010年 7月加入华
夏基金管理有限公
司，曾任交易管理
部交易员、现金管
理部基金经理助理
等。
注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
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②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研
究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高
效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，
没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，
通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资
基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。
4.3.2异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证
券当日成交量 5%的情况。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
上半年，国际方面，金融市场持续波动。美联储于 3 月、6 月公布利率决议，分别预期内地上
调了联邦基准利率 25BPs，市场维持年内还有 2 次加息预期不变。同时，贸易战在世界范围内屡掀
波澜，多国经济承压，6月日本成唯一保持制造业 PMI增长的主要经济体。金融市场波动也随之加
大。
国内方面，5月央行发布《2018年一季度中国货币政策执行报告》，肯定了前期去杠杆取得的成
效并将主基调由“去杠杆”调整为“调结构”，侧面坐实货币政策的边际调整。结构性去杠杆，顾名思
义为重点调整企业部门和政府部门的杠杆。但这并不意味着去杠杆工作的完成，未来一段时间内，
巩固去杠杆成效仍将成为货币政策大幅放松的制约。经济方面，4月以来信用风险事件持续发酵，5
月社融新增规模大幅低于市场预期，6 月上证综指跌破 3000 关键点位。于是央行维稳操作频现，4
月 17日央行宣布从 2018年 4月 25日起，下调大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、非
县域农村商业银行、外资银行人民币存款准备金率 1个百分点同时置换 9000亿中期借贷便利(MLF)。
6月，央行扩大MLF操作抵押品范围传递了增信低评级信用债的意图，并于 6月 24日宣布从 2018
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年 7月 5日起，下调国有大型商业银行、股份制商业银行、邮政储蓄银行、城市商业银行、非县域
农村商业银行、外资银行人民币存款准备金率 0.5 个百分点。控制信用风险暴露、维稳社融增速与
股市将成为央行未来货币政策进一步宽松的诱发因素。
报告期间，央行通过逆回购、MLF等定向工具维持市场的流动性稳定，央行继续维持稳健中性
货币政策，资金面较为平稳。
市场方面，在央行持续呵护及市场谨慎预期下，受 4 月中下旬缴税大幅超预期冲击，资金出现
了阶段性的超预期紧张，5 月末和 6 月底跨月资金也出现较大波动，其他时段资金面整体呈现平稳
局面。2季度GC007平均利率较1季度有所回升。1-3m的资产收益在1-3月份多数时间维持在3.3%-4.2%
的水平，在 5月中下旬到 6月中旬收益迅速上涨至 4.3%-4.6%的水平。
报告期内，本基金主要投资于季度内到期的同业存单、同业存款，并于季末择机进行了跨季存
单和存款的投资，继续降低信用债配置比例。期限搭配以及杠杆水平合适，组合整体的流动性较好。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至 2018年 6月 30日，华夏理财 30天债券 A本报告期份额净值收益率为 2.2766%；华夏理财
30天债券 B本报告期份额净值收益率为 2.3981%。同期业绩比较基准收益率为 0.6695%，本基金的
业绩比较基准为七天通知存款税后利率。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，广义社融增速领先工业生产半年左右，预计经济增长还将震荡下行。货币政策方
面，货币政策将更注重稳增长，去杠杆边际力度趋缓。在“量”方面，将维持中性适度偏宽松，以对
冲贸易战加剧带来的经济下行压力和防范表外信用创造收缩过快引发的信用风险和流动性风险；在
“价”方面，要稳定市场名义利率，防止实际利率水平上升过快。
风险因素方面，需关注美元未来继续走强带来人民币失速贬值的风险。6月 15日以来，美元兑
人民币汇率贬值幅度已超 5%。下半年特朗普“宽财政、松信用”的政策组合利好美国经济，经济增速
美强欧弱的局面或将持续，美德利差仍将高位震荡。综上，美元强势格局仍将持续,人民币汇率贬值
和资金流出压力将制约货币政策放松空间。
监管政策方面，上半年资管新规、银行流动性、大额风险暴露新规相继落地，过渡期较为充裕，
对市场冲击有限。银行表外资产规模也逐渐有序压缩。未来整改仍将持续推进，但受贸易战、信用
风险等事件的影响，监管态度预计有所缓和。
本基金未来将维持较高仓位的短期存款和高资质的同业存单的投资，做好期限匹配，在流动性
风险可控前提下争取获得较好的投资收益。
珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为
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信任奉献回报”的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的
回报。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人为准确、及时进行基金估值和份额净
值计价，制定了基金估值和份额净值计价的业务管理制度，建立了估值委员会，使用可靠的估值业
务系统，设有完善的风险监测、控制和报告机制。本基金托管人审阅本基金管理人采用的估值原则
及技术，并复核、审查基金资产净值和基金份额申购、赎回价格。会计师事务所在估值调整导致基
金资产净值的变化在 0.25%以上时对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性发表专业意见。
定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金合同及招募说明书（更新）等有关规定，本基金每日将基金净收益分配给基金份额
持有人，并在每运作期期末支付且结转为相应的基金份额。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值
低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、
基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履
行了基金托管人应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基
金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，
未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，华夏理财 30天债券 A实施利润分配的金额为 42,900,132.70元。
报告期内，华夏理财 30天债券 B实施利润分配的金额为 510,156,922.39元。
5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组
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合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：华夏理财 30天债券型证券投资基金
报告截止日：2018年 6月 30日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2018年 6月 30日
上年度末
2017年 12月 31日
资产： - -
银行存款 6,801,653,054.40 7,306,486,222.99
结算备付金 2,637,727.27 11,227,272.73
存出保证金 - -
交易性金融资产 27,174,557,801.76 9,244,047,264.86
其中：股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 27,174,557,801.76 9,244,047,264.86
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 83,971,287.52 69,660,471.11
应收股利 - -
应收申购款 26,555,069.34 85,275,358.00
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 34,089,374,940.29 16,716,696,589.69
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018年 6月 30日
上年度末
2017年 12月 31日
负债： - -
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 4,872,562,658.11 3,640,603,599.01
应付证券清算款 - -
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 6,184,117.53 2,450,184.78
应付托管费 1,832,331.09 725,980.71
应付销售服务费 696,958.39 451,648.59
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应付交易费用 233,960.76 142,111.82
应交税费 354,752.00 -
应付利息 3,243,027.03 3,711,862.21
应付利润 61,997,775.82 23,191,688.80
递延所得税负债 - -
其他负债 83,383.76 79,000.00
负债合计 4,947,188,964.49 3,671,356,075.92
所有者权益： - -
实收基金 29,142,185,975.80 13,045,340,513.77
未分配利润 - -
所有者权益合计 29,142,185,975.80 13,045,340,513.77
负债和所有者权益总计 34,089,374,940.29 16,716,696,589.69
注：报告截止日 2018年 6月 30日，基金份额净值 1.0000元，基金份额总额 29,142,185,975.80
份（其中 A类 2,665,046,126.45份，B类 26,477,139,849.35份）。
6.2利润表
会计主体：华夏理财 30天债券型证券投资基金
本报告期：2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2018年1月1日至2018
年 6月 30日
上年度可比期间
2017年 1月 1日至 2017
年 6月 30日
一、收入 676,832,942.60 33,349,646.24
1.利息收入 682,455,272.34 33,216,336.31
其中：存款利息收入 226,635,891.54 9,928,278.87
债券利息收入 453,365,781.70 20,683,139.34
资产支持证券利息收入 - 362,700.99
买入返售金融资产收入 2,453,599.10 2,242,217.11
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -5,623,192.24 133,309.93
其中：股票投资收益 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 -5,623,192.24 133,309.93
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 - -
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
- -
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 862.50 -
减：二、费用 123,775,887.51 7,843,540.35
华夏理财 30天债券型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
12

