基金管理人:中欧基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2017年03月31日
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年3月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告期自2016年1月1日起至2016年12月31日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称
中欧瑾和灵活配置混合
基金主代码
001173
基金运作方式
契约型、开放式
基金合同生效日
2015年04月13日
基金管理人
中欧基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
335,685,975.97份
基金合同存续期
不定期
下属分级基金的基金简称
中欧瑾和灵活配置混合A
中欧瑾和灵活配置混合C
下属分级基金的交易代码
001173
001174
报告期末下属分级基金的份额总额
333,631,818.03份
2,054,157.94份
2.2 基金产品说明
投资目标
在有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。
投资策略
本基金运用自上而下和自下而上相结合的方法进行大类资产配置,强调通过自上而下的宏观分析与自下而上的市场趋势分析有机结合进行前瞻性的决策。综合考虑本基金的投资目标、市场发展趋势、风险控制要求等因素,制定本基金资产的大类资产配置比例。
业绩比较基准
金融机构人民币三年期定期存款基准利率(税后)
风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
中欧基金管理有限公司
中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
黎忆海
郭明
联系电话
021-68609600
010-66105799
电子邮箱
liyihai@zofund.com
custody@icbc.com.cn
客户服务电话
021-68609700、400-700-9700
95588
传真
021-33830351
010-66105798
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
www.zofund.com
基金年度报告备置地点
基金管理人、基金托管人的办公场所
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
中欧瑾和灵活配置混合A
2016年
2015年04月13日-2015年12月31日
本期已实现收益
63,823,402.45
76,146,172.47
本期利润
31,353,925.24
107,022,465.59
加权平均基金份额本期利润
0.0452
0.0252
本期基金份额净值增长率
7.30%
4.10%
3.1.2 期末数据和指标
2016年末
2015年末
期末可供分配基金份额利润
0.1165
0.0119
期末基金资产净值
372,504,116.35
2,514,010,016.70
期末基金份额净值
1.117
1.041
3.1.3 期间数据和指标
中欧瑾和灵活配置混合C
2016年
2015年04月13日-2015年12月31日
本期已实现收益
217,787.63
31,076.92
本期利润
133,270.91
133,997.23
加权平均基金份额本期利润
0.0620
0.0300
本期基金份额净值增长率
6.27%
3.70%
3.1.4 期末数据和指标
2016年末
2015年末
期末可供分配基金份额利润
0.1022
0.0083
期末基金资产净值
2,264,129.85
2,526,150.95
期末基金份额净值
1.102
1.037
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。
3、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
(中欧瑾和灵活配置混合A)
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
2.48%
0.21%
0.69%
0.01%
1.79%
0.20%
过去六个月
6.08%
0.17%
1.39%
0.01%
4.69%
0.16%
过去一年
7.30%
0.15%
2.76%
0.01%
4.54%
0.14%
自基金合同生效日起至今
11.70%
0.13%
4.98%
0.01%
6.72%
0.12%
阶段
(中欧瑾和灵活配置混合C)
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
2.23%
0.21%
0.69%
0.01%
1.54%
0.20%
过去六个月
5.56%
0.18%
1.39%
0.01%
4.17%
0.17%
过去一年
6.27%
0.15%
2.76%
0.01%
3.51%
0.14%
自基金合同生效日起至今
10.20%
0.13%
4.98%
0.01%
5.22%
0.12%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
中欧瑾和灵活配置混合A
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2015年04月13日-2016年12月31日)
中欧瑾和灵活配置混合C
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2015年04月13日-2016年12月31日)
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注:本基金合同生效日为2015年4月13日,2015年度数据为2015年4月13日至2015年12月31日数据。
注:本基金合同生效日为2015年4月13日,2015年度数据为2015年4月13日至2015年12月31日数据。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金自2015年4月13日(基金合同生效日)至2016年12月31日未进行利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
