基金管理人:景顺长城基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
送出日期:2017年3月29日
重要提示
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保留意见的审计报告,基金管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明,请投资者注意阅读。
本报告期自2016年1月1日起至2016年12月31日止。
基金简介
基金基本情况
基金简称
景顺长城领先回报混合
场内简称
无
基金主代码
001362
交易代码
001362
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2015年5月25日
基金管理人
景顺长城基金管理有限公司
基金托管人
兴业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
485,363,752.76份
基金合同存续期
不定期
下属分级基金的基金简称:
景顺长城领先回报混合A类
景顺长城领先回报混合C类
下属分级基金的交易代码:
001362
001379
报告期末下属分级基金的份额总额
479,744,379.02份
5,619,373.74份
基金产品说明
投资目标
在有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,寻求基金资产的长期稳健增值,力争获得超越业绩比较基准的稳定收益。
投资策略
1、资产配置策略
本基金依据定期公布的宏观和金融数据以及投资部门对于宏观经济、股市政策、市场趋势的综合分析,重点关注包括、GDP增速、固定资产投资增速、净出口增速、通胀率、货币供应、利率等宏观指标的变化趋势,同时强调金融市场投资者行为分析,关注资本市场资金供求关系变化等因素,在深入分析和充分论证的基础上评估宏观经济运行及政策对资本市场的影响方向和力度,运用宏观经济模型(MEM)做出对于宏观经济的评价,结合投资制度的要求提出资产配置建议,经投资决策委员会审核后形成资产配置方案。
2、债券投资策略
债券投资在保证资产流动性的基础上,采取利率预期策略、信用策略和时机策略相结合的积极性投资方法,力求在控制各类风险的基础上获取稳定的收益。
3、股票投资策略
本基金通过基金经理的战略性选股思路以及投研部门的支持,筛选出价值优势明显的优质股票构建股票投资组合。在股票投资方面,本基金利用基金管理人股票研究数据库(SRD)对企业内在价值进行深入细致的分析,并进一步挖掘出受益于中国经济发展趋势和投资主题的公司股票进行投资。
业绩比较基准
1年期银行定期存款利率(税后)+3%(单利年化)。
风险收益特征
本基金为混合型基金,属于中高预期收益和风险水平的投资品种,其预期收益和风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
景顺长城基金管理有限公司
兴业银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
杨皞阳
张志永
联系电话
0755-82370388
021-62677777-212004
电子邮箱
investor@igwfmc.com
zhangzhy@cib.com.cn
客户服务电话
4008888606
95561
传真
0755-22381339
021-62159217
信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
www.igwfmc.com
基金年度报告备置地点
基金管理人的办公场所
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2016年
2015年5月25日(基金合同生效日)-2015年12月31日
景顺长城领先回报混合A类
景顺长城领先回报混合C类
景顺长城领先回报混合A类
景顺长城领先回报混合C类
本期已实现收益
27,297,234.75
31,548,348.86
1,422,894.69
-5,372,659.78
本期利润
16,036,190.23
15,145,585.33
20,334,824.60
1,136,280.02
加权平均基金份额本期利润
0.0238
0.0272
0.0129
0.0009
本期基金份额净值增长率
5.39%
4.17%
2.00%
17.40%
3.1.2 期末数据和指标
2016年末
2015年末
期末可供分配基金份额利润
0.0747
0.2233
0.0001
0.1541
期末基金资产净值
515,585,943.16
6,873,947.16
1,087,298,307.49
1,475,326,891.20
期末基金份额净值
1.075
1.223
1.020
1.174
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3、基金份额净值的计算精确到小数点后三位,小数点后第四位四舍五入,由此产生的误差计入基金资产。
4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
基金净值表现
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
景顺长城领先回报混合A类
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
