基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2017年4月24日
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年1月1日起至3月31日止。
基金产品概况
基金简称
华宝万物互联混合
基金主代码
001534
交易代码
001534
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2015年6月30日
报告期末基金份额总额
500,839,993.51份
投资目标
在严格控制风险的前提下,通过捕捉互联网行业和体现互联思维相关行业的投资机会,力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略
1、大类资产配置策略
本基金采取积极的大类资产配置策略,通过宏观策略研究,综合考虑宏观经济、国家财政政策、货币政策、产业政策、以及市场流动性等方面因素,对相关资产类别的预期收益进行动态跟踪,决定大类资产配置比例。
2、股票投资策略
本基金采取积极的股票选择策略,将“自上而下”的行业配置策略和“自下而上”的股票精选策略相结合,根据对宏观经济、中观行业和市场风险特征变化的判断,进行投资组合的动态优化,实现基金资产长期稳定增值。
3、固定收益类投资工具投资策略
本基金将投资于债券、货币市场工具和资产支持证券等固定收益率投资工具,以有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。
4、权证投资策略
本基金将在严格控制风险的前提下,主动进行权证投资。基金权证投资将以价值分析为基础,在采用数量化模型分析其合理定价的基础上,把握市场的短期波动,进行积极操作,在风险可控的前提下力争实现稳健的超额收益。
5、股指期货投资策略
本基金将依据法律法规并根据风险管理的原则参与股指期货投资。本基金将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,采用流动性好、交易活跃的期货合约,并充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征。
6、资产支持证券投资策略
本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。
7、其他金融工具投资策略
如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他金融产品,基金管理人将根据监管机构的规定及本基金的投资目标,制定与本基金相适应的投资策略、比例限制、信息披露方式等。
业绩比较基准
沪深300指数收益率×55% +上证国债指数收益率×45%
风险收益特征
本基金是一只主动投资的混合型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。
基金管理人
华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
主要财务指标和基金净值表现
主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期( 2017年1月1日 - 2017年3月31日 )
1.本期已实现收益
-24,908,655.16
2.本期利润
-7,837,472.23
3.加权平均基金份额本期利润
-0.0133
4.期末基金资产净值
384,660,856.29
5.期末基金份额净值
0.768
注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
基金净值表现
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
-1.66%
0.69%
2.53%
0.29%
-4.19%
0.40%
自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
(2015年6月30日至2017年3月31日)
注:按照基金合同的约定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。截至2015年12月30日,本基金已达到合同规定的资产配置比例。
管理人报告
基金经理(或基金经理小组)简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
楼鸿强
本基金基金经理、华宝服务优选混合基金经理
2015年6月30日
-
8年
硕士。曾在兴业证券研究所从事行业分析工作。2011年加入华宝兴业基金管理有限公司,先后担任分析师、基金经理助理的职务。2014年10月起担任华宝兴业服务优选混合型证券投资基金基金经理,2015年6月兼任华宝兴业万物互联灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
注:1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。
2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《华宝兴业万物互联灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋取最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
公平交易专项说明
公平交易制度的执行情况
本报告期内,基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评价等机制,确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。同时,基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和公司内部制度要求,分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差;分析结果未发现异常情况。
异常交易行为的专项说明
本报告期内,基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。
本报告期内,本基金未发现异常交易行为。
报告期内基金投资策略和运作分析
2017年1季度,市场整体震荡向上,体现为结构性机会。1季度前半段,在宏观经济数据改善预期下,周期板块有较好的表现,但未能持续。白酒、家电等低估值消费板块整体表现突出,以电子、新能源汽车为代表的部分估值合理成长股表现也较好。
本基金此前持仓与市场热点重合度较差,持有高估值弹性品种较多,调仓不够及时,影响业绩表现。受限于契约投资风格范围要求,本基金在周期板块和消费板块的配置较少,积极布局医药服务、一路一带、新能源汽车、电子等子行业,取得一定的效果。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末,基金份额净值增长率为 -1.66%,同期业绩比较基准收益率2.53%, 基金表现落后业绩比较基准4.19%。
报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。
投资组合报告
报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额(元)
占基金总资产的比例(%)
1
权益投资
279,989,722.19
71.46
其中:股票
279,989,722.19
71.46
2
基金投资
-
-
3
固定收益投资
690,000.00
0.18
其中:债券
690,000.00
0.18
资产支持证券
-
-
4
贵金属投资
-
-
5
金融衍生品投资
-
-
6
买入返售金融资产
-
-
