-0.2380% 基金管理人：长安基金管理有限公司
基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
送出日期：2017年03月28日
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海浦东发展银行根据本基金合同规定，于2017年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料已经审计。
本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金
基金简称
长安鑫利优选混合
基金主代码
001281
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2015年05月18日
基金管理人
长安基金管理有限公司
基金托管人
上海浦东发展银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
60,694,526.40份
基金合同存续期
不定期
下属分级基金的基金简称
长安鑫利优选混合A
长安鑫利优选混合C
下属分级基金的交易代码
001281
002072
报告期末下属分级基金的份额总额
41,137,684.89份
19,556,841.51份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金在深入分析宏观经济形势和资本市场变动趋势的基础上，充分挖掘市场潜在的投资机会，追求基金资产的长期稳定增值。
投资策略
本基金管理人将综合分析宏观经济状况、国家政策取向、资本市场资金环境和市场情绪等因素，重点研究国内生产总值、工业增加值、经济增长率、物价指数、国际收支、货币供应和收益率期限结构等指标，并结合资本市场资金环境和市场情绪等研究结果，分析和评估不同投资标的的风险收益特征，确定股票、债券和现金类资产在基金资产中的配置比例。
2、股票投资策略
（1）基本面选股策略
本基金将充分发挥基金管理人在个股选择方面的优势，通过定性与定量分析的有机结合，精选基本面良好、具有估值优势、成长性突出的上市公司进行投资。
1）定性分析
行业驱动因素分析：在深入分析商业模式、创新能力和产业政策等影响行业增长的驱动要素的基础上，寻找在这些驱动要素作用下能够继续保持或者出现趋势性转折机会、并在未来将保持领先或者获得领先优势的上市公司。
上市公司竞争力分析：通过对上市公司的资源禀赋、经营能力、盈利模式和业绩表现潜力等方面进行总体评价的基础上，筛选具有竞争优势上市公司。
公司的发展可持续性分析：本基金管理人将定性地从股权结构、公司治理、内控机制、经营战略等方面出发，分析和比较上市公司发展的可持续性，精选发展的可持续性较强的上市公司。
2）定量分析
本基金管理人将重点考察以下定量指标对个股的成长性和估值水平进行分析：
成长指标：本基金管理人将采用过去两年归属母公司固定的净利润（ROE）、最近四个季度归属母公司的滚动净利润增长率（净利润增长率）、最近四个季度主营业务收入增长率和最近四个季度归属母公司销售净利率等指标衡量上市公司的成长性。
估值指标：本基金管理人将采用市盈率、市净率、PEG、EV/EBITDA等相对估值方法评估上市公司的估值水平，并通过业内比较、历史比较和增长性分析对上市公司的估值水平进行横向和纵向对比。
（2）类套利投资策略
1）定向增发套利策略
对于投资者而言，定向增发将带来上市公司资源整合、优化，业绩提升的预期，并且触发市场对股价的预期出现变化。一般而言，定向增发获得超额收益主要有两种策略：一是投资者在一级市场直接参与定向增发项目；二是在二级市场买入拟进行增发的股票进行投资。本基金主要采用第二种方式进行定向增发套利。本基金在分析二级市场股票买入时点、定向增发融资目的、卖方一致预期盈利的变化率、规模因子、价值因子等因素的基础上，精选套利机会的确定性较高的股票进行投资。
2）事件驱动策略
事件驱动策略的运用前提是目标公司发生了某些特定或突发事件，导致目标公司证券价格出现大幅波动，通过对局势的分析和判断，做出投资决策。本基金通过信息收集、公司基本面分析、政策研判以及实地调研等定向和定量的研究方法，对可获利的时间进行识别，精选低估的上市公司进行投资。目前关注的事件包括资产重组、股权变动、股权激励、高管/股东增持、高送转以及业绩超预期等，后期将根据资本市场的发展，寻找更适用市场环境的事件驱动策略。
3）大宗交易策略
本基金的大宗交易策略是指通过大宗交易市场折价买入股票，较适当的时间内通过二级市场卖出，赚取大宗交易价格与二级市场价格之间的套利空间。本基金将积极寻找大宗交易机会，并综合考虑股票基本面因素、交易对手、折价情况、流动性和二级市场流动性等指标，谨慎参与大宗交易。
3、普通债券投资策略
本基金在分析宏观经济走势、财政货币政策的前提下，积极主动的进行债券投资，以实现在一定程度上规避股票市场的系统性风险、提高基金投资组合整体收益的目的。本基金将通过分析利率变动趋势及市场信用环境变化方向，综合考虑不同债券品种的收益率水平、流动性、税赋特点、信用风险等因素，构造债券投资组合。在实际的投资运作中，本基金将采取久期策略、收益率曲线策略、息差策略、骑乘策略、类别选择策略、个券选择策略等多种策略，精选安全边际较高的个券进行投资，以获取债券市场的长期稳健收益。
