复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。??
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。?
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。?
本报告中财务资料未经审计。?
本报告期自2017年1月1日起至2017年6月30日止。
基金简介
基金基本情况
基金名称
南方大数据100指数证券投资基金
基金简称
南方大数据100
基金主代码
001113
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2015年4月24日
基金管理人
南方基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
6,787,356,311.21份
基金合同存续期
不定期
下属分级基金的基金简称
大数据100
南方大数据100指数C
下属分级基金的交易代码
001113
004344
报告期末下属分级基金的份额总额
6,786,216,645.55份
1,139,665.66份
注:??本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方大数据100”。?
基金产品说明
投资目标
本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求与业绩比较基准相似的回报。
投资策略
本基金为被动式指数基金,原则上采用指数复制法,按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,并辅之以金融衍生产品投资管理等,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.5%,年跟踪误差不超过6%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
业绩比较基准
大数据100指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%
风险收益特征
本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数相似的风险收益特征。
基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
南方基金管理有限公司
中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
鲍文革
郭明
联系电话
0755-82763888
010-66105799
电子邮箱
manager@southernfund.com
custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-889-8899
95588
传真
0755-82763889
010-66105798
信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.nffund.com
基金半年度报告备置地点
基金管理人、基金托管人的办公地址
主要财务指标和基金净值表现
主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2017年01月01日至2017年06月30日
2017年01月01日至2017年06月30日
大数据100
南方大数据100指数C
本期已实现收益
-690,263,832.01
-78,430.28
本期利润
-293,309,029.35
-386.55
加权平均基金份额本期利润
-0.0419
-0.0006
本期基金份额净值增长率
-4.72%
-5.69%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2017年06月30日)
报告期末(2017年06月30日)
期末可供分配利润
-3,022,762,411.50
-508,173.03
期末基金资产净值
5,763,535,806.33
967,415.58
期末基金份额净值
0.8493
0.8489
注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。?2.期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。?3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
基金净值表现
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
大数据100
阶段
净值增长率①(%)
净值增长率标准差②(%)
业绩比较基准收益率③(%)
业绩比较基准收益率标准差④(%)
①-③(%)
②-④(%)
过去一个月
6.18
0.86
7.19
0.81
-1.01
0.05
过去三个月
-3.83
0.90
-2.71
0.89
-1.12
0.01
过去六个月
-4.72
0.84
-3.46
0.83
-1.26
0.01
过去一年
-6.44
0.87
-7.19
0.87
0.75
0.00
自基金合同生效起至今
-15.07
2.32
-9.81
2.23
-5.26
0.09
南方大数据100指数C
阶段
净值增长率①(%)
净值增长率标准差②(%)
业绩比较基准收益率③(%)
业绩比较基准收益率标准差④(%)
①-③(%)
②-④(%)
过去一个月
6.15
0.86
7.19
0.81
-1.04
0.05
过去三个月
-3.86
0.90
-2.71
0.89
-1.15
0.01
自基金合同生效起至今
-5.69
0.82
-5.15
0.81
-0.54
0.01
自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:基金合同生效日至本报告期末不满一年。本基金建仓期为自基金合同生效之日起6个月,截至本报告期末已完成建仓,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
管理人报告
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
1998年3月6日,经中国证监会批准,南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理公司正式成立,成为我国“新基金时代”的起始标志。?南方基金总部设在深圳,注册资本3亿元人民币。股东结构为:华泰证券股份有限公司(45%);深圳市投资控股有限公司(30%);厦门国际信托有限公司(15%);兴业证券股份有限公司(10%)。目前,公司在北京、上海、合肥、成都、深圳等地设有分公司,在香港和深圳前海设有子公司——南方东英资产管理有限公司(香港子公司)和南方资本管理有限公司(深圳子公司)。其中,南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。?截至报告期末,南方基金管理有限公司(不含子公司)管理资产规模超过6,500亿元,旗下管理134只开放式基金,多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。
基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
雷俊
本基金基金经理
2015年4月24日
9
北京大学智能科学系硕士,具有基金从业资格。2008年7月加入南方基金,历任信息技术部投研系统研发员、数量化投资部高级研究员,现任数量化投资部总监助理;2014年12月至2016年4月,任南方恒生ETF基金经理;2015年4月至2016年4月,任南方中证500工业ETF、南方中证500原材料ETF基金经理;2015年6月至2016年7月,任改革基金、高铁基金、南方500信息基金经理;2015年4月至今,任大数据100基金经理;2015年6月至今,任南方策略优化、大数据300、南方量化成长的基金经理。
