基金管理人:
富国基金管理有限公司
基金托管人:
中国建设银行股份有限公司
送出日期:
2018年03月31日
重要提示及目录
重要提示
富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年3月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告期自2017年1月1日起至2017年12月31日止。
基金简介
基金基本情况
基金简称
富国国家安全主题混合
基金主代码
001268
交易代码
前端交易代码:001268
后端交易代码:001269
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2015年05月14日
基金管理人
富国基金管理有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
2,149,631,049.37份
基金合同存续期
不定期
基金产品说明
投资目标
本基金主要投资于国家安全主题相关股票,通过精选个股和风险控制,力争为基金份额持有人获得超越业绩比较基准的收益。
投资策略
本基金采用自上而下与自下而上相结合的方法进行主动投资策略,以宏观经济和政策研究为基础,通过分析影响证券市场整体运行的内外部因素,进行自上而下的资产配置和组合管理,同时自下而上的精选各个行业中处于快速成长期、具有良好治理结构、具备核心竞争力以及估值合理的国家安全主题股票进行投资。
业绩比较基准
中证800指数收益率×80%+中债综合财富指数收益率×20%。
风险收益特征
本基金是一只主动投资的股票型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的
证券投资基金品种,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
富国基金管理有限公司
中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
赵瑛
田青
联系电话
021-20361818
010-67595096
电子邮箱
public@fullgoal.com.cn
tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
95105686、4008880688
010-67595096
传真
021-20361616
010-66275853
信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
www.fullgoal.com.cn
基金年度报告备置地点
富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16-17层
中国建设银行股份有限公司 北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1期间数据和指标
2017年
2016年
2015年5月14日(基金合同生效日)至2015年12月31日
本期已实现收益
-202,791,487.06
-397,384,556.75
-549,118,349.32
本期利润
-135,988,018.07
-797,480,814.69
-382,061,155.14
加权平均基金份额本期利润
-0.0540
-0.2680
-0.1134
本期基金份额净值增长率
-8.59%
-29.44%
-9.30%
3.1.2期末数据和指标
2017年12月31日
2016年12月31日
2015年12月31日
期末可供分配基金份额利润
-0.4153
-0.3597
-0.1536
期末基金资产净值
1,256,944,832.86
1,786,075,840.03
2,776,825,792.04
期末基金份额净值
0.585
0.640
0.907
注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
基金净值表现
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
-6.25%
1.25%
1.63%
0.61%
-7.88%
0.64%
过去六个月
-4.57%
1.19%
6.23%
0.55%
-10.80%
0.64%
过去一年
-8.59%
1.09%
12.10%
0.52%
-20.69%
0.57%
自基金合同生效日起至今
-41.50%
2.17%
-12.83%
1.38%
-28.67%
0.79%
注:本基金业绩比较基准为:中证800指数收益率×80%+中债综合财富指数收益率×20%。
中证800指数是由中证指数有限公司编制的综合反映沪深证券市场内大中小市值公司的整体状况的指数。中证800指数的成份股由中证500指数和沪深300指数成份股一起构成。本基金管理人认为,该业绩比较基准目前能够忠实地反映本基金的风险收益特征。
中债综合财富指数为中央国债登记结算有限责任公司编制并发布。该指数的样本券包括了商业银行债券、央行票据、证券公司债、证券公司短期融资券、政策性银行债券、地方企业债、中期票据、记账式国债、国际机构债券、非银行金融机构债、短期融资券、中央企业债等债券,综合反映了债券市场整体价格和回报情况。该指数以债券托管量市值作为样本券的权重因子,每日计算债券市场整体表现,是目前市场上较为权威的反映债券市场整体走势的基准指数之一,适合作为本基金债券部分的业绩比较基准。
根据本基金的投资范围和投资比例,选用上述业绩比较基准能够客观、合理地反映本基金的风险收益特征。
本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理,1日收益率(benchmarkt)按下列公式计算:
benchmarkt = 80%* [中证800指数t/(中证800指数t-1)-1] +20%* [中债综合财富指数t/(中债综合财富指数t-1)-1];
其中,t=1,2,3, …,T,T表示时间截至日;
期间T日收益率(benchmarkT)按下列公式计算:
benchmarkT =[∏Tt=1(1+benchmarkt )]-1
其中,T=2,3,4, …;∏Tt=1(1+benchmarkt )表示t日至T日的(1+benchmarkt )数学连乘。
自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:1、截止日期为2017年12月31日。
2、本基金于2015年5月14日成立,建仓期6个月,从2015年5月14日起至2015年11月13日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注:2015年按实际存续期计算。
过去三年基金的利润分配情况
注:本基金2015年5月14日(基金合同生效日)至2017年12月31日未进行利润分配
管理人报告
基金管理人及基金经理