1.管理人报酬 31,571,738.08 1,647,551.87
2.托管费 9,354,589.00 488,163.56
3.销售服务费 3,428,330.84 1,023,974.73
4.交易费用 - -
5.利息支出 79,134,707.06 4,574,200.20
其中：卖出回购金融资产支出 79,134,707.06 4,574,200.20
6.税金及附加 157,568.50 -
7.其他费用 128,954.03 109,649.99
三、利润总额（亏损总额以“-”号
填列）
553,057,055.09 25,506,105.89
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 553,057,055.09 25,506,105.89
6.3所有者权益（基金净值）变动表会计主体：华夏理财 30天债券型证券投资基金
本报告期：2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值）
13,045,340,513.77 - 13,045,340,513.77
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数（本期利润）
- 553,057,055.09 553,057,055.09
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减
少以“-”号填列）
16,096,845,462.03 - 16,096,845,462.03
其中：1.基金申购款 29,196,883,097.66 - 29,196,883,097.66
2.基金赎回款 -13,100,037,635.63 - -13,100,037,635.63
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值
变动（净值减少以“-”号填
列）
- -553,057,055.09 -553,057,055.09
五、期末所有者权益（基金
净值）
29,142,185,975.80 - 29,142,185,975.80
项目
上年度可比期间
2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值）
770,478,665.00 - 770,478,665.00
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数（本期利润）
- 25,506,105.89 25,506,105.89
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减
2,280,576,513.55 - 2,280,576,513.55
华夏理财 30天债券型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
13

