0.0784% 基金管理人：易方达基金管理有限公司
基金托管人：杭州银行股份有限公司
送出日期：二〇一七年三月三十一日 §1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人杭州银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告中财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称
易方达裕如混合
基金主代码
001136
交易代码
001136
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2015年3月24日
基金管理人
易方达基金管理有限公司
基金托管人
杭州银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
3,154,271,145.14份
基金合同存续期
不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金在控制风险的前提下，追求基金资产的稳健增值。
投资策略
本基金通过对宏观经济走势、市场估值与流动性、政策导向等因素的分析来确定股票、债券等资产类别的配置比例。
股票投资方面，本基金在行业分析、公司基本面分析及估值水平分析的基础上，进行股票组合的构建。新股（含增发）投资策略上，本基金将根据对新股发行公司的行业景气度、财务稳健性、竞争力、成长性、估值水平等因素的综合分析选择新股。
债券投资方面。本基金结合对宏观经济、市场利率、供求变化等因素的综合分析，确定类属资产的最优权重。在券种选择上，本基金以长期利率趋势分析为基础，结合经济变化趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，实施积极主动的债券投资管理。
业绩比较基准
一年期人民币定期存款利率（税后）+2%
风险收益特征
本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
易方达基金管理有限公司
杭州银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
张南
陈凯伦
联系电话
020-85102688
0571-87253683
电子邮箱
service@efunds.com.cn
hes@hzbank.com.cn
客户服务电话
400 881 8088
95398
传真
020-85104666
0571-86475525
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.efunds.com.cn
基金年度报告备置地点
广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦43楼
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2016年
2015年3月24日（基金合同生效日）至2015年12月31日
本期已实现收益
345,942,520.08
319,839,112.60
本期利润
171,699,018.54
439,399,365.51
加权平均基金份额本期利润
0.0323
0.0704
本期基金份额净值增长率
1.94%
8.00%
3.1.2 期末数据和指标
2016年末
2015年末
期末可供分配基金份额利润
0.1014
0.0481
期末基金资产净值
3,474,072,386.73
6,936,778,048.97
期末基金份额净值
1.101
1.080
注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.本基金合同于2015年3月24日生效，合同生效当期的相关数据和指标按实际存续期计算。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④
过去三个月
-1.61%
0.12%
0.89%
0.01%
-2.50%
0.11%
过去六个月
0.82%
0.10%
1.79%
0.01%
-0.97%
0.09%
过去一年
1.94%
0.09%
3.56%
0.01%
-1.62%
0.08%
过去三年
-
-
-
-
-
-
过去五年
-
-
-
-
-
-
自基金合同生效起至今
10.10%
0.11%
6.67%
0.01%
3.43%
0.10%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2015年3月24日至2016年12月31日）
/
注：自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为10.10% ，同期业绩比较基准收益率为6.67%。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金
自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准历年收益率对比图
/
注：本基金合同生效日为2015年3月24日，合同生效当年期间的相关数据和指标按实际存续期计算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金自基金合同生效日（2015年3月24日）至本报告期末未发生利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