0.56%
0.13%
1.07%
0.02%
-0.51%
0.11%
过去六个月
2.87%
0.11%
2.16%
0.01%
0.71%
0.10%
过去一年
5.39%
0.10%
4.38%
0.01%
1.01%
0.09%
自基金合同生效起至今
7.50%
0.10%
7.43%
0.01%
0.07%
0.09%
景顺长城领先回报混合C类
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
0.49%
0.14%
1.07%
0.02%
-0.58%
0.12%
过去六个月
2.69%
0.11%
2.16%
0.01%
0.53%
0.10%
过去一年
4.17%
0.10%
4.39%
0.01%
-0.22%
0.09%
自基金分级起至今
22.30%
0.72%
7.31%
0.01%
14.99%
0.71%
自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:本基金的投资组合比例为:本基金股票投资占基金资产的比例范围为0-95%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。本基金的建仓期为自2015年5月25日基金合同生效日起6个月。建仓期结束时,本基金投资组合达到上述投资组合比例的要求。本基金于2015年6月1日增设C类基金份额。
自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注:2015年A类的净值增长率与业绩比较基准收益率的实际计算期间是2015年5月25日(基金合同生效日)至2015年12月31日,C类的净值增长率与业绩比较基准收益率的实际计算期间是2015年6月1日(C类份额增设日)至2015年12月31日。
其他指标
无。
过去三年基金的利润分配情况
本基金自基金合同生效日(2015年5月25日)起至本报告期末未进行利润分配。
管理人报告
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人景顺长城基金管理有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)是经中国证监会证监基金字[2003]76号文批准设立的证券投资基金管理公司,由长城证券股份有限公司、景顺资产管理有限公司、开滦(集团)有限责任公司、大连实德集团有限公司共同发起设立,并于2003年6月9日获得开业批文,注册资本1.3亿元人民币,目前,各家出资比例分别为49%、49%、1%、1%。总部设在深圳,在北京、上海、广州设有分公司。
截止2016年12月31日,景顺长城基金管理有限公司旗下共管理62只开放式基金,包括景顺长城景系列开放式证券投资基金、景顺长城内需增长混合型证券投资基金、景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF)、景顺长城资源垄断混合型证券投资基金(LOF)、景顺长城新兴成长混合型证券投资基金、景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金、景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金、景顺长城公司治理混合型证券投资基金、景顺长城能源基建混合型证券投资基金、景顺长城中小盘混合型证券投资基金、景顺长城稳定收益债券型证券投资基金、景顺长城大中华混合型证券投资基金、景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金、景顺长城优信增利债券型证券投资基金、上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城支柱产业混合型证券投资基金、景顺长城品质投资混合型证券投资基金、景顺长城沪深300等权重交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城四季金利债券型证券投资基金、景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景兴信用纯债债券型证券投资基金、景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金、景顺长城景颐双利债券型证券投资基金、景顺长城景益货币市场基金、景顺长城成长之星股票型证券投资基金、景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城优质成长股票型证券投资基金、景顺长城优势企业混合型证券投资基金、景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金、景顺长城中小板创业板精选股票型证券投资基金、景顺长城中证800食品饮料交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城中证TMT150交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城研究精选股票型证券投资基金、景顺长城景丰货币市场基金、景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城量化精选股票型证券投资基金、景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