基金管理人及其管理基金的经验
富国基金管理有限公司于1999年4月13日获国家工商行政管理局登记注册成立,是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一,公司于2001年3月从北京迁址上海。2003年9月加拿大蒙特利尔银行(BMO)参股富国基金管理有限公司的工商变更登记办理完毕,富国基金管理有限公司成为国内首批成立的十家基金公司中,第一家中外合资的基金管理公司。截至2017年12月31日,本基金管理人共管理富国天盛灵活配置混合型证券投资基金、富国消费主题混合型证券投资基金、富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金、富国天利增长债券投资基金、富国天益价值混合型证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)、富国天时货币市场基金、富国天合稳健优选混合型证券投资基金、富国天博创新主题混合型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、富国天丰强化收益债券型证券投资基金(LOF)、富国中证红利指数增强型证券投资基金、富国优化增强债券型证券投资基金、富国沪深300增强证券投资基金、富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金、富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金、富国全球债券证券投资基金、富国可转换债券证券投资基金、上证综指交易型开放式指数证券投资基金、富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金、富国天盈债券型证券投资基金(LOF)、富国全球顶级消费品混合型证券投资基金、富国低碳环保混合型证券投资基金、富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)、富国产业债债券型证券投资基金、富国新天锋定期开放债券型证券投资基金、富国高新技术产业混合型证券投资基金、富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金、富国纯债债券型发起式证券投资基金、富国强回报定期开放债券型证券投资基金、富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金、富国稳健增强债券型证券投资基金、富国信用债债券型证券投资基金、富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金、富国医疗保健行业混合型证券投资基金、富国创业板指数分级证券投资基金、富国目标收益两年期纯债债券型证券投资基金、富国国有企业债债券型证券投资基金、富国城镇发展股票型证券投资基金、富国高端制造行业股票型证券投资基金、富国收益增强债券型证券投资基金、富国新回报灵活配置混合型证券投资基金、富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金、富国中证军工指数分级证券投资基金、富国中证移动互联网指数分级证券投资基金、富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金、富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金、富国富钱包货币市场基金、富国安益货币市场基金、富国中小盘精选混合型证券投资基金、富国新兴产业股票型证券投资基金、富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金、富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金、富国中证银行指数分级证券投资基金、富国文体健康股票型证券投资基金、富国国家安全主题混合型证券投资基金、富国改革动力混合型证券投资基金、富国新收益灵活配置混合型证券投资基金、富国中证工业4.0指数分级证券投资基金、富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金、富国中证煤炭指数分级证券投资基金、富国中证体育产业指数分级证券投资基金、富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金、富国新动力灵活配置混合型证券投资基金、富国收益宝交易型货币市场基金、富国低碳新经济混合型证券投资基金、富国中证智能汽车指数证券投资基金(LOF)、富国研究优选沪港深灵活配置混合型证券投资基金、富国价值优势混合型证券投资基金、富国泰利定期开放债券型发起式证券投资基金、富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金、富国美丽中国混合型证券投资基金、富国创新科技混合型证券投资基金、富国睿利定期开放混合型发起式证券投资基金、富国中证医药主题指数增强型证券投资基金(LOF)、富国两年期理财债券型证券投资基金、富国久利稳健配置混合型证券投资基金、富国富利稳健配置混合型证券投资基金、富国中证娱乐主题指数增强型证券投资基金(LOF)、富国中证高端制造指数增强型证券投资基金(LOF)、富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金、富国产业升级混合型证券投资基金、富国鼎利纯债债券型发起式证券投资基金、富国新兴成长量化精选混合型证券投资基金(LOF)、富国泓利纯债债券型发起式证券投资基金、富国新优享灵活配置混合型证券投资基金、富国聚利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金、富国丰利增强债券型发起式证券投资基金、富国兴利增强债券型发起式证券投资基金、富国嘉利稳健配置定期开放混合型证券投资基金、富国景利纯债债券型发起式证券投资基金、富国新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金、富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金、富国研究量化精选混合型证券投资基金、富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、富国金利定期开放混合型证券投资基金等九十八只证券投资基金。
基金经理(或基金经理小组)简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
王海军
本基金基金经理兼任富国价值优势混合型证券投资基金基金经理
2015-05-14
-
10