少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 5,006,317,649.65 - 5,006,317,649.65
2.基金赎回款 -2,725,741,136.10 - -2,725,741,136.10
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值
变动（净值减少以“-”号填
列）
- -25,506,105.89 -25,506,105.89
五、期末所有者权益（基金
净值）
3,051,055,178.55 - 3,051,055,178.55
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人： 杨明辉，主管会计工作负责人：汪贵华，会计机构负责人：汪贵华
6.4报表附注
6.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计
政策、会计估计一致。
6.4.2差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.3关联方关系
6.4.3.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.3.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
华夏基金管理有限公司 基金管理人
中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”） 基金托管人
中信证券股份有限公司（“中信证券”） 基金管理人的股东
中信证券（山东）有限责任公司（“中信证券（山东）”） 基金管理人股东控股的公司
上海华夏财富投资管理有限公司（“华夏财富”） 基金管理人的子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.4本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.4.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.4.1.1股票交易
无。
6.4.4.1.2权证交易
华夏理财 30天债券型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
14

无。
6.4.4.1.3债券交易
无。
6.4.4.1.4债券回购交易
无。
6.4.4.1.5应支付关联方的佣金
无。
6.4.4.2关联方报酬
6.4.4.2.1基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
当期发生的基金应支付的
管理费
31,571,738.08 1,647,551.87
其中：支付销售机构的客户
维护费
1,107,955.62 388,640.08
注：①支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 0.27%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。
②基金管理人报酬计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.27%/当年天数。
③客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售
活动中产生的相关费用，该费用按照代销机构所代销基金的份额保有量作为基数进行计算，从基金
管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。
6.4.4.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
当期发生的基金应支付的
托管费
9,354,589.00 488,163.56
注：①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值 0.08%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。
②基金托管费计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.08%/当年天数。
6.4.4.2.3销售服务费
单位：人民币元
华夏理财 30天债券型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
15

获得销售服务费的各
关联方名称
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
华夏理财 30天债券
A
华夏理财 30天债券 B 合计
华夏基金管理有限
公司
398,421.09 1,046,019.66 1,444,440.75
中国建设银行 246,543.06 3,425.27 249,968.33
中信证券 5,615.66 - 5,615.66
中信证券（山东） 1,551.03 - 1,551.03
华夏财富 70,152.06 11,261.99 81,414.05
合计 722,282.90 1,060,706.92 1,782,989.82
获得销售服务费的各
关联方名称
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
华夏理财30天债券A 华夏理财30天债券B 合计
华夏基金管理有限
公司
300,340.14 13,191.19 313,531.33
中国建设银行 144,709.99 2,371.67 147,081.66
中信证券 8,127.84 38.65 8,166.49
中信证券（山东） 2,504.19 - 2,504.19
华夏财富 95,127.64 1,650.70 96,778.34
合计 550,809.80 17,252.21 568,062.01
注：①支付基金销售机构的基金销售服务费分别按 A、B类基金份额前一日基金资产净值 0.25%、
0.01%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给基金管理人，再由基金管理人计算并支付给
各基金销售机构。
②基金销售服务费计算公式为：A类日基金销售服务费＝前一日 A类基金资产净值×0.25%/当年
天数；B类日基金销售服务费＝前一日 B类基金资产净值×0.01%/当年天数。
6.4.4.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
银行间市场交易的各关联
方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买
入
基金卖
出
交易金
额
利息收
入
交易金额 利息支出
中国建设银行 - - - - 4,929,810,000.00 3,460,991.71
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
银行间市场交易的各关联 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
华夏理财 30天债券型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
16

