基金管理人:国联安基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一八年一月二十日§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年10月1日起至12月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称
国联安添鑫灵活配置混合
基金主代码
001359
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2015年6月2日
报告期末基金份额总额
32,216,175.82份
投资目标
通过投资财务稳健、业绩良好、管理规范的公司力争获得长期稳定的收益。
投资策略
本基金是混合型基金,根据宏观经济发展趋势、政策面因素、金融市场的利率变动和市场情绪,综合运用定性和定量的方法,对股票、债券和现金类资产的预期收益风险及相对投资价值进行评估,确定基金资产在股票、债券及现金类资产等资产类别的分配比例。在有效控制投资风险的前提下,形成大类资产的配置方案。
业绩比较基准
沪深300指数×50%+上证国债指数×50%
风险收益特征
本基金属于主动式混合型证券投资基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金,通常预期风险与预期收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
基金管理人
国联安基金管理有限公司
基金托管人
交通银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称
国联安添鑫灵活配置混合A
国联安添鑫灵活配置混合C
下属分级基金的交易代码
001359
001654
报告期末下属分级基金的份额总额
29,688,092.55份
2,528,083.27份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期
(2017年10月1日-2017年12月31日)
国联安添鑫灵活配置混合A
国联安添鑫灵活配置混合C
1.本期已实现收益
1,088,071.22
98,448.91
2.本期利润
266,667.52
-2,247.71
3.加权平均基金份额本期利润
0.0048
-0.0008
4.期末基金资产净值
32,360,649.77
2,684,160.25
5.期末基金份额净值
1.0900
1.0617
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,包含停牌股票按公允价值调整的影响;
2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,例如,开放式基金的申购赎回费等,计入费用后实际收益要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、国联安添鑫灵活配置混合A:
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
0.13%
0.61%
2.60%
0.40%
-2.47%
0.21%
注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、国联安添鑫灵活配置混合C:
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
-0.06%
0.61%
2.60%
0.40%
-2.66%
0.21%
注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2015年6月2日至2017年12月31日)
1.国联安添鑫灵活配置混合A:
/
注:1、国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金于2015年7月7日起增加收取销售服务费的C类基金份额和调低管理费率,并对本基金基金合同及托管协议作相应修改,原有的基金份额在开放申购赎回后,全部转换为国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金A类份额;
2、本基金业绩比较基准为:沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%;
3、本基金基金合同于2015年6月2日生效。本基金建仓期为自基金合同生效之日起的6个月。2015年12月1日建仓期结束当日除现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例低于合同规定的范围外,其他各项资产配置符合合同约定。本基金已于2015年12月3日及时调整完毕;
4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2.国联安添鑫灵活配置混合C:
/
注:1、国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金于2015年7月7日起增加收取销售服务费的C类基金份额和调低管理费率,并对本基金基金合同及托管协议作相应修改,原有的基金份额在开放申购赎回后,全部转换为国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金A类份额;
2、C类收费模式的对应基金代码为001654,自2015年8月3日起开始确认申购份额,因此,国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金C类份额的业绩表现自2015年8月3日开始计算,其业绩比较基准收益率也自2015年8月3日开始计算;
3、本基金业绩比较基准为:沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%;
4、本基金基金合同于2015年6月2日生效。本基金建仓期为自基金合同生效之日起的6个月。2015年12月1日建仓期结束当日除现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例低于合同规定的范围外,其他各项资产配置符合合同约定。本基金已于2015年12月3日及时调整完毕;
5、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
薛琳
本基金基金经理、兼任国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金、国联安鑫悦灵活配置混合型证券投资基金、国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金基金经理、国联安睿智定期开放混合型证券投资基金基金经理、国联安鑫汇混合型证券投资基金基金经理、国联安鑫乾混合型证券投资基金基金经理、国联安鑫隆混合型证券投资基金基金经理、国联安鑫发混合型证券投资基金基金经理、国联安信心增益债券型证券投资基金基金经理。
2016-11-04
-
11年(自2006年起)