硕士,曾任中国建银投资证券有限公司高级分析师;2010年3月至2012年6月担任富国基金管理有限公司高级行业研究员,2012年6月至2015年11月担任富国高新技术产业混合型证券投资基金基金经理,2015年5月起任富国国家安全主题混合型证券投资基金基金经理,2016年4月起任富国价值优势混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。
注:1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日期,离任日期为根据公司确定的解聘日期;首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期,富国基金管理有限公司作为富国国家安全主题混合型证券投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国国家安全主题混合型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,以尽可能减少和分散投资风险,力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标,管理和运用基金资产,基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度和控制方法
本基金管理人根据相关法规要求,结合实际情况,制定了内部的《公平交易管理办法》,对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节,实行事前控制、事中监控、事后评估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会,并保持各组合的独立投资决策权。
事前控制主要包括:1、一级市场,通过标准化的办公流程,对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制;2、二级市场,通过交易系统的投资备选库、交易对手库及授权管理,对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。
事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制,银行间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为,非经特别控制流程审核同意,不得进行;对于同日同向交易,通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合,对同一投资标的采用相同投资策略的,必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令,确保公平对待其所管理的组合。
事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估,以及不同时间窗口下(1日、3日、5日)的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统,对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估,分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品,并重点分析同类组合(股票型、混合型、债券型)间、不同产品间以及同一基金经理管理不同组合间的交易行为,若发现异常交易行为,风险管理部视情况要求相关当事人做出合理性解释,并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字,并经督察长、总经理审阅签字后,归档保存,以备后查。
公平交易制度的执行情况
本报告期,在同向交易价差分析方面,公司采集连续四个季度,不同时间窗口(1日内、3日内、5日内)的同向交易样本,在假设同向交易价差为零及95%的置信水平下,对同向交易价差进行t分布假设检验并对检验结果进行跟踪分析。分析结果显示本投资组合与公司管理的其他投资组合在同向交易价差方面未出现异常。
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度,未出现违反公平交易制度的情况。
异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现异常交易行为。
公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面,报告期内本组合与其他投资组合之间,因组合流动性管理或投资策略调整需要,出现1次同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
报告期内基金投资策略和运作分析
从整个2017年全年来看,国民生产总值GDP维持较高的6.9%增速,环保和供给侧改革导致企业盈利提升,国内的产业结构继续向好。
报告期内基金的业绩表现
截至2017年12月31日,本基金份额净值为0.585元;份额累计净值为0.585元;本报告期,本基金份额净值增长率为-8.59%,同期业绩比较基准收益率为12.10%
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2018年,国内的军民融合建设将进入新时期,随着国家新时期战略的确定,未来相关投资将加大,国家安全的持续投入将加强。
按照本基金的国家安全主题选股要求,继续对质地比较优良、竞争壁垒较高、管理层执行力较强、行业成长性较好的公司进行配置,主要考虑的配置方向和主题为军工、海军和海防信息化、信息安全、大数据安全、生态安全、金融安全信息化、医疗健康安全、安防、家居安全、军民融合两用的化合物半导体核心芯片等行业。
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等法律法规、估值指引的相关规定,以及基金合同对估值程序的相关约定,对基金所持有的投资品种进行估值。日常估值的账务处理、基金份额净值的计算由基金管理人独立完成,并与基金托管人进行账务核对,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规、本基金《基金合同》的约定以及基金的实际运作情况,本报告期内本基金未进行收益分配。本基金将严格按照法律法规及基金合同约定进行收益分配。
报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期无需要说明的相关情形。
托管人报告
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内,本基金未实施利润分配。
托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
审计报告
本基金审计的注册会计师出具的是无保留意见的审计报告。
投资者可通过本基金年度报告正文查看审计报告全文。
年度财务报表
资产负债表
会计主体:富国国家安全主题混合型证券投资基金
报告截止日:2017年12月31日