经中国证监会证监基金字[2001]4号文批准，易方达基金管理有限公司（简称“易方达”）成立于2001年4月17日，旗下设有北京、广州、上海、成都、大连、南京等六个分公司和易方达国际控股有限公司、易方达资产管理有限公司等子公司。易方达秉承“取信于市场，取信于社会”的宗旨，坚持在“诚信规范”的前提下，通过“专业化运作和团队合作实现持续稳健增长”的经营理念，以严格的管理、规范的运作和良好的投资业绩，赢得市场认可。2004年10月，易方达取得全国社会保障基金投资管理人资格。2005年8月，易方达获得企业年金基金投资管理人资格。2007年12月，易方达获得合格境内机构投资者（QDII）资格。2008年2月，易方达获得从事特定客户资产管理业务资格。2012年10月，易方达获得管理保险委托资产业务资格。2016年12月，易方达获得基本养老保险基金证券投资管理机构资格。截至2016年12月31日，公司旗下管理的各类资产总规模10491亿元，其中公募基金规模4283亿元，公募基金规模排名连续12年保持在行业前五名，服务客户超过5000万户，公司净资产66亿元，在国内资产管理行业具有领先的市场地位和综合实力。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
萧楠
本基金的基金经理、易方达新享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理（自2015年05月29日至2016年08月05日）、易方达消费行业股票型证券投资基金的基金经理、易方达价值成长混合型证券投资基金的基金经理助理
2015-03-24
2016-08-06
10年
硕士研究生，曾任易方达基金管理有限公司研究部行业研究员、基金投资部基金经理助理。
张清华
本基金的基金经理、易方达裕鑫债券型证券投资基金的基金经理、易方达裕祥回报债券型证券投资基金的基金经理、易方达裕丰回报债券型证券投资基金的基金经理、易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、易方达新享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、易方达新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、易方达丰和债券型证券投资基金的基金经理、易方达安心回馈混合型证券投资基金的基金经理、易方达安心回报债券型证券投资基金的基金经理、固定收益基金投资部总经理
2015-04-02
-
9年
硕士研究生，曾任晨星资讯（深圳）有限公司数量分析师，中信证券股份有限公司研究员、易方达基金管理有限公司投资经理。
李一硕
本基金的基金经理助理、易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金的基金经理、易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理、易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、易方达信用债债券型证券投资基金的基金经理助理、易方达新享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理、易方达新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理、易方达稳健收益债券型证券投资基金的基金经理助理、易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF)的基金经理助理、易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金的基金经理助理
2015-06-11
-
8年
硕士研究生，曾任瑞银证券有限公司研究员，中国国际金融有限公司研究员，易方达基金管理有限公司研究员。
张雅君
本基金的基金经理助理、易方达纯债债券型证券投资基金的基金经理、易方达中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金的基金经理、易方达中债3-5年期国债指数证券投资基金的基金经理、易方达增强回报债券型证券投资基金的基金经理、易方达裕祥回报债券型证券投资基金的基金经理、易方达富惠纯债债券型证券投资基金的基金经理、易方达安心回报债券型证券投资基金的基金经理助理、易方达保本一号混合型证券投资基金的基金经理助理、易方达裕祥回报债券型证券投资基金的基金经理助理（自2016年01月29日至2016年06月01日）、易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金的基金经理助理、易方达裕丰回报债券型证券投资基金的基金经理助理、易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理、易方达投资级信用债债券型证券投资基金的基金经理助理、易方达安心回馈混合型证券投资基金的基金经理助理
2015-06-11
-
7年
硕士研究生，曾任海通证券股份有限公司项目经理，工银瑞信基金管理有限公司债券交易员，易方达基金管理有限公司债券交易员、固定收益研究员。
注：1.此处的“离任日期”为公告确定的解聘日期，萧楠的“任职日期”为基金合同生效之日，张清华、李一硕、张雅君的“任职日期”为公告确定的聘任日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规制定了《公平交易制度》，内容主要包括公平交易的适用范围、公平交易的原则和内容、公平交易的实现措施和交易执行程序、反向交易控制、公平交易效果评估及报告等。
公平交易制度所规范的范围涵盖旗下各类资产组合，围绕境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易（含银行间市场）等投资管理活动，贯穿投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等各个环节。公平交易的原则包括：集中交易原则、机制公平原则、公平协调原则、及时评估反馈原则。
公平交易的实现措施和执行程序主要包括：通过建立规范的投资决策机制、共享研究资源和投资品种备选库为投资人员提供公平的投资机会；投资人员应公平对待其管理的不同投资组合，控制其所管理不同组合对同一证券的同日同向交易价差；建立集中交易制度，交易系统具备公平交易功能，对于满足公平交易执行条件的同向指令，系统将自动启用公平交易功能，按照交易公平的原则合理分配各投资指令的执行；根据交易所场内竞价交易和非公开竞价交易的不同特点分别设定合理的交易执行程序和分配机制，通过系统与人工控制相结合的方式，力求确保所有投资组合在交易机会上得到公平、合理对待；建立事中和事后的同向交易、异常交易监控分析机制，对于发现的异常问题进行提示，并要求投资组合经理解释说明。