金、景顺长城领先回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城中证TMT150交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城交易型货币市场基金、景顺长城泰和回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景瑞收益定期开放债券型证券投资基金、景顺长城改革机遇灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景颐增利债券型证券投资基金、景顺长城景颐宏利债券型证券投资基金、景顺长城景盛双息收益债券型证券投资基金、景顺长城低碳科技主题灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城环保优势股票型证券投资基金、景顺长城量化新动力股票型证券投资基金、景顺长城景盈双利债券型证券投资基金、景顺长城景盈金利债券型证券投资基金、景顺长城景颐盛利债券型证券投资基金、景顺长城景泰汇利定期开放债券型证券投资基金、景顺长城顺益回报混合型证券投资基金、景顺长城泰安回报灵活配置混合型证券投资基金。其中景顺长城景系列开放式证券投资基金下设景顺长城优选混合型证券投资基金、景顺长城货币市场证券投资基金、景顺长城动力平衡证券投资基金。
本公司采用团队投资方式,即通过整个投资部门全体人员的共同努力,争取良好投资业绩。
基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
毛从容
本基金的基金经理、公司副总经理
2015年5月25日
2016年6月17日
16年
经济学硕士。曾任职于交通银行、长城证券金融研究所,着重于宏观和债券市场的研究,并担任金融研究所债券业务小组组长。2003年3月加入本公司,担任研究员等职务;自2005年6月起担任基金经理。
万梦
本基金的基金经理
2015年7月4日
-
5年
工学硕士。曾任职于壳牌(中国)有限公司。2011年9月加入本公司,先后担任研究部行业研究员、固定收益部研究员和基金经理助理职务;自2015年7月起担任基金经理。
注:1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”按基金合同生效日填写,“离任日期”为根据公司决定的解聘日期(公告前一日);对此后的非首任基金经理,“任职日期”指根据公司决定聘任后的公告日期,“离任日期”指根据公司决定的解聘日期(公告前一日);
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城领先回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度和控制方法
为了进一步规范和完善本基金管理人(以下简称“本公司”)投资和交易管理,严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见(2011年修订)》等法律法规,本公司制定了《景顺长城基金管理有限公司公平交易指引》,该《指引》涵盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,同时对授权、研究分析与投资决策、交易执行的内部控制、交易指令的分配执行、公平交易监控、报告措施及信息披露、利益冲突的防范和异常交易的监控等方面进行了全面规范。具体控制措施如下:
1、授权、研究分析与投资决策的内部控制
建立投资授权制度,明确各投资决策主体的职责和权限划分;建立客观的研究方法,任何投资分析和建议均应有充分的事实和数据支持,避免主观臆断,严禁利用内幕信息作为投资依据;确保所有投资组合平等地享有研究成果;根据不同投资组合的投资目标、投资风格、投资范围和投资限制等,建立不同投资组合的投资主题库和交易对手备选库,投资组合经理在此基础上根据投资授权构建具体的投资组合并独立进行投资决策。
2、交易执行的内部控制
本公司实行集中交易制度,将投资管理职能和交易执行职能相隔离;建立公平的交易分配机制,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。同时严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。
3、交易指令分配的控制
所有投资对象的投资指令必须经由交易管理部总监或其授权人审核后分配至交易员执行。
交易员对于接收到的交易指令依照时间优先、价格优先的顺序执行。在执行多个投资组合在同一时点就同一证券下达的相同方向的投资指令时,需根据价格优先、比例分配的原则,经过公平性审核,公平对待多个不同投资组合的投资指令。
4、公平交易监控
本公司建立异常交易行为日常监控和分析评估制度。交易管理部负责异常交易的日常实时监控,风险管理与绩效评估岗于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异进行分析,对连续四个季度期间内、不同时间窗内(如1日内、3日、5日内)公司管理的不同投资组合的同向交易的交易价差进行分析,对不同投资组合临近交易日的反向交易的交易价差进行分析。相关投资组合经理应对异常交易情况进行合理性解释,由投资组合经理、督察长、总经理签署后,妥善保存分析报告备查。如果在上述分析期间内,公司管理的所有投资组合同向交易价差出现异常情况,应重新核查公司投资决策和交易执行环节的内部控制,针对潜在问题完善公平交易制度,并在向中国证监会报送的监察稽核季度报告和年度报告中对此做专项说明。
