基金管理人:安信基金管理有限责任公司
基金托管人:宁波银行股份有限公司
报告送出日期:2018年01月20日
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年10月1日起至12月31日止。
基金产品概况
基金基本情况
基金简称
安信鑫安得利混合
基金主代码
001399
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2015年06月05日
报告期末基金份额总额
623,950,369.86份
投资目标
本基金将以严格的风险控制为前提,结合科学严谨、具有前瞻性的宏观策略分析以及深入的个股/个券挖掘,动态灵活调整投资策略,力争为基金份额持有人获取较为确定且超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金通过严谨的大类资产配置策略和个券精选策略控制下行风险,通过多样化的投资策略实现基金资产稳定增值。资产配置上,考虑经济环境、政策取向、资金供求状况和流动性因素,分析类别资产预期收益和预期风险,根据最优风险报酬比原则确定资产配置比例并进行动态调整;固定收益投资方面,灵活采用类属配置、久期配置、信用配置、回购等投资策略;股票投资上,坚持价值投资理念,重点发掘出价值被市场低估的股票;此外,本基金还辅助性采用衍生品投资策略、风险管理策略和资产支持证券投资策略等。
业绩比较基准
中国人民银行公布的金融机构1年期人民币定期存款基准利率+3.00%
风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品种。
基金管理人
安信基金管理有限责任公司
基金托管人
宁波银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称
安信鑫安得利混合A
安信鑫安得利混合C
下属分级基金的交易代码
001399
001400
报告期末下属分级基金的份额总额
34,530,986.28份
589,419,383.58份
主要财务指标和基金净值表现
主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期(2017年10月01日 - 2017年12月31日)
安信鑫安得利混合A
安信鑫安得利混合C
1.本期已实现收益
615,085.70
9,682,893.13
2.本期利润
959,093.41
15,979,184.83
3.加权平均基金份额本期利润
0.0272
0.0272
4.期末基金资产净值
40,924,299.33
690,856,435.26
5.期末基金份额净值
1.1851
1.1721
注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
基金净值表现
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
安信鑫安得利混合A
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
2.38%
0.20%
1.13%
0.02%
1.25%
0.18%
安信鑫安得利混合C
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
2.32%
0.20%
1.13%
0.02%
1.19%
0.18%
自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:1、本基金基金合同生效日为2015年6月5日。2、本基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时,本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
管理人报告
基金经理(或基金经理小组)简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
庄园
本基金的基金经理
2015年6月5日
-
13年
庄园女士,经济学硕士。历任招商基金管理有限公司投资部交易员,工银瑞信基金管理有限公司投资部交易员、研究部研究员,中国国际金融有限公司资产管理部高级经理,安信证券股份有限公司证券投资部投资经理、资产管理部高级投资经理。2012年5月加入安信基金管理有限责任公司固定收益部。曾任安信平稳增长混合型发起式证券投资基金的基金经理助理、安信平稳增长混合型发起式证券投资基金、安信安盈保本混合型证券投资基金的基金经理;现任安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金、安信消费医药主题股票型证券投资基金、安信价值精选股票型证券投资基金的基金经理助理,安信宝利债券型证券投资基金(LOF)(原安信宝利分级债券型证券投资基金)、安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金、安信新动力灵活配置混合型证券投资基金、安信新优选灵活配置混合型证券投资基金、安信新回报灵活配置混合型证券投资基金、安信平稳增长混合型发起式证券投资基金、安信新价值灵活配置混合型证券投资基金、安信新成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
张明
本基金的基金经理
2017年7月3日
-
6年
张明先生,管理学硕士。曾任安信证券股份有限公司安信基金筹备组任研究部研究员,2011年12月加入安信基金管理有限责任公司,历任研究部研究员、特定资产管理部投资经理。现任安信基金管理有限责任公司权益投资部基金经理。现任安信价值精选股票型证券投资基金、安信消费医药主题股票型证券投资基金、安信新成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理,安信中国制造2025港深灵活配置混合型证券投资基金、安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金、安信平稳增长混合型发起式证券投资基金、安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
注:1、此处的“任职日期”、“离任日期”根据公司决定的公告(生效)日期填写。?2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。
管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明
??本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
公平交易专项说明
公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