注:1.?对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。??2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和《南方大数据100指数证券投资基金基金合同》的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。公司每季度对旗下各组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析,对本报告期内,两两组合间单日、3日、5日时间窗口内同向交易买入溢价率均值、卖出溢价率、交易占优比等因素进行了综合分析,未发现违反公平交易原则的异常情况。
异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为2次,是由于投资组合接受投资者申赎后被动增减仓位以及指数型基金成份股调整所致。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
2017年上半年A股整体表现结构化明显,以消费为代表的蓝筹龙头股获得较多资金青睐,而中小市值的新兴行业股票则表现低迷,市场分化严重。
作为指数型基金,为保证对指数的有效跟踪,本基金一直处于较高仓位运作。本基金充分发挥大数据研究的优势,尽可能的将大数据与市场热点、基本面选股结合,量化筛选具有增长潜质的股票进行投资,报告内本基金在实际运作时采用指令批量交易、算法交易多种交易手段,在一定程度上尽可能的降低交易成本和跟踪误差。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金A级份额净值为0.8493元;C级份额净值为0.8489元。
报告期内,本基金A级份额净值增长率为-4.72%,同期业绩基准增长率为-3.46%;C级份额净值增长率为-5.69%,同期业绩基准增长率为-5.15%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
宏观经济角度看,物价上行压力舒缓,经济下行压力不大,出于对资产泡沫的抑制和监管政策的持续推进,货币政策将持续处于偏紧态势,去杠杆所带来的资金动向会扩散到A股市场,预计下半年证券市场仍旧是以存量博弈为主。
从基本面看A股大小市值股票的估值对比,大股票的优势在缩小,龙头行业的趋势可能会改变;预计有更多的行业和板块迎来结构性行情,一些基本面良好、业绩增速好和低估值的个股和子行业会有不错的投资机会。
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定和基金合同约定,本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中,本基金管理人为了确保估值工作的合规开展,建立了负责估值工作决策和执行的专门机构,组成人员包括副总经理、权益研究部总监、数量化投资部总监、风险管理部总监及运作保障部总监等等。其中,超过三分之二以上的人员具有10年以上的基金从业经验,且具有风控、合规、会计方面的专业经验。基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值价格的最终决策。本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金合同约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。每一基金份额享有同等分配权;法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。根据上述分配原则以及基金的实际运作情况,本报告期本基金未有分配事项。
报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
托管人报告
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,本基金托管人在对南方大数据100指数证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,南方大数据100指数证券投资基金的管理人——南方基金管理有限公司在南方大数据100指数证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,南方大数据100指数证券投资基金未进行利润分配。
托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对南方基金管理有限公司编制和披露的南方大数据100指数证券投资基金2017年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。
半年度财务会计报告(未经审计)
资产负债表
会计主体:南方大数据100指数证券投资基金
报告截止日:2017年6月30日
单位:人民币元
资 产
附注号
本期末
2017年6月30日
上年度末
2016年12月31日
资 产:
银行存款
6.4.4.1
4,534,977.35
31,819,221.62
结算备付金
343,184,930.42
777,486,125.23
存出保证金
112,055,197.64
130,517,358.35
交易性金融资产
6.4.4.2
5,055,463,068.00
5,591,028,372.25
其中:股票投资
5,055,463,068.00
5,591,028,372.25
基金投资
-
-
债券投资
-
-
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
6.4.4.3
-
-
买入返售金融资产
6.4.4.4
270,000,000.00
-
应收证券清算款
5,139,011.39
143,553,776.31
应收利息
6.4.4.5
65,586.18
85,763.83
应收股利
-
-
应收申购款
1,926,262.03
1,531,972.82
递延所得税资产
-
-
其他资产
6.4.4.6
-
-
资产总计
5,792,369,033.01
6,676,022,590.41
负债和所有者权益
附注号
本期末
2017年6月30日
上年度末
2016年12月31日
负 债:
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
6.4.4.3
-
-
卖出回购金融资产款
-
-
应付证券清算款
-
143,158,974.19
应付赎回款
12,664,564.54
3,879,165.98
应付管理人报酬
2,295,251.08
2,815,234.22
应付托管费
459,050.20
563,046.83
应付销售服务费
313.96
-
应付交易费用
6.4.4.7
10,460,723.20
16,352,011.71
应交税费
-
-
应付利息
-
-
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
6.4.4.8
1,985,908.12
1,817,598.22
负债合计
27,865,811.10
168,586,031.15
所有者权益:
实收基金
6.4.4.9
6,787,356,311.21
7,299,845,501.93
未分配利润
6.4.4.10
-1,022,853,089.30
-792,408,942.67
所有者权益合计
5,764,503,221.91
6,507,436,559.26
负债和所有者权益总计
5,792,369,033.01
6,676,022,590.41