方名称 基金买
入
基金卖
出
交易金
额
利息收
入
交易金额 利息支出
中国建设银行 - - - - 42,940,000.00 25,116.96
6.4.4.4各关联方投资本基金的情况
6.4.4.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
6.4.4.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
6.4.4.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行活
期存款
1,653,054.40 34,371.94 5,686,343.49 15,527.20
注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.4.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.5期末（2018年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.5.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
6.4.5.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
6.4.5.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.5.3.1银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2018年 6月 30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额 4,872,562,658.11元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日
期末估值
单价
数量（张） 期末估值总额
111809181
18浦发银行
CD181
2018-07-06 99.17 4,444,000.00 440,710,799.53
180207 18国开 07 2018-07-05 99.79 2,000,000.00 199,586,170.32
180201 18国开 01 2018-07-05 100.05 1,000,000.00 100,047,039.09
华夏理财 30天债券型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
17

150217 15国开 17 2018-07-05 99.88 1,000,000.00 99,883,935.38
170207 17国开 07 2018-07-05 99.99 950,000.00 94,988,846.26
187702
18贴现国开
02
2018-07-05 99.63 51,000.00 5,081,299.72
111815204
18民生银行
CD204
2018-07-05 99.48 5,555,000.00 552,597,339.32
111809075
18浦发银行
CD075
2018-07-05 99.00 2,222,000.00 219,984,780.98
111809193
18浦发银行
CD193
2018-07-05 97.94 1,600,000.00 156,699,392.72
111809159
18浦发银行
CD159
2018-07-05 99.30 400,000.00 39,718,275.22
111899978
18华融湘江
银行 CD114
2018-07-05 96.75 2,222,000.00 214,969,164.06
180404 18农发 04 2018-07-04 100.08 2,000,000.00 200,167,000.41
150217 15国开 17 2018-07-04 99.88 1,500,000.00 149,825,903.07
187702
18贴现国开
02
2018-07-04 99.63 1,049,000.00 104,515,360.84
170311 17进出 11 2018-07-04 99.87 900,000.00 89,885,083.59
170207 17国开 07 2018-07-04 99.99 5,050,000.00 504,940,709.09
180201 18国开 01 2018-07-04 100.05 2,000,000.00 200,094,078.18
111809193
18浦发银行
CD193
2018-07-04 97.94 3,333,000.00 326,424,422.46
111808062
18中信银行
CD062
2018-07-03 99.08 5,555,000.00 550,386,129.14
111814096
18江苏银行
CD096
2018-07-03 97.97 5,555,000.00 544,219,028.30
111898019
18宁波银行
CD096
2018-07-02 99.29 555,000.00 55,107,762.19
111814096
18江苏银行
CD096
2018-07-02 97.97 2,300,000.00 225,329,210.64
111818144
18华夏银行
CD144
2018-07-02 99.21 1,020,000.00 101,199,108.90
合计 52,261,000.00 5,176,360,839.41
6.4.5.3.2交易所市场债券正回购
无。
6.4.6有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
6.4.6.1金融工具公允价值计量的方法
根据企业会计准则的相关规定，以公允价值计量的金融工具，其公允价值的计量可分为三个层
次：
华夏理财 30天债券型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
18

第一层次：对存在活跃市场报价的金融工具，可以相同资产/负债在活跃市场上的报价确定公允
价值。
第二层次：对估值日活跃市场无报价的金融工具，可以类似资产/负债在活跃市场上的报价为依
据做必要调整确定公允价值；对估值日不存在活跃市场的金融工具，可以相同或类似资产/负债在非
活跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值。
第三层次：对无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的金融工具，可以其他反映市场参与
者对资产/负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。
6.4.6.2各层次金融工具公允价值
截至 2018年 6月 30日止，本基金持有的以公允价值计量的金融工具第一层次的余额为 0元，
第二层次的余额为 27,174,557,801.76元，第三层次的余额为 0元。（截至 2017年 12月 31日止：第
一层次的余额为 0元，第二层次的余额为 9,244,047,264.86元，第三层次的余额为 0元。）
6.4.6.3公允价值所属层次间的重大变动
本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重
大变动。
6.4.6.4第三层次公允价值本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。
§7投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 固定收益投资 27,174,557,801.76 79.72
其中：债券 27,174,557,801.76 79.72