公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见(2011年修订)》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有投资组合。本报告期内本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见(2011年修订)》及《景顺长城基金管理有限公司公平交易指引》对本年度同向交易价差进行了专项分析,未发现不公平交易现象。
异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内未发现异常交易行为。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
2016年,我国经济基本面整体维持稳定。随着权威人士定调经济L型走势,政策面导向从需求侧刺激逐步转向供给侧改革,煤炭、钢铁等行业去产能超预期,部分行业企业盈利温和改善,制造业投资增速先降后升。上半年房地产市场火爆,引来各地政府密集出台调控政策,对房地产销售形成打压,但房地产投资增速短期未见下降,对经济暂未形成拖累。全年CPI较为温和, PPI在全球大宗商品价格上行及国内供给侧改革影响下明显回升。央行货币政策全年先稳健宽松后稳中趋紧,政策重心一度从稳增长转向防风险去杠杆,8月央行重启14天、28天逆回购及1年MLF等缩短放长操作成为代表性节点。
债券市场方面,1季度在配置需求主导下,债券收益率逐步下行。随后受大宗商品价格飙涨,引发通胀预期,地产销量猛增,基建发力,经济复苏预期起来,货币政策处于暂歇期,债市整体调整。4月违约风险升温,信用风险向流动性风险蔓延,债市加速去杠杆。6月大宗商品价格开始掉头向下,经济企稳预期被打破,CPI再度掉到2%以下, 6月末英国公投退欧推升全球不确定性,避险情绪上升,海外带动国内债券走牛,一直持续到8月中旬。十一期间楼市调控政策密集出台,对经济悲观预期再起,债市收益率再下一城,超长久期利率债以及过剩产能信用债表现突出。但是接近年底,货币政策控杠杆、 防风险的意图明显,表外理财纳入MPA考核、同业理财监管加强等信息不断冲击市场,配合央行持续净回笼,债市从10月下旬开始持续调整,直至央行再次投放流动性,市场才得以平稳下来。全年来看,债券收益率呈先缓慢下行后快速上行走势,截至2016年12月31日,10年期国债、10年期金融债、5年期AAA中票、5年期AA中票分别上行18BP、55BP、66BP和20BP至3.01%、3.68%、3.98%和4.57%。
权益市场方面,2016年股票市场在年初熔断机制和汇率贬值影响下快速下跌,后随着经济企稳而小幅回暖;2季度货币政策边际上宽松有限、金融监管加强,股票市场进入弱势震荡;3季度市场整体博弈特征明显,指数区间震荡缺乏趋势,但如银行、地产等高股息率品种受到市场追捧走出独立行情,相对而言高估值中小盘个股则表现较差。10-11月股票市场受益于经济基本面企稳、企业盈利温和回升、海外特朗普财政刺激政策、险资频频举牌等利好,温和持续上行。而进入12月后,资金面紧张、债市快速调整、险资举牌遭监管层叫停等因素再造成A股出现明显回调。全年来看,沪深300、中小板指和创业板指分别下跌11.3%、22.9%和27.7%。
2016年本基金规模有较大波动,债券操作思路主要以流动性好的中高等级信用债配置为主,适时地参与了利率债的波段性机会。下半年由于对债券市场较为谨慎,逐步地降低了债券杠杆和久期,卖出信用资质偏弱的信用债。权益方面,本基金在年初股票仓位较低,下半年略有加仓,由于组合以绝对收益为目标,主要增加了较为稳健的高股息率大盘蓝筹股以及估值合理业绩确定的白马成长股,并积极参与了新股的一级市场申购。
报告期内基金的业绩表现
2016年,领先回报A份额净值增长率为5.39%,业绩比较基准收益率为4.38%。
2016年,领先回报C份额净值增长率为4.17%,业绩比较基准收益率为4.39%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2017年,预计中国经济弱企稳,全年增速有望保持6.5%,主要基于房地产投资不会断崖式下滑的判断。目前去产能进展顺利且还将延续,社会库存普遍偏低,PPI回升带动企业经营状况好转,预计2017年制造业投资将会继续回升。PPP、地方债、政策性银行等准财政尚有空间,全年财政加码概率较大,基建投资将继续为稳经济促改革保驾护航。资金面上,在上半年经济下行压力不大的前提下,防风险、控泡沫依然是短期重点,货币政策稳中偏紧。
具体操作来看,债券依然偏谨慎。前期推动收益率持续下行的配置力量可能减弱,而经济基本面和资金面短期均不支持收益率下行。因此具体操作以防御为主,缩短久期控制杠杆。考虑到我国经济中长期仍有下行压力,利率债在超调后可关注交易性机会。但信用债则需关注信用利差扩大的风险。在强监管的大环境下,表外理财增速将受到影响,以往委外资金信用债加杠杆的盈利模式难以延续,卸杠杆的过程将带来信用债的调整。另外,2016年4季度利率快速上行,大量信用债发行人资金成本抬升,甚至被迫取消发行,对于部分资质较弱的中低等级发行人来说,信用风险还在上升,在信用债的配置上需严控信用风险,坚持以中高等级配置为主。
权益方面,货币增长稳中趋紧限制了市场整体估值上行空间,细观可能的增量资金,将来主要源于养老金入市、保险配置资金、加入MSCI后的海外配置资金等,风格上有望更加趋向于估值合理的大盘蓝筹及白马成长股。从企业盈利改善角度来看,由于2017年经济看不到强增长,供给侧改革带来的涨价虽然带动了部分行业盈利改善,但也同时挤压了更下游行业,因此结构性机会仍将是A股市场的主要特征。组合将坚持精选个股,主要投资于估值合理的大盘蓝筹及白马成长股,同时继续积极参与一级市场申购。