公司严格按照法律法规的要求禁止旗下管理的不同投资组合之间各种可能导致不公平交易和利益输送的反向交易行为。对于旗下投资组合之间（纯被动指数组合和量化投资组合除外）确因投资策略或流动性管理等需要而进行的反向交易，投资人员须提供充分的投资决策依据，并经审核确认方可执行。
公司通过定期或不定期的公平交易效果评估报告机制，并借助相关技术系统，使投资和交易人员能及时了解各组合的公平交易执行状况，持续督促公平交易制度的落实执行，并不断在实践中检验和完善公平交易制度。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，上述公平交易制度和控制方法总体执行情况良好。
公司利用统计分析的方法和工具，按照不同的时间窗口（包括当日内、3日内、5日内），对我司旗下所有投资组合2016年度的同向交易价差情况进行了分析，包括旗下各大类资产组合之间（即公募、社保、年金、专户四大类业务之间）的同向交易价差、各组合与其他所有组合之间的同向交易价差、以及旗下任意两个组合之间的同向交易价差。根据对样本个数、平均溢价率是否为0的T检验显著程度、平均溢价率以及溢价率分布概率、同向交易价差对投资组合的业绩影响等因素的综合分析，未发现旗下投资组合之间存在不公平交易现象。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有29次，其中26次为旗下指数及量化组合因投资策略需要和其他组合发生反向交易, 3次为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2016年一季度我国宏观经济一度出现较多积极因素，在基建投资较为稳健的同时，房地产销售及投资数据的恢复成为了经济中的亮点，且贷款及融资数据处于较高水平。从市场表现看，一季度债券市场收益率曲线明显陡峭化，其中短端收益率在央行维持流动性充裕的背景下持续下行，长端品种则受到市场通胀预期、房地产销售数据回升等因素影响，收益率回落后明显回升。而在配置需求的带动下，一季度信用利差仍然不断收窄。
二季度初伴随经济复苏和通胀预期上升，以及商品期货价格的快速上涨，债券市场收益率一度快速上行。不过由于经济主体内生动力并没有因为此前复苏预期而产生扩张动力，以及权威人士讲话出台，债市情绪恢复。此后英国退欧事件引发避险情绪及货币宽松预期上升，伴随6月末配置需求开始释放，推动收益率再度明显下行。
三季度我国宏观及微观经济数据出现了一定程度上的背离。宏观方面，整体经济从2季度的复苏中有所转弱，平均来看工业增加值环比增速维持在5%左右的偏低水平。但在微观层面上经济却不乏亮点。在去产能政策不断推进的背景下，钢铁、煤炭行业主要产品价格持续上涨，8月份规模以上工业企业利润同比增长19.5%，同比增速连续数月反弹较快。不过总体而言，债券市场投资者对于经济中长期的信心仍然不足，导致三季度中长端利率债收益率呈现下行趋势。
四季度初，随着房地产市场限购限贷政策的出台，机构对于经济下行的预期增加，同时配置需求也在持续释放，这些因素共同带动债券市场收益率下行。不过11月后市场开始明显转向。特朗普当选为美国总统后，美国基建投资需求上升及通胀走高的预期不断扩散，导致美国国债收益率不断攀升。最关键的是，国内制造业投资复苏的迹象也越来越明显。PPI价格增速自9月份转正后，11月-12月持续超出市场预期。在工业品价格上升的背景下，工业企业收入大幅攀升，同时企业利润也有明显改善，回到全年高点水平。在债市收益率上升的背景下，由于资产端收缩传导的链条较长，去杠杆过程带来的市场调整剧烈程度超出预期。总体而言，由于短期流动性冲击的影响较大，收益率曲线熊市变平。
操作上，组合灵活配置债券类资产，在四季度维持中性偏低的久期水平。此外，组合积极参与新股申购。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为1.101元，本报告期份额净值增长率为1.94%，同期业绩比较基准收益率为3.56%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
虽然资金面的波动对四季度债券市场产生了较大冲击，但本质上经济基本面的变化仍然是决定市场长期走势的根本因素。从较长的周期看，2016年以来GDP增速基本结束了2009年以来的下行趋势，出现触底迹象，名义GDP增速甚至已经出现反弹。工业品价格四季度的快速回升显示经济内生需求正在不断恢复。随着基本面供需缺口缩小，至少快速去产能的阶段可能已经过去。与此同时，工业企业利润增速近几个月来反弹较快，企业盈利能力的改善将激励企业逐步恢复投资，有利于未来总需求的持续回暖。此外，长期来看制造业投资增速与GDP的增速趋势相同。在GDP企稳的情况下，制造业投资见底的概率也在加大。
另外一个影响2017年债市的重要因素来自于货币政策的变化。随着2016年下半年海外货币宽松预期修正，资本外流压力有所增加。从四季度的情况看，资金面波动性加大是大概率事件，部分时点仍可能会出现资金面大幅扰动的情形。中央经济工作会议中关于货币政策表述的内容也由此前 “稳健的货币政策要灵活适度”修改为“货币政策要保持稳健中性”，并提到“调节好货币闸门”。从央行近期的公开市场操作行为来看，边际上收紧的意图也越来越坚决。
总体而言，经济内生性的持续复苏、通胀水平的回升伴随货币政策中性偏紧可能是主导近期债券市场的主基调。在这种宏观环境下，债券市场总体的风险略大于机会，收益率的波动性仍然将处于高位。
2016年信用事件仍然不断出现，但对市场风险偏好的影响不大。目前信用利差仍处于偏低水平，信用债的总体配置价值一般。