资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 6,804,290,781.67 19.96
4 其他各项资产 110,526,356.86 0.32
5 合计 34,089,374,940.29 100.00
7.2债券回购融资情况
华夏理财 30天债券型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
19

金额单位：人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1
报告期内债券回购融资余额 20.85
其中：买断式回购融资 0.05
序号 项目 金额
占基金资产净值的比
例（％）
2
报告期末债券回购融资余额 4,872,562,658.11 16.72
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产
净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值情况的说明
本基金合同约定：“本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产
净值的 40%”，本报告期内，本基金未发生超标情况。
7.3基金投资组合平均剩余期限
7.3.1投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 113
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 117
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 74
报告期内投资组合平均剩余期限情况说明
本基金合同约定：“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 150天”，本报告
期内，本基金未发生超标情况。
7.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产净
值的比例（％）
各期限负债占基金资产
净值的比例（％）
1 30天以内 4.48 16.72

其中：剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债
- -
2 30天（含）—60天 36.88 -

其中：剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债
- -
3 60天（含）—90天 34.29 -

其中：剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债
- -
4 90天（含）—120天 1.34 -

其中：剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债
- -
华夏理财 30天债券型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
20

5 120天（含）—397天（含） 39.61 -

其中：剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债
- -
合计 116.60 16.72
7.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明
在本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余存续期限超过 240天的情况。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净值比例
(％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 1,749,015,425.95 6.00
其中：政策性金融债 1,749,015,425.95 6.00
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 1,669,358,061.49 5.73
6 中期票据 350,248,551.28 1.20
7 同业存单 23,405,935,763.04 80.32
8 其他 - -
9 合计 27,174,557,801.76 93.25
10
剩余存续期超过 397天的浮动利
率债券
- -
7.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本
占基金资产净
值比例（％）
1 111814096 18江苏银行 CD096 15,000,000 1,469,538,330.24 5.04
2 111821214 18渤海银行 CD214 15,000,000 1,452,002,319.62 4.98
3 111815204 18民生银行 CD204 10,000,000 994,774,688.24 3.41
4 111808062 18中信银行 CD062 10,000,000 990,794,111.87 3.40
5 111893094 18徽商银行 CD037 10,000,000 990,586,853.72 3.40
6 111814053 18江苏银行 CD053 10,000,000 974,998,147.62 3.35
7 111821038 18渤海银行 CD038 7,000,000 696,262,821.27 2.39
8 111821217 18渤海银行 CD217 7,000,000 675,771,390.99 2.32
9 111892489
18东莞农村商业银
行 CD024
6,200,000 615,121,711.49 2.11
10 170207 17国开 07 6,000,000 599,929,555.35 2.06
7.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
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21

项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 1次
报告期内偏离度的最高值 0.26%
报告期内偏离度的最低值 0.05%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.12%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。
7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9投资组合报告附注
7.9.1基金计价方法说明
本基金采用摊余成本法计算基金资产净值，即本基金按持有债券投资的票面利率或商定利率每
日计提应收利息，并按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价，以摊余的成本计算
基金资产净值。
为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按市场利率或交易市价计算的基金资产净值发
生重大偏离，从而对基金持有人的利益产生稀释或不公平的结果，基金管理人采用“影子定价”，即
于每一计价日采用市场利率和交易价格对基金持有的计价对象进行重新评估，当基金资产净值与其
他可参考公允价值指标产生重大偏离的，应按其他公允价值指标对组合的账面价值进行调整，调整
差额确认为“公允价值变动损益”，并按其他公允价值指标进行后续计量。如基金份额净值恢复至 1.00
元，可恢复使用摊余成本法估算公允价值。如有确凿证据表明按上述规定不能客观反映基金资产公
允价值的，基金管理人可根据具体情况，在与基金托管人商议后，按最能反映基金资产公允价值的
方法估值。
7.9.2报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的
发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.9.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 83,971,287.52
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22

