0.0972% 基金管理人：安信基金管理有限责任公司
基金托管人：宁波银行股份有限公司
送出日期：2017 年 3 月 27 日
安信鑫安得利混合 2016 年年度报告
第 2 页 共 64 页
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 3 月 24 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料已经审计。安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了 2016
年度标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自 2016 年 1 月 1日起至 12 月 31 日止。
安信鑫安得利混合 2016 年年度报告
第 3 页 共 64 页
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2?
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2?
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3?
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5?
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5?
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5?
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5?
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6?
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6?
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................... 6?
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6?
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7?
3.3 其他指标 ....................................................................................................... 错误!未定义书签。?
3.4 过去三年基金的利润分配情况 ................................................................................................ 11?
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11?
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 11?
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 14?
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 15?
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 15?
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 17?
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 17?
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 18?
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 19?
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 19?
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 19?
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 19?
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 19?
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 19?
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 19?
6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 19?
6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 20?
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 20?
7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 20?
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 22?
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 23?
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 24?
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 50?
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 50?
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 50?
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 51?
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 52?
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 54?
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 54?
安信鑫安得利混合 2016 年年度报告
第 4 页 共 64 页
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 55?
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 55?
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 55?
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 55?
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 55?
8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 55?
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 56?
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 56?
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 57?
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 57?
§10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 58?
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 58?
11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 58?