4、可转换债券投资策略
本基金在综合分析可转换债券的股性特征、债性特征、流动性等因素的基础上，采用数量化估值工具评定其投资价值，选择安全边际较高、发行条款相对优惠、流动性良好，以及基础股票基本面优良的品种进行投资。本基金还将密切关注转股溢价率、纯债溢价率等指标的变化情况，积极寻找转股溢价率和纯债溢价率呈现"双低"特征的可转换债券品种，捕捉相关套利机会。
5、股指期货投资策略
本基金投资股指期货将本着风险管理的原则，以套期保值为目的，选择流动性好、交易活跃的合约进行投资。本基金管理人将根据持有的股票投资组合状况，通过对现货和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货定价模型对其估值水平合理性的评估，并通过与现货资产进行匹配，选择合适的投资时机，采用多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。
6、权证投资策略
本基金对权证的投资以对冲下跌风险、实现保值和锁定收益为主要目的。本基金在权证投资中综合考虑股票合理价值、标的股票价格，结合权证定价模型、市场供求关系、交易制度设计等多种因素估计权证合理价值，采用杠杆交易策略、看跌保护组合策略、保护组合成本策略、获利保护策略、买入跨式投资等策略达到改善组合风险收益特征的目的。
7、资产支持证券投资策略
资产支持证券包括资产抵押贷款支持证券（ABS）、住房抵押贷款支持证券（MBS）等，其定价受多种因素影响，包括市场利率、发行条款、资产池结构及其资产池所处行业的景气变化、提前偿还率等。本基金将在宏观经济分析和债券基本面分析的基础上，通过信用研究和流动性管理，选择风险调整后收益较高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。
业绩比较基准
一年期银行定期存款利率（税后）+1.5%。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的投资品种。
下属分级基金的风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的投资品种。
本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的投资品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
长安基金管理有限公司
上海浦东发展银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
李永波
朱萍
联系电话
021-20329761
021-61618888
电子邮箱
liyongbo@changanfunds.com
Zhup02@spdb.com.cn
客户服务电话
400-820-9688
95528
传真
021-50598018
021-63602540
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.changanfunds.com
基金年度报告备置地点
上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦16层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
长安鑫利优选混合A
2016年
2015年05月18日-2015年12月31日
本期已实现收益
39,397.60
22,359,265.32
本期利润
-93,927.99
22,456,829.47
加权平均基金份额本期利润
-0.0024
0.0524
本期加权平均净值利润率
-0.22%
5.14%
本期基金份额净值增长率
-0.83%
8.50%
3.1.2 期末数据和指标
2016年末
2015年末
期末可供分配利润
1,351,197.35
685,182.39
期末可供分配基金份额利润
0.0328
0.0441
期末基金资产净值
44,273,340.45
16,857,695.20
期末基金份额净值
1.076
1.085
3.1.3 累计期末指标
2016年末
2015年末
基金份额累计净值增长率
7.60%
8.50%
3.1.4 期间数据和指标
长安鑫利优选混合C
2016年
2015年05月18日-2015年12月31日
本期已实现收益
-71,891.91
8,108.05
本期利润
-404,299.33
-29,720.76
加权平均基金份额本期利润
-0.0375
-0.0026
本期加权平均净值利润率
-3.47%
-0.24%
本期基金份额净值增长率
-0.74%
0.09%
3.1.5 期末数据和指标
2016年末
2015年末
期末可供分配利润
639,870.85
1,344,268.34
期末可供分配基金份额利润
0.0327
0.0430
期末基金资产净值
21,049,650.50
33,900,279.24
期末基金份额净值
1.076
1.084
