基金管理人:大成基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:2016年10月24日
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年10月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年7月1日起至9月30日止。
基金产品概况
基金简称
大成景鹏灵活配置混合
交易代码
001333
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2015年5月22日
报告期末基金份额总额
102,070,719.25份
投资目标
在严格控制风险的前提下,追求基金资产稳定增值。
投资策略
本基金将采用“自上而下”的资产配置策略,在综合判断宏观经济基本面、证券市场走势等宏观因素的基础上,通过动态调整资产配置比例以控制基金资产整体风险。在个券投资方面采用“自下而上”精选策略,通过严谨个股选择、信用分析以及对券种收益水平、流动性的客观判断,综合运用多种投资策略,精选个券构建投资组合。
业绩比较基准
3年期定存款税后利率+2%
风险收益特征
本基金为混合型基金,基金的风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险投资品种。
基金管理人
大成基金管理有限公司
基金托管人
中国农业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称
大成景鹏灵活配置混合A
大成景鹏灵活配置混合C
下属分级基金的交易代码
001333
002374
报告期末下属分级基金的份额总额
102,070,719.25份
0.00份
主要财务指标和基金净值表现
主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期( 2016年7月1日 - 2016年9月30日 )
大成景鹏灵活配置混合A
大成景鹏灵活配置混合C
1.本期已实现收益
318,656.40
27,228.08
2.本期利润
307,861.72
24,300.07
3.加权平均基金份额本期利润
0.0047
0.0013
4.期末基金资产净值
109,230,556.03
-
5.期末基金份额净值
1.070
-
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、根据我司2016年1月13日《关于大成景鹏灵活配置混合型证券投资基金增加C类份额并相应修订基金合同的公告》,自2016年1月14日起,大成景鹏灵活配置混合型证券投资基金增加收取销售服务费的C类份额。
基金净值表现
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
大成景鹏灵活配置混合A
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
0.38%
0.04%
1.13%
0.01%
-0.75%
0.03%
自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
-
注:按基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起 6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。建仓期结束时,本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
管理人报告
基金经理(或基金经理小组)简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
杨雅洁女士
本基金基金经理
2015年5月22日
-
7年
经济学硕士,2009年8月加入大成基金管理有限公司,曾任固定收益部宏观利率研究员。2013年1月14日至2014年1月10日任大成债券投资基金基金经理助理。2014年1月11日起任大成景旭纯债债券型证券投资基金基金经理。2015年3月21日起任大成月添利理财债券型证券投资基金基金经理。2015年5月22日起任大成景鹏灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年9月29日起任大成慧成货币市场基金基金经理。2016年9月29日起任大成添益交易型货币市场基金基金经理。具有基金从业资格。国籍:中国
注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成景鹏灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,在基金管理运作中,大成景鹏灵活配置混合型证券投资基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定,本基金没有发生重大违法违规行为,没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易,整体运作合法、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,努力为基金份额持有人谋求最大利益。
公平交易专项说明
公平交易制度的执行情况
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定,公司制订了《大成基金管理有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资组合严格按照制度的规定,参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,内容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研究部负责提供投资研究支持,投资部门负责投资决策,交易管理部负责实施交易并实时监控,监察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核,风险管理部负责对交易情况进行合理性分析,通过多部门的协作互控,保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。
异常交易行为的专项说明
公司风险管理部定期对公司旗下所有投资组合间同向交易、反向交易等可能存在异常交易的行为进行分析。2016年3季度公司旗下主动投资组合间股票交易不存在同日反向交易;主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易,但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量5%的交易情形;投资组合间债券交易不存在同日反向交易;投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响,无异常;投资组合间虽然存在同向交易行为,但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可能性。
报告期内基金投资策略和运作分析