报告期内基金投资策略和运作分析
2017年底召开的中央经济工作会议定调高质量发展,并将防范化解重大风险为三大攻坚战之首(三大攻坚战,一是防范化解重大风险,二是精准脱贫,三是污染防治),反映出中央对金融风险的重视程度。??安信鑫安得利四季度权益仓位基本不变,对与一些前期涨幅较大的个股进行了部分调整,调入一些前期涨幅相对滞后的股票,债券方面维持短久期,对到期的存单进行了替换操作。??????展望后市,监管政策扰动依旧,稳健防御为主。投资总体偏谨慎。去杠杆、强监管可能持续,银行同业业务和表外业务仍会受限,非银机构的流动性波动也会较大。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末安信鑫安得利混合A基金份额净值为1.1851元,本报告期基金份额净值增长率为2.38%;截至本报告期末安信鑫安得利混合C基金份额净值为1.1721元,本报告期基金份额净值增长率为2.32%;同期业绩比较基准收益率为1.13%。
报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
投资组合报告
报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额(人民币元 )
占基金总资产的比例(%)
1
权益投资
125,309,927.38
17.10
其中:股票
125,309,927.38
17.10
2
基金投资
-
-
3
固定收益投资
576,379,098.78
78.66
其中:债券
546,289,937.14
74.55
资产支持证券
30,089,161.64
4.11
4
贵金属投资
-
-
5
金融衍生品投资
-
-
6
买入返售金融资产
-
-
其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-
7
银行存款和结算备付金合计
22,871,930.26
3.12
8
其他资产
8,212,393.08
1.12
9
合计
732,773,349.50
100.00
报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
2,093,256.00
0.29
B
采矿业
3,065,000.00
0.42
C
制造业
99,679,036.05
13.62
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
2,042,843.20
0.28
E
建筑业
925.29
-
F
批发和零售业
3,545,700.00
0.48
G
交通运输、仓储和邮政业
3,645,942.76
0.50
H
住宿和餐饮业
-
-
I
信息传输、软件和信息技术服务业
34,112.55
-
J
金融业
8,752,683.38
1.20
K
房地产业
-
-
L
租赁和商务服务业
2,252,800.00
0.31
M
科学研究和技术服务业
2,498.85
-
N
水利、环境和公共设施管理业
32,581.20
-
O
居民服务、修理和其他服务业
-
-
P
教育
-
-
Q
卫生和社会工作
-
-
R
文化、体育和娱乐业
162,548.10
0.02
S
综合
-
-
合计
125,309,927.38
17.12
报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
600519
贵州茅台
11,000
7,672,390.00
1.05
2
000786
北新建材
333,100
7,494,750.00
1.02
3
002202
金风科技
343,590
6,476,671.50
0.89
4
000858
五粮液
80,900
6,462,292.00
0.88
5
600352
浙江龙盛
500,000
5,855,000.00
0.80
6
000651
格力电器
127,900
5,589,230.00
0.76
7
000488
晨鸣纸业
330,000
5,501,100.00
0.75
8
600887
伊利股份
170,000
5,472,300.00
0.75
9
600066
宇通客车
215,900
5,196,713.00
0.71
10
000910
大亚圣象
220,000
5,038,000.00
0.69
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
国家债券
27,065,341.00
3.70
2
央行票据
-
-
3
金融债券
39,457,000.00
5.39
其中:政策性金融债
-
-
4
企业债券
160,577,100.00
21.94
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
93,598,500.00
12.79
7
可转债(可交换债)
28,703,996.14
3.92
8
同业存单
196,888,000.00
26.91
9
其他
-
-
10
合计
546,289,937.14
74.65
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
111712236
17北京银行CD236
500,000
49,400,000.00
6.75
2
111709441
17浦发银行CD441
500,000
49,370,000.00
6.75
2
111715400
17民生银行CD400
500,000
49,370,000.00
6.75
3
101564058
15哈供热MTN001
400,000
39,580,000.00
5.41
4
112278
15东莞债
300,000
29,658,000.00
4.05
5
112367
16华西01
300,000
29,607,000.00
4.05
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
序号
证券代码
证券名称
数量(份)
公允价值(人民币元)
占基金资产净值比例(%)
1
142628
分期02A1
300,000
30,089,161.64
4.11
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
? 本基金本报告期末未持有贵金属。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
??本基金本报告期末未持有股指期货合约。
本基金投资股指期货的投资政策