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 58?
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 58?
11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 58?
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 58?
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 59?
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 59?
11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 59?
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ...................................................................... 错误!未定义书签。?
§13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 63?
13.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 63?
13.2 存放地点 .................................................................................................................................. 63?
13.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 63?
安信鑫安得利混合 2016 年年度报告
第 5 页 共 64 页
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 安信鑫安得利混合
基金主代码 001399
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 6 月 5 日
基金管理人 安信基金管理有限责任公司
基金托管人 宁波银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 895,644,174.22 份
下属分级基金的基金简称： 安信鑫安得利混合 A 安信鑫安得利混合 C
下属分级基金的交易代码： 001399 001400
报告期末下属分级基金的份额总额 66,115,878.39 份 829,528,295.83 份
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金将以严格的风险控制为前提，结合科学严谨、具有前瞻性的宏观策略分
析以及深入的个股/个券挖掘，动态灵活调整投资策略，力争为基金份额持有
人获取较为确定且超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略 本基金通过严谨的大类资产配置策略和个券精选策略控制下行风险，通过多样
化的投资策略实现基金资产稳定增值。资产配置上，考虑经济环境、政策取向、
资金供求状况和流动性因素，分析类别资产预期收益和预期风险，根据最优风
险报酬比原则确定资产配置比例并进行动态调整；固定收益投资方面，灵活采
用类属配置、久期配置、信用配置、回购等投资策略；股票投资上，坚持价值
投资理念，重点发掘出价值被市场低估的股票；此外，本基金还辅助性采用衍
生品投资策略、风险管理策略和资产支持证券投资策略等。
业绩比较基准 中国人民银行公布的金融机构 1 年期人民币定期存款基准利率+3.00%
风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场
基金，但低于股票型基金，属于中等风险水平的投资品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 安信基金管理有限责任公
司
宁波银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 乔江晖 贺碧波
联系电话 0755-82509999 0574-89103198
电子邮箱 service@essencefund.com custody@nbcb.cn
客户服务电话 4008-088-088 95574
传真 0755-82799292 0574-89103213
安信鑫安得利混合 2016 年年度报告
第 6 页 共 64 页
注册地址 广东省深圳市福田区莲花
街道益田路 6009 号新世界
商务中心 36 层
中国浙江宁波市鄞州区宁南南
路 700 号
办公地址 广东省深圳市福田区莲花
街道益田路 6009 号新世界
商务中心 36 层
中国浙江宁波市鄞州区宁南南
路 700 号
邮政编码 518026 315100
法定代表人 刘入领 陆华裕
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
www.essencefund.com
基金年度报告备置地点 安信基金管理有限责任公司
地址：广东省深圳市福田区莲花街道益田路 6009
号新世界商务中心 36 层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊普通
合伙）
中国北京市东城区东长安街 1 号，
东方广场安永大楼 16 层
注册登记机构 安信基金管理有限责任公司 广东省深圳市福田区莲花街益田路
6009 号新世界商务中心 36 层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期
间数据和
指标 2016 年
2015 年 6 月 5 日(基金合同生效日)-2015
年 12 月 31 日
安信鑫安得利混
合 A
安信鑫安得利混合
C
安信鑫安得利混合
A
安信鑫安得利混合 C
本期已实
现收益
9,752,726.51 80,124,942.16 27,194,817.30 121,170,201.02
本期利润 5,087,741.13 46,467,224.63 33,059,789.54 145,337,835.89
加权平均
基金份额
0.0374 0.0383 0.0427 0.0367
安信鑫安得利混合 2016 年年度报告
第 7 页 共 64 页
本期利润
本期加权
平均净值
利润率
3.51% 3.61% 4.22% 3.63%
本期基金
份额净值
增长率
5.58% 5.32% 4.00% 3.30%
3.1.2 期
末数据和
指标
2016 年末 2015 年末
期末可供
分配利润
6,479,322.39 73,179,716.37 10,263,663.63 75,064,055.21
期末可供
分配基金
份额利润
0.0980 0.0882 0.0314 0.0250
期末基金
资产净值
72,595,200.78 902,708,012.20 339,557,197.78 3,106,461,997.14
期末基金
份额净值
1.098 1.088 1.040 1.033
3.1.3 累
计期末指
标
2016 年末 2015 年末
基金份额
累计净值
增长率
9.80% 8.80% 4.00% 3.30%
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
安信鑫安得利混合 A
阶段 份额净值增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 -1.61% 0.16% 1.13% 0.02% -2.74% 0.14%
过去六个月 2.23% 0.13% 2.27% 0.01% -0.04% 0.12%
过去一年 5.58% 0.12% 4.51% 0.01% 1.07% 0.11%
自基金合同
生效起至今 9.80% 0.10% 7.27% 0.01% 2.53% 0.09%
安信鑫安得利混合 2016 年年度报告
第 8 页 共 64 页
安信鑫安得利混合 C
阶段 份额净值增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 -1.72% 0.16% 1.13% 0.02% -2.85% 0.14%
过去六个月 2.06% 0.13% 2.27% 0.01% -0.21% 0.12%