中欧基金管理有限公司经中国证监会(证监基字[2006]102号文)批准,于2006年7月19日正式成立。股东为意大利意联银行股份合作公司、国都证券股份有限公司、北京百骏投资有限公司、上海睦亿投资管理合伙企业(有限合伙)、万盛基业投资有限责任公司,注册资本为1.88亿元人民币,旗下设有北京分公司、中欧盛世资产管理(上海)有限公司、钱滚滚财富投资管理(上海)有限公司。截至2016年12月31日,本基金管理人共管理50只开放式基金。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
葛兰
基金经理
2015年04月13日
2016年04月22日
5年
历任国金证券股份有限公司研究所研究员,民生加银基金管理有限公司研究员。2014年10月加入中欧基金管理有限公司,历任任研究员、中欧明睿新起点混合型证券投资基金基金经理,中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金基金经理,现任中欧医疗健康混合型证券投资基金基金经理。
吴启权
基金经理
2015年05月25日
2016年06月17日
8年
历任中信建投证券股份有限公司研究发展部高级副总裁。2015年3月加入中欧基金管理有限公司,曾任中欧鼎利分级债券型证券投资基金基金经理助理兼研究员、中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理兼研究员、中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理兼研究员、中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理兼研究员、中欧鼎利分级债券型证券投资基金基金经理、中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中欧琪丰灵活配置混合型证券投资基金基金经理,现任公司投资经理。
刘德元
基金经理
2015年10月22日
2016年11月15日
历任大公国际资信评估有限公司技术总监、阳光资产管理股份有限公司高级研究员。2015年6月加入中欧基金管理有限公司,曾任信用研究员、中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中欧琪丰灵活配置混合型证券投资基金基金经理,现任中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)基金经理、中欧兴利债券型证券投资基金基金经理、中欧强势多策略定期开放债券型证券投资基金基金经理、中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中欧信用增利债券型证券投资基金(LOF)基金经理、中欧骏盈货币市场基金基金经理、中欧稳健收益债券型证券投资基金基金经理、中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)基金经理、中欧强盈定期开放债券型证券投资基金基金经理、中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金基金经理、中欧强利债券型证券投资基金基金经理、中欧瑾悠灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中欧强惠债券型证券投资基金基金经理、中欧强裕债券型证券投资基金基金经理。
张跃鹏
基金经理
2016年01月12日
-
历任上海永邦投资有限公司投资经理,上海涌泉亿信投资发展中心(有限合伙)策略分析师。2013年9月加入中欧基金管理有限公司,曾任交易员,现任中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中欧琪丰灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中欧瑾悠灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中欧价值智选回报混合型证券投资基金基金经理、中欧双利债券型证券投资基金基金经理。
王健
基金经理,事业部负责人
2016年11月03日
-
13年
历任红塔证券研究中心医药行业研究员,光大保德信基金管理有限公司医药行业研究员、基金经理。2015年6月加入中欧基金管理有限公司,曾任事业部负责人、投资经理,现任中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)基金经理、中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中欧养老产业混合型证券投资基金基金经理。
袁争光
基金经理
2016年04月29日
-
10年
历任上海金信证券研究所研究员,中原证券研究所研究员,光大保德信基金研究员。2009年10月加入中欧基金管理有限公司至今,曾任研究员、高级研究员、基金经理助理、中欧纯债分级债券型证券投资基金基金经理、中欧沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理、中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)基金经理、中欧鼎利分级债券型证券投资基金基金经理、中欧价值智选回报混合型证券投资基金基金经理,现任中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)基金经理、中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中欧养老产业混合型证券投资基金基金经理。
孔晓语
基金经理助理
2015年12月21日
2016年04月26日
4年
历任光大保德信基金管理有限公司行业研究员。2015年6月加入中欧基金管理有限公司,曾任中欧价值智选回报混合型证券投资基金的基金经理助理,现任中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)、中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金、中欧养老产业混合型证券投资基金的基金经理助理。