本基金在进行股指期货投资时,以风险对冲、套期保值为主要目的,将选择流动性好、交易活跃的期货合约,结合股指期货的估值定价模型,与需要作风险对冲的现货资产进行严格匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行股指期货投资,实现基金资产增值保值。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将按照相关法律法规的规定,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系,对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现所资产的长期稳定增值。
报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
投资组合报告附注
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。
其他资产构成
序号
名称
金额(人民币元)
1
存出保证金
56,067.78
2
应收证券清算款
262,189.49
3
应收股利
-
4
应收利息
7,894,135.81
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
8,212,393.08
报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
开放式基金份额变动
单位:份
项目
安信鑫安得利混合A
安信鑫安得利混合C
报告期期初基金份额总额
38,908,127.28
674,140,115.58
报告期期间基金总申购份额
5,034,654.63
55,608,980.55
减:报告期期间基金总赎回份额
9,411,795.63
140,329,712.55
报告期期末基金份额总额
34,530,986.28
589,419,383.58
基金管理人运用固有资金投资本基金情况
基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
影响投资者决策的其他重要信息
报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占比(%)
机构
1
20171001-
20171231
481,196,462.91
-
-
481,196,462.91
77.12
产品特有风险
本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的20%,则面临大额赎回的情况,可能导致:(1)基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对,可能会产生基金仓位调整困难,导致流动性风险;如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回,基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回,如果连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请,对剩余投资者的赎回办理造成影响;(2)基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要,则可能使基金资产净值受到不利影响,影响基金的投资运作和收益水平;(3)因基金净值精度计算问题,或因赎回费收入归基金资产,导致基金净值出现较大波动;(4)基金资产规模过小,可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略;(5)大额赎回导致基金资产规模过小,不能满足存续的条件,基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。
影响投资者决策的其他重要信息
根据财政部、国家税务总局发布的《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税[2016]?36号)、《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》(财税[2016]?46号)、《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》(财税[2016]?70号)、《关于明确金融?房地产开发?教育辅助服务等增值税政策的通知》(财税[2016]?140号)、《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》(财税[2017]?2号)、《关于资管产品增值税有关问题的通知》(财税[2017]?56号)、《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》(财税[2017]?90号)等相关税收规定,自2018年1月1日起,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。 安信基金管理有限责任公司将执行相关增值税政策,自2018年1月1日起,对公司旗下资管产品(含公开募集证券投资基金及特定客户资产管理计划)运营过程中产生的增值税及附加税费在委托财产中计提,并按照现行规定缴纳。由于增值税及附加税费将直接从委托财产中扣缴,因此将导致资管产品税费支出增加、净值和实际收益率降低,从而影响投资者的收益水平。敬请投资者关注投资风险并审慎作出投资决策。 上述事项已于2017年12月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及安信基金管理有限责任公司官方网站披露。
备查文件目录
备查文件目录
1、中国证监会核准安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金募集的文件; 2、《安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》; 3、《安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金托管协议》; 4、《安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》; 5、中国证监会要求的其他文件。
存放地点
本基金管理人和基金托管人的住所。
查阅方式
上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅,或者在营业时间内到安信基金管理有限责任公司查阅。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。 客户服务电话:4008-088-088 网址:http://www.essencefund.com
安信基金管理有限责任公司
2018年01月20日