过去一年 5.32% 0.11% 4.51% 0.01% 0.81% 0.10%
自基金合同
生效起至今 8.80% 0.10% 7.27% 0.01% 1.53% 0.09%
注：：1、业绩比较基准收益率＝1 年期人民币定期存款基准利率+3.00%。
2、本基金基金合同生效日为 2015 年 06 月 05 日，基金合同生效日至报告期期末，本基金运作时
间未满一年。表中所列基金及业绩比较基准的相关数值为 2015 年 06 月 05 日至 2015 年 12 月 31
日间各自的实际数值。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
安信鑫安得利混合 2016 年年度报告
第 9 页 共 64 页
注：1、本基金的建仓期为 2015 年 6 月 5 日至 2015 年 12 月 4 日，建仓期结束时，本基金各项资
产配置比例均符合本基金合同的约定。
2、本基金基金合同生效日为 2015 年 6 月 5 日。图示日期为 2015 年 6 月 5 日至 2016 年 12 月 31
日。
安信鑫安得利混合 2016 年年度报告
第 10 页 共 64 页
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
安信鑫安得利混合 2016 年年度报告
第 11 页 共 64 页
3.3 过去三年基金的利润分配情况
注：本基金于 2015 年 6 月 5 日成立，截至本报告期末尚未进行利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
安信基金管理有限责任公司经中国证监会批准，成立于 2011 年 12 月，总部位于深圳，注册
资本 3.5 亿元人民币，股东及股权结构为：五矿资本控股有限公司持有 38.72%的股权，安信证券
股份有限公司持有 33%的股权，佛山市顺德区新碧贸易有限公司持有 19.71%的股权，中广核财务
有限责任公司持有 8.57%的股权。
截至 2016 年 12 月 31 日，本基金管理人共管理 30 只开放式基金，具体如下：从 2012 年 6
月 20 日起管理安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金；从 2012 年 9 月 25 日起管理安信目
安信鑫安得利混合 2016 年年度报告
第 12 页 共 64 页
标收益债券型证券投资基金；从 2012 年 12 月 18 日起管理安信平稳增长混合型发起式证券投资
基金；从 2013 年 2 月 5 日起管理安信现金管理货币市场基金；从 2013 年 7 月 24 日起管理安
信宝利债券型证券投资基金（LOF）（原安信宝利分级债券型证券投资基金）；从 2013 年 11 月 8 日
起管理安信永利信用定期开放债券型证券投资基金；从 2013 年 12 月 31 日起管理安信鑫发优选
灵活配置混合型证券投资基金；从 2014 年 4 月 21 日起管理安信价值精选股票型证券投资基金；
从 2014 年 11 月 24 日起管理安信现金增利货币市场基金；从 2015 年 3 月 19 日起管理安信消
费医药主题股票型证券投资基金；从 2015 年 4 月 15 日起管理安信动态策略灵活配置混合型证
券投资基金；从 2015 年 5 月 14 日起管理安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金；从 2015
年 5 月 20 日起管理安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金；从 2015 年 5 月 25 日起管理
安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金；从 2015 年 6 月 5 日起管理安信鑫安得利灵活配置
混合型证券投资基金；从 2015 年 8 月 7 日起管理安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金；
从 2015 年 11 月 24 日起管理安信新动力灵活配置混合型证券投资基金；从 2016 年 3 月 9 日起
管理安信安盈保本混合型证券投资基金；从 2016 年 5 月 9 日起管理安信新回报灵活配置混合型证
券投资基金；从 2016 年 7 月 28 日起管理安信新优选灵活配置混合型证券投资基金；从 2016 年 8
月 9 日起管理安信新目标灵活配置混合型证券投资基金；从 2016 年 8 月 19 日起管理安信新价值
灵活配置混合型证券投资基金；从 2016 年 9 月 9 日起管理安信保证金交易型货币市场基金；从
2016 年 9 月 29 日起管理安信新成长灵活配置混合型证券投资基金；从 2016 年 9 月 29 日起管理
安信尊享纯债债券型证券投资基金；从 2016 年 10 月 10 日起管理安信永丰定期开放债券型证券投
资基金；从 2016 年 10 月 12 日起管理安信沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金；从 2016 年
10 月 17 日起管理安信活期宝货币市场基金；从 2016 年 12 月 9 日起管理安信新趋势灵活配置混
合型证券投资基金；从 2016 年 12 月 19 日起管理安信新视野灵活配置混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
庄园 本基金的基金经理
2015年6月5
日 - 12
庄园女士，经济学硕
士。历任招商基金管
理有限公司投资部交
易员，工银瑞信基金
管理有限公司投资部
交易员、研究部研究
员，中国国际金融有
限公司资产管理部高
级经理，安信证券股
安信鑫安得利混合 2016 年年度报告
第 13 页 共 64 页
份有限公司证券投资
部投资经理、资产管
理部高级投资经理。
2012年 5月加入安信
基金管理有限责任公
司固定收益部。曾任
安信平稳增长混合型
发起式证券投资基金
的基金经理助理、安
信平稳增长混合型发
起式证券投资基金的
基金经理；现任安信
策略精选灵活配置混
合型证券投资基金、
安信消费医药主题股
票型证券投资基金、
安信价值精选股票型
证券投资基金的基金
经理助理，安信宝利
债券型证券投资基金
（LOF）（原安信宝利
分级债券型证券投资
基金）、安信鑫安得利
灵活配置混合型证券
投资基金、安信新动
力灵活配置混合型证
券投资基金、安信新
优选灵活配置混合型
证券投资基金、安信
新价值灵活配置混合
型证券投资基金、安
信安盈保本混合型证
券投资基金、安信平
稳增长混合型发起式
证券投资基金、安信
新回报灵活配置混合
型证券投资基金、安
信新成长灵活配置混
合型证券投资基金的
基金经理。
李巍
本基金基
金经理助
理
2016年 10月
25 日 - 4
李巍先生，理学硕士。
曾任海富通基金管理
有限公司交易部债券
交易员，富国基金管
理有限公司交易部高
安信鑫安得利混合 2016 年年度报告
第 14 页 共 64 页
级债券交易员。现任
安信基金管理有限责
任公司固定收益部投
研助理。现任安信平
稳增长混合型发起式
证券投资基金、安信
价值精选股票型证券
投资基金、安信消费
医药主题股票型证券
投资基金、安信宝利
债券型证券投资基
金、安信鑫安得利灵
活配置混合型证券投
资基金、安信新动力
灵活配置混合型证券
投资基金、安信新趋
势灵活配置混合型证
券投资基金、安信新
成长灵活配置混合型
证券投资基金、安信
新优选灵活配置混合
型证券投资基金、安
信新价值灵活配置混
合型证券投资基金的
基金经理助理。
注：1、基金经理的“任职日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写；基金经理助理的“任职
日期”根据公司决定确定的聘任日期填写。“离任日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。
2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范
围的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销
售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等有
关法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原
则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有
损害基金份额持有人利益的