注:1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日;若该基金经理自基金合同生效日起即任职,则任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据相关法律法规,公司制订了《公平交易管理办法》以确保公司旗下管理的不同投资组合得到公平对待,保护投资者合法权益。在投资决策方面,基金经理共享研究报告、投研体系职权划分明确且互不干预、各基金持仓及交易信息等均能有效隔离;在交易执行方面,以系统控制和人工审阅相结合的方式,严控反向交易和同向交易;另外,中央交易室在交易执行过程中对公平交易实施一线监控,监察稽核部也会就投资交易行为进行分析和评估,定期进行公平交易的内部审计工作。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内部相关制度等规定,从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关,通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行。在公平交易稽核审计过程中,针对投资组合间同向交易价差出现异常的情况,我们分别从交易动机、交易时间间隔、交易时间顺序、指令下达明细等方面进行了进一步深入分析,并与基金经理进行了沟通确认,从最终结果看,造成同向价差的原因主要在于各基金所遇申赎时点不同、股价波动等不可控因素,基金经理已在其可控范围内尽力确保交易公平,未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内,本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况,且不存在其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2016年,股票市场年初大跌,随后企稳小幅回升。4月份大盘在房地产市场政策收紧、权威人士讲话对经济形势和政策方向定调的背景下,出现近2个月的调整。由于资金充沛,债券市场利率迭创新低,股市之后震荡上行。并在经济回升、周期品价格上涨、保险举牌等背景下,于11月底达到阶段性高点。年末,由于利率回升、监管加强等因素,出现一波调整。全年沪深300录得11.28%的负收益,其中1月份下跌21.04%,跌幅主要体现在年初。
债券市场一季度平稳,4月份收益率一波上行。随后逐步回落,10年期国债收益率于10月中至2.6%左右的低位。随后在经济回升、物价上升、汇率贬值等背景下,货币政策边际收紧,收益率上行,放松态势逆转。10年期国债始于2.82%,年终收于3.01%,全年上行19BP。5年期AA企业债始于4.39,年终收于4.63%,全年上行24BP。
本基金定位于股债混合绝对收益基金,以大类资产配置为框架,认知股票和债券市场可能的趋势性机会和风险。依据各类资产的风险收益比较,在大类资产配置上有所侧重。总体上注重基金净值的回撤控制,以债券、新股等低风险投资为基础,股票增强。
本基金2016年从股票和债券两部分的大类资产配置来看,整体遵循着:债市防御,提供稳定的票息收益的判断;股市震荡;着重寻找结构性机会。由于两类资产性价比都不突出,股票和债券的仓位配置都不激进,具体投资也注重安全边际与绝对收益,在取得较好业绩的基础上有效控制了基金净值的回撤。
2016年的投资运作过程中,股票领域遵从两条主线:一是坚持主板的投资性价比优于中小板、创业板,板块配置基本集中在主板;二是认为在地产销售回升、原油价格见底回升、多年的自发性供给收缩以及供给侧改革加强的背景下,周期品的价格上涨具备基本面支撑与强持续性,产业配置上以周期为主、兼顾消费。2016年我们对于大的投资主线把握准确度较高,为股票部分取得较好的业绩奠定了方向性基础。全年投资重点围绕化工、重卡、食品饮料、农业等板块开展,这些领域都取得了不错的投资效果。一季度末,股票仓位约3%,二、三、四季度末,股票仓位都在15%上下。
债券方面,基于经济企稳回升、汇率约束加强等原因,全年对债市持相对谨慎的态度,债券仓位一季度末110%,二季度显著降低至80%、三四季度基本平稳,季度末仓位均在93%左右。出于债市相对谨慎,以及经济回升、周期产业盈利改善的判断,券种配置上以中短久期的信用债券为主,有效地归避了债券市场的调整,取得了不错的收益。同时,积极参与新股申购,增强产品净值。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期内,基金A类份额净值增长率为7.30%,同期业绩比较基准增长率为2.76%;C类份额净值增长率为6.27%,同期业绩比较基准率为2.76%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2017年,我们认为宏观经济的主要矛盾是地产和汇率。地产影响经济回升趋势。汇率及其背后的货币政策,影响着流动性边际变化。在流动性从宽松走向偏紧、经济增长在地产调控影响下逐步走弱的背景下,股票市场以震荡为主。关注宏观经济复苏的持续性及可能的投资机会。
在当前大类资产的估值比较中,股市整体吸引力有限。目前,全部A股的滚动市盈率20.97倍(数据为2月6日,下同),PE倒数4.77%。与5年期AA企业债收益率4.78%相仿,比股份制银行6个月的理财利率4.2%略高。考虑到股票市场的风险特征更明显,债券市场利率也仍有上行的压力,流动性正在边际收紧过程中,股票市场没有整体性的机会,以震荡防御为主。
不过,股票市场内部估值分化依然存在。沪深300的17年市盈率仅12.79倍,PE倒数7.82%;中小板综16年的市盈率为36.6倍;创业板综指市盈率44.87倍。并且不同的板块背后,有着不同的供求关系变化、不同的产业升级趋势、不同的公司内部竞争力等不同逻辑,我们认为2017年股市仍然会表现出结构性机会。我们会依据我们一贯所擅长的GARP(低估值成长)策略,在不同类型的公司中,寻找在当前市场上最具投资吸引力、最佳性价比的行业和个股,构建投资组合。
在具体宏观策略上,2017年我们以防御为基调。在经济逐步走弱、股票估值吸引力不足、资金市场利率趋紧的阶段,主要构建应对震荡下跌的组合。而这三条因素中的一条或者某一条有边际改善,或者主要矛盾有所切换之时,把握阶段性的整体机会。