薛琳女士,硕士学位。2006年3月至2006年12月在上海红顶金融研究中心公司担任项目管理工作。2006年12月至2008年6月在上海国利货币有限公司担任债券交易员。2008年6月至2010年6月在上海长江养老保险股份有限公司担任债券交易员。自2010年6月起,加盟国联安基金管理有限公司,先后担任债券交易员、债券组合管理部基金经理助理职务。2012年7月至2016年1月担任国联安货币市场证券投资基金基金经理。2012年12月至2015年11月兼任国联安中债信用债指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2013年6月起兼任国联安中证股债动态策略指数证券投资基金基金经理助理。2013年6月起兼任国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年3月起兼任国联安鑫悦灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年9月至2017年10月兼任国联安鑫瑞混合型证券投资基金基金经理。2016年10月起兼任国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年11月起兼任国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年12月起兼任国联安睿智定期开放混合型证券投资基金基金经理。2017年3月起兼任国联安鑫汇混合型证券投资基金基金经理。2017年3月起兼任国联安鑫乾混合型证券投资基金基金经理。2017年3月起兼任国联安鑫发混合型证券投资基金基金经理。2017年3月起兼任国联安鑫隆混合型证券投资基金基金经理。2017年9月起兼任国联安信心增益债券型证券投资基金基金经理。
注:1、基金经理的任职日期和离职日期为公司对外公告之日;
2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在严格控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章,制定并完善了《国联安基金管理有限公司公平交易制度》(以下简称“公平交易制度”),用以规范包括投资授权、研究分析、投资决策、交易执行以及投资管理过程中涉及的实施效果与业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
本报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度的规定,公平对待不同投资组合,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策等方面均享有平等机会;在交易环节严格按照时间优先,价格优先的原则执行指令;如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条件都满足时,及时执行交易系统中的公平交易模块;采用公平交易分析系统对不同投资组合的交易价差进行定期分析;对投资流程独立稽核等。
本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未发现有超过该证券当日成交量5%的情况。公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2017年12月制造业PMI数据为51.6,较11月下降了0.2个百分点,季末效应或被打破,12月份的经济数据可能进一步下滑。PMI数据虽然略有下滑,但仍在近5年同期最高位,连续17个月位于荣枯线以上。从分项数据来看,生产和需求并未出现明显回升的迹象,一方面原因可能在于11月份已经提前反应,另一方面原因可能在于财政支出的力度有所减弱。12月最后一周央行公开市场净回笼,在年末资金需求大增以及监管考核压力下,流动性偏紧,银行间利率持续走高,同业存单利率亦创下阶段新高。央行发公告称决定建立“临时准备金动用安排”,此为缓释短期流动性压力的一个创新工具,在未来流动性紧张时也可能使用,随着公开市场操作工具类型和期限的丰富,央行对流动性的调节将更加灵活,维护金融市场稳定,支持实体经济发展。但也要意识到,这仅是短期流动性支持,央行货币政策的方向以及强监管的态度并未发生改变。
本基金在四季度采取稳健的投资风格。组合固定收益部分:维持了高比例的优质固定收益类资产,维持组合短久期,主动配置了高评级短期融资券以及存单、回购、存款等品种。组合权益部分:尽力把握权益类资产的绝对收益型投资机会,为投资人创造了较为理想的投资回报。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本报告期内,国联安添鑫灵活配置混合A的份额净值增长率为0.13%,同期业绩比较基准收益率为2.60%;国联安添鑫灵活配置混合C的份额净值增长率为-0.06%,同期业绩比较基准收益率为2.60%。
4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
2017年11月24日-2017年12月31日本基金资产净值低于5000万元。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额(元)
占基金总资产的比例(%)
1
权益投资
27,158,781.73
75.73
其中:股票
27,158,781.73
75.73
2
固定收益投资
2,634,192.00
7.34
其中:债券
2,634,192.00
7.34
资产支持证券
-
-
3
贵金属投资
-
-
4
金融衍生品投资
-
-
5
买入返售金融资产
-
-
其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-
6
银行存款和结算备付金合计
5,967,747.43
16.64
7
其他各项资产
103,074.84
0.29
8
合计
35,863,796.00
100.00
注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
-
-
B
采矿业
-
-
C
制造业
2,617,683.18
7.47
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
66,226.08
0.19
E
建筑业
1,785,960.00
5.10
F
批发和零售业
34,141.44
0.10
G
交通运输、仓储和邮政业
-
-
H
住宿和餐饮业
-
-
I
信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J
金融业
12,980,504.00
37.04
K
房地产业
9,651,500.00
27.54
L
租赁和商务服务业
-
-
M
科学研究和技术服务业
-
-
N
水利、环境和公共设施管理业
-
-
O
居民服务、修理和其他服务业
-
-
P
教育
-
-
Q
卫生和社会工作
-
-
R
文化、体育和娱乐业
22,767.03
0.06
S
综合
-
-
合计
27,158,781.73
77.50
注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
000031
中粮地产
890,000
7,378,100.00
21.05
2
600383
金地集团
180,000
2,273,400.00
6.49
3
600519
贵州茅台
3,200
2,231,968.00
6.37
4
600016
民生银行
239,000
2,005,210.00
5.72
5
600015
华夏银行
213,400
1,920,600.00
5.48
6
601818
光大银行
471,000
1,907,550.00
5.44
7
601318
中国平安
26,800
1,875,464.00
5.35
8
601668
中国建筑