未来本基金将继续保持债券投资为主的策略，同时关注市场中的波段操作机会，并积极申购新股，不断提高组合收益，力争以优异的业绩回报基金持有人。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值委员会，公司营运总监担任估值委员会主席，研究部、固定收益总部、投资风险管理部、监察部和核算部指定人员担任委员。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未实施利润分配。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，杭州银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 审计报告
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 审计了2016年12月31日的资产负债表、2016年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表和财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2016年12月31日
单位：人民币元
资 产
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
资 产：
银行存款
2,281,469.37
3,354,240.31
结算备付金
18,928,941.78
8,496,005.12
存出保证金
146,897.55
699,077.28
交易性金融资产
3,850,388,454.06
9,393,062,864.20
其中：股票投资
110,008,559.46
114,413,176.13
基金投资
-
-
债券投资
3,740,379,894.60
9,278,649,688.07
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
-
-
买入返售金融资产
-
-
应收证券清算款
43,965,602.16
1,609,825.06
应收利息
92,305,193.84
218,003,624.08
应收股利
-
-
应收申购款
-
-
递延所得税资产
-
-
其他资产
-
-
资产总计
4,008,016,558.76
9,625,225,636.05
负债和所有者权益
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
负 债：
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
-
-
卖出回购金融资产款
530,012,856.48
2,678,931,045.10
应付证券清算款
-
-
应付赎回款
218,352.51
17,737.05
应付管理人报酬
2,066,602.60
7,035,571.65
应付托管费
738,072.38
1,465,744.08
应付销售服务费
-
-
应付交易费用
108,089.21
178,500.78
应交税费
-
-
应付利息
385,198.85
533,988.42
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
415,000.00
285,000.00
负债合计
533,944,172.03
2,688,447,587.08
所有者权益：
实收基金
3,154,271,145.14
6,424,822,972.42
未分配利润
319,801,241.59
511,955,076.55
所有者权益合计
3,474,072,386.73
6,936,778,048.97
负债和所有者权益总计
4,008,016,558.76
9,625,225,636.05
注：1.本基金合同生效日为2015年3月24日，2015年度实际报告期间为2015年3月24日至2015年12月31日。
2.报告截止日2016年12月31日，基金份额净值1.101元，基金份额总额3,154,271,145.14份。
7.2 利润表
会计主体：易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日
单位：人民币元
项 目
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
上年度可比期间
2015年3月24日（基金合同生效日）至2015年12月31日
一、收入
257,761,723.29
533,682,367.09
1.利息收入
345,949,270.19
209,038,797.41
其中：存款利息收入
364,543.73
24,718,027.91
债券利息收入
345,572,743.50
178,408,661.16
资产支持证券利息收入
-
-
买入返售金融资产收入
11,982.96
5,912,108.34
其他利息收入
-
-
2.投资收益（损失以“-”填列）
83,776,030.43
192,828,263.77
其中：股票投资收益
43,896,709.82
112,447,297.43
基金投资收益
-
-
债券投资收益
39,495,345.88
79,537,940.71
资产支持证券投资收益
-
-
贵金属投资收益
-
-
衍生工具收益
-
-
股利收益
383,974.73
843,025.63
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
-174,243,501.54
119,560,252.91
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
-
-
5.其他收入（损失以“-”号填列）
2,279,924.21
12,255,053.00
减：二、费用
86,062,704.75
94,283,001.58
1．管理人报酬
40,620,465.39
60,618,018.33
2．托管费
14,507,309.13
12,628,753.81
3．销售服务费
-
-
4．交易费用
311,434.94
1,102,776.06
5．利息支出
30,171,095.29
19,634,203.38
其中：卖出回购金融资产支