3.1.6 累计期末指标
2016年末
2015年末
基金份额累计净值增长率
-0.83%
0.09%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
(长安鑫利优选混合A)
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
-0.46%
0.12%
0.77%
0.01%
-1.23%
0.11%
过去六个月
-0.46%
0.12%
1.53%
0.01%
-1.99%
0.11%
过去一年
-0.83%
0.20%
3.05%
0.01%
-3.88%
0.19%
自基金合同生效日起至今（2015年05月18日-2016年12月31日）
7.60%
0.31%
5.16%
0.01%
2.44%
0.30%
注：本基金整体业绩比较基准构成为：一年期银行定期存款利率（税后）+1.5%。一年期银行定期存款利率是指中国人民银行公布并执行的金融机构一年期人民币存款基准利率。
阶段
(长安鑫利优选混合C)
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
-0.65%
0.12%
0.77%
0.01%
-1.42%
0.11%
过去六个月
-0.74%
0.11%
1.53%
0.01%
-2.27%
0.10%
过去一年
-0.74%
0.18%
3.05%
0.01%
-3.79%
0.17%
自基金合同生效日起至今（2015年11月17日-2016年12月31日）
-0.83%
0.18%
3.43%
0.01%
-4.26%
0.17%
注：本基金整体业绩比较基准构成为：一年期银行定期存款利率（税后）+1.5%。一年期银行定期存款利率是指中国人民银行公布并执行的金融机构一年期人民币存款基准利率。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
长安鑫利优选混合A份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
注：本基金基金合同生效日为2015年5月18日，按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月为建仓期，截止到建仓期结束时，本基金的各项投资组合比例已符合基金合同的相关规定。图示日期为2015年5月18日至2016年12月31日。
长安鑫利优选混合C份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
注：本基金于2015年11月17日公告新增加C类份额，实际首笔C类份额申购申请于11月20日确认，图示日期为2015年11月17日至2016年12月31日。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
长安鑫利优选混合A基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比图
注：本基金合同生效日为2015年5月18日，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
长安鑫利优选混合C基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比图
注：本基金于2015年11月17日公告新增加C类份额。合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金过去三年未进行利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
长安基金管理有限公司成立于2011年9月5日，公司的股东分别为：长安国际信托股份有限公司、上海景林投资发展有限公司、上海恒嘉美联发展有限公司、五星控股集团有限公司、兵器装备集团财务有限责任公司。
目前，除本基金外，长安基金管理有限公司另管理6只开放式证券投资基金，基本情况如下：
1、长安宏观策略混合型证券投资基金
基金运作方式：契约型开放式
成立日期：2012年3月9日
投资目标：本基金在宏观策略研判的基础上，通过强化配置景气行业及精选基本面良好、成长性突出的上市公司，在有效控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。
2、长安沪深300非周期行业指数证券投资基金
基金运作方式：契约型开放式
成立日期：2012年6月25日
投资目标：本基金为股票型指数基金，力求通过对沪深300非周期行业指数进行完全复制，在严格控制跟踪误差的基础上，为投资者提供一个投资于沪深300非周期行业指数的有效工具。
3、长安货币市场证券投资基金
基金运作方式：契约型开放式
成立日期：2013年1月25日
投资目标：本基金在保持基金资产的安全性和流动性的前提下，通过主动式管理，力求获得超过基金业绩比较基准的稳定回报。
4、长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金
基金动作方式：契约型开放式
成立日期：2014年5月7日