三季度经济增长继续底部徘徊,7-8月工业增速仍在6%附近,在房地产投资下行的带动下,固定资产投资增速进一下回落。通胀方面,CPI在基数的影响下同比继续走低,8月份超预期跌至1.3%。大宗商品价格带动PPI同比继续收窄,8月份已经升至-0.8%。货币信贷方面,7-8月信贷不及预期,房贷仍为信用扩张的主要推力,M2增速继续回落。货币政策方面,央行保持基准利率、准备金利率不变,公开市场重启14天、28天逆回购,逆回购期限长短搭配,有利于增强资金面稳定性,但由于长期限回购利率更高,一定程度上降低了市场的套息空间。
三季度中债综合财富指数上涨1.77%。类属资产方面,利率超长债表现好于其它期限债,中低等级信用债表现好于高等级。具体来看,3-10年国开债下行10-15bp,20年下行43bp,30年国债下行34bp。信用债方面,3-5年城投债下行40-70bp,3-5年中票下行20-40bp,产能过剩行业龙头企业的利差修复更加明显,幅度达到50-70bp。
报告期内基金的业绩表现
截止本报告期末,景鹏A基金份额资产净值为1.070元,本报告期景鹏A基金份额净值增长率为0.38%,同期业绩比较基准收益率为1.13%,低于业绩比较基准的表现。
报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金在本报告期内,曾于2016年7月1日至2016年9月30日出现了连续20个工作日资产净值低于五千万元的情形。
投资组合报告
报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额(元)
占基金总资产的比例(%)
1
权益投资
-
0.00
其中:股票
-
0.00
2
基金投资
-
0.00
3
固定收益投资
36,024,660.00
31.15
其中:债券
36,024,660.00
31.15
资产支持证券
-
0.00
4
贵金属投资
-
0.00
5
金融衍生品投资
-
0.00
6
买入返售金融资产
77,500,000.00
67.02
其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
0.00
7
银行存款和结算备付金合计
1,298,751.58
1.12
8
其他资产
816,733.23
0.71
9
合计
115,640,144.81
100.00
报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
国家债券
6,006,000.00
5.50
2
央行票据
-
0.00
3
金融债券
1,073,700.00
0.98
其中:政策性金融债
1,073,700.00
0.98
4
企业债券
28,842,000.00
26.40
5
企业短期融资券
-
0.00
6
中期票据
-
0.00
7
可转债(可交换债)
102,960.00
0.09
8
同业存单
-
0.00
9
其他
-
0.00
10
合计
36,024,660.00
32.98
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
127424
16惠开债
100,000
10,237,000.00
9.37
2
1680367
16兴泰小微债01
100,000
10,015,000.00
9.17
3
1280331
12张家界经投债
100,000
8,590,000.00
7.86
4
019539
16国债11
60,000
6,006,000.00
5.50
5
018002
国开1302
10,000
1,073,700.00
0.98
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期未投资股指期货。
本基金投资股指期货的投资政策
本基金为提高投资效率更好地达到本基金的投资目标,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货投资。本基金将根据对现货和期货市场的分析,发挥股指期货杠杆效应和流动性好的特点,采用股指期货在短期内取代部分现货,获取市场敞口,投资策略包括多头套期保值和空头套期保值。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
基金管理人将按照相关法律法规的规定,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系,对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现资产的长期稳定增值。
报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期未投资国债期货。
本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
投资组合报告附注
本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。
其他资产构成
序号
名称
金额(元)
1
存出保证金
2,587.48
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
814,045.90
5
应收申购款
99.85
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
816,733.23
报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。
报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有流通受限的股票。
投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
开放式基金份额变动
单位:份
项目
大成景鹏灵活配置混合A
大成景鹏灵活配置混合C
报告期期初基金份额总额
9,969,146.00
-
报告期期间基金总申购份额
96,753,195.34
18,744,142.46
减:报告期期间基金总赎回份额
4,651,622.09
18,744,142.46
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)
-
-
报告期期末基金份额总额
102,070,719.25
-
基金管理人运用固有资金投资本基金情况
基金管理人持有本基金份额变动情况
基金管理人未持有本基金份额。
基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
影响投资者决策的其他重要信息
本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。
备查文件目录
备查文件目录
1、中国证监会批准设立大成景鹏灵活配置混合型证券投资基金的文件;
2、《大成景鹏灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;
3、《大成景鹏灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;
4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程;
5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。
存放地点
备查文件存放于本基金管理人和托管人的住所。
查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,或登录本基金管理人网站http://www.dcfund.com.cn进行查阅。
大成基金管理有限公司
2016年10月24日