单位:人民币元
资 产
本期末
(2017年12月31日)
上年度末
(2016年12月31日)
资 产:
银行存款
176,561,769.47
103,018,422.14
结算备付金
1,706,753.80
23,984.49
存出保证金
320,538.99
234,966.69
交易性金融资产
1,122,164,671.70
1,687,440,732.55
其中:股票投资
1,122,164,671.70
1,687,440,732.55
基金投资
-
-
债券投资
-
-
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
-
-
买入返售金融资产
-
-
应收证券清算款
-
2,915,972.95
应收利息
42,137.15
23,456.22
应收股利
-
-
应收申购款
204,715.18
187,583.92
递延所得税资产
-
-
其他资产
-
-
资产总计
1,301,000,586.29
1,793,845,118.96
负债和所有者权益
本期末
(2017年12月31日)
上年度末
(2016年12月31日)
负 债:
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
-
-
卖出回购金融资产款
-
-
应付证券清算款
39,069,789.42
2,681,159.78
应付赎回款
1,811,686.51
1,450,639.47
应付管理人报酬
1,647,878.65
2,340,029.94
应付托管费
274,646.46
390,004.97
应付销售服务费
-
-
应付交易费用
1,051,360.54
704,192.61
应交税费
-
-
应付利息
-
-
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
200,391.85
203,252.16
负债合计
44,055,753.43
7,769,278.93
所有者权益:
实收基金
2,149,631,049.37
2,789,350,292.12
未分配利润
-892,686,216.51
-1,003,274,452.09
所有者权益合计
1,256,944,832.86
1,786,075,840.03
负债和所有者权益总计
1,301,000,586.29
1,793,845,118.96
注:报告截止日2017年12月31日,基金份额净值0.585元,基金份额总额2,149,631,049.37份。
利润表
会计主体:富国国家安全主题混合型证券投资基金
本报告期:2017年01月01日至2017年12月31日
单位:人民币元
项 目
本期
(2017年01月01日至2017年12月31日)
上年度可比期间
(2016年01月01日至2016年12月31日)
一、收入
-100,953,009.62
-751,129,875.66
1.利息收入
716,214.16
884,413.82
其中:存款利息收入
716,214.16
884,413.82
债券利息收入
-
-
资产支持证券利息收入
-
-
买入返售金融资产收入
-
-
其他利息收入
-
-
2.投资收益(损失以“-”填列)
-168,771,398.37
-352,504,878.16
其中:股票投资收益
-174,872,682.64
-360,684,837.30
基金投资收益
-
-
债券投资收益
-
-
资产支持证券投资收益
-
-
贵金属投资收益
-
-
衍生工具投资收益
-
-
股利收益
6,101,284.27
8,179,959.14
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
66,803,468.99
-400,096,257.94
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
-
-
5.其他收入(损失以“-”号填列)
298,705.60
586,846.62
减:二、费用
35,035,008.45
46,350,939.03
1.管理人报酬
23,334,836.47
31,457,184.66
2.托管费
3,889,139.46
5,242,864.12
3.销售服务费
-
-
4.交易费用
7,484,631.05
9,323,777.96
5.利息支出
-
-
其中:卖出回购金融资产支出
-
-
6.其他费用
326,401.47
327,112.29
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
-135,988,018.07
-797,480,814.69
减:所得税费用
-
-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)
-135,988,018.07
-797,480,814.69
所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:富国国家安全主题混合型证券投资基金
本报告期:2017年01月01日至2017年12月31日
单位:人民币元
项目
本期
(2017年01月01日至2017年12月31日)
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
2,789,350,292.12
-1,003,274,452.09
1,786,075,840.03
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
-135,988,018.07
-135,988,018.07
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)
-639,719,242.75
246,576,253.65
-393,142,989.10
其中:1.基金申购款
107,627,542.39
-41,784,297.93
65,843,244.46
2.基金赎回款
-747,346,785.14
288,360,551.58
-458,986,233.56
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-
-
五、期末所有者权益(基金净值)
2,149,631,049.37
-892,686,216.51
1,256,944,832.86
项目
上年度可比期间
(2016年01月01日至2016年12月31日)
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
3,059,904,338.91
-283,078,546.87
2,776,825,792.04
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(