投资目标：本基金通过把握宏观经济转折点，灵活配置权益类资产和固定收益类资产，并在严格控制下行风险的基础上，力争实现基金资产较高的长期稳健回报。
5、长安鑫益增强混合型证券投资基金
基金运作方式：契约型开放式
成立日期：2016年2月22日
投资目标：在严格控制风险和保持流动性的前提下，通过动态配置固定收益类和权益类资产，追求超越业绩比较基准的投资回报和长期稳健增值。
6、长安泓泽纯债债券型证券投资基金
基金运作方式：契约型开放式
成立日期：2016年11月16日
投资目标：在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，追求超越业绩比较基准的投资回报和长期稳健增值。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
林忠晶
本基金的基金经理
2015年05月18日
－
6年
北京大学国民经济学博士。曾任安信期货有限责任公司高级分析师，中海石油气电集团有限责任公司贸易部研究员等职。2011年6月加入长安基金管理有限公司，曾任产品开发部产品经理、基金投资部基金经理助理、战略及产品部副总经理等职，现任长安基金管理有限公司量化投资部（筹）总经理，长安沪深300非周期行业指数证券投资基金、长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
注：1、任职日期和离任日期均指公司做出决定后正式对外公告之日；
2、证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
在本报告期内，本基金严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，投资管理和交易执行相隔离，实行集中交易制度，公平对待所管理的所有基金和投资组合，未出现违反公平交易制度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本基金管理人树立价值投资理念，设置合理的组织架构和科学的投资决策体系，确保投资、研究、交易各个环节的独立性。同时，建立健全公司适用的投资对象备选库和交易对手备选库，共享研究成果，在确保投资组合间的信息隔离与保密的情况下，保证建立信息公开、资源共享的公平投资管理环境。
公司建立了专门的公平交易制度，并在交易系统中采用公平交易模块，保证公平交易的严格执行。对异常交易的监控包括事前、事中和事后三个环节，并经过严格的报告和审批程序，防范和控制异常交易。
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《长安基金管理有限公司公平交易制度》的规定。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
整体看，2016年上半年经济工作重点在稳增长与调结构之间进行平衡，国内经济延续回落趋势，市场缓慢出清。由于经济前景不明朗，略显宽松的货币投放停留在资本层面，反应实体经济的指标--民间投资持续低迷，出现物价上涨、大宗商品回升、房价较快上涨的态势，通胀预期上升，货币政策从二季度末开始回归稳健，信用债券违约频发，高低等级信用利差持续扩大。2016年下半年，社会各界将推动供给侧改革作为工作重点达成共识，煤炭、化工等行业去产能效果明显，产能利用率出现好转，煤炭、水泥和玻璃等产品价格持续上升，行业盈利持续改善，相关行业表现较为出色。而中小创上市公司在2016年整体处于消化估值、等待利润兑现的状态，部分个股在2016年末开始显现投资价值。
报告期内，本基金出于获取绝对收益方面的考虑，在控制权益类投资比例的前提下，密切跟踪产业出清紧张，选择去产能效果明显、行业盈利改善具有持续性的股票进行较进行投资。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末，本基金A类份额和C类份额的单位净值分别为1.076元和1.076元，净值增长率分别为-0.83%和-0.74%,同期本基金的业绩比较基准上涨3.05%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2017年经济工作重点将依然着力于推进供给测结构性改革，煤炭、钢铁、化工、工程机械等行业集中度将进一步提高，行业内部的龙头公司的实力在此过程中将进一步加强。虽然经济处于低位，需求没有出现趋势性的改善，但由于2014年四季度开始去库存进程在2016年末已经基本结束，同时叠加供给减少的影响，上游原材料价格将保持高位，原材料企业盈利状况在上半年将保持良好态势，相关行业可能出现投资机会。受益于人口结构变化和居民可支配收入的上升，居民消费结构将出现明显变化，教育、医疗、交通等服务性消费将迎来发展良机，具有较好品牌效用、良好商业模式的龙头公司业绩增速较保持持续高增长。2017年，经济仍处于结构调整过程中，创新驱动将作为经济增长的新动力，生物技术、高端装备、节能环保等产业将迎来良好政策机遇，融资便利性将进一步提高，估值回落后将凸显投资价值。