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历
公司成立基金估值小组对基金财产的估值方法及估值程序作决策,基金估值小组在遵守法律法规的前提下,通过参考行业协会的估值意见及独立第三方机构估值数据等方式,谨慎合理地制定高效可行的估值方法,以求公平对待投资者。
估值小组成员包括公司投资片、交易管理部、基金事务部、法律、监察稽核部、风险管理岗等相关人员。
基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后,将估值结果以双方认可的方式报给基金托管人,基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核,基金托管人复核无误后返回给基金管理人,由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
当发生了影响估值方法和程序的有效性及适用性的情况时,通过会议方式启动估值小组的运作。对长期停牌股票等没有市价的投资品种,由投资人员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究,综合宏观经济、行业发展及个股状况等各方面因素,从价值投资的角度进行理论分析,并根据分析的结果向基金估值小组提出有关估值方法或估值模型的建议。风险管理人员根据投资人员提出的估值方法或估值模型进行计算及验证,并根据计算和验证的结果与投资人员共同确定估值方法并提交估值小组。估值小组共同讨论通过后,基金事务部基金会计根据估值小组确认的估值方法对各基金进行估值核算并与基金托管行核对。法律、监察稽核部相关人员负责监察执行估值政策及程序的合规性,控制执行中可能发生的风险,并对有关信息披露文件进行合规性审查。
基金估值小组核心成员均具有五年以上证券、基金行业工作经验,具备专业胜任能力和相关从业资格,精通各自领域的理论知识,熟悉政策法规,并具有丰富的实践经验。
2、基金经理参与或决定估值的程度
基金经理在需要时出席估值小组会议,凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究,向估值小组提出估值建议。估值小组将充分考虑基金经理的意见和建议,确定估值方法。
3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
估值小组秉承基金持有人利益至上的宗旨,在估值方法的选择上力求客观、公允,在数据的采集方面力求公开、获取方便、操作性强、不易操纵。
本基金参与估值流程的各方之间不存在任何重大的利益冲突。
4、已签约的任何定价服务的性质与程度
本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议,由其提供银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。
本基金管理人与中证指数有限公司签署服务协议,由其提供在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)的估值数据。
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未实施利润分配。
截止本报告期末,根据相关法律法规和基金合同的要求以及本基金的实际运作情况,经本基金管理人研究决定暂不实施利润分配。
报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
托管人报告
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
报告期内,本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,诚信、尽责地履行了基金托管人义务,不存在损害本基金份额持有人利益的行为。
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
报告期内,本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查,未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为。
托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,认为其真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
审计报告
本报告期内,安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对本基金出具了无保留意见的审计报告,投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
年度财务报表
资产负债表
会计主体:景顺长城领先回报灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日: 2016年12月31日
单位:人民币元
资 产
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
资 产: