基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2017年 4月 24日
华泰柏瑞中国制造 2017年第 1季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017年 4月 21日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。
投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中的财务资料未经审计。
本报告期自 2017年 1月 1日起至 2017年 3月 31日止。
华泰柏瑞中国制造 2025灵活配置混合型证券投资基金于 2015年 11月 19日根据收费方式分
不同,新增 C类份额,C类相关指标从 11月 19日开始计算。
§2 基金产品概况
基金简称 华泰柏瑞中国制造
交易代码 001456
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年 8月 4日
报告期末基金份额总额 69,640,085.39份
投资目标
本基金通过在中国迈向制造强国的进程中,把握
科技革命和产业变革的投资机会,投资于具有较
高投资价值的主题相关企业,在有效控制风险的
前提下,力争实现超越业绩比较基准的长期稳定
收益。
投资策略
本基金为混合型基金,以股票投资为主,一般情
况下本基金将保持配置的基本稳定,最高可达
95%。当股票市场的整体估值水平严重偏离企业
实际的盈利状况和预期成长率,出现明显的价值
高估,如果不及时调整将可能给基金持有人带来
潜在的资本损失时,本基金将进行大类资产配置
调整,降低股票资产的比例(最低为 0%),同时
相应提高债券等其他资产的比例,以规避市场系
统性风险。
业绩比较基准
申银万国制造业指数收益率×80%+中债综合全
价指数收益率×20%
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风险收益特征
基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于
债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。
基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称
华泰柏瑞中国制造
2025A
华泰柏瑞中国制造
2025C
下属分级基金的交易代码 001456 002094
报告期末下属分级基金的份额总额 69,567,783.63份 72,301.76份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2017年 1月 1日 - 2017年 3月 31日 )
华泰柏瑞中国制造 2025A 华泰柏瑞中国制造 2025C
1.本期已实现收益 -822,226.91 -694.23
2.本期利润 1,937,315.58 1,548.58
3.加权平均基金份额本期利润 0.0244 0.0214
4.期末基金资产净值 63,429,341.98 65,923.69
5.期末基金份额净值 0.912 0.912
注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相
关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华泰柏瑞中国制造 2025A
阶段
净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①-③ ②-④
过去三个
月
2.47% 0.66% 2.23% 0.66% 0.24% 0.00%
华泰柏瑞中国制造 2025C
阶段
净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①-③ ②-④
过去三个
月
2.47% 0.66% 2.23% 0.66% 0.24% 0.00%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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注:1. A级图示日期为 2015年 8月 4日至 2017年 3月 31日。C级图示日期为 2015年 11月 19
日至 2017年 3月 31日。
2. 按基金合同规定,本基金自基金合同生效日起 6个月内为建仓期,截至报告日本基金的各项投
资比例已达到基金合同第十二条(二)投资范围和(四)投资限制中规定的各项比例:本基金股
票资产的投资比例占基金资产的 0-95%;投资于“中国制造 2025”主题相关的证券不低于非现金
基金资产的 80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金和到期日在
一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
李灿
本基金
的基金
经理
2015年 8
月 4日
- 7
北京大学西方经济学硕士。
2010年 7月加入华泰柏瑞基
金管理有限公司,历任研究
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员、高级研究员;2015年 3
月至 6月任华泰柏瑞盛世中
国混合型证券投资基金的
基金经理助理。2015年 6月
至 2016 年 8 月任华泰柏瑞
盛世中国混合型证券投资
基金的基金经理。2015年 8
月起任华泰柏瑞中国制造
2025 灵活配置混合型证券
投资基金的基金经理。2016
年 3月起任华泰柏瑞精选回
报灵活配置混合型证券投
资基金的基金经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内本基金的运作符合相关法律、法规以及基金合同的约定,不存在损害基金持有人利
益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求,通
过科学完善的制度及流程,从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。
首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合。其次集中交易室对投资
指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核,在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模
块,确保公平交易的实施。同时,风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估。 本报
告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易
所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
2017年一季度,市场缓慢上行,伴随着上游行业盈利好转,中游行业资产负债表有所修复,
这一情况也反映在股票价格之中,但随着市场对于二三季度固定资产投资增速的担忧和房地产限
购政策的加码,一季度下半段制造业表现有所回落。截至一季度,申万制造业指数上涨 3.08%。
本基金一季度初仓位较重,侧重配置于消费电子、医药、煤化工、工程机械、环保等行业,
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取得一定的正收益。
展望二季度,房地产限购和基建投资增速成为影响制造业表现的重要因素,目前看制造业的
资产负债表修复将持续一段时间,后续看仍需观察。但是部分机械子行业的预期已经升温,未来
国家在制造领域的投入不断加大,部分机械子行业可能面临底部逐步抬升的机会。此外,医药、
环保等领域也将成为持续成长性较好的投资方向。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末,本基金 A级份额净值为 0.912元,上涨 2.47%,同期本基金的业绩比较基
准上涨 2.23%,C级份额净值为 0.912元,上涨 2.47%,同期本基金的业绩比较基准上涨 2.23%.