4 应收申购款 26,555,069.34
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 110,526,356.86
7.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分
7.9.4.1本报告期内没有需特别说明的证券投资决策程序。
7.9.4.2由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级
别
持有人户
数(户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
华夏理
财 30
天债券
A
124,725 21,367.38 8,812,629.44 0.33% 2,656,233,497.01 99.67%
华夏理
财 30
天债券
B
61 434,051,472.94 26,250,306,445.03 99.14% 226,833,404.32 0.86%
合计 124,786 233,537.30 26,259,119,074.47 90.11% 2,883,066,901.33 9.89%
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理
人所有从
业人员持
有本基金
华夏理财 30
天债券 A
5,298,658.25 0.20%
华夏理财 30
天债券 B
- -
合计 5,298,658.25 0.02%
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基
金投资和研究部门负责
人持有本开放式基金
华夏理财 30天债券 A 10~50
华夏理财 30天债券 B 0
合计 10~50
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23

本基金基金经理持有本
开放式基金
华夏理财 30天债券 A 0
华夏理财 30天债券 B 0
合计 0
§9开放式基金份额变动
单位：份
项目 华夏理财 30天债券 A 华夏理财 30天债券 B
基金合同生效日（2012 年 10 月
24日）基金份额总额
1,848,995,297.12 720,883,017.88
本报告期期初基金份额总额 2,740,108,612.39 10,305,231,901.38
本报告期基金总申购份额 3,733,200,320.58 25,463,682,777.08
减：本报告期基金总赎回份额 3,808,262,806.52 9,291,774,829.11
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 2,665,046,126.45 26,477,139,849.35
注：上述“本报告期基金总申购份额”、“本报告期基金总赎回份额”包含 A级基金份额、B级基
金份额间升降级的基金份额。
§10重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金管理人于 2018年 4月 28日发布公告，杨明辉先生代任华夏基金管理有限公司总经理，
汤晓东先生不再担任华夏基金管理有限公司总经理。
本基金管理人于 2018年 5月 19日发布公告，李一梅女士担任华夏基金管理有限公司总经理。
本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4基金投资策略的改变
本基金本报告期投资策略未发生改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
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24

本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员在本报告期内无受稽查或处
罚等情况。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
华泰证券 1 - - - - -
注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：
ⅰ经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。
ⅱ公司财务状况良好。
ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。
ⅳ有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究
报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。
ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。
②券商专用交易单元选择程序：
ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估
本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力
进行评估，确定选用交易单元的券商。
ⅱ协议签署及通知托管人
本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。
③本基金还选择了东方证券、国泰君安证券、国信证券、海通证券、申万宏源证券、中信建投
证券、平安证券、中国银河证券、招商证券、广州证券、中信证券、中金公司、西部证券、方正证
券、高华证券、万联证券、东莞证券、国海证券、长江证券、长城证券、信达证券、华创证券、民
族证券、国盛证券、万和证券、东兴证券、天风证券、光大证券、安信证券、民生证券、东吴证券、
川财证券的交易单元作为本基金交易单元，本报告期无股票交易及应付佣金。
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25

④本报告期内，本基金租用的券商交易单元未发生变更。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
华泰证券 - - 1,436,300,000.00 100.00%
10.8偏离度绝对值超过 0.5%的情况
本基金本报告期偏离度绝对值未超过 0.5%。
§11影响投资者决策的其他重要信息
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份额
比例达到或者
超过 20%的时
间区间
期初份额 申购份额
赎
回
份
额
持有份额
份额占
比

机
构
1
2018-01-01至
2018-02-05
3,014,814,815.47 1,092,249,291.95 - 4,107,064,107.42 14.09%
产品特有风险
本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20%的情形，在市场
流动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价格及时变
现基金资产，有可能对基金净值产生一定的影响，甚至可能引发基金的流动性风险。
在特定情况下，若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金，可能导致在其赎回后本基金资
产规模持续低于正常运作水平，面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。


华夏基金管理有限公司
二〇一八年八月二十五日