我们珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，我们将继续规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，为了保证公司合规运作、加强内部控制、防范经营风险、保障基金份额持有人的利益，监察稽核人员按照独立、客观、公正的原则，依据国家相关法律法规、基金合同和管理制度，采用例行检查与专项检查、定期检查和不定期检查有机结合的方式，对公司内控制度的合法性和合规性、执行的有效性和完整性、风险的防范和控制等进行了持续的监察稽核，对发现的问题进行提示和追踪落实，定期制作监察稽核报告，及时呈报公司领导层和上级监管部门。
本基金管理人采取的主要措施包括：
（1）积极响应中国证监会关于加强市场监管的号召，采取外部法律顾问授课和内部监察部门培训相结合的方式，多次组织全体员工开展《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》及其配套法规、公司内控制度等的学习。通过上述学习宣传活动，使员工加深了对法律法规的认识，并进一步将法律法规与内控制度落实到日常工作中，确保其行为守法合规、严格自律，恪守诚实信用原则，以充分维护基金持有人的利益。
（2）继续完善公司治理结构，严格按照现代企业制度的要求，以规范经营运作、保护基金份额持有人利益为目标，建立、健全了组织结构和运行机制，明确界定董事会、监事会职责范围，认真贯彻了独立董事制度，重大经营决策的制定都征得了所有独立董事的同意，保证了独立董事在公司法人治理结构中作用的切实发挥，保证了各项重大决策的客观公正。
（3）不断完善规章制度体系，根据国家的有关法律法规和基金管理公司实际运作的要求，对现有的规章制度体系不断进行完善，对经营管理活动的决策、执行和监督程序进行规范，明确不同决策层和执行层的权利与责任，细化研究、投资、交易等各项工作流程，为杜绝人为偏差、合法合规运作、强化风险控制提供了制度保证。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人制订了健全、有效的估值政策和程序，清算登记部按照管理层批准后的估值政策进行估值。 对于在交易所上市的证券(除固定收益品种外），采用交易所发布的行情信息来估值。对本基金所持有的在上海证券交易所、深圳证券交易所和银行间上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外）采用第三方估值机构提供的价格进行估值。除了投资总监外，其他基金经理不参与估值政策的决策。但是对于非活跃投资品种，基金经理可以提供估值建议。 上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金在本报告期内未进行过利润分配。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金2016年1月13日和1月15日出现基金净值低于五千万情形。
本基金从2016年1月21日至2016年4月13日连续54个工作日出现基金资产净值低于五千万元情形。
本基金从2016年1月27日至2016年4月6日连续45个工作日出现持有人人数不足200人的情形。
本基金从2016年12月06日至2016年12月22日连续13个工作日出现基金资产净值低于五千万元情形。
基金管理人已持续关注并已采取适当措施。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称"本托管人"）在对长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，对长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金的投资运作进行了监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金本报告期内未进行利润分配 。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告期内，由长安基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的"金融工具风险及管理"部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§6 审计报告
本基金2016年年度财务报告已经由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，注册会计师签字出具了标准无保留意见的审计报告。投资者欲了解本基金审计报告详细内容，应阅读年度报告正文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2016年12月31日
单位：人民币元
资 产
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
资 产：
银行存款
59,305,491.13
46,751,733.61
结算备付金
63,415.13
47,818.35
存出保证金
5,184.20
35,738.16
交易性金融资产
6,427,188.00
3,081,993.00
其中：股票投资
6,427,188.00
3,08