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
注:无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 59,894,862.62 93.37
其中:股票 59,894,862.62 93.37
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 4,222,311.67 6.58
8 其他资产 32,376.01 0.05
9 合计 64,149,550.30 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
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B 采矿业 1,070,700.00 1.69
C 制造业 51,589,797.16 81.25
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E 建筑业 1,010,001.46 1.59
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
1,387,200.00 2.18
J 金融业 3,095,578.00 4.88
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 1,004,136.00 1.58
N 水利、环境和公共设施管理业 737,450.00 1.16
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 59,894,862.62 94.33
5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有沪港通股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 002475 立讯精密 172,000 4,351,600.00 6.85
2 300232 洲明科技 292,400 4,312,900.00 6.79
3 002564 天沃科技 350,000 3,927,000.00 6.18
4 300115 长盈精密 129,000 3,748,740.00 5.90
5 600056 中国医药 120,400 2,846,256.00 4.48
6 300203 聚光科技 86,000 2,546,460.00 4.01
7 603816 顾家家居 45,000 2,230,200.00 3.51
8 600104 上汽集团 77,400 1,964,412.00 3.09
9 600062 华润双鹤 68,800 1,627,120.00 2.56
10 600329 中新药业 86,000 1,570,360.00 2.47
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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注:本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注:本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
注:本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
注:本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
注:本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情形,也没有在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
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5.11.2
基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情形。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 26,689.70
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 985.34
5 应收申购款 4,700.97
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 32,376.01
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:截至本报告期末,本基金前十名股票中不存在流通受限的情况。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目 华泰柏瑞中国制造 2025A
华泰柏瑞中国制造
2025C
报告期期初基金份额总额 85,204,189.44 72,290.70
报告期期间基金总申购份额 456,938.32 11.06
减:报告期期间基金总赎回份额 16,093,344.13 -
报告期期间基金拆分变动份额(份额减
少以"-"填列)
- -
报告期期末基金份额总额 69,567,783.63 72,301.76
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
华泰柏瑞中国制造 2025A
单位:份
报告期期初管理人持有的本基金份额 10,003,400.00
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报告期期间买入/申购总份额 -
报告期期间卖出/赎回总份额 10,003,400.00
报告期期末管理人持有的本基金份额 0.00
报告期期末持有的本基金份额占基金总份
额比例(%)
0.00
华泰柏瑞中国制造 2025C
单位:份
报告期期初管理人持有的本基金份额 -
报告期期间买入/申购总份额 -
报告期期间卖出/赎回总份额 -
报告期期末管理人持有的本基金份额 -
报告期期末持有的本基金份额占基金总份
额比例(%)
-
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率
1 基金转换(出)
2017年 3月 7
日
10,003,400.00
9,220,033.75 0.25%
合计 10,003,400.00 9,220,033.75
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注: 无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
注:无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、本基金的中国证监会批准募集文件
2、本基金的《基金合同》
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3、本基金的《招募说明书》
4、本基金的《托管协议》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、本基金的公告
9.2 存放地点
上海市浦东新区民生路 1199弄证大五道口广场 1号楼 17层
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告如有疑问,可咨
询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。 客户服务热线:400-888-0001(免长途费) 021-3878
4638 公司网址:www.huatai-pb.com
华泰柏瑞基金管理有限公司
2017年 4月 24日