198,000
1,785,960.00
5.10
9
601009
南京银行
230,000
1,780,200.00
5.08
10
601988
中国银行
445,000
1,766,650.00
5.04
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
2,634,192.00
7.52
其中:政策性金融债
2,634,192.00
7.52
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债(可交换债)
-
-
8
同业存单
-
-
9
其他
-
-
10
合计
2,634,192.00
7.52
注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
108601
国开1703
26,400
2,634,192.00
7.52
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货,没有相关投资政策。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货,没有相关投资政策。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货,没有相关投资评价。
5.11投资组合报告附注
5.11.1本报告期内,经查询上海证券交易所、深圳证券交易所等机构公开信息披露平台,本基金投资的前十名证券的发行主体中除民生银行、华夏银行和南京银行外,没有出现被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
民生银行(600016)的发行主体中国民生银行股份有限公司由于(1)批量转让个人贷款、安排回购条件以及未按规定进行信息披露(2)违规转让非不良贷款于2017年3月29日被中国银监会处以罚款共计70万元。
华夏银行(600015)的发行主体华夏银行股份有限公司由于(1)理财产品投资非标资产总额占上一年度审计报告披露总资产比例超过监管要求(2)非洁净转让非标资产(3)商业承兑汇票的内部控制存在严重的风险漏洞以及三十余家分支行各违规事项于2017年3月29日被中国银监会处以罚款共计1190万元。
南京银行(601009)的发行主体南京银行股份有限公司苏州分行于2017年2月21日因信贷资产非真实转移、以贷转存虚增保证金存款受到中国银行业监督管理委员会苏州监管分局罚款人民币五十五万元的行政处罚。
南京银行(601009)的发行主体南京银行股份有限公司南通分行于2017年3月13日因逆程序办理票据转贴现业务,严重违反审慎经营规则受到中国银行业监督管理委员会南通监管分局罚款人民币二十五万元的行政处罚。
南京银行(601009)的发行主体南京银行股份有限公司于2017年6月22日因独立董事任职时间超过监管规定受到中国银行业监督管理委员会江苏监管局罚款人民币二十五万元的行政处罚。
南京银行(601009)的发行主体南京银行股份有限公司于2017年11月9日因同业银行结算账户业务违规受到人民银行南京分行营业管理部警告及罚款人民币三十万元的行政处罚。
本基金管理人在严格遵守法律法规、本基金《基金合同》和公司管理制度的前提下履行了相关的投资决策程序,不存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.11.2本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3其他资产构成
序号
名称
金额(元)
1
存出保证金
33,327.12
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
66,323.89
5
应收申购款
3,423.83
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
103,074.84
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号
股票代码
股票名称
流通受限部分的公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
流通受限情况说明
1
000031
中粮地产
7,378,100.00
21.05
重大事项停牌
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目
国联安添鑫灵活配置混合A
国联安添鑫灵活配置混合C
本报告期期初基金份额总额
84,544,974.40
2,837,183.79
报告期基金总申购份额
195,991.92
286.92
减:报告期基金总赎回份额
55,052,873.77
309,387.44
报告期基金拆分变动份额
-
-
本报告期期末基金份额总额
29,688,092.55
2,528,083.27
注:总申购份额包含本报告期内发生的转换入和红利再投资份额;总赎回份额包含本报告期内发生的转换出份额。
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
本报告期内,本基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间
期初份额
申购份额
赎回份额
持有份额
份额占比
机构
1
2017年10月27日至2017年11月8日
16,392,418.03
-
16,392,418.03
0.00
0.00%
2
2017年11月9日至2017年11月16日
15,367,827.87
-
15,367,827.87
0.00
0.00%
产品特有风险
(1)持有份额比例较高的投资者(“高比例投资者”)大额赎回时易使本基金发生巨额赎回或连续巨额赎回,中小投资者可能面临赎回申请需要与高比例投资者按同比例部分延期办理的风险,赎回款项延期获得。
(2)基金净值大幅波动的风险
高比例投资者大额赎回时,基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动;若高比例投资者赎回的基金份额收取赎回费,相应的赎回费用按约定将部分或全部归入基金资产,可能对基金资产净值造成较大波动。
(3)基金规模较小导致的风险
高比例投资者赎回后,可能导致基金规模较小,从而使得基金投资及运作管理的难度增加。本基金管理人将继续勤勉尽责,执行相关投资策略,力争实现投资目标。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
1、中国证监会批准国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金发行及募集的文件
2、《国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
3、《国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
4、《国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
5、基金管理人业务资格批件和营业执照
6、基金托管人业务资格批件和营业执照
7、中国证监会要求的其他文件
9.2存放地点
中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号9楼
9.3查阅方式
网址:www.gtja-allianz.com
国联安基金管理有限公司
二〇一八年一月二十日