注:报告截止日2017年06月30日,基金份额总额6,787,356,311.21份,其中A类基金份额的份额总额为6,786,216,645.55份,份额净值0.8493元;C类基金份额的份额总额为1,139,665.66份,份额净值0.8489元。
利润表
会计主体:南方大数据100指数证券投资基金
本报告期:2017年1月1日 至 2017年6月30日
单位:人民币元
项 目
附注号
本期
2017年1月1日 至 2017年6月30日
上年度可比期间
2016年1月1日 至 2016年6月30日
一、收入
-251,631,544.21
-421,910,923.36
1.利息收入
7,354,419.25
6,525,562.67
其中:存款利息收入
6.4.4.11
5,305,645.07
5,964,516.47
债券利息收入
-
201.67
资产支持证券利息收入
-
-
买入返售金融资产收入
2,048,774.18
560,844.53
其他利息收入
-
-
2.投资收益(损失以“-”填列)
-656,456,654.01
-496,429,887.59
其中:股票投资收益
6.4.4.12
-692,667,938.90
-430,015,827.46
基金投资收益
6.4.4.13
-
-
债券投资收益
6.4.4.14
-
358,297.63
资产支持证券投资收益
6.4.4.14.2
-
-
贵金属投资收益
6.4.4.15
-
-
衍生工具收益
6.4.4.16
14,032,471.44
-89,891,862.74
股利收益
6.4.4.17
22,178,813.45
23,119,504.98
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
6.4.4.18
397,032,846.39
67,223,487.24
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
-
-
5.其他收入(损失以“-”号填列)
6.4.4.19
437,844.16
769,914.32
减:二、费用
41,677,871.69
46,319,785.37
1.管理人报酬
6.4.7.2.1
15,166,912.24
15,908,120.07
2.托管费
6.4.7.2.2
3,033,382.45
3,181,623.97
3.销售服务费
6.4.7.2.3
693.26
-
4.交易费用
6.4.4.20
22,651,297.25
26,370,521.47
5.利息支出
-
-
其中:卖出回购金融资产支出
-
-
6.其他费用
6.4.4.21
825,586.49
859,519.86
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
-293,309,415.90
-468,230,708.73
减:所得税费用
-
-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)
-293,309,415.90
-468,230,708.73
所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:南方大数据100指数证券投资基金
本报告期:2017年1月1日 至 2017年6月30日
单位:人民币元
项目
本期
2017年1月1日 至 2017年6月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
7,299,845,501.93
-792,408,942.67
6,507,436,559.26
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润)
-
-293,309,415.90
-293,309,415.90
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
-512,489,190.72
62,865,269.27
-449,623,921.45
其中:1.基金申购款
249,658,099.03
-35,003,434.01
214,654,665.02
2.基金赎回款
-762,147,289.75
97,868,703.28
-664,278,586.47
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-
-
五、期末所有者权益(基金净值)
6,787,356,311.21
-1,022,853,089.30
5,764,503,221.91
项目
上年度可比期间
2016年1月1日 至 2016年6月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
7,871,887,467.49
-251,099,521.44
7,620,787,946.05
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润)
-
-468,230,708.73
-468,230,708.73
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
-116,329,654.37
4,122,240.81
-112,207,413.56
其中:1.基金申购款
675,601,148.72
-136,978,921.56
538,622,227.16
2.基金赎回款
-791,930,803.09
141,101,162.37
-650,829,640.72
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-
-
五、期末所有者权益(基金净值)
7,755,557,813.12
-715,207,989.36
7,040,349,823.76
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
杨小松
徐超
徐超
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
报表附注
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告完全一致。
会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
会计政策变更的说明
本报告期无会计政策变更。
会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。??
差错更正的说明
本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:???
(1)于2016年5月1日前,以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起,金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。???
(2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。???
(3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。???
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。
关联方关系
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系
南方基金管理有限公司(“南方基金”)
基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“工商银行”)
基金托管人、基金销售机构
华泰证券股份有限公司(“