对于行业和板块方面,我们认为当前主板的性价比仍然高于中小板、创业板。成长性产业,由于过去近两年的调整,估值矛盾相对缓和,我们认为有部分个股在超预期成长或估值进一步回落至投资吸引力时,会有表现机会。但综合来看,当前仍不足以形成整体性的表现。
我们相对看好,业绩稳定、低估值的大盘蓝筹类公司,景气回升的消费类产业,市场集中度提升的细分龙头,部分长期低迷、开始触底、缓慢复苏的周期性产业,部分服务性产业。同时,市场已有表现需求增长、供给收缩的周期和消费的产业个股,还会有持续的表现机会。关注中游复苏、军工、国企改革等主题机会。
对于债券市场,我们持相对中性的观点。货币供应稳健中性、资金利率中枢的抬升,使得当前债市收益率、尤其是信用债利率,有一定的回升压力。而利率债,在扣除税收和资本占用后,和一般贷款利率相比,已具备更佳的性价比。而一般贷款利率在经济回稳力度较弱、货币政策稳健中性的基调下,预计不会有太大提升。因此,在2017年汇率市场有望稳定的状态下,预计利率债券收益率上行力度不大。如遇利率债券超调机会,会适当把握。在信用债方面,当前性价比中性偏弱,但也会继续寻找AA及以上评级、中短久期、资质良好的信用类个券,以取得比较稳定的票息收益。转债方面,我们认为该类别资产不具性价比,显著低于我们自己构建的股票和债券的组合,暂无显著的投资机会。新股方面,也会积极参与,增厚收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内,本基金管理人严格按照本公司制订的《估值委员会议事规则》以及相关法律法规的规定,有效地控制基金估值流程。公司估值委员会主席为公司分管运营副总经理,成员包括总经理、督察长、投资总监,基金运营部总监,监察稽核部总监以及基金核算、金融工程、行业研究等方面的骨干。估值委员会负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督,确保基金估值的公允、合理,防止估值被歪曲进而对基金持有人产生不利影响。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况,可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。
本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金投资品种进行估值。具体估值流程为:基金日常估值由基金管理人进行,基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核,基金份额净值由基金管理人完成估值后,将估值结果以XBRL形式报给基金托管人,基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人,由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以公布。报告期内相关基金估值政策的变更由托管银行进行复核确认。
上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,本基金托管人在对中欧瑾和灵活配置混合型基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金的管理人--中欧基金管理有限公司在中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对中欧基金管理有限公司编制和披露的中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。
§6 审计报告
本报告期基金年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,注册会计师签字出具了无保留意见的审计报告。投资者可通过登载于本管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体:中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日:2016年12月31日
单位:人民币元
资 产
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
资 产:
银行存款
2,256,319.10
213,814,982.49
结算备付金
1,860,544.49
14,031,859.25
存出保证金
69,287.54
360,104.06
交易性金融资产
416,307,977.47
1,515,458,285.66
其中:股票投资
67,780,409.76
34,658,981.86
基金投资
-
-
债券投资
348,527,567.71
1,480,799,303.80
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
-
-
买入返售金融资产
250,000.00
350,000,925.00
应收证券清算款
4,556,071.15
400,081,616.99
应收利息
9,437,752.97
31,222,776.26
应收股利
-
-
应收申购款
139,310.56
69,169.96
递延所得税资产
-
-
其他资产
-
-
资产总计
434,877,263.28
2,525,039,719.67
负债和所有者权益
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
负 债:
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
-
-
卖出回购金融资产款
52,089,000.00
-
应付证券清算款
5,570,695.44
-
应付赎回款
1,373,777.69
4,256,563.33
应付管理人报酬
482,220.82
3,229,091.84
应付托管费
80,370.15
538,181.98
应付销售服务费
1,544.17
1,768.43
应付交易费用
115,874.06
191,917.21
应交税费
-
-
应付利息
32,786.30
-
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
362,748.45
286,029.23
负债合计
60,109,017.08
8,503,552.02
所有者权益:
实收基金
335,685,975.97