其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-
7
银行存款和结算备付金合计
107,327,620.96
27.39
8
其他资产
3,795,723.30
0.97
9
合计
391,803,066.45
100.00
报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
-
-
B
采矿业
-
-
C
制造业
188,310,596.43
48.95
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E
建筑业
24,794,475.33
6.45
F
批发和零售业
22,975,118.40
5.97
G
交通运输、仓储和邮政业
-
-
H
住宿和餐饮业
-
-
I
信息传输、软件和信息技术服务业
8,399,488.29
2.18
J
金融业
7,544,398.95
1.96
K
房地产业
-
-
L
租赁和商务服务业
11,425,043.37
2.97
M
科学研究和技术服务业
-
-
N
水利、环境和公共设施管理业
121,765.60
0.03
O
居民服务、修理和其他服务业
-
-
P
教育
-
-
Q
卫生和社会工作
-
-
R
文化、体育和娱乐业
16,418,835.82
4.27
S
综合
-
-
合计
279,989,722.19
72.79
报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
002599
盛通股份
337,306
12,176,746.60
3.17
2
002051
中工国际
406,579
11,518,383.07
2.99
3
002466
天齐锂业
257,617
11,129,054.40
2.89
4
600977
中国电影
445,253
10,481,255.62
2.72
5
600146
商赢环球
279,300
9,979,389.00
2.59
6
300083
劲胜精密
1,058,743
9,528,687.00
2.48
7
000063
中兴通讯
530,780
9,002,028.80
2.34
8
002460
赣锋锂业
214,009
8,844,991.97
2.30
9
002383
合众思壮
161,200
8,824,088.00
2.29
10
600358
国旅联合
816,689
8,599,735.17
2.24
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
其中:政策性金融债
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债(可交换债)
690,000.00
0.18
8
同业存单
-
-
9
其他
-
-
10
合计
690,000.00
0.18
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
113011
光大转债
6,900
690,000.00
0.18
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金未投资股指期货。
本基金投资股指期货的投资政策
本基金未投资股指期货。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
本基金未投资国债期货。
报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金未投资国债期货。
本期国债期货投资评价
本基金未投资国债期货。
投资组合报告附注
万物互联基金截至2017年3月31日持仓前十名证券中的劲胜精密(300083)于2016年7月22日收到中国证券监督管理委员会广东监管局《关于收到中国证券监督管理委员会广东监管局行政监管措施决定书》。因公司存在部分融资租赁事项决策程序不规范、信息披露内部不真实等问题,对劲胜精密和王九全、王琼予以警示。
万物互联基金截至2017年3月31日持仓前十名证券中的中兴通讯(000063)于2017年3月8日收到美国商务部工业与安全局、美国司法部、美国财政部海外资产管理办公室对公司实施出口限制措施的决定。因公司违反了美国出口管制法律,并在调查过程中因提供信息及其他行为违反了相关美国法律法规,公司已同意认罪并支付合计892,360,064美元罚款。此外,BIS还对本公司处以暂缓执行的3亿美元罚款,在本公司于七年暂缓期内履行与BIS达成的协议要求的事项后将被豁免支付。
本基金管理人通过对上述上市公司进行进一步了解和分析,认为上述处分不会对公司的投资价值构成实质性影响,因此本基金管理人对上述股票的投资判断未发生改变。报告期内,本基金投资的前十名证券的其余八名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
其他资产构成
序号
名称
金额(元)
1
存出保证金
295,736.45
2
应收证券清算款
3,451,807.63
3
应收股利
-
4
应收利息
27,361.28
5
应收申购款
20,817.94
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
3,795,723.30
报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号
股票代码
股票名称
流通受限部分的公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
流通受限情况说明
1
600146
商赢环球
9,979,389.00
2.59
重大事项停牌
2
600358
国旅联合
8,599,735.17
2.24
重大事项停牌
开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额
617,020,577.14
报告期期间基金总申购份额
2,099,372.14
减:报告期期间基金总赎回份额
118,279,955.77
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)
-
报告期期末基金份额总额
500,839,993.51
注:总申购份额含转换入份额;总赎回份额含转换出份额。
基金管理人运用固有资金投资本基金情况
基金管理人持有本基金份额变动情况
单位:份
报告期期初管理人持有的本基金份额
290,202.72
报告期期间买入/申购总份额
-
报告期期间卖出/赎回总份额
-
报告期期末管理人持有的本基金份额
290,202.72
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%)
0.06
基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
备查文件目录
备查文件目录
中国证监会批准基金设立的文件;
华宝兴业万物互联灵活配置混合型证券投资基金基金合同;
华宝兴业万物互联灵活配置混合型证券投资基金招募说明书;
华宝兴业万物互联灵活配置混合型证券投资基金托管协议;
基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程;
基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告;
基金托管人业务资格批件和营业执照。
存放地点
以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。
查阅方式
投资者可以通过基金管理人网站,查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各种定期和临时公告。
华宝兴业基金管理有限公司
2017年4月24日